IÉSEG 2

2014-2015

Statistique inférentielle

Cours

Chapitre 4. Tests d’hypothèses

Section 1. Définition d’un test

Un test est une procédure qui permet de choisir entre deux propositions incompatibles
relatives à une population, en utilisant un échantillon et en fixant avant le tirage au sort de
l’échantillon une règle de décision et la probabilité de prendre une décision erronée.

Section 2. Étapes d’un test réalisé avec la méthode de la région critique

Première étape : formuler les hypothèses

• Hypothèse :
proposition relative à une population, en particulier à un paramètre

• Hypothèse nulle :
hypothèse, notée , qui est tenue pour vraie à moins qu’un échantillon fournisse une
preuve suffisante pour la rejeter

• Hypothèse alternative ou contre-hypothèse :

hypothèse, notée , qui est tenue pour vraie si l’hypothèse nulle est rejetée

Soit un paramètre noté .

Soit un nombre réel noté .

• Test unilatéral droit (TUD en abrégé) :

test qui s’écrit

• Test unilatéral gauche (TUG en abrégé) :

test qui s’écrit

• Test bilatéral (TB en abrégé) :

1
 test qui s’écrit

• Exemple :
Voir la première feuille complémentaire.

• Objectif du test :
Le test est réalisé afin de dire si est vraisemblable ou non en se fondant sur une
estimation ponctuelle du paramètre.

• Logique du test :
Si l’estimation ponctuelle du paramètre s’éloigne beaucoup de dans le sens de , on
juge que est peu vraisemblable et donc on rejette . Mais on ne le fait que si
l’estimation ponctuelle du paramètre s’éloigne suffisamment de dans le sens de . Ce
que signifie « suffisamment » dans ce contexte sera précisé par la suite.

Deuxième étape : fixer le seuil de significativité du test

• Risque de première espèce ou seuil de significativité du test :

probabilité, notée , de rejeter alors que est vraie

• Risque de seconde espèce :

probabilité, notée , de ne pas rejeter alors que est vraie

• Puissance du test :
probabilité, notée , de rejeter quand est vraie

Réalité

est vraie est vraie

Décision Ne pas rejeter

Rejeter

• Il est impossible de faire en sorte que, simultanément, et . Quand diminue,

augmente. Quand diminue, augmente.

•  est fixé par le statisticien. ne l’est pas.

• Exemple :
Voir la première feuille complémentaire.

Troisième étape : formuler la règle de décision

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• Statistique de test :
La statistique de test est une statistique qui est utilisée pour choisir entre les deux hypothèses
du test et qui est fonction d’un estimateur du paramètre.
On note Z, par exemple, la statistique de test sous .
On note la valeur de Z calculée après le tirage au sort de l’échantillon.

• Région critique :
intervalle qui est formé de valeurs d’un estimateur du paramètre incompatibles avec et
qui a sous une probabilité inférieure ou égale à de contenir l’estimateur du paramètre

• On peut aussi définir la région critique avec Z plutôt qu’avec un estimateur du paramètre.
On note la région critique ainsi définie.

(Transparent : région critique pour un test unilatéral droit)

(La statistique de test est supposée suivre la loi normale centrée réduite. Le seuil du test est
représenté par la surface sous la courbe de la fonction de densité de la statistique de test, à
droite du graphique, d’aire égale à . La région critique, notée R, est représentée par la
demi-droite sur l’axe des abscisses à la base de cette surface.)

(Transparent : région critique pour un test unilatéral gauche)

(La statistique de test est supposée suivre la loi normale centrée réduite. Le seuil du test est
représenté par la surface sous la courbe de la fonction de densité de la statistique de test, à
gauche du graphique, d’aire égale à . La région critique, notée R, est représentée par la
demi-droite sur l’axe des abscisses à la base de cette surface.)

(Transparent : région critique pour un test bilatéral)

(La statistique de test est supposée suivre la loi normale centrée réduite. Le seuil du test est
représenté par l’union de la surface sous la courbe de la fonction de densité de la statistique
de test, à gauche du graphique, d’aire égale à , et de la surface sous la courbe de la
fonction de densité de la statistique de test, à droite du graphique, d’aire égale à . La
région critique, notée R, est représentée par l’union de la demi-droite sur l’axe des abscisses
à la base de la première surface et de la demi-droite sur l’axe des abscisses à la base de la
deuxième surface.)

• Effets des variations de sur  :

On peut écrire que quand augmente, devient plus large.

• Règle de décision :
Si , on rejette . Si , on ne rejette pas .

• Exemple :
Voir la première feuille complémentaire.

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Quatrième étape : calculer la valeur de la statistique de test après le tirage au sort de
l’échantillon et déterminer la région critique

Exemple :
Voir la première feuille complémentaire.

Cinquième étape : prendre une décision

Exemple :
Voir la première feuille complémentaire.

Section 3. Étapes d’un test réalisé avec la méthode de la probabilité critique

Première étape : formuler les hypothèses

Voir la section 2.

Deuxième étape : fixer le seuil de significativité du test

Voir la section 2.

Troisième étape : formuler la règle de décision

• On rappelle que :

• le seuil de significativité du test est noté  ;
• la statistique de test sous est notée, par exemple, Z.

• Probabilité critique ou seuil expérimental :

probabilité d’obtenir sous une valeur d’un estimateur du paramètre au moins aussi
extrême que la valeur calculée après le tirage au sort de l’échantillon

• On peut aussi définir la probabilité critique avec Z plutôt qu’avec un estimateur du
paramètre. On note la probabilité critique ainsi définie.

(Transparent : probabilité critique pour un test unilatéral droit)

(La statistique de test est supposée suivre la loi normale centrée réduite. La valeur de la
statistique de test calculée après le tirage au sort de l’échantillon, notée , est l’abscisse
égale à 1,20. La probabilité critique est représentée par la surface sous la courbe de la
fonction de densité de la statistique de test, à droite de la verticale d’abscisse égale à 1,20.)

• Règle de décision :

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 Si , on rejette . Si , on ne rejette pas .

• Exemple :
Voir la seconde feuille complémentaire.

Quatrième étape : calculer la valeur de la statistique de test après le tirage au sort de

l’échantillon et la probabilité critique

Exemple :
Voir la seconde feuille complémentaire.

Cinquième étape : prendre une décision

Exemple :
Voir la seconde feuille complémentaire.

Section 4. Test sur la moyenne quand la variance est connue

Voir les p. 403 à 416 du manuel.

Section 5. Test sur la moyenne quand la variance est inconnue

est le paramètre sur lequel porte le test. On suppose que est inconnu.
Soit un nombre réel.
On suppose soit que l’échantillon est gaussien, soit que l’échantillon est non gaussien et
que  .

• Hypothèses :
• TUD :

• TUG :

• TB :

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• Statistique de test sous  :

ou

• Région critique :
• TUD :

où est tel que

• TUG :

• TB :

où est tel que

• Probabilité critique :
• TUD :

• TUG :

• TB :

Correction de l’exercice 10.50 p. 437 du manuel

Correction de l’exercice 10.22 p. 428 du manuel

Section 6. Test sur une proportion

Voir les p. 428 à 431 du manuel.

Correction de l’exercice 10.52 p. 437 du manuel

Correction de l’exercice 10.54 p. 438 du manuel

Section 7. Relation entre un test et un intervalle de confiance

Voir les p. 417 et 418 du manuel.

Correction de l’exercice 10.30 p. 433 du manuel avec MegaStat