PROCESSUS STOCHASTIQUES Belalia – EMI

TD 3 : Processus de Markov – Temps continu

Exercice 1 :

Deux machines identiques fonctionnent de façon continue à moins d’être en panne. Un réparateur
est disponible pour réparer les machines. On suppose que les deux machines ne peuvent tomber en
panne au même moment, et que le réparateur ne répare qu’une seule machine à la fois.
Le temps de réparation suit une loi exponentielle avec une moyenne de 0,5 journée. Une fois
réparée, le temps d’utilisation d’une machine avant sa prochaine panne suit une loi exponentielle de
moyenne 1 journée. Nous supposons que ces distributions sont indépendantes.

1) Justifier que le processus peut-être décrit par une CMTC.

2) Donner le générateur infinitésimal et le graphe de transition de la chaîne.
3) Déterminer le régime permanent.

Exercice 2 :

Une étude statistique dans une revue automobile donne les informations sur les propriétaires qui
changent de voiture :
• Ceux qui ont une voiture de gamme 1 la gardent pendant une durée qui suit une loi
exponentielle de moyenne 2 ans, et quand il changent, 1/2 conservent une voiture de gamme
1, et 1/2 choisissent une voiture de gamme 2 ;
• Ceux qui ont une voiture de gamme 2 la gardent pendant une durée qui suit une loi
exponentielle de moyenne 2,5 ans et quand ils changent , 1/4 conservent une voiture de
gamme 2, 1/2 choisissent une voiture de gamme 1, et 1/4 choisissent une voiture de gamme
3 ;
• Ceux qui ont une voiture de gamme 3 la gardent pendant une durée qui suit une loi
exponentielle de moyenne 5 ans, et quand ils la changent, 1/4 conservent une voiture de
gamme 3, 1/4 choisissent une voiture de gamme 1, et 1/2 choisissent une voiture de gamme
2.
1) Montrer que ce système peut-être décrit par une CMTC.
2) Donner le générateur infinitésimal et le graphe de transition de la chaîne.
3) Préciser si la chaîne de Markov admet un régime permanent, et si oui le déterminer.

Exercice 3 :

On considère un processus de Markov à temps continu X t sur X={1, 2, 3, 4}, de générateur

infinitésimal Q :

Q=

1
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1) Représenter le processus sous forme de graphe.

2) Le processus admet-il un régime stationnaire ? Si oui, le déterminer.

Exercice 4

Un chauffeur routier longue distance transporte des marchandises entre Paris, Tanger et Casablanca.
Il passe dans chaque ville un temps de distribution exponentielle, de moyenne 1/4 de mois pour
Paris et Tanger, et de 1/5 de mois pour Casablanca. S’il est à Paris, il va à Tanger ou Casablanca
avec une probabilité 1/2. S’il est à Tanger, il va à Paris avec probabilité 3/4, et à Casablanca avec
une probabilité 1/4. Après avoir livré à Casablanca, il retourne systématiquement à Paris.

1) Donner le générateur du processus markovien décrivant l’itinéraire du chauffeur routier.

2) Donner la fraction de temps qu’il passe dans chaque ville.

Exercice 5

Un magasin d’électroménager peut avoir au plus trois frigidaires d’une même marque en stock.
L’arrivée des clients se produit avec un taux de 2 clients par semaine. Si au moins un frigidaire est
en stock, le client l’achète. S’il reste au plus un frigidaire, le gestionnaire du magasin commande
deux nouveaux frigidaires qui sont livrés après un temps de loi exponentielle de moyenne 1
semaine.
1) Donner le générateur du processus décrivant le nombre de frigidaires en stock.
2) Si le processus admet un régime permanent, déterminer sa distribution.

Exercice 6

Un snack de restauration rapide reçoit ses clients avec un taux de 20 personnes par heure. Un seul
opérateur sert les clients. Si un client trouve le snack libre, il s’arrête pour commander un sandwich.
Le service prend un temps exponentiel de moyenne 6 minutes. Si le snack est occupé par une seule
personne, le client qui arrive attend que le snack se libère pour pouvoir commander à son tour. Si
par contre, il y a déjà deux clients sur place, l’une qui a commandé, et l’autre qui attend, alors le
troisième client qui arrive repart aussitôt.

1) Formuler le problème comme un processus markovien à temps continu.

2) Trouver sa distribution stationnaire.

Exercice 7
Deux machines, 1 et 2, fonctionnent chacune un temps de loi exponentielle de paramètre 1 avant de
tomber en panne et prennent chacune un temps de loi exponentielle de paramètre 1 à se faire
réparer. Il y a un seul réparateur et celui-ci répare en priorité la machine 1 lorsque les deux
machines sont en panne, quitte à suspendre la réparation de la machine 2. Tous les temps de
fonctionnement et de réparation sont indépendants.
1) Déterminer le générateur pour les machines en fonction ;
2) Déterminer la proportion moyenne de temps à long terme avec la machine 2 en fonction.