Université Pierre et Marie Curie

Ocai, Master IAD 2011-2012

Optimisation linéaire
Objectifs

M Méthode du simplexe
M Méthode du simplexe révisée
M Dualité en programmation linéaire
M Méthode du simplexe duale

Exercice 1 – Méthode du simplexe

Soit le programme linéaire suivant :

Min x1 +2x2
s.c.
2x1 +3x2 ≥ 4 (1)
x1 +2x2 ≥ 3
x1 x2 ≥ 0
1. Dessiner l’ensemble des solutions réalisables du programme (1)
2. Résoudre graphiquement le programme (1)
3. Résoudre le programme (1) à l’aide de la méthode du simplexe. A chaque itération mettre en correspondance
la solution de base réalisable courante avec le point extrême correspondant.
Indication : la solution optimale est ( x1 , x2 ) = (3, 0)

Idem avec le programme linéaire (2) ci-dessous :

Min 3x1 +5x2

s.c.
7x1 +3x2 ≥ 11 (2)
3x1 +2x2 ≥ 5
x1 x2 ≥ 0
5


Indication : la solution optimale est ( x1 , x2 ) = 3,0

Exercice 2 – Méthode du simplexe

Résoudre, à l’aide de la méthode du simplexe, le programme linéaire (3) suivant :

Min 3x1 −5x2 −7x3

s.c.
−2x1 +3x2 +5x3 ≤ 5
(3)
x1 +2x2 +3x3 ≤ 3
x1 −2x2 + x3 ≤ 4
x1 x2 x3 ≥ 0