Introduction à matlab aout 1998

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5.4  Signal aléatoire
5.4.1  Projet 1: Variables aléatoires.

Exercice 1.1

Loi uniforme.  

Utiliser les fonctions hist, mean et std pour obtenir les estimeés de la densité de probabilité, de la
moyenne et de la variance d'une v.a. obtenue avec la fonction rand.

Exercice 1.2

Loi Gaussienne.  

Utiliser les fonctions hist, mean et std pour obtenir les estimeés de la densité de probabilité, de la
moyenne et de la variance d'une v.a. obtenue avec la fonction randn.

Exercice 1.3

Modification.  

Créer la matrice A=rand(12,1000), et un vecteur x dont les composantes représentent la moyenne de

chaque colonne de A. A quoi la loi de x ressemble-t-elle?

5.4.2  Projet 2: Stationnarité, ergodicité.

On utilisera les fonctions rp1(M,N), rp2(M,N) et rp3(M,N) qui créent des matrices à éléments aléatoires
dont on considérera que chaque ligne représente une trajectoire d'un processus aléatoire.


Exercice 2.1

Stationnaire ou ergodique?  

Créer trois matrices yi = rpi(4,100) (i = 1,2 et 3). A partir d'une visualisation peut-on prévoir la
stationnarité ou l'ergodicité?

Exercice 2.2

Moments statistiques.  

La moyenne et la variance sont estimées à l'aide des fonctions mean et std sur des représentants yi de
taille (80×100). En déduire la stationnarité ou non des yi.

Exercice 2.3

Moments temporels.  

La moyenne et la variance sont estimées à l'aide de la fonction sum sur des représentants yi de taille
(4×1000). En déduire l'ergodicité ou non des yi.

5.4.3  Projet 3: Filtrage des processus aléatoires.

Définir les signaux v1 = sqrt(12)*(rand(1,5000)-0.5) et v2 = randn(1,5000).

Exercice 3.1

Bruit blanc.  

Déterminer la variance de v1. Calculer et tracer l'autocorrrélation de v1 et v2 sur 64 points (fonction acf).

Exercice 3.2

Filtrage.  

On filtre v1 et v2 à l'aide d'un filtre RII causal de réponse impulsionnelle hn = ban, où | a| 1. Donner
l'expression théorique de l'autocorrélation des séquences filtrées. Comparer ce résultat à
l'expérimentation avec a = 0.8 et b = 0.3. (On utilisera la fonction filter(B,A,..), avec B = [0.30] et A = [1
-0.8]).

Calculer les intercorrélations entrée-sortie dans chaque cas. En déduire une estimation de la réponse
impulsionnelle du filtre.

5.4.4  Projet 4: Estimation spectrale.

On définira un bruit blanc gaussien centré de variance unitaire v=randn(N,1).

Exercice 4.1

Biais variance.  

On filtre le bruit v par y=filter(b,a,..), où b = 0.06*[1 2 1] et a = [1-1.3 0.845].

1.
Obtenir la dsp vraie yy( ej) par le calcul.

2.
En déduire l'autocorrélation yy( m) .

3.
Faire une estimation du périodogramme P( ej) par FFT d'une estimée de l'autocorrélation à l'aide
du signal y et pour différentes longueurs.
4.

En déduire le biais B = P( ej) -yy( ej) .

5.
Calculer la variance.

Exercice 4.2

Fenêtrage.  

1.
Faire un calcul de périodogramme sur différents segments disjoints de la séquence y, visualiser
et commenter.
2.

Reprendre l'expérience, mais en pondérant les segments par une fenêtre de Hamming.
3.

Utiliser la fonction spectrum de Matlab.

File translated from TEX by TTH, version 2.00.

On 18 Feb 1999, 13:17.

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Texte support : Didier Daeninckx, extrait de Adresse : 29 rue François Stroobant, 1050
Cannibale, 1998 Bruxelles, Belgique

«Nous vivions sur le troisième pont, comme des passagers European Insurance and Reinsurance Strategy Group”,
de dernière catégorie.» (lignes 1 et 2) Merrill Lynch International, London (1998-1999)

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