Statistique Mathématique

UNIVERSITE MOULAY ISMAIL
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE

DES ARTS ET DES METIERS MEKNES
COURS DE
STATISTIQUE MATHEMATIQUE.
Pr. Houda BARKOUKI
Année universitaire : 2022/2023

Contents
1 Introduction 5
1.1 Définitions et domaines d’application de la statistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 But de la statistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3 Méthodes statistiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4 La démarche statistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 Statistique descriptive 9
2.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2 Vocabulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.3 Étude d’une série statistique simple (s.s.s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.3.1 Cas d’une s.s.s à valeurs isolées (cas discret) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.3.2 Cas d’une s.s.s à valeurs continues (cas continu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.4 Paramètres d’une s.s.s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.4.1 Paramètres de position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.4.1.1 Moyenne empirique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.4.1.2 Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.4.2 Médiane et quantiles empiriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.4.2.1 Détermination d’un quantile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1
Contents
2.4.3 Paramètres de dispersion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.4.3.1 Variance et écart-type empiriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.4.3.2 Etude de la dispersion de la série à l’intérieur de l’intervalle inter-quartiles

[x1/4 , x3/4 ] autour et par rapport à la médiane x1/2 . . . . . . . . . . . . . . . 19
3 Complément du calcul des probabilités 21
3.1 Rappel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.1.1 Définition d’une v.a X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.1.2 Loi de probabilité d’une v.a X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.1.3 Espérance, variance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.1.4 Couple de v.a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.1.4.1 Cas discret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.1.4.2 Cas continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.1.4.3 Lois conditionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.1.4.4 Caractéristique d’un couple (X, Y) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.1.5 Loi de la somme et de produit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.1.5.1 Loi de la somme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.1.5.2 Loi de produit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.1.6 Loi de Inf(X,Y) et Sup(X,Y) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.1.7 Fonction de variable aléatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.2 Convergence de variables aléatoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.2.1 Convergence en loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.2.2 Convergence en probabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.2.3 Convergence Presque Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.2.4 Convergence en moyenne quadratique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2
Contents
3.2.5 Relation entre les modes de convergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.3 Théorème Central Limite (TCL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.4 Théorème de la loi des grands nombres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.5 Lois usuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.5.1 Loi γ(α, β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.5.2 Loi khi-deux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.5.3 Loi de Student . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.5.4 Loi de Fisher-Snédécor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.5.5 Convergence et approximation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.5.6 Relations entre les principales lois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.6 Utilisation des tables statistiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.6.0.1 Loi normale centrée réduite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.6.0.2 Loi de χ2n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.6.0.3 Loi de student . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.6.0.4 Loi de Fisher-Snedecor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.7 Annexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4 Théorie d’échantillonnage 50
4.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4.2 Loi empirique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4.2.1 Cas d’un échantillon avec remise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4.3 Etude de certains éléments de la loi empirique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.3.1 Moyenne empirique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.3.2 Variance empirique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4.3.3 Proportion empirique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3
Contents
4.4 Cas d’une population normale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4.4.1 Etude de la loi de X̄ et S 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
5 Théorie d’estimation 58
5.1 Estimation ponctuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
5.2 Qualité d’un estimateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5.2.1 Estimateur non-biaisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5.2.2 Estimateur convergent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
5.2.3 Estimateur efficace par rapport à un autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5.3 Inégalité de Cramer-Rao - Estimateur efficace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5.3.1 Exemples d’estimateur efficace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5.4 Principe du maximum de vraisemblance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5.4.1 Exemples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5.4.2 Propriétés des estimateur par le maximum de vraisemblance . . . . . . . . . . . . . . . 66
5.5 Estimation par intervalle-Intervalle de confiance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
5.5.1 Moyenne d’une loi normale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
5.5.1.1 Variance connue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
5.5.1.2 Variance inconnue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
5.5.2 Variance d’une loi normale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5.5.2.1 Moyenne inconnue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5.5.2.2 Moyenne connue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5.5.3 Variable aléatoire de loi inconnue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5.5.3.1 Echantillon de grande taille (n ≥ 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5.5.3.2 Echantillon de petite taille taille (n < 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5.5.4 Estimation d’une probabilité (proportion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4
Introduction
1
1.1 Définitions et domaines d’application de la statistique
La statistique est la science dont l’objet est de recueillir, de traiter et d’analyser des données issues de
l’observation de phénomènes aléatoires, c’est-à-dire dans lesquels le hasard intervient.
L’analyse des données est utilisée pour décrire les phénomènes étudiés, faire des prévisions et prendre des
décisions à leur sujet. En cela, la statistique est un outil essentiel pour la compréhension et la gestion des
phénomènes complexes.
Les statistiques est l’ensemble des données ou d’observations mesurées sur le même phénomène.
Les données étudiées peuvent être de toute nature, ce qui rend la statistique utile dans tous les champs
disciplinaires et explique pourquoi elle est enseignée dans toutes les filières universitaires, de l’économie à la
biologie en passant par la psychologie, et bien sûr les sciences de l’ingénieur.
Donnons quelques exemples d’utilisation de la statistique dans divers domaines.
Economie, assurance, finance : études quantitatives de marchés, prévisions économétriques, anal-

yse de la consommation des ménages, taxation des primes d’assurances et de franchises, gestion de
portefeuille, évaluation d’actifs financiers, ...
5
Chapter 1. Introduction
Biologie, médecine : essais thérapeutiques, épidémiologie, dynamique des populations, analyse du

génôme, ...
Sciences de la terre : prévisions météorologiques, exploration pétrolière, ...
Sciences humaines : enquêtes d’opinion, sondages, étude de population, ...
Sciences de l’ingénieur : contrôle qualité, sûreté de fonctionnement, évaluation des performances, ...
Sciences de l’information : traitement des images et des signaux, reconnaissance de forme et parole,
machine learning, ...
physique : mécanique statistique, théorie cinétique des gaz, astrophysique,...
etc...
1.2 But de la statistique
Le point fondamental est que les données sont entâchées d’incertitudes et présentent des variations pour
plusieurs raisons :
le déroulement des phénomènes observés n’est pas prévisible à l’avance avec certitude (par exemple on
ne sait pas prévoir avec certitude les cours de la bourse ou les pannes des voitures)
toute mesure est entâchée d’erreur
seuls quelques individus sont observés et on doit extrapoler les conclusions de l’étude à toute une
population (contexte des sondages)
etc...
Il y a donc intervention du hasard et des probabilités. L’objectif essentiel de la statistique est de maı̂triser
au mieux cette incertitude pour extraire des informations utiles des données, par l’intermédiaire de l’analyse
des variations dans les observations
1.3 Méthodes statistiques
Nous ne nous intéresserons pas à la collecte des données, qui est une tâche importante et difficile, mais qui ne
relève pas des mathématiques. Si on omet la collecte des données, les méthodes statistiques se répartissent
en deux classes:
6
1. Statistique descriptive (statistique exploratoire ou analyse des données): elle a pour but de
résumer l’information contenue dans les données de façon synthétique et efficace par :
Représentations graphiques
Indicateurs numériques (de position, de dispersion et de relation)
Elle permet de dégager les caractéristiques essentielles du phénomène étudié et de suggérer des hy-
pothèses pour une étude ultérieure plus poussée. Les probabilités n’ont ici qu’un rôle mineur.
2. Statistique inférentielle : elle a pour but de faire des prévisions et de prendre des décisions au vu
des observations par :
méthodes d’estimation: permettent d’estimer les paramètres inconnues de la population (ex :

approcher, à partir de l’échantillon, l’espérance E(Y) de la variable Y=salaire).
méthodes de tests d’hypothèse: permettent de confirmer ou d’infirmer des hypothèses faites sur
une loi ou ses paramètres (ex : décider si, au vu de l’échantillon, l’affirmation ”E(Y)=1500 euros”
plausible).
Méthodes de modélisation et de prévision (régression linéaire): permettent d’expliquer ou de prédire
une variable par une autre variable (ex: au vu de l’échantillon, les variations de salaires (Y) sont
expliquées presque exclusivement par l’age X des salariées : Y=f(X)+ϵ).
En général, il faut pour cela proposer des modèles probabilistes du phénomène aléatoire étudié et savoir
gérer les risques d’erreurs. Les probabilités jouent ici un rôle fondamental.
En plus, la pertinence de ces méthodes repose en premier lieu sur la qualité du sondage effectué ⇒
théorie de l’échantillonnage, qui est aussi une étape basique.
1.4 La démarche statistique
La statistique et les probabilités sont les deux aspects complémentaires de l’étude des phénomènes aléatoires.
Ils sont cependant de natures bien différentes. Les probabilités peuvent être envisagées comme une branche
des mathématiques pures, basée sur la théorie de la mesure, abstraite et complètement déconnectée de la
réalité.
Les probabilités appliquées proposent des modèles probabilistes du déroulement de phénomènes aléatoires
concrets. On peut alors, préalablement à toute expérience, faire des prévisions sur ce qui va se produire.
Par exemple, il est usuel de modéliser la durée d’un composant électronique,comme une ampoule électrique,
par une variable aléatoire X de loi exponentielle de paramètre λ. Ayant adopté ce modèle probabiliste, on
peut effectuer tous les calculs que l’on veut. Par exemple : la probabilité que la durée de vie dépasse un mois,
un an ..., la durée de vie moyenne ....
7
Mais si l’on veut utiliser les résultats théoriques énoncés plus haut, il faut d’une part pouvoir s’assurer
qu’on a choisi un bon modèle, c’est-à-dire que la durée de vie de ces ampoules est bien une variable aléatoire
de loi exponentielle, et, d’autre part, pouvoir calculer d’une manière ou d’une autre la valeur du paramètre λ.
C’est la statistique qui va permettre de résoudre ces problèmes. Pour cela, il faut faire une expérimentation,
recueillir des données et les analyser.
1. On met donc en place ce qu’on appelle une expérience. On fait fonctionner en parallèle et indépendamment
les unes des autres un nombre n d’ampoules identiques, dans les mêmes conditions expérimentales, et
on relève leurs durées de vie.
2. Au vu de ces observations, est-il raisonnable de supposer que la durée de vie d’une ampoule est une
variable aléatoire de loi exponentielle ? Si non, quelle autre loi serait plus appropriée ? C’est un
problème de choix de modèle ou de test d’ajustement.
3. Si le modèle de loi exponentielle a été retenu, comment proposer une valeur vraisemblable pour le
paramètre λ? C’est un problème d’estimation paramétrique.
4. Dans ce cas, peut-on garantir que λ est inférieur à une valeur fixée λ0 ? Cela garantira alors que
E[X] = 1/λ ≥ 1/λ0 , autrement dit que les ampoules seront suffisamment fiables. C’est un problème de
test d’hypothèse paramétrique.
5. Sur un parc de 100 ampoules, à combien de pannes peut-on s’attendre en moins de 50 h ? C’est un
problème de prévision.
Donc, on peut résumer les étapes de la démarche statistique en 5 étapes:
1. Recueil et collecte des données (construction d’un échantillon).
2. Statistique descriptive (avoir des informations sur la nature du phénomène aléatoires étudié).
3. Choix d’un modèle probabiliste ( test d’ajustement).
4. Estimation des paramètres inconnus du modèle (construction d’estimateur).
5. Prévision sur les observations futures (régression linéaire).
8
Statistique descriptive
2
2.1 Introduction
La statistique descriptive a pour but de résumer l’information contenue dans les données de façon à en dégager
les caractéristiques essentielles sous une forme simple et intelligible.
Les deux principaux outils de la statistique descriptive sont:
1. Les représentations graphiques.
2. Les indicateurs statistiques.
2.2 Vocabulaire
1. On appelle population un ensemble d’éléments homogènes possédant un certain caractère. Par exemple,
les étudiants d’une classe, les élèves d’une école, les habitants d’une ville,...
2. On appelle échantillon une partie de la population.
3. Les éléments de la population sont appelés les individus ou unités statistiques.
9
Chapter 2. Statistique descriptive
4. Des observations concernant un thème particulier ont été effectuées sur ces individus. La série de ces
observations forme ce que l’on appelle une variable statistique. Par exemple, les notes des étudiants à
l’éxamen de statistique, les mentions qu’ils ont obtenues à leur Bac, leur sexe, la couleur de leurs Yeux,
le chiffre d’affaire par PME, le mombre d’enfants par ménage, . . .
5. Une variable statistique est dite :
quantitative : lorsqu’elle est mesurée par un nombre (les notes des étudiants à l’éxamen de statis-
tique, le chiffre d’affaire par PME, le nombre d’enfants . . . ).
On distingue entre 2 types de variables statistiques quantitatives : les variables quantitatives
discrètes et les variables quantitatives continues. Les variables discrètes (ou discontinues) ne pren-
nent que des valeurs isolées. Par exemple le nombre d’enfants ne peut être que 0, ou 1, ou 2, ou
3, . . . . C’est aussi le cas de la note à l’examen de statistique (on suppose que les notations sont
entières sans possibilités de valeurs décimales intermédiaires).
Les variables quantitatives continues peuvent prendre toute valeur dans un intervalle de R. Par
exemple, le chiffre d’affaire par PME peut être 30000 dh, 30000.1 dh, 30000.5 dh, . . . , même si
dans la pratique il faut l’arrondir.
qualitative : lorsque les modalités (ou les valeurs) qu’elle prend sont désignées par des noms. Par
exemples, les modalités de la variable Sexe sont : Masculin et Féminin ; les modalités de la variable
Couleur des Yeux sont : Bleu, Marron, Noir et Vert ; les modalités de la variable Mention au Bac
sont : TB, B, AB et P.
On distingue deux types de variables qualitatives : les variables qualitatives ordinales et les variables
qualitatives nominales. Plus précisément une variable qualitative est dite ordinale, lorsque ses
modalités peuvent être classées dans un certain ordre naturel (c’est par exemple le cas de la
variable Mention au Bac) ; une variable qualitative est dite nominale, lorsque ses modalités ne
peuvent être classées de façon naturelle (c’est par exemple le cas de la variable Couleur des Yeux
ou encore de la variable Sexe).
Remarque
Le mot “variable” désigne à la fois la grandeur que l’on veut étudier (variable statistique) et l’objet
mathématique qui la représente (variable aléatoire).
Les méthodes de représentation des données diffèrent suivant la nature des variables étudiées.
Dans ce cours, on va faire juste le cas d’une variable aléatoire quantitative (le cas des variables qualitatives
sera traité dans dans un cours ultérieurement).
10
2.3 Étude d’une série statistique simple (s.s.s)
Soit X un caractère mesurable à étudier. On fait n observations de X et on obtient une suite de nombres
(x1 , x2 , . . . , xn ) avec xi est la ième observations de X correspondant à l’individu numéro i.
La suite (x1 , x2 , . . . , xn ) est appelée une série statistique simple (s.s.s).
2.3.1 Cas d’une s.s.s à valeurs isolées (cas discret)
1. On ordonne les valeurs observées : A partir de la série (x1 , x2 , . . . , xn ), on définie la série ordonnée
(x(1) , x(2) , . . . , x(n) ) avec x(1) ≤ x(2) ≤ . . . ≤ x(n) .
2. On regroupe les valeurs égales : A partir de la série (x(1) , x(2) , . . . , x(n) ), on définie la série (y1 , y2 , . . . , yr )
avec y1 < y2 < . . . < yr et r ≤ n.
3. Effectif de yi : ni c’est le nombre de valeurs de la s.s.s égales à yi ( ri=1 ni = n).

P
ni
4. Fréquence de yi : fi = , c’est le pourcentage ou la proportion d’éléments de la s.s.s égale à yi .
n
5. Effectif cumulé: Ni = ij=1 nj , c’est le nombre de valeurs de la s.s.s ≤ à yi .
P
Ni
= ij=1 fj , c’est le pourcentage ou la proportion d’éléments de la s.s.s ≤
P
6. Fréquence cumulée: Fi =
n
à yi .
7. Fonction de répartition empirique:

Définition: La fonction de répartition empirique associée à un échantillon x1 , . . . , xn est définie par :
k(x)
Fn (x) = ,
n
et elle représente le pourcentage d’observations inférieures à x avec k(x) est le nombre d’éléments de la
série ≤ x (x ∈ R).
D’une autre manière, on a :
n r
1X 1X
Fn (x) = 1{xi ≤x} = 1{yi ≤x} .
n i=1 n i=1
Détermination de Fn (x) sur R:

• Si x < y1 : k(x) = 0 ⇒ Fn (x) = 0.
• Si y1 ≤ x < y2 : k(x) = N1 = n1 ⇒ Fn (x) = F1 .
• Si y2 ≤ x < y3 : k(x) = N2 = n1 + n2 ⇒ Fn (x) = F2 . .
.
.
11
• Si yi ≤ x < yi+1 : k(x) = Ni = n1 + ... + ni ⇒ Fn (x) = Fi .

• Si x ≥ yr : k(x) = n ⇒ Fn (x) = 1.
Donc, la fonction de répartition empirique est définie par :

 0 si x < y1 ,

Fn (x) = Fi si yi ≤ x < yi+1 , i = 1, ..., r − 1,

1 si x ≥ yr

Remarque:
La fonction de répartition de X, F (x) = P (X ≤ x), donne la probabilité qu’une observation soit
inférieure à x, tandis que Fn (x) est le pourcentage d’observations inférieures à x. Par conséquent, Fn (x)
est une estimation de F(x). On peut montrer que cette estimation est d’excellente qualité, en un sens
que l’on verra plus tard.
La fonction de répartition empirique est très utile en statistique. Elle permet d’avoir une idée sur la
fonction de densité qui peut jouer le rôle de la vraie loi de la variable X.
8. Représentation:
Représentation sous forme un tableau :
yi ni fi Ni Fi
y1 n1 f1 N1 F1
y2 n2 f2 N2 F2
. .
. .
. .
yr nr fr Nr Fr
Représentation graphique :
1. Diagramme en bâtons: un diagramme est une représentation graphique servant à visualiser la répartition
des individus.
Pour une variable statistique discrète, on utilise un diagramme différentiel en bâtons où l’axe horizontal
des abscisses porte les valeurs prises par la série statistique (yi , i = 1, . . . , r) tandis que l’axe vertical
des ordonnées porte les effectif (ni , i = 1, . . . , r) (diagramme des effectifs) ou bien les fréquence (fi , i =
1, . . . , r) (diagramme des fréquences).
12
2. La courbe cumulative des fréquences: La courbe cumulative est une courbe en escalier représentant les
fréquences cumulées relatives. C’est la représentation graphique de la fonction de répartition empirique
Fn de la variable statistique.
La courbe de Fn passe par les points (y1 , F1 ), (y2 , F2 ), ... et (yr , Fr ).
Ce diagramme permet d’avoir une idée sur la loi de probabilité de la variable X.
13
2.3.2 Cas d’une s.s.s à valeurs continues (cas continu)
1. Soit X une variable aléatoire continue et soit (x1 , . . . , xn ) une s.s.s (n est assez grand). On définie la
série ordonnée (x(1) , x(2) , . . . , x(n) ) avec x(1) ≤ x(2) ≤ . . . ≤ x(n) .
2. Le principe de cette partie est de regrouper les observations ”proches” en classes. Pour cela, on se
fixe une borne inférieure de l’échantillon z0 ≤ x(1) et une borne supérieure zk > x(n) . On partitionne
l’intervalle [z0 , zk [, contenant toutes les observations, en k intervalles Zi = [zi−1 , zi [ appelés classes tels
que z0 < z2 < .... < zk , avec:
zi−1 : la borne inférieure de la classe Zi , zi : la borne supérieure de la classe Zi .
ai = zi − zi−1 est appelée l’amplitude de la classe Zi .
3. On calcule l’effectif ni de la classe Zi qui correspond au nombre d’éléments de la série appartenant à Zi .

ni
4. On calcule la fréquence de Zi , fi = .
n
Pi
5. On calcule l’effectif cumulé Ni = j=1 nj .
Ni
6. On calcule la fréquence cumulée Fi = .
n
7. Représentation:
Représentation sous forme un tableau :
Zi ni fi Ni Fi
Z1 n1 f1 N1 F1
Z2 n2 f2 N2 F2
. .
. .
. .
Zr nr fr Nr Fr
Représentation graphique : Pour une variable statistique continue :
1. Le diagramme représentant la série est un histogramme : il consiste à représenter les effectifs (resp.
les fréquences) des classes par des rectangles contigus dont la surface (et non la hauteur) représente l’effectif
(resp. la fréquence). Pour un histogramme des effectifs (resp. les fréquences), la base du i-ème rectangle
correspond à l’amplitude ai de la classe Zi avec ai = zi − zi−1 , et la hauteur hi est donnée par la densité
ni fi
di = (resp. di = ).
ai ai
14
Lorsque les classes ont toutes la même amplitude, les hauteurs des rectangles sont proportionnelles à
leurs surfaces ; par conséquent les hauteurs des rectangles sont proportionnelles à leurs effectifs (ou à leurs
fréquences).
2. On obtient le polygone des effectifs (ou des fréquences) en reliant les milieux des bases supérieures des
rectangles.
3. La courbe cumulative ( ou polygone des fréquences cumulées ) est obtenue en portant les points dont
les abscisses représentent la borne supérieure de chaque classe et les ordonnées les fréquences cumulées corre-
spondantes, puis en reliant ces points par des segments de droite. Son équivalent dans la théorie probabiliste
est la fonction de répartition.
15
Remarque:
Lorsque X est une variable statistique continue, sa fonction cumulative F n’est connue que pour les valeurs
de X égales aux bornes supérieures des classes (z1 , ..., zk ).
On relie ces points par des segments de droite car on peut considérer que F est linéaire (fonction affine)
entre ces valeurs, parce qu’on suppose que les classes forment des entités homogènes.
2.4 Paramètres d’une s.s.s
Ils permettent de caractériser au mieux les donnes observées car la représentation graphique ne permet qu’une
analyse visuelle de ces données.
On distingue entre deux types de paramètres:
2.4.1 Paramètres de position
2.4.1.1 Moyenne empirique
La moyenne empirique de l’échantillon est la moyenne arithmétique des observations, notée

n r
1X 1X
x̄ = xi = ni y i
n i=1 n i=1
16
zi−1 + zi
avec yi = pour le cas continu.
2
2.4.1.2 Mode
Le mode correspond à la valeur de la série statistique pour laquelle l’effectif (ou la fréquence) est le plus grand.
Pour le cas continue on cherche d’abord la classe modale, c’est la classe correspondant au plus grand
effectif et on peut estimer le mode par le centre de cette classe.
Remarque:
Si les classes ne sont pas de même amplitude, la classe modale correspond à la classe avec le plus grand
effectif corrigé.
2.4.2 Médiane et quantiles empiriques
Définition 1. La médiane empirique (notée Me ou encore x1/2 ) d’une série statistique est la valeur de
cette série qui permet de scinder l’échantillon étudiée en deux sous-échantillons de même effectif (de même
fréquence). Plus précisément, il y a autant d’individus pour lesquels on a observé une valeur supérieure à Me
que d’individus pour lesquels on a observé une valeur inférieure à Me.
Définition 2. La notion de quantile d’ordre p (0 < p < 1) d’une série statistique, encore appelée fractile
d’ordre p, généralise la notion de médiane (p=1/2). Le quantile d’ordre p d’une variable quantitative X, est
la valeur xp de cette variable qui permet de scinder l’échantillon étudié en deux sous-échantillons dont les
proportions respectifs sont égaux à p et 1 − p de la proportion de l’échantillon initial.
Autrement dit, le quantile d’ordre p c’est xp tel que:

F (xp ) = p,
c.à.d
xp = F −1 (p),
avec F est la fonction de répartition empirique de la v.a X.
Remarque:
s’il y a 2 parties, on retrouve la médiane empirique x1/2 .
s’il y a 4 parties, on parle de quartiles, notés x1/4 , x1/2 et x3/4 .
s’il y a 10 parties, on parle de déciles, notés x1/10 , ..., x9/10 .
etc...
17
2.4.2.1 Détermination d’un quantile
Cas discret:
En utilisant la représentation sous forme un tableau pour le cas isolé, on cherche le nombre d’éléments de
la série qui sont inférieurs ou égal à xp .
C.à.d, il existe i = 1, ..., r tel que: Fi−1 < p ≤ Fi .
On choisie alors xp = yi .
On peut chercher un quantile d’ordre p en utilisant aussi les effectifs par la relation suivante:
 x(np) + x(np+1) si

np est entier,
xp = 2
 x
(⌊np⌋+1) sinon
où ⌊x⌋ désigne la partie entière de x.
Cas continu:
Comme pour le cas discret, il existe i = 1, ..., r tel que Fi−1 < p ≤ Fi .
Donc xp ∈ [zi−1 , zi [.
De façon générale, un quantile d’ordre p est tel que

F (xp ) = p;
on peut donc déterminer xp au moyen de la représentation graphique de F.
On peut aussi déterminer xp par l’interpolation linéaire:

xp − zi−1 p − Fi−1
=
zi − zi−1 Fi − Fi−1
ce qui donne:
(zi − zi−1 )(α − Fi−1 )
xp ≈ zi−1 + .
Fi − Fi−1
2.4.3 Paramètres de dispersion
2.4.3.1 Variance et écart-type empiriques
La variance empirique de l’échantillon est définie par:

n r
2 1X 2 1X
s = (xi − x̄) = ni (yi − x̄)2
n i=1 n i=1
C’est un indicateur de dispersion, mesurant l’écart quadratique moyen de l’échantillon à sa moyenne.
18
Il est facile de vérifier que:

n r
2 1X 2 1X
s = xi − (x̄)2 = ni yi2 − (x̄)2 ,
n i=1 n i=1
zi−1 + zi
avec yi = pour le cas continu.
2
L’écart-type empirique de l’échantillon est la racine carrée de la variance empirique :
√
s= s2
Il s’exprime dans la même unité que les données, ce qui rend son interprétation plus facile que celle de la
variance.
Cependant, la variabilité doit toujours se comparer à la valeur moyenne. En effet, une variabilité de 10
n’a pas le même sens si la température moyenne de référence est 20 ou 1000. Les données présentent une forte
variabilité si l’écart-type est grand par rapport à la moyenne.
Donc on définit le coefficient de variation empirique de l’échantillon ou le coefficient de dispersion par
s
cd =
x̄
L’intérêt de cet indicateur est qu’il est sans dimension ce qui permet la comparaison de deux variables avec
deux unités différentes.
Une pratique empirique courante est de considérer qu’on a une concentration des xi autour de x̄ si cd ≤ 10%,
et une dispersion si cd > 10%.
2.4.3.2 Etude de la dispersion de la série à l’intérieur de l’intervalle inter-quartiles [x1/4 , x3/4 ]

autour et par rapport à la médiane x1/2
Par rapport à la médiane x1/2 :
On calcule l1 = x1/2 − x1/4 et l2 = x3/4 − x1/2 .
Si l1 > l2 , alors il y a une dispersion des éléments de la série à gauche de x1/2 , et une concentration à droite
de x1/2 .
Si l1 = l2 , alors on a une homogénéité.
Autour de la médiane x1/2 :
19
′
Il faut tout d’abord extraire les éléments xi de la série qui ∈ [x1/4 , x3/4 ] et définir le nombre total de ses
élément n′ .
On calcule la variance par rapport à la médiane:

n′
′2 1 X ′
s = ′ (x − x1/2 )2
n i=1 i
On calcul le coefficient de dispersion par rapport à la médiane:

′ s′
cd =
x1/2
′
Si cd ≤ 10%, alors on a une concentration autour de x1/2
Remarque:
Pour étudier la dispersion des éléments de la série par rapport à la moyenne x̄: on détermine le pourcentage
à droite et à gauche de x̄ et on calcule les distance l1 et l2 , puis on discute de la même manière.
20
Complément du calcul des probabilités
3
3.1 Rappel
3.1.1 Définition d’une v.a X
Définition. On appelle variable aléatoire réelle X sur Ω toute application
X : (Ω, F, P ) → (R, BR , PX )
ω → X(ω) = x
qui est (F, BR )-mesurable, c’est à dire:
∀A ∈ BR , X −1 (A) ∈ F
avec BR est la tribu de Borel sur R. Et on a
PX (B) = P (X −1 (B).
Remarque :
Soient (Ω, F, P ) un espace probabilisé et X une variable aléatoire réelle sur Ω.
1. Si X(Ω) est fini ou infini dénombrable, on parlera de variable aléatoire discrète (v.a.d).
21
Chapter 3. Complément du calcul des probabilités
2. Si X(Ω) est infini non dénombrable, on parlera de variable aléatoire continue (v.a.c).
3.1.2 Loi de probabilité d’une v.a X
X discrète:
Si X(Ω) = {x1 , . . . , xn }, la loi de probabilité de X est définie par la suite:

p1 = P (X = x1 ), . . . , pn = P (X = xn ),
avec n
X
pk ≥ 0, ∀k = 1, 2, ..., n et pk = 1.
k=1
X continue:
Si X une v.a continue, sa loi de probabilité est donnée par sa fonction de densité f ou sa fonction de
répartition F.
f est une fonction de densité si elle est intégrable sur R et satisfait les conditions suivantes
1. f (x) ≥ 0, ∀x ∈ R
R
2. R
f (x)dx = 1, ∀x ∈ R
On a: Z
P (A) = P (X ∈ A) = f (x)dx,
A
et Z x
F (x) = P (X ∈] − ∞, x]) = f (x)dx.
−∞
3.1.3 Espérance, variance
Cas discret:
n
X
E(X) = xi P (X = xi )
i=1
n
X n
X
V ar(X) = E(X − E(X)) = E(X ) − E(X) = 2 2 2
x2i P (X = xi ) − ( xi P (X = xi ))2
i=1 i=1
n
X
E(g(X)) = g(xi )P (X = xi )
i=1
22
Cas continue:
E(X) =
R
R
xf (x)dx.
V ar(X) = E(X − E(X))2 = E(X 2 ) − E(X)2 =

R 2
R
R
x f (x)dx − ( R
xf (x)dx)2
Si h est la densité de Y=g(X), on a Z Z

E(Y ) = yh(y)dy = g(x)f (x)dx
R R
3.1.4 Couple de v.a
Définition
Un couple de variables aléatoires sur (Ω, F, P ) est un couple (X, Y ), où X et Y sont des variables aléatoires
réelles sur (Ω, F, P ).
3.1.4.1 Cas discret
Loi conjointe: La loi conjointe ou loi du couple (X, Y ) est l’ensemble des couples
{((xi , yj ), pi,j ), (i, j) ∈ I × J}
où
pi,j = P ((X = xi ) ∩ (Y = yj )) = P ((X, Y )−1 ({(xi , yj )})).
P
avec pij ≥ 0 pour tout (i, j) ∈ I × J et (i,j)∈I×J pij = 1.
Lois marginales (de X et de Y):

X X
pi. := P (X = xi ) = p(xi ) = P ((X = xi ) ∩ (Y = yj )) = pij
j∈J j∈J
et
X X
p.j := P (Y = yj ) = P (yj ) = P ((X = xi ) ∩ (Y = yj )) = pij .
i∈I i∈I
Indépendance: X et Y sont indépendantes si:

pi,j = pi. × p.j , ∀(i, j) ∈ (I × J).
3.1.4.2 Cas continue
Loi conjointe: La loi du vecteur (X, Y) est donnée pas sa fonction de densité f(X,Y ) (x, y) telle que
R
f(X,Y ) (x, y) ≥ 0 et R f (x, y)dxdy = 1.
23
Ou bien par sa fonction de répartition F(X,Y ) (x,

Z y)Ztelle que: x y
F(X,Y ) (x, y) = f(X,Y ) (x, y)dxdy.
−∞ −∞
Lois marginales:
 R
 fX (x) = R f(X,Y ) (x, y)dy,

 R
fY (y) = f(X,Y ) (x, y)dx,

R
Indépendance: X et Y sont indépendantes si:

f(X,Y ) (x, y) = fX (x).fY (y)
ou bien
F(X,Y ) (x, y) = FX (x).FY (y)
3.1.4.3 Lois conditionnelles
On définit les lois conditionnelles par
pij pij
P (X = xi /Y = yj ) = =
p(yj ) p.j
pij pij
P (Y = yj /X = xi ) = =
p(xi ) pi.
3.1.4.4 Caractéristique d’un couple (X, Y)
1. Espérance mathématique :
XX
Cas discret: E(X · Y ) = xi yj × p(xi , yj ).
i∈I j∈J
Cas continue: E(X · Y ) =

R
R
x.yf(X,Y ) dxdy.
2. Covariance d’un couple de variables aléatoires : la covariance d’un couple de variables aléatoires
est un paramètre permettant d’étudier le sens de la relation entre deux variables. C’est l’espérance
mathématique des produits des écarts par rapport aux espérances. Elle est définit par :
cov(X, Y ) = E[(X − E(X))(Y − E(Y ))] = E(X · Y ) − E(X)E(Y )
Si X et Y sont deux variables indépendantes, alors leur covariance est nulle. En effet, on a alors :
E(X · Y ) = E(X) · E(Y ) = E(X)E(Y ),
24
La réciproque, cependant, n’est pas vraie. Il est en effet possible que X et Y ne soient pas indépendantes,
et que leur covariance soit nulle. Des variables aléatoires dont la covariance est nulle sont dites non
corrélées (absence de corrélation linéaire).
Propriétés :
Soient X et Y deux v.a :
V (X + Y ) = V (X) + V (Y ) + 2Cov(X, Y )
V (X − Y ) = V (X) + V (Y ) − 2Cov(X, Y )
cov(X,X)=V(X)
Si X et Y sont indépendantes, alors Cov(X,Y)=0 et on :
– E(X · Y ) = E(X) × E(Y )
– V (X + Y ) = V (X − Y ) = V (X) + V (Y )
3. Coefficient de corrélation linéaire: le coefficient de corrélation linéaire, désigné par r, a pour objet de
mesurer le degré de la relation linéaire entre deux variables X et Y.
Cov(X, Y )
r(X, Y ) = p
V (X)V (Y )
Cette définition montre que le coefficient de corrélation linéaire possède le même signe que la covariance
et qu’il est toujours compris entre -1 et 1.
−1 ≤ r(X, Y ) ≤ 1
Propriétés :
Plus r(X, Y ) est proche de 1 plus la relation est forte positive.

Plus r(X, Y ) est proche de -1 plus la relation est forte négative.
Plus r(X, Y ) est proche de 0 plus la relation est faible.
Si X et Y sont indépendantes alors r(X, Y ) = 0. Le réciproque n’est pas toujours vrai.
3.1.5 Loi de la somme et de produit
3.1.5.1 Loi de la somme
On considère la variable aléatoire Z = X + Y . On peut calculer E(Z) et V(Z) :
• E(X + Y ) = E(X) + E(Y ) (vraie si X et Y sont indépendantes ou non)
• V (X + Y ) = V (X) + V (Y ) si X et Y indépendantes
• V (X + Y ) = V (X) + V (Y ) + 2 Cov(X, Y ) sinon
25
Si X et Y sont deux v.a discrètes :
Soient X et Y deux v.a discrètes. La loi de X+Y est définie par:

X X X
P (X + Y = s) = P (X = x, Y = s − x) = P (X = s − y, Y = y) = P (X = x, Y = y)
x∈X y∈Y x∈X(Ω),y∈Y (Ω)
Si X et Y sont indépendantes
X X X
P (X +Y = s) = P (X = x)P (Y = s−x) = P (X = s−y)P (Y = y) = P (X = x)P (Y = y)
x∈X y∈Y x∈X(Ω),y∈Y (Ω)
Exemple :
On considère deux roues A et B définies ainsi :
pour la roue A : on a 20 % de chance de tomber sur le nombre 10, 50 % de chance de tomber sur le
nombre 20 et 30% de chance de tomber sur le nombre 30.
pour la roue B : on a 40% de chance de tomber sur le nombre 10 et 60% de chance de tomber sur le
nombre 20. On lance successivement les deux roues, on note X la variable aléatoire égale au nombre
obtenu pour la roue A et Y la variable aléatoire égale au nombre obtenu pour la roue B. nombres
obtenus.
Les deux variables X et Y sont indépendantes l’une de l’autre.
La loi de X est donnée par :
xi 10 20 30
P (X = xi ) 0.2 0.5 0.3
La loi de Y est donnée par :
yi 10 20
P (Y = yi ) 0.4 0.6
La loi de S = X + Y est donnée par :
si 20 30 40 50
P (S = si ) 0.08 0.32 0.42 0.18
Si X et Y sont deux v.a à densité:
26
Calcul de la fonction densité de Z = X + Y .
On suppose que X et Y sont indépendantes et absolument continues, de densités respectives fX et fY .
Alors la fonction de répartition F de Z Z= X + Y est définie par : Z

+∞ +∞
F (z) = P (X + Y < z) = fX (x)FY (z − x)dx = fY (y)FX (z − y)dy
−∞ −∞
Par dérivation (théorème admis) Zpar rapport à z, la densitéZde probabilité de Z est définie par
+∞ +∞
f (z) = fX (x)fY (z − x)dx = fY (y)fX (z − y)dy
−∞ −∞
avec f est le produit de convolution de fX et fY noté f = fX ∗ fY .
3.1.5.2 Loi de produit
L’espérance du produit de deux variables aléatoires est donné par la formule E(XY ) = E(X) E(Y ) + Cov(X,
Y ), avec Cov() est la covariance entre les variables. En particulier, lorsque X et Y sont indépendantes, E(XY)
= E(X) E(Y ).
Soient X et Y deux v.a discrètes. La loi de X × Y est définie par :

X
P (X × Y = z) = P (X = x, Y = y)
x×y=z/(x,y)∈(X×Y )(Ω)
Si X et Y sont indépendantes, alors on :

X
P (X × Y = z) = P (X = x)P (Y = y)
x×y=z/(x,y)∈(X×Y )(Ω)
Exemple :
Un sac contient 4 boules numérotées de 1 à 4. On tire successivement et avec remise deux boules, et note X1
et X2 les nombres obtenus. Donc, X1 (Ω) = X2 (Ω) = {1, 2, 3, 4}.
La loi Z = X1 × X2 est donnée par :
zi 1 2 3 4 6 8 9 12 16
P (Z = zi ) 1/16 2/16 2/16 3/16 2/16 2/16 1/16 2/16 1/16
P (X1 × X2 = 4) = P (X1 = 1, X2 = 4) + P (X1 = 2, X2 = 2) + P (X1 = 4, X2 = 1)

1 1 1
= + +
16 16 16
3
=
16
27
3.1.6 Loi de Inf(X,Y) et Sup(X,Y)
Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes et de même loi, de fonction de répartition FX (x), FY (x),
respectivement.
On calcule la loi du sup (ou max) et de l’inf (ou min) en passant par la fonction de répartition, en utilisant
:
(min(X, Y ) > xk ) = (X > xk ) ∩ (Y > xk )
et
(max(X, Y ) < xk ) = (X < xk ) ∩ (Y < xk ).
Posons : I=Inf(X, Y) et S=Sup(X, Y). On a alors:
X(Ω) = Y (Ω) = S(Ω) = I(Ω).
Pour tout k ∈ X(Ω), on a
FS (xk ) = P (S ≤ xk ) = P ((X < xk ) ∩ (Y < xk ))

= P (X < xk ) × P (Y < xk ) = FX (xk ) × FY (xk )
et
P (I > xk ) = P ((X > xk ) ∩ (Y > xk ))

= P (X > xk ) × P (Y > xk )
= (1 − FX (xk )) × (1 − FY (xk )
donc,
FI (xk ) = P (I < xk )
= 1 − P (I > xk )
28
3.1.7 Fonction de variable aléatoire
Soit φ une fonction dérivable de R dans R. En posant Y = φ ◦ X, on obtient une nouvelle variable aléatoire,
notée φ(X), que l’on étudiera à l’aide de sa fonction de répartition.
Exemple : Soit X exprimant la consommation en litres aux 100 kilomètres d’une voiture. Aux Etats-Unis,
on s’intéresse plus à la notion de distance parcourue avec un plein, que l’on retranscrit sous la forme Z est le
235
nombre de miles parcourus avec un gallon d’essence (Plus précisément Z = ).
X
1. Cas où φ est monotone croissante:

Soit FX la fonction de répartition de X. La fonction de répartition FY de Y est définie, pour y réel, par
:
FY (y) = P (Y < y) = P (X < φ−1 (y)) = FX (φ−1 (y)),
soit encore
FX (x) = FY (φ(x)).
Si X est absolument continue, Y aussi et leurs densités de probabilité respectives, fX et fY sont liées
par :
fX (x) fX (φ−1 (y))

fY (y) = (φ−1 (y))′ fX (φ−1 (y)) = =
φ′ (x) φ′ (φ−1 (y))
ou encore
′
fX (x) = fY (φ(x))φ (x).
Exemple :
1
•Y = eX a pour densité de probabilité fY (y) = fX (ln(y)) = fX (x)e−x .
y
•Y = log(X) a pour densité de probabilité fY (y) = ey fX (ey ).
2. Cas où φ est décroissante :

Alors X > x équivaut à Y < φ(x), donc
FY (y) = 1 − FX (φ−1 (y))
que l’on peut écrire
FX (x) = 1 − FY (φ(x)).
Dans le cas absolument continu,

−fX (x) −fX (φ−1 (y))
fY (y) = −(φ−1 (y))′ fX (φ−1 (y)) = = .
φ′ (x) φ′ (φ−1 (y))
c
Exemple : Y = où c > 0 et X est à valeurs dans ]0, +∞[.
X
c c c
FY (y) = P ( < y) = P (X > ) = 1 − FX ( ) pour y > 0 et FY (y) = 0 pour y ≤ 0.
X y y
29
3. Cas où φ est quelconque : On résout alors au cas par cas l’inéquation Y < y afin de trouver la fonction
de répartition de Y .
Exemple : pour Y = X 2 , on a :
pour y < 0, Y < y est impossible ainsi FY (Y ) = 0.

√ √ √ √
pour y ≥ 0, Y < y correspondant à − y < X < y alors FY (y) = FX ( y) − FX (− y). Dans le
1 √ √
cas où X est absolument continu, fY (y) = √ (fX ( y) + fX (− y)) sur R+ .
2 y
Définition.
Soit X et Y = φ(X) deux variables aléatoires.
L’espérance mathématique de Y est :
X
E(Y ) = E(φ(X)) = φ(xi )p(xi ) si X est discrète
xi ∈X(Ω)
Z
E(Y ) = E(φ(X)) = φ(x)fX (x)dx si X est continue
R
La variance de Y est :
V (φ(X)) = E[(φ(X) − E(φ(X)))2 ] = E[(φ(X))2 ] − (E[φ(X)])2
3.2 Convergence de variables aléatoires
Dans la théorie des probabilités, il existe différentes notions de convergence de variables aléatoires. La
convergence (dans un des sens décrits ci-dessous) de suites de variables aléatoires est un concept important de
la théorie des probabilités utilisé notamment en statistique et dans l’étude des processus stochastiques. Par
exemple, la moyenne de n variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées converge presque
sûrement vers l’espérance commune de ces variables aléatoires (si celle-ci existe). Ce résultat est connu sous
le nom de loi forte des grands nombres (à revoir plu-tard).
Dans cette partie, on suppose que (Xn ) est une suite de variables aléatoires réelles, que X est une variable
aléatoire réelle, et que toutes ces variables sont définies sur un même espace probabilisé (Ω, F, P ). Différents
modes de convergence seront discutés.
3.2.1 Convergence en loi
Définition. On dit que (Xn )n≥1 converge en loi vers une v.a X ssi: FXn (x) = P (Xn ≤ x) converge simplement
30
vers FX (x) = P (X ≤ x):

lim P (Xn ≤ x) = P (X ≤ x)
n→∞
et on note:
L
Xn −−−−→ X
n→+∞
3.2.2 Convergence en probabilité
Définition. On dit que Xn converge en probabilité vers X ssi:

∀ϵ > 0 P (|Xn − X| > ϵ) −→ 0
n→+∞
et on note:
P
Xn −−−−→ X
n→+∞
3.2.3 Convergence Presque Sûre
Définition. On dit que Xn converge presque sûrement vers X ssi:

P ({ω/ lim Xn (ω) = X(ω)}) = 1
n→∞
et on note:
P.S
Xn −−−−→ X
n→+∞
3.2.4 Convergence en moyenne quadratique
Définition. On dit que Xn converge en moyenne quadratique vers X ssi:

E((Xn − X)2 ) −→ 0
n→+∞
et on note:
m.q
Xn −−−−→ X
n→+∞
3.2.5 Relation entre les modes de convergence
Propriété:
La convergence presque sûre entraı̂ne la convergence en probabilité, qui elle-même entraı̂ne la convergence
en loi. On a également, la convergence en moyenne quadratique entraı̂ne la convergence en probabilité. Mais
il n’y a pas de lien entre la convergence en moyenne quadratique et la convergence presque sûre.
31
3.3 Théorème Central Limite (TCL)
Soit {Xn }n≥1 une suite de variables aléatoires réelles indépendantes et de même loi (iid), d’espérance E(X) =
p
E(Xi ) = m et d’écart-type σ(X) = σ(Xi ) = V ar(X) = σ pour tout i = 1, ..., n.
Soit Sn = X1 + . . . + Xn . Alors
Sn − E(Sn ) L
−−−−→ N (0, 1)
σ(Sn ) n→+∞
Autrement dit,
Sn − n.m X̄ − m L
√ = σ −−−−→ N (0, 1)
n.σ √ n→+∞
n
n
1X Sn
avec X̄ = Xi = .
n i=1 n
Concrètement, cela signifie que la loi de toute variable aléatoire égale à la somme d’un nombre ”suffisamment
grand” de variables aléatoires indépendantes et de même loi est approximativement une loi normale. Plus
Xn
p
précisément, pour n grand, Xi est approximativement de loi N (nE(X), nV ar(X)), autrement dit,
i=1
n
1X σ(X)
X̄ = Xi est approximativement de loi N E(X), √ . Ce qui est remarquable, c’est que ce résultat
n i=1 n
est vrai quelle que soit la loi des Xi .
De très nombreux phénomènes naturels sont la résultante d’un grand nombre de phénomènes élémentaires
identiques, indépendants et additifs ce qui justifie l’importance (et le nom) de la loi normale
3.4 Théorème de la loi des grands nombres
Loi forte des grands nombres : Soit {Xn }n≥1 une suite de variables aléatoires réelles indépendantes et
n
1X
de même loi, d’espérance E(X). Soit Sn = X̄ = Xi . Alors la suite Sn converge presque sûrement vers
n i=1
E(Xi ) = E(X) = m. On note:
P.S
Sn = X̄ −−−−→ m
n→+∞
Concrètement, cela signifie que quand on fait un très grand nombre d’expériences identiques et indépendantes,
la moyenne des réalisations de la variable aléatoire à laquelle on s’intéresse tend vers l’espérance de sa loi.
32
Ce résultat permet de justifier l’idée naturelle d’estimer une espérance par une moyenne empirique et une
probabilité par une proportion (fréquence).
Corollaire.
La fréquence converge vers la probabilité.
Démonstration
Soit E une e.a avec deux résultats possibles: A et Ā tel que p = P (A).
NA
On répète E n fois d’une façon indépendante. Soit fA = la fréquence de A avec NA est le nombre de
n
fois d’avoir A. Donc NA est une v.a de loi B(n, p) qui peut s’écrire sous forme: NA = N1 + N2 + ... + Nn avec
N1 , ..., Nn sont indépendantes et de même loi B(p).
1
On pose Sn = (N1 + ... + Nn ). D’après le théorème de la loi des grands nombres, on a :
n
P.S
Sn = fA −−−−→ E(Ni ) = p
n→+∞
3.5 Lois usuelles
3.5.1 Loi γ(α, β)
Définition. On dit qu’une v.a suit la loi γ(α, β) ssi sa densité de probabilité est :
 α−1 −x/β
 x e si x > 0,
f (x) = Γ(α)β α
0 sinon

avec Z +∞
Γ(α) = xα−1 e−x dx
0
On a:
E(X) = αβ et var(X) = αβ 2
3.5.2 Loi khi-deux
Définition. La loi Γ(n/2, 2) est appelée loi du khi-deux à n degrés de liberté, notée χ2n .
Théorème (caractérisation de la loi χ2n ):
33
Soient X1 , ..., Xn n v.a indépendantes et de même loi N (0, 1).
Alors X12 + ... + Xn2 est de loi χ2n
Si X suit la loi χ2n , on a

E(X) = n et var(X) = 2n
3.5.3 Loi de Student
Définition.
Soit X une v.a qui suit la loi N (0, 1) et soit Y une v.a qui suit la loi χ2n . Si X et Y sont indépendantes,
alors la v.a T telle que :
X
T =r
Y
n
suit la loi de Student Tn à n degrés de liberté.
3.5.4 Loi de Fisher-Snédécor
Définition.
Soit X une v.a qui suit la loi χ2n et soit Y une v.a qui suit la loi χ2m . Si X et Y sont indépendantes, alors la
v.a F telle que :
X
mX
F = n =
Y nY
m
suit la loi Fisher-Snédécor F(n, m) à (n,m) degrés de liberté.
3.5.5 Convergence et approximation
• Si n ≥ 30 et np < 5, on peut approcher une loi B(n,p) par une loi P(λ), avec λ = np.
p
• Si n ≥ 30, np ≥ 5 et n(1 − p) ≥ 5, alors on peut approcher une loi B(n,p) par une loi N (np, np(1 − p)).
√
• Si λ est assez grand, on peut approcher une loi P(λ) par une loi N (λ, λ).
√
• Si n est assez grand, on peut approcher une loi χ2n par une loi N (n, 2n).
• Si n est assez grand, on peut approcher une loi Tn par une loi N (0, 1).
34
3.5.6 Relations entre les principales lois

n
X
• Si les variables Xi suivent une loi B(p) et sont indépendantes, alors la variable Y = Xi suit une loi
i=1
B(n,p).
n
X
• Si les variables Xi suivent une loi P(λi ) et sont indépendantes, alors la variable Y = Xi suit une loi
X i=1
P( λi ).
X −m
• Si la variable X suit une loi N (m, σ), alors la variable Y = suit une loi N (0, 1).
σ
• Si X suit la loi χ2n et Y suit la loi χ2m , et si X et Y sont indépendantes alors X+Y suit la loi χ2n+m .
• Si X1 , . . . , Xn sont indépendantes et Xi ∼ N (0, 1) pour tout i ∈ {1, . . . , n}, alors Z = X12 +. . .+Xn2 ∼ χ2n .
√ X
• Si X ∼ N (0, 1), Y suit une loi de χ2n à n degrés de liberté et X et Y sont indépendantes, alors Z = n√
Y
suit une loi de Student à n degrés de liberté.
• Soit X une variable aléatoire de loi χ2n et Y une variable aléatoire de loi χ2m . Si X et Y sont indépendantes,
X/n mX
alors Z = = est de loi de Fisher-Snedecor à (n,m) degrés de liberté (de paramètres n et m). On
Y /m nY
note X ∼ F (n, m).
3.6 Utilisation des tables statistiques
3.6.0.1 Loi normale centrée réduite
La table de la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite donne les valeurs de P (X ≤ u) pour
u positif donné, tel que :
P (X ≤ u) = π(u)
avec π est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite.
Pour u négatif, on utilise la relation suivante :

P (X ≤ u) = P (X > −u) = 1 − P (X ≤ −u) = 1 − π(−u)
35
Pour déterminer d’autres valeurs (avec u et v positifs), on utilise les formules suivantes :
P (X > u) = 1 − P (X ≤ u) = 1 − π(u)
P (u < X < v) = P (X < v) − P (X ≤ u) = π(v) − π(u)
P (|X| ≤ u) = P (−u ≤ X ≤ u) = 2F (u) − 1
P (|X| ≥ u) = 2P (X ≥ u) = 2 − 2π(u)
√ √
P (X 2 ≤ u) = P (|X| ≤ u) = 2π( u) − 1
On peut également utiliser la table ≪ à l’envers ≫, pour déterminer u tel que P (X ≤ u) = p pour p donné.
Le formulaire ne donne que les valeurs de la loi normale centrée réduite et pour des valeurs positives.
Ci-dessous un extrait pour comprendre la méthode de lecture :
36
• Calcul de P (X ≤ 1, 24) :
Le nombre situé à l’intersection de la colonne 0,04 et de la ligne 1,2 est la valeur de la fonction de répartition
de X pour x = 1, 2 + 0, 04 = 1, 24.
Ainsi, P (X ≤ 1, 24) = π(1, 24) = 0, 8925.
• Calcul de P (X ≥ 1, 25) :
P (X ≥ 1, 25) = 1 − π(1, 25) = 1 − 0, 8944 = 0, 1056.
• Calcul de P (X ≤ −1, 17) :
P (X ≤ −1, 17) = 1 − π(1, 17) = 1 − 0, 8790 = 0, 121.
37
• Calcul de P (1, 15 ≤ X ≤ 1, 37) :
P (1, 15 ≤ X ≤ 1, 37) = π(1, 37) − π(1, 15) = 0, 9147 − 0, 8749 = 0, 0398.
Lecture inverse dans la table de la loi Normale centrée réduite
Soit X est une variable aléatoire suivant la loi N (0 ,1).
• Trouver a pour que P (X ≤ a) = 0, 9664 :
On a 0,9664 est à l’intersection de la ligne 1,8 et de la colonne 0,03 donc a = 1, 83.
• Trouver a pour que P (X ≤ a) = 0, 77 :
On a 0,77 n’est pas dans la table, donc on doit chercher les valeurs les plus proches.
D’après la table on a 0, 7673 < 0, 77 < 0, 7704, donc la valeur t cherchée vérifie 0, 73 < t < 0, 74.
• Trouver a tel que P (X ≤ a) = 0, 1271 :
On a 0,1271 n’est pas dans la table et vérifie 0, 1271 < 0, 5, donc la valeur de a est négative.
Donc P (X ≤ a) = 1 − P (X ≤ −a) = 0, 1271, ce qui donne a=-1.14.
NB : Retenez que pour une loi normale centrée réduite, si π(a) < 0, 5, alors a < 0.
Lien avec la loi normale
Le résultat suivant montre comment passer d’une loi normale N (m, σ) à une loi normale centrée réduite
N (0, 1).
Proposition:
X −m
Soit X une v.a continue qui suit une loi normale N (m, σ), avec σ > 0 et m ∈ R. On pose Z = , alors Z
σ
suit une loi normale centrée réduite N (0, 1). Réciproquement, si Y une v.a continue qui suit une loi normale
′
centrée réduite, alors Y = σY + m suit une loi normale N (m, σ).
Ce résultat est très important, puisqu’alors il nous suffit d’étudier la loi normale centrée réduite puis de
procéder à un changement de variable pour obtenir n’importe quelle valeur de la loi normale.
Exemple :
38
Soit X une variable aléatoire qui suit une loi normale de paramètre m = 12 et σ = 3.
X −m X − 12
On pose Y = = .
σ 3
Calcul de P (X ≤ 16) :
On a
4
X ≤ 16 ⇐⇒ Y ≤
3
Donc
P (X ≤ 16) = P (Y ≤ 1.33) = π(1.33)
D’après la table de la loi normale centrée réduite, on a :
P (X ≤ 16) = F (1.33) = 0.9082
Calcul de P (9 ≤ X ≤ 15) :
P (9 ≤ X ≤ 15) = P (−1 ≤ Y ≤ 1) = 2π(1) − 1 = (2 × 0, 8413) − 1 = 0, 6828
3.6.0.2 Loi de χ2n
Si la variable aléatoire X suit une loi du khi-deux à n degrés de liberté (ddl), la table donne, pour un risque
α choisi, le nombre χ21−α tel que :
P (X ≥ χ21−α ) = α
ou
P (X ≤ χ21−α ) = 1 − α
L’intersection de la ligne correspondant à n ddl et la colonne correspondant à un risque α donné donne la

valeur χ21−α , le quantile d’ordre 1 − α de la loi χ2 à n degrés de liberté.
Pour déterminer χ21−α telle que P (X ≤ χ21−α ) = α pour α donné, on utilise la formule
P (X > χ21−α ) = 1 − P (X ≤ χ21−α ) = 1 − α

et on cherche dans la table la valeur χ21−α correspondant à 1 − α.
Exemple : Pour ddl = 3 et α = 0, 05 la table indique χ21−α = 7, 81.
Ceci signifie que: P (χ23 > 7, 81) = 0, 05.
39
3.6.0.3 Loi de student
Si T est une variable aléatoire suivant la loi de Student à n ddl et pour une proportion α donnée, la table de
la loi de Student donne la valeur t1−α/2 tel que P (|T | > t1−α/2 ) = α
Exemple : Pour un ddl=5 et une proportion α = 0.05, chercher t1−α/2 tel que P (|T | > t1−α/2 ) = α.
Le nombre situé à l’intersection de la ligne correspondant à un ddl=5 et la colonne correspondant à α = 0.05

est la valeur de t1−α/2 tel que P (|T | > t1−α/2 ) = α.
D’après la table de la loi de Student on trouve t1−α/2 = 2.571.
40
3.6.0.4 Loi de Fisher-Snedecor
X étant une variable aléatoire de loi de Fisher-Snedecor F (µ1 , µ2 ), les tables donnent les valeurs de fµ1 ,µ2 ,1−α
telles que P (X > fµ1 ,µ2 ,1−α ) = α.
Ainsi, fµ1 ,µ2 ,1−α est le quantile d’ordre 1 − α de la loi de Fisher–Snedecor à (µ1 , µ2 ) degrés de liberté.
Pour les autres quantiles de la loi de Fisher-Snedecor, on utilise la relation suivante :

1
fµ1 ,µ2 ,α =
fµ2 ,µ1 ,1−α
Exemple : Soient α = 0.05, µ1 = 1 et µ2 = 3, si X suit une loi de Fisher avec ces paramètres, chercher
fµ1 ,µ2 ,1−α tel que P (X > fµ1 ,µ2 ,1−α ) = 0, 05.
Le nombre situé à l’intersection de la ligne correspondant à µ1 = 1 et la colonne correspondant à µ2 = 3
41
est la valeur de fµ1 ,µ2 ,1−α tel que P (X > fµ1 ,µ2 ,1−α ) = 0.05.
D’après la table de la loi de Fisher correspondant à α = 0.05, on trouve = f1,3,5% = 10.13.
3.7 Annexe
42
Loi Normale centrée réduite
Probabilité de trouver une valeur inférieure à x.
f(x)
−∞ 0 x +∞ −
u2
F (x ) = ∫
x 1 2
e du
−∞
2π
X 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
0,0 0,5000 0,5040 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359
0,1 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5753
0,2 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141
0,3 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,6517
0,4 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,6879
0,5 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7190 0,7224
0,6 0,7257 0,7291 0,7324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486 0,7517 0,7549
0,7 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7823 0,7852
0,8 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 0,8133
0,9 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238 0,8264 0,8289 0,8315 0,8340 0,8365 0,8389
1,0 0,8413 0,8438 0,8461 0,8485 0,8508 0,8531 0,8554 0,8577 0,8599 0,8621
1,1 0,8643 0,8665 0,8686 0,8708 0,8729 0,8749 0,8770 0,8790 0,8810 0,8830
1,2 0,8849 0,8869 0,8888 0,8907 0,8925 0,8944 0,8962 0,8980 0,8997 0,9015
1,3 0,9032 0,9049 0,9066 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147 0,9162 0,9177
1,4 0,9192 0,9207 0,9222 0,9236 0,9251 0,9265 0,9279 0,9292 0,9306 0,9319
1,5 0,9332 0,9345 0,9357 0,9370 0,9382 0,9394 0,9406 0,9418 0,9429 0,9441
1,6 0,9452 0,9463 0,9474 0,9484 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525 0,9535 0,9545
1,7 0,9554 0,9564 0,9573 0,9582 0,9591 0,9599 0,9608 0,9616 0,9625 0,9633
1,8 0,9641 0,9649 0,9656 0,9664 0,9671 0,9678 0,9686 0,9693 0,9699 0,9706
1,9 0,9713 0,9719 0,9726 0,9732 0,9738 0,9744 0,9750 0,9756 0,9761 0,9767
2,0 0,9772 0,9778 0,9783 0,9788 0,9793 0,9798 0,9803 0,9808 0,9812 0,9817
2,1 0,9821 0,9826 0,9830 0,9834 0,9838 0,9842 0,9846 0,9850 0,9854 0,9857
2,2 0,9861 0,9864 0,9868 0,9871 0,9875 0,9878 0,9881 0,9884 0,9887 0,9890
2,3 0,9893 0,9896 0,9898 0,9901 0,9904 0,9906 0,9909 0,9911 0,9913 0,9916
2,4 0,9918 0,9920 0,9922 0,9925 0,9927 0,9929 0,9931 0,9932 0,9934 0,9936
2,5 0,9938 0,9940 0,9941 0,9943 0,9945 0,9946 0,9948 0,9949 0,9951 0,9952
2,6 0,9953 0,9955 0,9956 0,9957 0,9959 0,9960 0,9961 0,9962 0,9963 0,9964
2,7 0,9965 0,9966 0,9967 0,9968 0,9969 0,9970 0,9971 0,9972 0,9973 0,9974
2,8 0,9974 0,9975 0,9976 0,9977 0,9977 0,9978 0,9979 0,9979 0,9980 0,9981
2,9 0,9981 0,9982 0,9982 0,9983 0,9984 0,9984 0,9985 0,9985 0,9986 0,9986
3,0 0,9987 0,9987 0,9987 0,9988 0,9988 0,9989 0,9989 0,9989 0,9990 0,9990
3,1 0,9990 0,9991 0,9991 0,9991 0,9992 0,9992 0,9992 0,9992 0,9993 0,9993
3,2 0,9993 0,9993 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9995 0,9995 0,9995
3,3 0,9995 0,9995 0,9995 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9997
3,4 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9998
3,5 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998
Table pour les grandes valeurs de x :

x 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8
F(x) 0,99865003 0,99931280 0,99966302 0,99984085 0,99992763 0,99996831 0,99998665 0,99999458 0,99999789 0,99999921
Loi de Student
Valeurs de t ayant la probabilité P d’être dépassées en valeur absolue.
f(x)
P/2 P/2
−∞ -t 0 t +∞
ν \P 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 5% 1%
1 0,1584 0,3249 0,5095 0,7265 1,0000 1,3764 1,9626 3,0777 6,3137 12,7062 63,6559
2 0,1421 0,2887 0,4447 0,6172 0,8165 1,0607 1,3862 1,8856 2,9200 4,3027 9,9250
3 0,1366 0,2767 0,4242 0,5844 0,7649 0,9785 1,2498 1,6377 2,3534 3,1824 5,8408
4 0,1338 0,2707 0,4142 0,5686 0,7407 0,9410 1,1896 1,5332 2,1318 2,7765 4,6041
5 0,1322 0,2672 0,4082 0,5594 0,7267 0,9195 1,1558 1,4759 2,0150 2,5706 4,0321
6 0,1311 0,2648 0,4043 0,5534 0,7176 0,9057 1,1342 1,4398 1,9432 2,4469 3,7074
7 0,1303 0,2632 0,4015 0,5491 0,7111 0,8960 1,1192 1,4149 1,8946 2,3646 3,4995
8 0,1297 0,2619 0,3995 0,5459 0,7064 0,8889 1,1081 1,3968 1,8595 2,3060 3,3554
9 0,1293 0,2610 0,3979 0,5435 0,7027 0,8834 1,0997 1,3830 1,8331 2,2622 3,2498
10 0,1289 0,2602 0,3966 0,5415 0,6998 0,8791 1,0931 1,3722 1,8125 2,2281 3,1693
11 0,1286 0,2596 0,3956 0,5399 0,6974 0,8755 1,0877 1,3634 1,7959 2,2010 3,1058
12 0,1283 0,2590 0,3947 0,5386 0,6955 0,8726 1,0832 1,3562 1,7823 2,1788 3,0545
13 0,1281 0,2586 0,3940 0,5375 0,6938 0,8702 1,0795 1,3502 1,7709 2,1604 3,0123
14 0,1280 0,2582 0,3933 0,5366 0,6924 0,8681 1,0763 1,3450 1,7613 2,1448 2,9768
15 0,1278 0,2579 0,3928 0,5357 0,6912 0,8662 1,0735 1,3406 1,7531 2,1315 2,9467
16 0,1277 0,2576 0,3923 0,5350 0,6901 0,8647 1,0711 1,3368 1,7459 2,1199 2,9208
17 0,1276 0,2573 0,3919 0,5344 0,6892 0,8633 1,0690 1,3334 1,7396 2,1098 2,8982
18 0,1274 0,2571 0,3915 0,5338 0,6884 0,8620 1,0672 1,3304 1,7341 2,1009 2,8784
19 0,1274 0,2569 0,3912 0,5333 0,6876 0,8610 1,0655 1,3277 1,7291 2,0930 2,8609
20 0,1273 0,2567 0,3909 0,5329 0,6870 0,8600 1,0640 1,3253 1,7247 2,0860 2,8453
21 0,1272 0,2566 0,3906 0,5325 0,6864 0,8591 1,0627 1,3232 1,7207 2,0796 2,8314
22 0,1271 0,2564 0,3904 0,5321 0,6858 0,8583 1,0614 1,3212 1,7171 2,0739 2,8188
23 0,1271 0,2563 0,3902 0,5317 0,6853 0,8575 1,0603 1,3195 1,7139 2,0687 2,8073
24 0,1270 0,2562 0,3900 0,5314 0,6848 0,8569 1,0593 1,3178 1,7109 2,0639 2,7970
25 0,1269 0,2561 0,3898 0,5312 0,6844 0,8562 1,0584 1,3163 1,7081 2,0595 2,7874
26 0,1269 0,2560 0,3896 0,5309 0,6840 0,8557 1,0575 1,3150 1,7056 2,0555 2,7787
27 0,1268 0,2559 0,3894 0,5306 0,6837 0,8551 1,0567 1,3137 1,7033 2,0518 2,7707
28 0,1268 0,2558 0,3893 0,5304 0,6834 0,8546 1,0560 1,3125 1,7011 2,0484 2,7633
29 0,1268 0,2557 0,3892 0,5302 0,6830 0,8542 1,0553 1,3114 1,6991 2,0452 2,7564
30 0,1267 0,2556 0,3890 0,5300 0,6828 0,8538 1,0547 1,3104 1,6973 2,0423 2,7500
40 0,1265 0,2550 0,3881 0,5286 0,6807 0,8507 1,0500 1,3031 1,6839 2,0211 2,7045
50 0,1263 0,2547 0,3875 0,5278 0,6794 0,8489 1,0473 1,2987 1,6759 2,0086 2,6778
60 0,1262 0,2545 0,3872 0,5272 0,6786 0,8477 1,0455 1,2958 1,6706 2,0003 2,6603
80 0,1261 0,2542 0,3867 0,5265 0,6776 0,8461 1,0432 1,2922 1,6641 1,9901 2,6387
100 0,1260 0,2540 0,3864 0,5261 0,6770 0,8452 1,0418 1,2901 1,6602 1,9840 2,6259
120 0,1259 0,2539 0,3862 0,5258 0,6765 0,8446 1,0409 1,2886 1,6576 1,9799 2,6174
200 0,1258 0,2537 0,3859 0,5252 0,6757 0,8434 1,0391 1,2858 1,6525 1,9719 2,6006
∞ 0,1257 0,2533 0,3853 0,5244 0,6745 0,8416 1,0364 1,2816 1,6449 1,9600 2,5758
Loi du χ
2
Valeur de χ2 ayant la probabilité P d’être dépassée.
f (χ 2 )
0 χ2 +∞
ddl/P 0,5% 1,0% 2,5% 5,0% 10,0% 50,0% 90,0% 95,0% 97,5% 99,0% 99,5%
1 0,000 0,000 0,001 0,004 0,016 0,455 2,706 3,841 5,024 6,635 7,879
2 0,010 0,020 0,051 0,103 0,211 1,386 4,605 5,991 7,378 9,210 10,597
3 0,072 0,115 0,216 0,352 0,584 2,366 6,251 7,815 9,348 11,345 12,838
4 0,207 0,297 0,484 0,711 1,064 3,357 7,779 9,488 11,143 13,277 14,860
5 0,412 0,554 0,831 1,145 1,610 4,351 9,236 11,070 12,832 15,086 16,750
6 0,676 0,872 1,237 1,635 2,204 5,348 10,645 12,592 14,449 16,812 18,548
7 0,989 1,239 1,690 2,167 2,833 6,346 12,017 14,067 16,013 18,475 20,278
8 1,344 1,647 2,180 2,733 3,490 7,344 13,362 15,507 17,535 20,090 21,955
9 1,735 2,088 2,700 3,325 4,168 8,343 14,684 16,919 19,023 21,666 23,589
10 2,156 2,558 3,247 3,940 4,865 9,342 15,987 18,307 20,483 23,209 25,188
11 2,603 3,053 3,816 4,575 5,578 10,341 17,275 19,675 21,920 24,725 26,757
12 3,074 3,571 4,404 5,226 6,304 11,340 18,549 21,026 23,337 26,217 28,300
13 3,565 4,107 5,009 5,892 7,041 12,340 19,812 22,362 24,736 27,688 29,819
14 4,075 4,660 5,629 6,571 7,790 13,339 21,064 23,685 26,119 29,141 31,319
15 4,601 5,229 6,262 7,261 8,547 14,339 22,307 24,996 27,488 30,578 32,801
16 5,142 5,812 6,908 7,962 9,312 15,338 23,542 26,296 28,845 32,000 34,267
17 5,697 6,408 7,564 8,672 10,085 16,338 24,769 27,587 30,191 33,409 35,718
18 6,265 7,015 8,231 9,390 10,865 17,338 25,989 28,869 31,526 34,805 37,156
19 6,844 7,633 8,907 10,117 11,651 18,338 27,204 30,144 32,852 36,191 38,582
20 7,434 8,260 9,591 10,851 12,443 19,337 28,412 31,410 34,170 37,566 39,997
21 8,034 8,897 10,283 11,591 13,240 20,337 29,615 32,671 35,479 38,932 41,401
22 8,643 9,542 10,982 12,338 14,041 21,337 30,813 33,924 36,781 40,289 42,796
23 9,260 10,196 11,689 13,091 14,848 22,337 32,007 35,172 38,076 41,638 44,181
24 9,886 10,856 12,401 13,848 15,659 23,337 33,196 36,415 39,364 42,980 45,558
25 10,520 11,524 13,120 14,611 16,473 24,337 34,382 37,652 40,646 44,314 46,928
26 11,160 12,198 13,844 15,379 17,292 25,336 35,563 38,885 41,923 45,642 48,290
27 11,808 12,878 14,573 16,151 18,114 26,336 36,741 40,113 43,195 46,963 49,645
28 12,461 13,565 15,308 16,928 18,939 27,336 37,916 41,337 44,461 48,278 50,994
29 13,121 14,256 16,047 17,708 19,768 28,336 39,087 42,557 45,722 49,588 52,335
30 13,787 14,953 16,791 18,493 20,599 29,336 40,256 43,773 46,979 50,892 53,672
31 14,458 15,655 17,539 19,281 21,434 30,336 41,422 44,985 48,232 52,191 55,002
32 15,134 16,362 18,291 20,072 22,271 31,336 42,585 46,194 49,480 53,486 56,328
33 15,815 17,073 19,047 20,867 23,110 32,336 43,745 47,400 50,725 54,775 57,648
34 16,501 17,789 19,806 21,664 23,952 33,336 44,903 48,602 51,966 56,061 58,964
35 17,192 18,509 20,569 22,465 24,797 34,336 46,059 49,802 53,203 57,342 60,275
Lorsque ν > 30 on peut admettre que la quantité 2 χ 2 − 2ν − 1 suit une loi normale centrée
réduite.
Loi de Fisher-Snedecor
f(F)
0 F +∞
Valeurs de F ayant 5% de chances d’être dépassées.
ν2 ν1 1 2 3 4 5 6 8 10 12 18 24 30 50 60 120
1 161,446 199,499 215,707 224,583 230,160 233,988 238,884 241,882 243,905 247,324 249,052 250,096 251,774 252,196 253,254
2 18,513 19,000 19,164 19,247 19,296 19,329 19,371 19,396 19,412 19,440 19,454 19,463 19,476 19,479 19,487
3 10,128 9,552 9,277 9,117 9,013 8,941 8,845 8,785 8,745 8,675 8,638 8,617 8,581 8,572 8,549
4 7,709 6,944 6,591 6,388 6,256 6,163 6,041 5,964 5,912 5,821 5,774 5,746 5,699 5,688 5,658
5 6,608 5,786 5,409 5,192 5,050 4,950 4,818 4,735 4,678 4,579 4,527 4,496 4,444 4,431 4,398
6 5,987 5,143 4,757 4,534 4,387 4,284 4,147 4,060 4,000 3,896 3,841 3,808 3,754 3,740 3,705
7 5,591 4,737 4,347 4,120 3,972 3,866 3,726 3,637 3,575 3,467 3,410 3,376 3,319 3,304 3,267
8 5,318 4,459 4,066 3,838 3,688 3,581 3,438 3,347 3,284 3,173 3,115 3,079 3,020 3,005 2,967
9 5,117 4,256 3,863 3,633 3,482 3,374 3,230 3,137 3,073 2,960 2,900 2,864 2,803 2,787 2,748
10 4,965 4,103 3,708 3,478 3,326 3,217 3,072 2,978 2,913 2,798 2,737 2,700 2,637 2,621 2,580
11 4,844 3,982 3,587 3,357 3,204 3,095 2,948 2,854 2,788 2,671 2,609 2,570 2,507 2,490 2,448
12 4,747 3,885 3,490 3,259 3,106 2,996 2,849 2,753 2,687 2,568 2,505 2,466 2,401 2,384 2,341
13 4,667 3,806 3,411 3,179 3,025 2,915 2,767 2,671 2,604 2,484 2,420 2,380 2,314 2,297 2,252
14 4,600 3,739 3,344 3,112 2,958 2,848 2,699 2,602 2,534 2,413 2,349 2,308 2,241 2,223 2,178
15 4,543 3,682 3,287 3,056 2,901 2,790 2,641 2,544 2,475 2,353 2,288 2,247 2,178 2,160 2,114
16 4,494 3,634 3,239 3,007 2,852 2,741 2,591 2,494 2,425 2,302 2,235 2,194 2,124 2,106 2,059
17 4,451 3,592 3,197 2,965 2,810 2,699 2,548 2,450 2,381 2,257 2,190 2,148 2,077 2,058 2,011
18 4,414 3,555 3,160 2,928 2,773 2,661 2,510 2,412 2,342 2,217 2,150 2,107 2,035 2,017 1,968
19 4,381 3,522 3,127 2,895 2,740 2,628 2,477 2,378 2,308 2,182 2,114 2,071 1,999 1,980 1,930
20 4,351 3,493 3,098 2,866 2,711 2,599 2,447 2,348 2,278 2,151 2,082 2,039 1,966 1,946 1,896
21 4,325 3,467 3,072 2,840 2,685 2,573 2,420 2,321 2,250 2,123 2,054 2,010 1,936 1,916 1,866
22 4,301 3,443 3,049 2,817 2,661 2,549 2,397 2,297 2,226 2,098 2,028 1,984 1,909 1,889 1,838
23 4,279 3,422 3,028 2,796 2,640 2,528 2,375 2,275 2,204 2,075 2,005 1,961 1,885 1,865 1,813
24 4,260 3,403 3,009 2,776 2,621 2,508 2,355 2,255 2,183 2,054 1,984 1,939 1,863 1,842 1,790
25 4,242 3,385 2,991 2,759 2,603 2,490 2,337 2,236 2,165 2,035 1,964 1,919 1,842 1,822 1,768
26 4,225 3,369 2,975 2,743 2,587 2,474 2,321 2,220 2,148 2,018 1,946 1,901 1,823 1,803 1,749
27 4,210 3,354 2,960 2,728 2,572 2,459 2,305 2,204 2,132 2,002 1,930 1,884 1,806 1,785 1,731
28 4,196 3,340 2,947 2,714 2,558 2,445 2,291 2,190 2,118 1,987 1,915 1,869 1,790 1,769 1,714
29 4,183 3,328 2,934 2,701 2,545 2,432 2,278 2,177 2,104 1,973 1,901 1,854 1,775 1,754 1,698
30 4,171 3,316 2,922 2,690 2,534 2,421 2,266 2,165 2,092 1,960 1,887 1,841 1,761 1,740 1,683
31 4,160 3,305 2,911 2,679 2,523 2,409 2,255 2,153 2,080 1,948 1,875 1,828 1,748 1,726 1,670
32 4,149 3,295 2,901 2,668 2,512 2,399 2,244 2,142 2,070 1,937 1,864 1,817 1,736 1,714 1,657
33 4,139 3,285 2,892 2,659 2,503 2,389 2,235 2,133 2,060 1,926 1,853 1,806 1,724 1,702 1,645
34 4,130 3,276 2,883 2,650 2,494 2,380 2,225 2,123 2,050 1,917 1,843 1,795 1,713 1,691 1,633
35 4,121 3,267 2,874 2,641 2,485 2,372 2,217 2,114 2,041 1,907 1,833 1,786 1,703 1,681 1,623
40 4,085 3,232 2,839 2,606 2,449 2,336 2,180 2,077 2,003 1,868 1,793 1,744 1,660 1,637 1,577
50 4,034 3,183 2,790 2,557 2,400 2,286 2,130 2,026 1,952 1,814 1,737 1,687 1,599 1,576 1,511
80 3,960 3,111 2,719 2,486 2,329 2,214 2,056 1,951 1,875 1,734 1,654 1,602 1,508 1,482 1,411
100 3,936 3,087 2,696 2,463 2,305 2,191 2,032 1,927 1,850 1,708 1,627 1,573 1,477 1,450 1,376
120 3,920 3,072 2,680 2,447 2,290 2,175 2,016 1,910 1,834 1,690 1,608 1,554 1,457 1,429 1,352
Valeurs de F ayant 2,5% de chances d’être dépassées.
ν 2 ν1 1 2 3 4 5 6 8 10 12 18 24 30 50 60 120
1 647,793 799,482 864,151 899,599 921,835 937,114 956,643 968,634 976,725 990,345 997,272 1001,405 1008,098 1009,787 1014,036
2 38,506 39,000 39,166 39,248 39,298 39,331 39,373 39,398 39,415 39,442 39,457 39,465 39,478 39,481 39,489
3 17,443 16,044 15,439 15,101 14,885 14,735 14,540 14,419 14,337 14,196 14,124 14,081 14,010 13,992 13,947
4 12,218 10,649 9,979 9,604 9,364 9,197 8,980 8,844 8,751 8,592 8,511 8,461 8,381 8,360 8,309
5 10,007 8,434 7,764 7,388 7,146 6,978 6,757 6,619 6,525 6,362 6,278 6,227 6,144 6,123 6,069
6 8,813 7,260 6,599 6,227 5,988 5,820 5,600 5,461 5,366 5,202 5,117 5,065 4,980 4,959 4,904
7 8,073 6,542 5,890 5,523 5,285 5,119 4,899 4,761 4,666 4,501 4,415 4,362 4,276 4,254 4,199
8 7,571 6,059 5,416 5,053 4,817 4,652 4,433 4,295 4,200 4,034 3,947 3,894 3,807 3,784 3,728
9 7,209 5,715 5,078 4,718 4,484 4,320 4,102 3,964 3,868 3,701 3,614 3,560 3,472 3,449 3,392
10 6,937 5,456 4,826 4,468 4,236 4,072 3,855 3,717 3,621 3,453 3,365 3,311 3,221 3,198 3,140
11 6,724 5,256 4,630 4,275 4,044 3,881 3,664 3,526 3,430 3,261 3,173 3,118 3,027 3,004 2,944
12 6,554 5,096 4,474 4,121 3,891 3,728 3,512 3,374 3,277 3,108 3,019 2,963 2,871 2,848 2,787
13 6,414 4,965 4,347 3,996 3,767 3,604 3,388 3,250 3,153 2,983 2,893 2,837 2,744 2,720 2,659
14 6,298 4,857 4,242 3,892 3,663 3,501 3,285 3,147 3,050 2,879 2,789 2,732 2,638 2,614 2,552
15 6,200 4,765 4,153 3,804 3,576 3,415 3,199 3,060 2,963 2,792 2,701 2,644 2,549 2,524 2,461
16 6,115 4,687 4,077 3,729 3,502 3,341 3,125 2,986 2,889 2,717 2,625 2,568 2,472 2,447 2,383
17 6,042 4,619 4,011 3,665 3,438 3,277 3,061 2,922 2,825 2,652 2,560 2,502 2,405 2,380 2,315
18 5,978 4,560 3,954 3,608 3,382 3,221 3,005 2,866 2,769 2,596 2,503 2,445 2,347 2,321 2,256
19 5,922 4,508 3,903 3,559 3,333 3,172 2,956 2,817 2,720 2,546 2,452 2,394 2,295 2,270 2,203
20 5,871 4,461 3,859 3,515 3,289 3,128 2,913 2,774 2,676 2,501 2,408 2,349 2,249 2,223 2,156
21 5,827 4,420 3,819 3,475 3,250 3,090 2,874 2,735 2,637 2,462 2,368 2,308 2,208 2,182 2,114
22 5,786 4,383 3,783 3,440 3,215 3,055 2,839 2,700 2,602 2,426 2,332 2,272 2,171 2,145 2,076
23 5,750 4,349 3,750 3,408 3,183 3,023 2,808 2,668 2,570 2,394 2,299 2,239 2,137 2,111 2,041
24 5,717 4,319 3,721 3,379 3,155 2,995 2,779 2,640 2,541 2,365 2,269 2,209 2,107 2,080 2,010
25 5,686 4,291 3,694 3,353 3,129 2,969 2,753 2,613 2,515 2,338 2,242 2,182 2,079 2,052 1,981
26 5,659 4,265 3,670 3,329 3,105 2,945 2,729 2,590 2,491 2,314 2,217 2,157 2,053 2,026 1,954
27 5,633 4,242 3,647 3,307 3,083 2,923 2,707 2,568 2,469 2,291 2,195 2,133 2,029 2,002 1,930
28 5,610 4,221 3,626 3,286 3,063 2,903 2,687 2,547 2,448 2,270 2,174 2,112 2,007 1,980 1,907
29 5,588 4,201 3,607 3,267 3,044 2,884 2,669 2,529 2,430 2,251 2,154 2,092 1,987 1,959 1,886
30 5,568 4,182 3,589 3,250 3,026 2,867 2,651 2,511 2,412 2,233 2,136 2,074 1,968 1,940 1,866
31 5,549 4,165 3,573 3,234 3,010 2,851 2,635 2,495 2,396 2,217 2,119 2,057 1,950 1,922 1,848
32 5,531 4,149 3,557 3,218 2,995 2,836 2,620 2,480 2,381 2,201 2,103 2,041 1,934 1,905 1,831
33 5,515 4,134 3,543 3,204 2,981 2,822 2,606 2,466 2,366 2,187 2,088 2,026 1,918 1,890 1,815
34 5,499 4,120 3,529 3,191 2,968 2,808 2,593 2,453 2,353 2,173 2,075 2,012 1,904 1,875 1,799
35 5,485 4,106 3,517 3,179 2,956 2,796 2,581 2,440 2,341 2,160 2,062 1,999 1,890 1,861 1,785
40 5,424 4,051 3,463 3,126 2,904 2,744 2,529 2,388 2,288 2,107 2,007 1,943 1,832 1,803 1,724
50 5,340 3,975 3,390 3,054 2,833 2,674 2,458 2,317 2,216 2,033 1,931 1,866 1,752 1,721 1,639
80 5,218 3,864 3,284 2,950 2,730 2,571 2,355 2,213 2,111 1,925 1,820 1,752 1,632 1,599 1,508
100 5,179 3,828 3,250 2,917 2,696 2,537 2,321 2,179 2,077 1,890 1,784 1,715 1,592 1,558 1,463
120 5,152 3,805 3,227 2,894 2,674 2,515 2,299 2,157 2,055 1,866 1,760 1,690 1,565 1,530 1,433
Valeurs de F ayant 1% de chances d’être dépassées.
ν 2 ν1 1 2 3 4 5 6 8 10 12 18 24 30 50 60 120
1 4052,185 4999,340 5403,534 5624,257 5763,955 5858,950 5980,954 6055,925 6106,682 6191,432 6234,273 6260,350 6302,260 6312,970 6339,513
2 98,502 99,000 99,164 99,251 99,302 99,331 99,375 99,397 99,419 99,444 99,455 99,466 99,477 99,484 99,491
3 34,116 30,816 29,457 28,710 28,237 27,911 27,489 27,228 27,052 26,751 26,597 26,504 26,354 26,316 26,221
4 21,198 18,000 16,694 15,977 15,522 15,207 14,799 14,546 14,374 14,079 13,929 13,838 13,690 13,652 13,558
5 16,258 13,274 12,060 11,392 10,967 10,672 10,289 10,051 9,888 9,609 9,466 9,379 9,238 9,202 9,112
6 13,745 10,925 9,780 9,148 8,746 8,466 8,102 7,874 7,718 7,451 7,313 7,229 7,091 7,057 6,969
7 12,246 9,547 8,451 7,847 7,460 7,191 6,840 6,620 6,469 6,209 6,074 5,992 5,858 5,824 5,737
8 11,259 8,649 7,591 7,006 6,632 6,371 6,029 5,814 5,667 5,412 5,279 5,198 5,065 5,032 4,946
9 10,562 8,022 6,992 6,422 6,057 5,802 5,467 5,257 5,111 4,860 4,729 4,649 4,517 4,483 4,398
10 10,044 7,559 6,552 5,994 5,636 5,386 5,057 4,849 4,706 4,457 4,327 4,247 4,115 4,082 3,996
11 9,646 7,206 6,217 5,668 5,316 5,069 4,744 4,539 4,397 4,150 4,021 3,941 3,810 3,776 3,690
12 9,330 6,927 5,953 5,412 5,064 4,821 4,499 4,296 4,155 3,910 3,780 3,701 3,569 3,535 3,449
13 9,074 6,701 5,739 5,205 4,862 4,620 4,302 4,100 3,960 3,716 3,587 3,507 3,375 3,341 3,255
14 8,862 6,515 5,564 5,035 4,695 4,456 4,140 3,939 3,800 3,556 3,427 3,348 3,215 3,181 3,094
15 8,683 6,359 5,417 4,893 4,556 4,318 4,004 3,805 3,666 3,423 3,294 3,214 3,081 3,047 2,959
16 8,531 6,226 5,292 4,773 4,437 4,202 3,890 3,691 3,553 3,310 3,181 3,101 2,967 2,933 2,845
17 8,400 6,112 5,185 4,669 4,336 4,101 3,791 3,593 3,455 3,212 3,083 3,003 2,869 2,835 2,746
18 8,285 6,013 5,092 4,579 4,248 4,015 3,705 3,508 3,371 3,128 2,999 2,919 2,784 2,749 2,660
19 8,185 5,926 5,010 4,500 4,171 3,939 3,631 3,434 3,297 3,054 2,925 2,844 2,709 2,674 2,584
20 8,096 5,849 4,938 4,431 4,103 3,871 3,564 3,368 3,231 2,989 2,859 2,778 2,643 2,608 2,517
21 8,017 5,780 4,874 4,369 4,042 3,812 3,506 3,310 3,173 2,931 2,801 2,720 2,584 2,548 2,457
22 7,945 5,719 4,817 4,313 3,988 3,758 3,453 3,258 3,121 2,879 2,749 2,667 2,531 2,495 2,403
23 7,881 5,664 4,765 4,264 3,939 3,710 3,406 3,211 3,074 2,832 2,702 2,620 2,483 2,447 2,354
24 7,823 5,614 4,718 4,218 3,895 3,667 3,363 3,168 3,032 2,789 2,659 2,577 2,440 2,403 2,310
25 7,770 5,568 4,675 4,177 3,855 3,627 3,324 3,129 2,993 2,751 2,620 2,538 2,400 2,364 2,270
26 7,721 5,526 4,637 4,140 3,818 3,591 3,288 3,094 2,958 2,715 2,585 2,503 2,364 2,327 2,233
27 7,677 5,488 4,601 4,106 3,785 3,558 3,256 3,062 2,926 2,683 2,552 2,470 2,330 2,294 2,198
28 7,636 5,453 4,568 4,074 3,754 3,528 3,226 3,032 2,896 2,653 2,522 2,440 2,300 2,263 2,167
29 7,598 5,420 4,538 4,045 3,725 3,499 3,198 3,005 2,868 2,626 2,495 2,412 2,271 2,234 2,138
30 7,562 5,390 4,510 4,018 3,699 3,473 3,173 2,979 2,843 2,600 2,469 2,386 2,245 2,208 2,111
31 7,530 5,362 4,484 3,993 3,675 3,449 3,149 2,955 2,820 2,577 2,445 2,362 2,221 2,183 2,086
32 7,499 5,336 4,459 3,969 3,652 3,427 3,127 2,934 2,798 2,555 2,423 2,340 2,198 2,160 2,062
33 7,471 5,312 4,437 3,948 3,630 3,406 3,106 2,913 2,777 2,534 2,402 2,319 2,176 2,139 2,040
34 7,444 5,289 4,416 3,927 3,611 3,386 3,087 2,894 2,758 2,515 2,383 2,299 2,156 2,118 2,019
35 7,419 5,268 4,396 3,908 3,592 3,368 3,069 2,876 2,740 2,497 2,364 2,281 2,137 2,099 2,000
40 7,314 5,178 4,313 3,828 3,514 3,291 2,993 2,801 2,665 2,421 2,288 2,203 2,058 2,019 1,917
50 7,171 5,057 4,199 3,720 3,408 3,186 2,890 2,698 2,563 2,318 2,183 2,098 1,949 1,909 1,803
80 6,963 4,881 4,036 3,563 3,255 3,036 2,742 2,551 2,415 2,169 2,032 1,944 1,788 1,746 1,630
100 6,895 4,824 3,984 3,513 3,206 2,988 2,694 2,503 2,368 2,120 1,983 1,893 1,735 1,692 1,572
120 6,851 4,787 3,949 3,480 3,174 2,956 2,663 2,472 2,336 2,089 1,950 1,860 1,700 1,656 1,533
Valeurs de F ayant 0,5% de chances d’être dépassées.
ν 2 ν1 1 2 3 4 5 6 8 10 12 18 24 30 50 60 120
1 16212,463 19997,358 21614,134 22500,753 23055,822 23439,527 23923,814 24221,838 24426,728 24765,730 24937,093 25041,401 25212,765 25253,743 25358,051
2 198,503 199,012 199,158 199,245 199,303 199,332 199,376 199,390 199,419 199,449 199,449 199,478 199,478 199,478 199,492
3 55,552 49,800 47,468 46,195 45,391 44,838 44,125 43,685 43,387 42,881 42,623 42,466 42,211 42,150 41,990
4 31,332 26,284 24,260 23,154 22,456 21,975 21,352 20,967 20,705 20,258 20,030 19,892 19,667 19,611 19,469
5 22,785 18,314 16,530 15,556 14,939 14,513 13,961 13,618 13,385 12,985 12,780 12,656 12,454 12,402 12,274
6 18,635 14,544 12,917 12,028 11,464 11,073 10,566 10,250 10,034 9,664 9,474 9,358 9,170 9,122 9,001
7 16,235 12,404 10,883 10,050 9,522 9,155 8,678 8,380 8,176 7,826 7,645 7,534 7,354 7,309 7,193
8 14,688 11,043 9,597 8,805 8,302 7,952 7,496 7,211 7,015 6,678 6,503 6,396 6,222 6,177 6,065
9 13,614 10,107 8,717 7,956 7,471 7,134 6,693 6,417 6,227 5,899 5,729 5,625 5,454 5,410 5,300
10 12,827 9,427 8,081 7,343 6,872 6,545 6,116 5,847 5,661 5,340 5,173 5,071 4,902 4,859 4,750
11 12,226 8,912 7,600 6,881 6,422 6,102 5,682 5,418 5,236 4,921 4,756 4,654 4,488 4,445 4,337
12 11,754 8,510 7,226 6,521 6,071 5,757 5,345 5,085 4,906 4,595 4,431 4,331 4,165 4,123 4,015
13 11,374 8,186 6,926 6,233 5,791 5,482 5,076 4,820 4,643 4,334 4,173 4,073 3,908 3,866 3,758
14 11,060 7,922 6,680 5,998 5,562 5,257 4,857 4,603 4,428 4,122 3,961 3,862 3,697 3,655 3,547
15 10,798 7,701 6,476 5,803 5,372 5,071 4,674 4,424 4,250 3,946 3,786 3,687 3,523 3,480 3,372
16 10,576 7,514 6,303 5,638 5,212 4,913 4,521 4,272 4,099 3,797 3,638 3,539 3,375 3,332 3,224
17 10,384 7,354 6,156 5,497 5,075 4,779 4,389 4,142 3,971 3,670 3,511 3,412 3,248 3,206 3,097
18 10,218 7,215 6,028 5,375 4,956 4,663 4,276 4,030 3,860 3,560 3,402 3,303 3,139 3,096 2,987
19 10,073 7,093 5,916 5,268 4,853 4,561 4,177 3,933 3,763 3,464 3,306 3,208 3,043 3,000 2,891
20 9,944 6,987 5,818 5,174 4,762 4,472 4,090 3,847 3,678 3,380 3,222 3,123 2,959 2,916 2,806
21 9,829 6,891 5,730 5,091 4,681 4,393 4,013 3,771 3,602 3,305 3,147 3,049 2,884 2,841 2,730
22 9,727 6,806 5,652 5,017 4,609 4,322 3,944 3,703 3,535 3,239 3,081 2,982 2,817 2,774 2,663
23 9,635 6,730 5,582 4,950 4,544 4,259 3,882 3,642 3,474 3,179 3,021 2,922 2,756 2,713 2,602
24 9,551 6,661 5,519 4,890 4,486 4,202 3,826 3,587 3,420 3,125 2,967 2,868 2,702 2,658 2,546
25 9,475 6,598 5,462 4,835 4,433 4,150 3,776 3,537 3,370 3,075 2,918 2,819 2,652 2,609 2,496
26 9,406 6,541 5,409 4,785 4,384 4,103 3,730 3,492 3,325 3,031 2,873 2,774 2,607 2,563 2,450
27 9,342 6,489 5,361 4,740 4,340 4,059 3,687 3,450 3,284 2,990 2,832 2,733 2,565 2,522 2,408
28 9,284 6,440 5,317 4,698 4,300 4,020 3,649 3,412 3,246 2,952 2,794 2,695 2,527 2,483 2,369
29 9,230 6,396 5,276 4,659 4,262 3,983 3,613 3,376 3,211 2,917 2,759 2,660 2,492 2,448 2,333
30 9,180 6,355 5,239 4,623 4,228 3,949 3,580 3,344 3,179 2,885 2,727 2,628 2,459 2,415 2,300
31 9,133 6,316 5,204 4,590 4,195 3,918 3,549 3,314 3,149 2,855 2,697 2,598 2,429 2,385 2,269
32 9,090 6,281 5,172 4,559 4,166 3,889 3,521 3,286 3,121 2,828 2,670 2,570 2,401 2,356 2,240
33 9,049 6,248 5,141 4,531 4,138 3,861 3,495 3,260 3,095 2,802 2,644 2,544 2,374 2,330 2,213
34 9,012 6,217 5,113 4,504 4,112 3,836 3,470 3,235 3,071 2,778 2,620 2,520 2,350 2,305 2,188
35 8,976 6,188 5,086 4,479 4,088 3,812 3,447 3,212 3,048 2,755 2,597 2,497 2,327 2,282 2,164
40 8,828 6,066 4,976 4,374 3,986 3,713 3,350 3,117 2,953 2,661 2,502 2,401 2,230 2,184 2,064
50 8,626 5,902 4,826 4,232 3,849 3,579 3,219 2,988 2,825 2,533 2,373 2,272 2,097 2,050 1,925
80 8,335 5,665 4,611 4,028 3,652 3,387 3,032 2,803 2,641 2,349 2,188 2,084 1,903 1,854 1,720
100 8,241 5,589 4,542 3,963 3,589 3,325 2,972 2,744 2,583 2,290 2,128 2,024 1,840 1,790 1,652
120 8,179 5,539 4,497 3,921 3,548 3,285 2,933 2,705 2,544 2,251 2,089 1,984 1,798 1,747 1,606
s1 − s 2 n1 s12 + n 2 s 22
Pour les grands échantillons, → Ν (0,1) avec s = .
1 1 n1 + n 2 − 2
s +
2n1 2n2
Théorie d’échantillonnage
4
4.1 Introduction
La théorie de l’échantillonnage est l’étude des liaisons existant entre une population et les échantillons de
cette population, prélevés par sondage.
Méthodes d’échantillonnage : ensemble des méthodes permettant de réaliser un sondage (de prélever un
échantillon de données) au sein d’une population, de manière à reproduire un échantillon aussi représentatif
que possible de cette population.
Evaluation de ces méthodes : le système d’échantillonnage sera jugé d’après la qualité des approxima-
tions des paramètres de la population, calculées sur l’échantillon prélevé . Pour cela, on étudiera la loi des
caractéristiques classiques d’un échantillon (moyenne arithmétique , variance empirique,. . .
Soit P une population et X un caractère mesurable observé sur P. C.à.d X est une v.a admettant une loi
de probabilité. On suppose que: E(X)=m, var(X)=σ 2 et FX (x) = P (X ≤ x).
Problème 1: On ne peut pas avoir la loi de probabilité exacte de X. Donc on va se contenter d’étudier
une partie de la population (échantillon) et à partir de ça, on va essayer d’avoir des renseignements sur la
population totale.
50
Chapter 4. Théorie d’échantillonnage
Problème 2: On ne peut pas prendre un échantillon n’importe comment. Il faut se méfier de celui qui
prend l’échantillon et il faut qu’il n’apporte aucune contribution.
En général, il y a deux méthodes pour prendre un échantillon:
1. Echantillon sans remise (exhaustif).
2. Echantillon avec remise (non exhaustif).
Remarque: La théorie est plus simple avec un échantillon avec remise que sans remise.
Dans toute la suite du cours, on se place dans le cadre d’un échantillonnage aléatoire simple non exhaustif
(avec remise).
4.2 Loi empirique
Un des but de la statistique c’est d’étudier la loi de probabilité de X.
On va réaliser n expériences pour avoir un échantillon constitué de n observations (x1 , . . . , xn ).
4.2.1 Cas d’un échantillon avec remise
On suppose que la population est infinie ou si elle est finie que l’échantillonnage se fait avec remise.
— On prélève un échantillon aléatoire de taille n et on mesure les valeurs de X sur chaque élément de
l’échantillon. On obtient une suite de valeurs x1 , x2 , ..., xn .
′ ′ ′
— Si on prélève un deuxième échantillon toujours de taille n, la suite des valeurs obtenues est x1 , x2 , ..., xn .
′′ ′′ ′′
, puis x1 , x2 , ..., xn ... etc... pour des échantillons supplémentaires.
′ ′′
x1 , x1 , x1 , ... peuvent être considérées comme les valeurs d’une variable aléatoire X1 qui suit la loi de X (car
′ ′′
on étudie le même caractère sur l’échantillon que sur la population). De même, x2 , x2 , x2 , ... peuvent être
′ ′′
considérées comme les valeurs d’une variable aléatoire X2 qui suit aussi la loi de X,... et xn , xn , xn , ... celles
d’une variable aléatoire Xn qui suit encore et toujours la même loi, celle de X.
— X1 pourrait se nommer “valeur du premier élément d’un échantillon”.
— X2 pourrait se nommer “valeur du deuxième élément d’un échantillon”.

.
.
51
.
— Xn pourrait se nommer “valeur du n-ième élément d’un échantillon”.
— L’hypothèse d’une population infinie ou d’un échantillonnage avec remise nous permet d’affirmer que
ces n variables aléatoires sont indépendantes
1ère expérience: on va récupérer un nombre x1 . x1 est une réalisation d’une v.a X1 identique à X. X1 et
X sont de même loi (car on étudie le même caractère sur l’échantillon que sur la population).
2ère expérience: on va récupérer un nombre x2 . x2 est une réalisation d’une v.a X2 identique à X. X1 et
X2 sont de même loi que X et sont indépendantes (les expériences sont indépendantes).
nère expérience: on va récupérer un nombre xn . xn est une réalisation d’une v.a Xn identique à X.
X1 , . . . , Xn sont de même loi que X et sont indépendantes (indépendance mutuelle).
Définition.
(X1 , . . . , Xn ) est appelé échantillon aléatoire non exhaustif (les v.a sont indépendantes et de même loi
(i.i.d)).
(x1 , . . . , xn ) est appelé échantillon empirique réalisation de l’échantillon aléatoire (X1 , . . . , Xn ).
On a donc récupérer après n expériences un échantillon de taille n. Cet échantillon est formé des valeurs
1
(x1 , . . . , xn ). A chaque valeur on associe un poids pi = .
n
Ceci définie une loi de probabilité sur R muni de sa tribu de Borell définie de la façon suivante:
X 1
∀B ∈ B, P (B) =
i,x ∈B
n
i
Cette loi de probabilité est appelée loi empirique ou loi de l’échantillon.
52
4.3 Etude de certains éléments de la loi empirique
Le caractère X étudié sur la population P possède une loi de probabilité, une moyenne E(X)=m, une variance
Var(X)=σ 2 et une proportion p (ou ne fonction de répartition F (x) = P (X ≤ x).
4.3.1 Moyenne empirique
L’un des bute de la statistique est de vérifier si ce qu’on a observé sur l’échantillon est proche de la réalité.
C.à.d si x̄ est voisin de E(X)=m.
1 Pn 1 Pn
La moyenne empirique x̄ = i=1 xi est une réalisation de la v.a X̄ = Xi .
n n i=1
Or n
1X
E(X̄) = E( Xi ) = m = E(X)
n i=1
et
n
1X σ2
V ar(X̄) = V ar( Xi ) = −→ 0
n i=1 n n→+∞
Or
V ar((X̄) = E(X̄ − E(X))2 = E(X̄ − m)2 −→ 0
n→+∞
Donc
M.Q
X̄ −−−−→ m
n→+∞
et on
P.S
X̄ −−−−→ m (loi des grands nombres)
n→+∞
Donc X̄ est voisin de m pour n assez grand (on peut remplacer m par X̄).
Loi limite de X̄:
En général la loi de X̄ n’est pas connue, mais d’après le théorème Central Limite, on a:
X̄ − m L
σ −−−−→ N (0, 1)
n→+∞
√
n
53
σ
ou encore pour n assez grand, X̄ ∼ N (m, √ ).
n
4.3.2 Variance empirique
1 Pn 1 Pn
La variance empirique s2 = 2
i=1 (xi − x̄) = (xi − m)2 − (x̄ − m)2 est une réalisation de la v.a
n n i=1
1 Pn
S2 = (Xi − X̄)2 .
n i=1
Or n
2 1X
S = (Xi − m)2 − (X̄ − m)2
n i=1
Donc
σ2 n−1 2
E(S 2 ) = σ 2 − = σ −→ σ 2
n n n→+∞
On peut aussi montrer que
m4 − σ 4 2m4 − 2σ 4 Γ4 − 3σ 4
V ar(S 2 ) = − +
n n2 n3
avec m4 = E((X − m)4 ) (le moment centrée d’ordre 4). Donc

V ar(S 2 ) −→ 0
n→+∞
On a aussi
M.Q n M.Q
S 2 −−−−→ σ 2 et S 2 = S ∗2 −−−−→ σ 2
n→+∞ n−1 n→+∞
Et
n
2 1X P.S
S = (Xi − m)2 − (X̄ − m)2 −−−−→ σ 2
n i=1 n→+∞
car n
2 P.S 1X P.S
(X̄ − m) −−−−→ 0 et (Xi − m)2 −−−−→ E(Xi − m)2 = σ 2
n→+∞ n i=1 n→+∞
Loi limite de S 2 :
On a n
2 1X
S = (Xi − m)2 − (X̄ − m)2 = Yn + Zn
n i=1
σ2 m4 3σ 3 (n − 1) σ 4
Or E(Zn ) = −→ 0 et V ar(Zn ) = 3 + − 2 −→ 0.
n n→+∞ n n3 n n→+∞
54
M.Q
Donc Zn −−−−→ 0. Or la C.V M.Q ⇒ C.V.P ⇒ C.V en loi.
n→+∞
Et on a,
m4 − σ 4
E(Yn ) = σ 2 et V ar(Yn ) =
n
D’autre part et d’après le T.C.L (car Yn est somme de n v.a indépendantes) , on a
Y − σ2 L
rn −−−−→ N (0, 1)
4 n→+∞
m4 − σ
n
Finalement, on a:
S 2 − σ2 L
r −−−−→ N (0, 1)
4 n→+∞
m4 − σ
n
r
2 2 m4 − σ 4
ou encore pour n assez grand, S ∼ N (σ , ).
n
4.3.3 Proportion empirique
Il arrive fréquemment que nous ayions à estimer dans une population une proportion p d’individus possédant
une certaine propriété A.
Bien sûr, cette proportion p sera estimée à l’aide des résultats obtenus sur un échantillon. La proportion
f obtenue dans un échantillon est la valeur observée d’une variable aléatoire F, fréquence d’apparition de ce
caractère dans un échantillon de taille n, appelée proportion d’échantillon. On se pose une troisième fois la
question. La proportion empirique (observé sur l’échantillon) peut être remplacée par la proportion théorique?
On effectue un sondage sur un echantillon de n-individus . Pour i = 1, 2, ..., n, soit Xi la v.a.r prenant la
valeur 1 si le k-ièm individu repond qu’il possède le caractère A et la valeur 0 sinon. Les v.a.r. Xi suivent
une loi de Bernoulli B(p).
Si k est le nombre d’individu présentant la propriété A dans un échantillon de taille n, alors la variable
aléatoire K = ni=1 Xi résultant de différents échantillonnages suit une loi binomiale B(n, p) avec E(K) = np
P
et V (K) = npq (avec q=1-p).

K pq
On construit la variable aléatoire F = = X̄ avec E(F ) = p et V (F ) = −→ 0.
n n n→+∞
55
Donc
M.Q
F −−−−→ p
n→+∞
D’après la loi des grands nombres:
n
1X P.S
F = Xi −−−−→ E(Xi ) = p
n i=1 n→+∞
Conclusion: Pour n assez grand, la proportion théorique p (la probabilité) peut être approximée par la
proportion empirique f (la fréquence).
Loi limite de F:
D’après le T.C.L, on a
F − E(F ) F −p L
p = r −−−−→ N (0, 1)
V ar(F ) pq n→+∞
n
r
pq
ou encore pour n assez grand, F ∼ N (p, ).
n
4.4 Cas d’une population normale
On suppose que X ∼ N (m, σ). On fait n expériences aléatoires indépendantes ( échantillon avec remise) pour
obtenir x1 , . . . , xn . On aurait une loi empirique caractérisée par:
1 Pn 1 Pn 2 1 Pn 2 2 1 Pn
x̄ = i=1 xi réalisation de X̄ = i=1 Xi et s = i=1 (xi − x̄) réalisation de S = (Xi − X̄)2 .
n n n n i=1
4.4.1 Etude de la loi de X̄ et S 2
Proposition:
Si X ∼ N (m, σ), on a:
X̄ − m σ
1. σ suit la loi N (0, 1) (X̄ ∼ N (m, √ ).
√ n
n
nT 2
2. suit la χ2n (m connue).
σ2
56
nS 2
3. 2
suit la χ2n−1 (m inconnue).
σ
X̄ − m
4. suit la loi Tn−1 (σ 2 inconnue).
S
√
n−1
X̄ − m L
5. Pour X de loi quelconque, −−−−→ N (0, 1).
S n→+∞
√
n−1
57
Théorie d’estimation
5
5.1 Estimation ponctuelle
Dans ce chapitre, on suppose réaliser n expériences aléatoires indépendantes, ce qui nous donne (x1 , . . . , xn )
une réalisation d’un échantillon aléatoire (X1 , . . . , Xn ) .
Les techniques de statistique descriptive, comme l’histogramme ou le graphe de probabilités, permettent de

faire des hypothèses sur la nature de la loi de probabilité des Xi . Des techniques statistiques plus sophistiquées,
les tests d’adéquation, permettent de valider ou pas ces hypothèses.
On supposera ici que ces techniques ont permis d’adopter une famille de lois de probabilité bien précise
(par exemple, loi normale, loi de Poisson, etc.) pour la loi des Xi , mais que la valeur du ou des paramètres
de cette loi est inconnue.
On notera θ le paramètre inconnu. Le problème traité dans ce chapitre est celui de l’estimation du paramètre
θ. Comme on l’a déjà dit, il s’agit de donner, au vu des observations x1 , . . . , xn , une approximation ou une
évaluation de θ que l’on espère la plus proche possible de la vraie valeur inconnue.
On notera F (x; θ) la fonction de répartition des Xi . Pour les variables aléatoires discrètes on notera
P (X = x; θ) les probabilités élémentaires, et pour les variables aléatoires continues on notera f (x; θ) la
densité.
58
Chapter 5. Théorie d’estimation
Le problème est donc de dégager à partir de (x1 , . . . , xn ) une idée sur θ. C’est à dire: partant de
(x1 , . . . , xn ) ∈ Rn , trouver φ une fonction mesurable telle que:
φ : (Rn , Bn ) → (R, B)
(x1 , . . . , xn ) → φ(x1 , . . . , xn ) = θ̂
tel que θ̂ est l’approximation cherchée.
Cette application définit une variable aléatoire Θ̂n = φ(X1 , . . . , Xn ): Estimateur de θ.
Θ̂n est une statistique, donc une variable aléatoire définie par rapport à la même expérience que les variables
Xi .
Donc différentes réalisations de Θ̂n conduisent généralement à des estimations différentes de θ.
Exemple:
1. Si θ = E(X), θ̂ = φ(x1 , . . . , xn ) = x̄ est une estimation de θ et Θ̂n = φ(X1 , . . . , Xn ) = X̄ est un

estimateur de θ.
2. Si θ = V ar(X), θ̂ = φ(x1 , . . . , xn ) = s2 est une estimation de θ et Θ̂n = φ(X1 , . . . , Xn ) = S 2 est un

estimateur de θ.
n 2
3. Toujours pour θ = V ar(X), θ̂ = φ(x1 , . . . , xn ) = s est une estimation de θ et Θ̂n = φ(X1 , . . . , Xn ) =
n−1
n
S 2 est un estimateur de θ.
n−1
Notons que pour un paramètre θ donné, on peut généralement construire différents estimateurs. Il s’agit
donc de formuler des critères permettant de comparer deux estimateurs et de dire ce que l’on entendra par
”bon” estimateur.
5.2 Qualité d’un estimateur
5.2.1 Estimateur non-biaisé
Définition. Le biais d’un estimateur noté B(Θ̂n ) est la différence moyenne entre sa valeur et celle du
paramètre qu’il estime.
Le biais doit être égal à 0 pour avoir un bon estimateur. On a :

B(Θ̂n ) = E(Θ̂n − θ) = E(Θ̂n ) − E(θ) = E(Θ̂n ) − θ = 0
59
Donc, un estimateur Θ̂n de θ est dit non-biaisé ou sans biais ( son biais est nul) ssi:
E(Θ̂) = θ.
Exemple:
1. E(X̄) = E(X) = m =⇒ X̄ est un estimateur non-biaisé de m.

n−1 2 n−1 2
2. E(S 2 ) = σ =⇒ S 2 n’est pas un estimateur non-biaisé de σ 2 , mais E(S 2 ) = σ −→ σ 2 =⇒
n n n→+∞
S 2 est asymptotiquement non-biaisé de σ 2 .
n
3. E(S ∗2 = S 2 ) = σ 2 =⇒ S ∗2 est un estimateur non-biaisé de σ 2 .
n−1
5.2.2 Estimateur convergent
Définition.
Un estimateur Θ̂n de θ est dit convergent ssi:

P
Θ̂n −−−−→ θ.
n→+∞
Lemme:
Si V ar(Θ̂n ) −→ 0 et si E(Θ̂n ) −→ θ alors,

n→+∞ n→+∞
P
Θ̂n −−−−→ θ.
n→+∞
Démonstration:
M.Q
Montrons que Θ̂n −−−−→ θ.
n→+∞
On a
E(Θ̂n − θ)2 = E((Θ̂n − E(Θ̂n )) + (E(Θ̂n ) − θ))2 (5.1)
= E((Θ̂n − E(Θ̂n ))2 + (E(Θ̂n ) − θ)2 + 2(E(Θ̂n ) − θ)E((Θ̂n − E(Θ̂n )) (5.2)
(5.3)
0
En utilisant les conditions du lemme, on montre facilement que E(Θ̂n − θ)2 −−−−→. D’où la convergence
n→+∞
en moyenne quadratique.
Pour montrer la convergence en probabilité, on utilise l’inégalité de Beinaymé Tchebytchev suivante:

E(X 2 )
P (|X| > ϵ) ≤ .
ϵ2
Ce qui donne
E(Θ̂n − θ)2
P (|Θ̂n − θ| > ϵ) ≤ ,
ϵ2
60
d’où la converge en probabilité.
5.2.3 Estimateur efficace par rapport à un autre
Définition.
(1) (2)
Si deux estimateurs Θ̂n et Θ̂n sont convergents et sans biais, le plus efficace est celui qui a la variance la
plus faible car ses valeurs sont en moyenne plus proches de la quantité estimée.
(1) (2)
Autrement dit; Θ̂n est plus efficace que Θ̂n ssi
V ar(Θ̂(1) (2)
n ) < V ar(Θ̂n )
Remarque:
Il n’existe pas d’estimateur dont la variance est nulle. Mais, il existe plutôt un estimateur dont la variance
est la plus petite (dit le plus efficace).
5.3 Inégalité de Cramer-Rao - Estimateur efficace
On suppose que le caractère X possède une densité de probabilité f (x, θ) qui dépend d’un paramètre inconnu
θ.
A l’échantillon empirique (x1 , . . . , xn ) = x̃ est associé l’échantillon aléatoire (X1 , . . . , Xn ) = X̃.
La densité du vecteur (X1 , . . . , Xn ) est donnée par:

n
Y
L(x̃; θ) = f (xi ; θ).
i=1
Définition.
L(x̃; θ) est appelée la fonction de vraisemblance.
On suppose que l’estimateur est non biaisé et que sa variance existe.
Proposition (Inégalité de Cramer-Rao)
On fait les hypothèses suivantes:
1. L’ensemble {x \ f (x, θ) > 0} ne dépend pas de θ.

∂f
2. existe.
∂θ
61
R ∂
3. Rn
|φ(x̃)|| logL(x̃; θ)|.L(x̃; θ)dx̃ < ∞
∂θ
R ∂ ∂
4. Rn
| logL(x̃; θ)|.L(x̃; θ)dx̃ = E| logL(x̃; θ)| < ∞
∂θ ∂θ
R ∂ ∂
5. Rn
( logL(x̃; θ))2 .L(x̃; θ)dx̃ = E( logL(x̃; θ))2 < ∞
∂θ ∂θ
Sous les hypothèses 1, 2, 3, 4 et 5; on a

1 1
V ar(Θ̂n ) ≥ = .
∂ In
E( logL(x̃; θ))2
∂θ
Définition
La quantité In est appelée quantité d’information de Fisher apporté par l’échantillon sur θ.
Conséquence:
L’inégalité de Cramer-Rao montre qu’on atteindra jamais la variance nulle. Donc on a interêt à chercher
1
un estimateur dont sa variance vaut .
In
Définition.
1
Un estimateur non biaisé de θ avec une variance égale à est appelé estimateur efficace.
In
Corollaire.
Il existe un estimateur efficace de θ si et seulement si:
1. Les 5 conditions de Cramer-Rao sont vérifiées.

∂
2. ∃!α0 (θ) tel que logL(x̃; θ) = α0 (θ)(φ(x̃) − θ),
∂θ
dans ce cas, l’estimateur Θ̂n = φ(X̃) est un estimateur non biaisé.
Conclusion:
Si les conditions de Cramer-Rao sont réalisées et si on a

∂
logL(x̃; θ) = α0 (θ)(φ(x̃) − θ).
∂θ
Alors φ(X̃) est un estimateur efficace et non biaisé de θ.
Propriétés de In .
Sous les conditions de Cramer-Rao, on a:
62
∂2

1. In = −E logL(X̃; θ) .
∂θ2
2
∂
2. In = n.I1 = nE logf (X; θ) .
∂θ
Remarque:
Dans tout ce qui précède, on a supposé que X admet une densité de probabilité f (x; θ).
Si X une v.a discrète, sa loi de probabilité est définie par

P (X = xi ) = Pi (θ)
Exemple: Si X est v.a qui suit la loi de Poisson, on a

e−λ λk
P (X = k) = = Pk (λ).
k!
On fait n expériences indépendantes et on obtient un échantillon x̃ = (x1 , . . . , xn ) tel que P (X = xi ) ̸= 0.
On a alors: n n
Y Y
P (X1 = x1 , . . . , Xn = xn ) = P (Xi = xi ) = Pi (θ) = L(x̃, θ).
i=1 i=1
R P
Donc tout ce qu’on a fait avec f (x, θ) reste valable pour Pi (θ) en remplaçant les par les .
5.3.1 Exemples d’estimateur efficace
1. Soit X une v.a avec densité de probabilité

(x − θ)2
1 −
f (x, θ) = √ e 2σ 2
σ 2π
c’est à dire X ∼ N (θ, σ).
On détermine un estimateur efficace non biaisé de θ = E(X).
On a
n (xi − θ)2 1 Pn
Y 1 − 1 − (xi −θ)2
L(x̃, θ) = √ e 2σ 2 = e 2σ 2 i=1
i=1
σ 2π σ n (2π)n/2
et
n
n 1 X
logL(x̃; θ) = −nlog(σ) − log(2π) − 2 (xi − θ)2
2 2σ i=1
donc !
n n n
∂ 1 X 1 X n 1 X
logL(x̃; θ) = 2 (xi − θ) = 2 ( xi − nθ) = 2 xi − θ .
∂θ 2σ i=1 2σ i=1 σ n i=1
63
∂
On peut facilement vérifier les 5 conditions de Cramer-Rao. Donc ∃α0 (θ) tel que logL(x̃; θ) =
∂θ
n 1 Pn
α0 (θ)(φ(x̃) − θ) avec α0 (θ) = 2 et φ(x̃) = xi = x̄.
σ n i=1
Donc X̄ est un estimateur efficace non biaisé de θ = E(X).
2. Soit X une v.a qui suit la loi de poisson P(λ) et on détermine un estimateur efficace et non biaisé de λ.
On a :
e−λ λk
Pk (λ) = P (X = k) = .
k!
et n n Pn
Y Y e−λ λxi λ i=1 xi
L(x̃, λ) = P (Xi = xi ) = = e−nλ Qn
i=1 i=1
xi ! i=1 xi !
et n n
X X
logL(x̃, λ) = −nλ + xi log(λ) − log(xi !).
i=1 i=1
Donc !
n n
∂ X 1 n 1X n
logL(x̃, λ) = −n + xi = xi − λ = (φ(x̃ − λ) .
∂λ i=1
λ λ n i=1 λ
On peut vérifier que les conditions de Cramer-Rao sont vérifiées. Donc Θ̂n = φ(X̃) = X̄ est un
estimateur efficace et non biaisé de λ.
5.4 Principe du maximum de vraisemblance
On considère l’échantillon empirique (x1 , . . . , xn ) = x̃ réalisation de l’échantillon aléatoire (X1 , . . . , Xn ) de

variables aléatoires indépendantes et de même loi f (x, θ). On a:
Yn
P (X1 = x1 , . . . , Xn = xn ) = P ((X1 = x1 ) ∩ . . . ∩ (Xn = xn )) = P (Xi = xi ) = L(x̃, θ)
i=1
cette dernière égalité résultant de l’hypothèse d’indépendance des v.a. Xi .
L’idée très heuristique est alors que le choix θ̂ qu’il convient d’effecteur pour θ, est celui pour lequel cette
probabilité est maximale pour les valeurs x1 , . . . , xn obtenues, et donc de poser
θ̂ = Argmaxθ {L(x̃, θ)}
c’est-à-dire la valeur (si elle existe et est unique) de θ pour laquelle la fonction θ −→ L(x̃, θ) est maximale:
L(x̃, θ̂) ≥ L(x̃, θ), ∀θ. (5.4)
θ̂ sera appelée estimation de θ par le maximum de vraisemblance et Θ̂n = φ(X1 , . . . , Xn ) sera appelé
estimateur de θ au sens du maximum de vraisemblance.
64
Or n n
Y X
L(x̃, θ) = f (xi , θ) =⇒ logL(x̃, θ) = f (xi , θ),
i=1 i=1
et log d’une fonction admet un maximum au même point que le maximum de la fonction.
Donc en général, on utilise θ̂ la plus vraisemblance celle qui maximise la fonction θ −→ logL(x̃, θ).
Remarque importante
Si la 1ère condition de Cramer-Rao est vérifiée, càd si {x \ f (x, θ) > 0} ne dépend pas de θ.
Alors θ̂ est solution de

∂L ∂
(x̃, θ) = 0, ou bien logL(x̃, θ) = 0.
∂θ ∂θ
Il faut aussi vérifier que:
∂ 2L ∂2
(x̃, θ)/θ=θ̂ < 0 ou bien logL(x̃, θ)/θ=θ̂ < 0.
∂θ2 ∂θ2
Si la condition n’est pas vérifiée, on doit résoudre directement l’équation (5.4) de la définition.
5.4.1 Exemples
1. X ∼ N (θ, σ), σ inconnu et on veut estimer θ:

La vraisemblance est donnée pas:
n (xi − θ)2 1 Pn 2
Y 1 − 1 − i=1 (xi −θ)
L(x̃, θ) = √ e 2σ 2 = e 2σ 2
i=1
σ 2π σ n (2π)n/2
Maximiser L lorsque x1 , . . . , xn sont fixés revient à maximiser log L dans les mêmes conditions.
On montre que:

∂ n

 logL(x̃, θ) = 2 (x̄ − θ)2 ,
∂θ2 σ
 ∂ logL(x̃, θ) = − n < 0

∂θ2 σ2
Donc lorsque x1 , . . . , xn sont donnés, θ̂ = x̄ réalise un maximum strict (unique) de L.
Il en résulte que Θ̂n = X̄ est estimateur de θ par le maximum de vraisemblance.
2. X suit la loi uniforme sur [0, θ], θ > 0.

X a pour densité de probabilité
65

 f (x, θ) = 1 si x ∈ [0, θ],
θ
 0 sinon
La vraisemblance est: 
 L(x̃, θ) = 1 si tous les x ∈ [0, θ],
i
θn
 0 sinon
Maximiser L lorsque x1 , . . . , xn sont fixés revient à minimiser θ dans les mêmes conditions.
Comme on a 0 ≤ inf i=1,...,n xi < . . . < supi=1,...,n xi ≤ θ.
θ est alors l’extrémité droite de l’intervalle de variation de x, θ prend sa valeur minimal pour θ =
supi=1,...,n xi . Ainsi θ̂ = supi=1,...,n xi est une estimation de θ par le maximum de vraisemblance et
Θ̂n = supi=1,...,n Xi est un estimateur de θ par le maximum de vraisemblance.
Important:
L’exemple précédent montre que la recherche d’une estimation par le maximum de vraisemblance ne peut
pas toujours s’effectuer an annulant une dérivée car la 1ère condition de Cramer-Rao n’est pas vérifiée.
∂
Donc pour chercher un estimateur par le maximum de vraisemblance en utilisant l’équation logL(x̃, θ) =
∂θ
0 il faut d’abord vérifier que {x/f (x, θ) > 0} ne dépend pas de θ.
5.4.2 Propriétés des estimateur par le maximum de vraisemblance
Théorème.
Sous les 5 conditions de Cramer-Rao, l’estimateur Θ̂n au sens du maximum de vraisemblance est tel que:
Θ̂n − θ L
1. r −−−−→ N (0, 1).
1 n→+∞
In
P.S
2. Θ̂n −−−−→ θ
n→+∞
Donc Θ̂n est asymptotiquement non biaisé et efficace.
5.5 Estimation par intervalle-Intervalle de confiance
Dans l’estimation ponctuelle ou par le maximum de vraisemblance, on associe à un échantillon aléatoire

(X1 , . . . , Xn ) d’une v.a X dont la loi de probabilité dépend d’un paramètre θ une variable aléatoire Θ̂n qui,
66
soumise à certaines conditions, est appelée estimateur du paramètre inconnu θ.
Dans l’estimation par intervalle on associe à cet échantillon un intervalle (aléatoire) I. Il est définie à l’aide
de deux statistiques: Θ̂1 = φ1 (X̃) et Θ̂2 = φ2 (X̃ de telle sorte qu’il recouvre, avec une probabilité donnée
1 − α ( ou bien avec un risque α), la vraie valeur inconnue de θ:
P (θ ∈ [Θ̂1 , Θ̂2 ]) = P (Θ̂1 ≤ θ ≤ Θ̂2 ) = 1 − α, α ∈]0, 1[
ou bien
P (θ ∈
/ [Θ̂1 , Θ̂2 ]) = α.
La probabilité 1 − α, associe à cet estimation par intervalle, est appelée niveau de confiance tandis que
α est appelé le risque ou seuil de signification. Son choix dépend du problème étudié. Les valeurs les
plus souvent utilisées pour le risque α sont 10%, 5% et 1%.
L’intervalle [Θ̂1 , Θ̂2 ] = [φ1 (X̃), φ2 (X̃)] est appelé intervalle de confiance de θ (aléatoire).
L’intervalle [θ̂1 , θ̂2 ] = [φ1 (x̃), φ2 (x̃)] est appelé intervalle de confiance empirique de θ.
Par la suite, on va construire des intervalles de confiance de certains paramètres de variables aléatoire pour
les cas qui se présentent le plus souvent dans la pratique.
5.5.1 Moyenne d’une loi normale
5.5.1.1 Variance connue
Plan à suivre:
Soit une v.a X ∼ N (m, σ) avec θ = m.
Soient n expériences indépendantes qui donne (x1 , . . . , xn ) réalisation d’un échantillon aléatoire (X1 , . . . , Xn ).
Un bon estimateur de θ = m est Θ̂n = X̄ et une estimation de m est θ̂ = x̄.

σ X̄ − m
On a X̄ ∼ N (m, √ ) =⇒ Z = σ ∼ N (0, 1) (avec la loi N (0, 1) est tabulée)
n √
n
Soit α le seuil de signification donné.
La loi N (0, 1) est symétrique par rapport à l’origine. Une fois α donné on peut lire dans la table la
α
valeur z1−α/2 (quantile d’ordre 1 − )
2
67
On a donc:

1 − α = P −z1−α/2 < Z < z1−α/2
 
X̄ − m
= P −z1−α/2 < < z1−α/2 
 
σ
√
n
 
σ X̄ − m σ 
= P X̄ − z1−α/2 √ < < X̄ + z1−α/2 √ 

n σ n
√
n

σ σ
Donc Im = X̄ − z1−α/2 √ , X̄ + z1−α/2 √ est appelé intervalle de confiance de m au risque α.
n n

σ σ
L’intervalle x̄ − z1−α/2 √ , x̄ + z1−α/2 √ est appelé intervalle de confiance numérique (ou bien em-
n n
pirique), réalisation de l’intervalle aléatoire Im .
Remarque:
La longueur de cet intervalle dépend de trois facteurs et qu’on arrive à la diminuer dans les cas suivants:
1. en augmentant la taille n de l’échantillon,
2. en diminuant la dispersion de la variable aléatoire étudiée.
3. en choisissant un seuil de confiance élevé.
5.5.1.2 Variance inconnue
Soit une v.a X ∼ N (m, σ) avec θ = m et σ inconnu.

X̄ − m
Un bon estimateur de θ = m est Θ̂n = X̄ et σ ∼ N (0, 1).
√
n
L’intervalle de confiance dans le cas précédent (σ connu) n’est pas valable ici car cet intervalle dépend
d’une quantité inconnue σ.
r
n
L’idée est de remplacer σ par un estimateur (par exemple S) pour obtenir une nouvelle statis-
n−1
X̄ − m
tique .
S
√
n−1
X̄ − m
On a: ∼ Tn−1 ( loi tabulée).
S
√
n−1
68
La loi de Student est symétrique par rapport à l’origine. Une fois α donné on peut lire dans la table la
α
valeur t1−α/2 (quantile d’ordre 1 − )
2
On a donc:
 
 X̄ − m 
1−α = P  −t1−α/2 < < t1−α/2

 S 
√
n−1
 
 S X̄ − m σ 
= P X̄ − t1−α/2 √ < < X̄ + t1−α/2 √ 
 n−1 S n
√
n−1

S S
Donc Im = X̄ − t1−α/2 √ , X̄ + t1−α/2 √ est appelé intervalle de confiance de m (σ inconnu)
n−1 n−1
au risque α.

s s
L’intervalle x̄ − t1−α/2 √ , x̄ + t1−α/2 √ est appelé intervalle de confiance numérique (ou bien
n−1 n−1
empirique), réalisation de l’intervalle aléatoire Im .
5.5.2 Variance d’une loi normale
5.5.2.1 Moyenne inconnue
Plan à suivre:
X une variable aléatoire de loi normale N (m, σ), avec m inconnue (le cas le plus fréquent en pratique)
Un estimateur de θ = σ 2 est S 2 .
nS 2
On a ∼ χ2n−1 (avec la loi χ2 est tabulée).
σ2
La loi χ2 n’est pas symétrique (positive). Une fois α donné on peut lire dans la table la valeur de
α
χ21−α/2 = Fχ−1
2 (1 − α/2) (quantile d’ordre 1 − ) et la valeur de χ2α/2 = Fχ−1
2 (α/2) (quantile d’ordre
n−1 2 n−1
α
)
2
On a donc:
69
nS 2

2 2
1 − α = P χα/2 < 2 < χ1−α/2
σ
!
nS 2 2 nS 2
= P <σ < 2
χ21−α/2 χα/2
# "
nS 2 nS 2
Donc Iσ2 = , est un intervalle de confiance de σ 2 (m inconnu) au risque α.
χ21−α/2 χ2α/2
# "
ns2 ns2
, est l’intervalle numérique.
χ21−α/2 χ2α/2
5.5.2.2 Moyenne connue
Plan à suivre:
X une variable aléatoire de loi normale N (m, σ), avec m connue.
1 Pn
Un estimateur de θ = σ 2 est T 2 = (Xi − m)2 .
n i=1
nT 2
On a ∼ χ2n .
σ2
Soit α le seuil de signification donné. On peut lire dans la table la valeur de χ21−α/2 = Fχ−1
2 (1 − α/2)
n
α 2 −1 α
(quantile d’ordre 1 − ) et la valeur de χα/2 = Fχ2n (α/2) (quantile d’ordre )
2 2
De la même manière que le cas précédent (moyenne inconnue), on obtient
# "
nT 2 nT 2
Iσ2 = , est un intervalle de confiance de σ 2 (m connu) au risque α.
χ21−α/2 χ2α/2
# "
nt2 nt2
, est l’intervalle numérique.
χ21−α/2 χ2α/2
5.5.3 Variable aléatoire de loi inconnue
Si la loi de la v.a X est inconnue, on distingue entre deux cas:
5.5.3.1 Echantillon de grande taille (n ≥ 30)
Estimation de la moyenne
70
X̄ − m
Lorsque la taille de l’échantillon est élevée, le Théorème Central Limite (TCL) permet d’affirmer que σ
√
n
X̄ − m
et converge vers la loi N (0, 1).
S
√
n−1
La démarche utilisée dans le cas d’une variable normale reste valable pour n suffisamment grand.
Estimation de la variance
Lorsque la taille de l’échantillon est élevée, on a, d’après le TCL,
S 2 − σ2 L
r −−−−→ N (0, 1).
4 n→+∞
m4 − σ
n
Exercice:
Construire un intervalle de confiance de la variance lorsque la v.a X est de loi inconnue et n suffisamment
grand.
5.5.3.2 Echantillon de petite taille taille (n < 30)
Si l’échantillon est de petite taille, les statistiques utilisées dans le paragraphe précédents sont de lois inconnues
et l’on a recours aux statistiques non paramétriques.
5.5.4 Estimation d’une probabilité (proportion)
On considère le cas particulier d’une population dans laquelle une proportion p des individus présente
une certaine propriété A avec p=P(A). On effectue un sondage sur un echantillon de n-individus . Pour
i = 1, 2, ..., n, soit Xi la v.a.r prenant la valeur 1 si le k-ièm individu répond qu’il possède le caractère
A et la valeur 0 sinon. Les v.a.r. Xi suivent une loi de Bernoulli B(p).
Si k est le nombre d’individu présentant la propriété A dans un échantillon de taille n, alors la variable
Pn
aléatoire K = i=1 Xi résultant de différents échantillonnages suit une loi binomiale B(n, p) avec
E(K) = np et V (K) = npq (avec q=1-p).
K pq
On construit la variable aléatoire F = = X̄ avec E(F ) = p et V (F ) = .
n n
r !
p(1 − p)
F = X̄ est un estimateur non biaisé de p, obéit approximativement à une loi de type N p, .
n
71
F −p L
D’où r −−−−→ N (0, 1).
p(1 − p) n→+∞
n
Dans les mêmes conditions, la variance inconnue de X (p(1-p)) peut être remplacée par un estimateur
tel que F(1-F).
F −p
On montre que r suit approximativement une loi N (0, 1).
F (1 − F )
n
# r r "
F (1 − F ) F (1 − F )
D’où l’intervalle de confiance de p Ip = F − z1−α/2 , F + z1−α/2 .
n n
# r r "
f (1 − f ) f (1 − f )
f − z1−α/2 , f + z1−α/2 est un intervalle de confiance numérique de la proportion
n n
p=P(A).
72

Statistique Mathématique

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Statistique Mathématique

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

UNIVERSITE MOULAY ISMAIL

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE

Pr. Houda BARKOUKI

Année universitaire : 2022/2023

1.1 Définitions et domaines d’application de la statistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.2 But de la statistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.3 Méthodes statistiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.4 La démarche statistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.3 Étude d’une série statistique simple (s.s.s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.3.1 Cas d’une s.s.s à valeurs isolées (cas discret) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.3.2 Cas d’une s.s.s à valeurs continues (cas continu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.4 Paramètres d’une s.s.s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.4.1 Paramètres de position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.4.1.1 Moyenne empirique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.4.2 Médiane et quantiles empiriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.4.2.1 Détermination d’un quantile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.4.3 Paramètres de dispersion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.4.3.1 Variance et écart-type empiriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.4.3.2 Etude de la dispersion de la série à l’intérieur de l’intervalle inter-quartiles

3 Complément du calcul des probabilités 21

3.1.1 Définition d’une v.a X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3.1.2 Loi de probabilité d’une v.a X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3.1.3 Espérance, variance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3.1.4 Couple de v.a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3.1.4.1 Cas discret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3.1.4.2 Cas continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3.1.4.3 Lois conditionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3.1.4.4 Caractéristique d’un couple (X, Y) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3.1.5 Loi de la somme et de produit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.1.5.1 Loi de la somme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.1.5.2 Loi de produit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.1.6 Loi de Inf(X,Y) et Sup(X,Y) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3.1.7 Fonction de variable aléatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3.2 Convergence de variables aléatoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3.2.1 Convergence en loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3.2.2 Convergence en probabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.2.3 Convergence Presque Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.2.4 Convergence en moyenne quadratique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.2.5 Relation entre les modes de convergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.3 Théorème Central Limite (TCL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

3.4 Théorème de la loi des grands nombres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

3.5 Lois usuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3.5.1 Loi γ(α, β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3.5.2 Loi khi-deux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3.5.3 Loi de Student . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3.5.4 Loi de Fisher-Snédécor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3.5.5 Convergence et approximation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3.5.6 Relations entre les principales lois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3.6 Utilisation des tables statistiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3.6.0.1 Loi normale centrée réduite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3.6.0.2 Loi de χ2n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

3.6.0.3 Loi de student . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

3.6.0.4 Loi de Fisher-Snedecor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

4.2 Loi empirique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

4.2.1 Cas d’un échantillon avec remise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

4.3 Etude de certains éléments de la loi empirique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4.3.1 Moyenne empirique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4.3.2 Variance empirique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4.3.3 Proportion empirique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

4.4 Cas d’une population normale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

4.4.1 Etude de la loi de X̄ et S 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

5.1 Estimation ponctuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

5.2 Qualité d’un estimateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Economie, assurance, finance : études quantitatives de marchés, prévisions économétriques, anal-

Biologie, médecine : essais thérapeutiques, épidémiologie, dynamique des populations, analyse du

Sciences de la terre : prévisions météorologiques, exploration pétrolière, ...

Sciences humaines : enquêtes d’opinion, sondages, étude de population, ...

physique : mécanique statistique, théorie cinétique des gaz, astrophysique,...

toute mesure est entâchée d’erreur

méthodes d’estimation: permettent d’estimer les paramètres inconnues de la population (ex :

s’il y a 2 parties, on retrouve la médiane empirique x1/2 .

s’il y a 4 parties, on parle de quartiles, notés x1/4 , x1/2 et x3/4 .

s’il y a 10 parties, on parle de déciles, notés x1/10 , ..., x9/10 .