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n
En rappelant E (X )= x 1× P( X = x 1)+ ....... x n× P( X = x n)= ∑ x i × P( X = x i)
i= 1
m
et E (Y )= y 1× P (Y = y 1) + ....... y m× P (Y = y m)= ∑ y i× P (Y = yi )
i =1
Alors E (X ) + E (Y )= E ( X + Y ) ; E (a X )= a E ( X )
Exemple 1 :
Pour un jeu de hasard, un jeton (à deux faces numérotées 1 et 2) est lancé puis un dé cubique supposé parfaitement
équilibré (aux faces numérotées de 1 à 6).
On désigne par X la variable aléatoire qui associe au lancer du jeton le numéro obtenu ,
Y la variable aléatoire qui associe au lancer du dé le numéro obtenu , et Z la variable qui donne la somme des deux
numéros obtenus.
Il n'est pas nécessaire d'établir la loi de probabilité de Z pour obtenir son espérance (même si
cette loi s'établit facilement), car cette espérance s'obtient rapidement par linéarité , à partir de
E(X) et E(Y)
On peut écrire la loi de probabilité de X , X désignant la variable aléatoire qui associe au lancer du
jeton le numéro obtenu :
X =x 2 1
i
P (X =x ) 1 1
i
2 2
1 1 3
L'espérance de X est alors donnée par E ( X )= 2 × + 1× =
2 2 2
On peut écrire la loi de probabilité de Y , Y désignant la variable aléatoire qui associe au lancer du
dé le numéro obtenu :
Y=y 1 2 3 4 5 6
i
P (Y = y ) 1 1 1 1 1 1
i
6 6 6 6 6 6
1 21 7
L'espérance de Y est alors donnée par E (Y )= (1+ 2 + 3+ 4 +5 + 6)= =
6 6 2
3 7
L'espérance de Z est alors donnée par E (Z )= + = 5
2 2
Remarque : un tableau à double entrée ou un arbre
pondéré permet d'établir la loi de probabilité de Z, et de
retrouver cette valeur d'espérance :
On peut écrire la loi de probabilité de Z :
Y=y 2 3 4 5 6 7 8
i
P (Y = y ) 1 1 1 1 1 1 1
i
12 6 6 6 6 6 12
1 1
L'espérance de Z est alors donnée par E (Z )=( 2+ 8)× +(3 + 4 + 5+ 6 + 7)× =5
12 6
On retrouve bien la valeur précédente.
Exemple 2 :
Pour un jeu de hasard, Y est la variable aléatoire qui donne le double du numéro obtenu lors du lancer d'un dé
tétraèdrique aux faces numérotées de 1 à 4.
On peut écrire la loi de probabilité de X , X désignant la variable aléatoire qui associe au lancer du
dé le numéro obtenu :
X =x 1 2 3 4
i
P (X =x ) 1 1 1 1
i
4 4 4 4
1 5
L'espérance de X est alors donnée par E ( X )= (1+ 2+ 3 + 4)=
4 2
L'espérance de Y est alors donnée par E (Y )= 2 × E ( X )=5
Définition (rappel) :
Propriétés (admises) :
X et Y étant deux variables aléatoires définies sur un même univers, et a un réel non nul,
V ( X + Y )= V ( X )+ V (Y );V (aX )= a 2× V ( X )
7 7 2 1 7 2 1 35 35
E (Y )=
2
V ( X )=(1− ) × + ....+(6− ) × = ; σ ( X )=
;
2
1 35 19
6 2 6 12 12
≈ 1,70
√
E (Z )= 5 ; V ( Z )= + = ≈ 3,2
4 12 6
Retour à l'exemple 2 :
5 1 2 2 2 2 5 5
E ( X )= ; V ( X )= ×((1− 2,5) +( 2− 2,5) +(3− 2,5) +( 4−2,5) )= ; V (Y )= 22× =5
2 4 4 4
Loi de Bernoulli, espérance et écart-type
Propriétés :
Si X est une variable aléatoire suivant la loi de Bernoulli de paramètre p, alors :
Démonstration :