Modèle choisi à priori :

X= Y= X'X =
V S VS Y
1 -1 -1 1 8.3 y1 4 0
1 1 -1 -1 10.7 y2 0 4
1 -1 1 -1 9.7 y3 0 0
1 1 1 1 12.3 y4 0 0
(X'X)-1 : Composante de la matrice varianc
B= a0 a1
11.5 9 10.25 a0 0.25 0
a1 1.25 1.25 a1 0 0.25
0.75 a2 0 0
11 9.5 0.05 a12 0 0
a2 0.75

s= 0.35 IC (95%) des ai :

s² = 0.1225 a0 9.80 10.70
t(95%) = 2.57 a1 0.80 1.70
s(ai)= 0.175 a2 0.30 1.20
U(ai) = 0.45 a12 -0.40 0.50
Un coefficient est considéré négligeable si son IC inclut la valeur zéro

Exemple de l'importance de choix des points expérimentaux (essais)

Plan 1
X= (X'X)-1
1 1 1 1 1 -0.5 -0.5 -0.5
1 -1 1 1 -0.5 0.5 0.25 0.25
1 1 -1 1 -0.5 0.25 0.5 0.25
1 1 1 -1 -0.5 0.25 0.25 0.5
Plan 2
X= (X'X)-1
1 -1 -1 1 0.25 0 0 0
1 1 -1 -1 0 0.25 0 0
1 -1 1 -1 0 0 0.25 0
1 1 1 1 0 0 0 0.25
Plan 3
X= (X'X)-1
1 0 0 0 1 -1 0.0E+00 0
1 1 1 0 -1 4 -2 -2
1 1 0 1 0 -2 2 1
1 1 1 1 0 -2 1 2
 0 0
0 0
4 0
0 4
osante de la matrice variance-covariances des ai
a2 a12 OU BIEN : B= X'Y =
0 0 10.25 41
0 0 1.25 5
0.25 0 0.75 3
0 0.25 0.05 0.2

la valeur zéro

Plan 2 est le meilleur car : La matrice (X'X)-1 est diagonale (seuls les éléments diagonaux sont différents de 0)
ceci implique la minimisation de la variance sur les coefficients ai du modèle
différents de 0)