2022 − 2023

Groupe Cauchy - Schwartz Fiche de Travaux Dirigés N−◦ 4

Département de Probabilité
Mathématiques Nzouekeu Patrice (Ing-Pleg)
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Email : pnzouekeu@gmail.com (+237)676764402

Exercice 1
On considère un vecteur aléatoire X = (X1 , X2 ) à valeurs dans R2 . On suppose que X suit une loi
Mathématiques

dont la fonction densité conjointe est donnée par

 
1 2 1 1 2
f (x1 , x2 ) = k exp − x1 + x1 x2 − x2 + 1
16 4 2

1 Déterminer k.

2 Déterminer les densités marginales et déduire l’espérance E(X) de X.

3 Déterminer la matrice C de la variance-covariance de X.

4 Déterminer le coefficient de corrélation linéaire de la variable (X1 , X2 ).

5 On pose Y1 = 2X1 −X2 et Y2 = X1 +mX2 . Calculer r(m) le coefficient de corrélation linéaire

de la variable (Y1 , Y2 ) en fonction de m.
3
6 On pose m = . Déterminer la densité conjointe de (Y1 , Y2 ).
2
On admettra que Z +∞ r
−αx2 π
e dx = , ∀α> 0
−∞ α

Exercice 2
Étant donné un réel a strictement positif, on considère une variable aléatoire réelle X de densité
de probabilité 
 k si 0 < x < a
f (x) =
 0 sinon

1 Déterminez k.

2 Déterminez la fonction de répartition de X.

3 Calculez l’espérance E(X) et la variance V ar(X).

Probabilité

Preliminary version – 4 décembre 2022 – 5:05

2022 − 2023
Exercice 3
On considère deux variables aléatoires X et Y , discrètes à valeurs entières positives, dont la fonction
génératrice est donnée par :

G(X,Y ) (u, v) = λ(4 + 4u + 4v + 4u2 + 4uv + v 2 + 4u2 v + uv 2 + u2 v 2 )

1 Quelle est la valeur de λ ?

2 Calculer l’espérance et la variance de X.

3 Calculer l’espérance et la variance de Y .

Mathématiques

4 Calculer la covariance de X et Y .

5 Vérifier la relation
∂ 2 G(X,Y ) ∂G(X,Y ) ∂G(X,Y )
G(X,Y ) − =0
∂u∂v ∂u ∂v
Montrer que cette relation est une condition nécessaire et suffisante pour que deux variables
aléatoires X et Y , discrètes à valeurs entières positives, soient indépendantes.

Exercice 4
On lance quatre fois une pièce de monnaie bien équilibrée. Soit X le nombre de faces obtenu et Y
la plus longue suite de faces obtenue.

1 Déterminer la loi de probabilité conjointe de X et Y .

2 Calculer la covariance Cov(X, Y ) et le coefficient de corrélation linéaire ρ(X, Y ).

Exercice 5
On lance 5 fois de suite un dé équilibré. Quelles sont les probabilités des événements :

1 On amène deux fois un nombre pair et une fois le 1, une fois le 3, une fois le 5.

2 On amène trois fois un nombre pair et jamais un nombre premier.

3 On amène trois fois un nombre premier et une fois le 4.

4 On amène au moins une fois le nombre 2 et 3 fois un nombre pair.

5 On amène au moins une fois le nombre 2 et au plus deux fois un nombre pair.
Probabilité

Preliminary version – 4 décembre 2022 – 5:05