Chapitre 5

Les équations différentielles ordinaires

1) Introduction
Les équations différentielles décrivent l'évolution de nombreux phénomènes dans des
domaines variés. Une équation différentielle est une équation qui contient les dérivées
d'une fonction inconnue. La solution de l'équation est la fonction qui satisfait l'équation
différentielle. Une équation différentielle qui a une variable indépendante est appelée une
équation différentielle ordinaire.
On dit qu'une équation différentielle est d'ordre 𝑝 si elle implique des dérivées d'ordre au
plus 𝑝.
Une équation différentielle ordinaire admet généralement une infinité de solutions. Pour
en sélectionner une, on doit imposer une condition supplémentaire qui correspond à la
valeur prise par la solution en un point de l'intervalle d'intégration. On considérera par
conséquent des problèmes, dits de CAUCHY ainsi défini :
2) Problème de CAUCHY
Soit 𝑓: 𝐼 𝑅 → 𝑅 une fonction donnée et 𝑦 la dérivée de 𝑦 par rapport à 𝑥. On appelle
problème de CAUCHY le problème trouver 𝑦: 𝐼 ⊂ 𝑅 → 𝑅 tel que
𝑦 𝑥 𝑓 𝑥, 𝑦 𝑥 , ∀𝑥 ∈ 𝐼,
𝑦 𝑥 𝑦 ,
avec 𝑥 un point de 𝐼 et 𝑦 une valeur appelée donnée initiale.
Exemple
On se donne 𝑓 𝑥, 𝑦 𝑥 3𝑥 3𝑦 𝑥 et 𝑦 𝛼 (un nombre quelconque). On cherche
une fonction 𝑦: 𝑥 ∈ 𝑅 ↦ 𝑦 𝑥 ∈ 𝑅 qui satisfait
𝑦 𝑥 3𝑥 3𝑦 𝑥 , ∀𝑥 0,
𝑦 0 𝛼.
Sa solution est donnée par 𝑦 𝑥 𝛼 1/3 𝑒 𝑥 1/3.
Exemple Non unicité de la solution d'un problème de CAUCHY
On se donne 𝑓 𝑥, 𝑦 𝑥 𝑦 𝑥 et 𝑦 0. On cherche une fonction 𝑦: 𝑥 ∈ 𝑅 ↦ 𝑦 𝑥 ∈
𝑅 qui satisfait
 𝑦 𝑥 𝑦 𝑥 , ∀𝑥 0,
𝑦 0 0.
On vérifie que les fonctions 𝑦 𝑥 0 et 𝑦 , 𝑥 8𝑥 /27, pour tout 𝑥 0, sont
toutes trois solutions du problème de CAUCHY donné. C'est exemple montre qu'un
problème de CAUCHY n'as pas nécessairement de solution unique.
Exemple Non existence sur 𝑅 de la solution d'un problème de CAUCHY
On se donne 𝑓 𝑥, 𝑦 𝑥 𝑦 𝑥 et 𝑦 1. On cherche une fonction 𝑦: 𝑥 ∈ 𝑅 ↦
𝑦 𝑥 ∈ 𝑅 qui satisfait
𝑦 𝑥 𝑦 𝑥 , ∀𝑥 0,
𝑦 0 1.
On vérifie que la solution y est donnée par 𝑦 𝑥 1/√1 2𝑥 qui n'est définie que pour
𝑥 ∈ 0; .

C'est exemple montre qu'un problème de CAUCHY n'as pas toujours une solution pour
tout 𝑥 ∈ 0; ∞ puisqu'ici la solution explose lorsque 𝑥 tend vers la valeur 1/2 (en effet,
nous avons lim → /

Les trois exemples ci-dessus montrent que l'étude mathématique de l'existence et de

l'unicité de solutions d'un problème de CAUCHY peut être une affaire délicate. Dans ce
chapitre, nous nous contentons de rappeler un résultat d'existence et d'unicité global, au
sens où on peut intégrer le problème de CAUCHY jusqu'à 𝑥 ∞.

3) Méthodes numériques utilisées pour résoudre une EDO du premier ordre

La solution numérique d’une EDO est une procédure pour calculer une estimation de
la solution exacte à un ensemble de points discrets. Le processus de résolution est
incrémental, ce qui signifie qu'il est déterminé par étapes. Il commence au point où la valeur
initiale est donnée. Ensuite, en utilisant la solution connue au premier point, une solution
est déterminée à un second point proche. Ceci est suivi d'une solution à un troisième point,
et ainsi de suite.
Il existe des procédures avec une approche en une seule étape et en plusieurs étapes
(multi-étapes). Dans une approche en une seule étape, la solution au point suivant, 𝑥 ,
est calculée à partir de la solution déjà connue au point actuel, 𝑥 .
 Dans une approche multi-étapes, la solution en 𝑥 est calculée à partir des solutions
connues en plusieurs points précédents. L'idée est que la valeur de la fonction à plusieurs
points précédents peut donner une meilleure estimation de la tendance de la solution.
Aussi, deux types de méthodes, explicites et implicites, peuvent être utilisées pour
calculer la solution à chaque étape. La différence entre les méthodes réside dans la manière
dont la solution est calculée à chaque étape.
Les méthodes explicites sont les méthodes qui utilisent une formule explicite pour
calculer la valeur de la variable dépendante à la valeur suivante de la variable indépendante.
Dans une formule explicite, le côté droit de l'équation n'a que des quantités connues. En
d'autres termes, la prochaine valeur inconnue de la variable dépendante, 𝑦 est calculée
en évaluant une expression de la forme :
𝑦 𝐹 𝑥𝑥 ,𝑦
où 𝑥 , 𝑦 , et 𝑥 sont toutes des quantités connues.
Dans les méthodes implicites, l'équation utilisée pour calculer 𝑦 à partir du connu 𝑥 , 𝑦
, et 𝑥 a la forme :
𝑦 𝐹 𝑥𝑥 ,𝑦
Les méthodes implicites offrent une précision améliorée par rapport aux méthodes
explicites, mais nécessitent plus d'efforts à chaque étape.

4) Méthodes D'Euler
La méthode d'Euler est la technique la plus simple pour résoudre un EDO du premier ordre
de la forme :
𝑑𝑦
𝑓 𝑥, 𝑦
𝑑𝑥
avec la condition initiale :𝑦 𝑥 𝑦
La méthode peut être formulée comme une méthode explicite ou implicite.

4.1 Méthode explicite d'Euler

La méthode explicite d'Euler est une technique numérique en une seule étape pour
résoudre un EDO de premier ordre. La méthode utilise la valeur de la constante Pente.
Cette pente est en fait calculée à partir de l'équation différentielle :
 𝑑𝑦
Pente 𝑓 𝑥 ,𝑦
𝑑𝑥
La méthode d'Euler suppose que pour une courte distance ℎ proche de 𝑥 , 𝑦 , la fonction
a une pente constante égale à la pente à 𝑥 , 𝑦 . Avec cette hypothèse, le point suivant de
la solution numérique 𝑥 ,𝑦 est calculé par :
𝑥 𝑥 ℎ
𝑦 𝑦 𝑓 𝑥 ,𝑦 ℎ
La méthode explicite d'Euler est illustrée schématiquement sur la figure 1.

Figure 1 : Méthode explicite d'Euler.

Il ressort clairement de la Fig. 1 que l'erreur dans cette méthode dépend de la valeur de ℎ.
Exemple 01
Utiliser la méthode d’Euler explicite pour résoudre l’équation différentielle ordinaire
suivante :
𝑑𝑦 .
1.2𝑦 7𝑒
𝑑𝑥
de 𝑥 0à𝑥 2.5 avec la condition initial 𝑦 3 en 𝑥 0.
1) Trouver la solution pour ℎ 0.5.
2) Comparer le résultat avec la solution exacte
70 .
43 .
𝑦 𝑒 𝑒
9 9
Solution
Le premier point de la solution est (0,3), qui est le point où la condition initiale est
donnée. Pour le premier point i=1. Les valeurs de x et y sont 𝑥 0 et 𝑦 3.
Le reste de la solution est déterminé en utilisant les équations suivantes :
𝑥 𝑥 ℎ 𝑥 0.5
.
𝑦 𝑦 𝑓 𝑥 ,𝑦 ℎ 𝑦 1.2𝑦 7𝑒 0.5

Ces deux équations sont appliquées cinq fois avec 𝑖=1,2,3,4 et 5.

Premier pas : Pour le premier pas 𝑖=1. Nous avons :
𝑥 𝑥 0.5 0 0.5 0.5
. ,
𝑦 𝑦 1.2𝑦 7𝑒 0.5 3 1.2 ⋅ 3 7𝑒 0.5 4.7

Le deuxième point est 0.5,4.7 .

Deuxième étape : Pour la deuxième étape 𝑖=2, nous avons :
𝑥 𝑥 0.5 0.5 0.5 1.0
𝑦 𝑦 1.2𝑦 7𝑒 . 0.5 4.7 1.2 ⋅ 4.7 7𝑒 . ⋅ .
0.5 4.893
Le troisième point est 1.0,4.893 .
Troisième étape : Pour la troisième étape 𝑖=3, nous avons :
𝑥 𝑥 0.5 1.0 0.5 1.5
𝑦 𝑦 1.2𝑦 7𝑒 . 0.5 4.893 1.2 ⋅ 4.893 7𝑒 . ⋅ .
0.5 4.550
Le quatrième point est 1.5,4.550 .
Quatrième étape : Pour la quatrième étape 𝑖=4, nous avons :
𝑥 𝑥 0.5 1.5 0.5 2.0
𝑦 𝑦 1.2𝑦 7𝑒 . 0.5 4.550 1.2 ⋅ 4.550 7𝑒 ⋅ .
0.5 4.052
Le cinquième point est 2.0,4.052 .
Étape cinq : Pour la cinquième étape, i=5, nous avons :
𝑥 𝑥 0.5 2.0 0.5 2.5
𝑦 𝑦 1.2𝑦 7𝑒 . 0.5 4.052 1.2 ⋅ 4.052 7𝑒 ⋅ .
0.5 3.542
Le sixième point est 2.5,3.542 .
Les valeurs des solutions exactes et numériques, et l'erreur, qui est la différence entre les
deux, sont :
 𝑖 1 2 3 4 5 6
𝑥 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
𝑦 (numerical) 3.0 4.70 4.893 4.55 4.052 3.542
𝑦 (exact) 3.0 4.072 4.323 4.170 3.835 3.436
Error 0.0 0.6277 0.5696 0.3803 0.2165 0.1054

4.3 Méthode d’Euler modifiée

La méthode d'Euler modifiée est une technique numérique explicite en une seule étape pour
résoudre une EDO de premier ordre. La méthode est une modification de la méthode
explicite d'Euler. L'hypothèse principale de la méthode explicite d'Euler est que, dans
chaque sous-intervalle (étape), la dérivée (pente) entre les points 𝑥 , 𝑦 et 𝑥 ,𝑦 est
constante et égale à la dérivée ( pente) de 𝑦 𝑥 au point 𝑥 , 𝑦 . La pente utilisée dans la
méthode d'Euler modifiée est la moyenne de la pente au début de l'intervalle et une
estimation de la pente à la fin de l'intervalle. La pente au départ est donnée par :
𝑑𝑦
𝑓 𝑥 ,𝑦
𝑑𝑥
L'estimation de la pente à la fin de l'intervalle est déterminée en calculant d'abord une
valeur approximative pour 𝑦 , écrite 𝑦 en utilisant la méthode explicite d'Euler :

𝑦 𝑦 𝑓 𝑥 ,𝑦 ℎ
puis en estimant la pente à la fin de l'intervalle en remplaçant le point 𝑥 ,𝑦 dans

l'équation par :
𝑑𝑦
𝑓 𝑥 ,𝑦
𝑑𝑥

Une fois les deux pentes calculées, une meilleure valeur de 𝑦 est calculée en utilisant la
moyenne des deux pentes :
𝑓 𝑥 ,𝑦 𝑓 𝑥 ,𝑦
𝑦 𝑦 ℎ
2
La méthode d'Euler modifiée est résumée dans l'algorithme suivant.
Algorithme pour la méthode d'Euler modifiée
1 Étant donné une solution au point 𝑥 , 𝑦 , calculez la valeur suivante de la variable
indépendante :𝑥 𝑥 ℎ
2. Calculez 𝑓 𝑥 , 𝑦 .
 3. Estimation 𝑦 à l'aide de la méthode d'Euler :
𝑦 𝑦 𝑓 𝑥 ,𝑦 ℎ

4. Calculez 𝑓 𝑥 ,𝑦 .
5. Calculez la solution numérique à 𝑥 𝑥 :
𝑓 𝑥 ,𝑦 𝑓 𝑥 ,𝑦
𝑦 𝑦 ℎ
2
Exemple 2
Soit l’EDO de premier ordre suivante :
𝑥
𝑦 , de 𝑥 0à𝑥 2.1 avec 𝑦 0 2,
𝑦
Trouver la solution de l’équation en utilisant la méthode d’Euler modifiée pour ℎ 0.7.
Solution
𝑦 ,𝑦 0 2, ℎ 0.7, 𝑦 2.1 ?
Alors, 𝑥 0, 𝑦 2, ℎ 0.7, 𝑥 2.1
𝑥
𝑦
𝑦
𝑥
∴ 𝑓 𝑥, 𝑦
𝑦
La méthode d’Euler modifiée est donnée par la relation :
1
𝑦 𝑦 ℎ 𝑓 𝑥 ,𝑦 𝑓 𝑥 ℎ, 𝑦 ℎ𝑓 𝑥 , 𝑦
2
𝑓 𝑥 ,𝑦 𝑓 0,2 0
𝑓 𝑥 ℎ, 𝑦 ℎ𝑓 𝑥 , 𝑦 𝑓 0.7,2 0.245
1
𝑦 𝑦 ℎ 𝑓 𝑥 ,𝑦 𝑓 𝑥 ℎ, 𝑦 ℎ𝑓 𝑥 , 𝑦
2
0.7
𝑦 2 ⋅ 0 0.245 2.0858
2
𝑦 0.7 2.0858

Remplacer 𝑥 , 𝑦 à la place de 𝑥 , 𝑦 reprendre le processus

𝑓 𝑥 ,𝑦 𝑓 0.7,2.0858 0.2349
𝑓 𝑥 ℎ, 𝑦 ℎ𝑓 𝑥 , 𝑦 𝑓 1.4,2.2502 0.871
1
𝑦 𝑦 ℎ 𝑓 𝑥 ,𝑦 𝑓 𝑥 ℎ 𝑦 ℎ𝑓 𝑥 , 𝑦
2
0.7
𝑦 2.0858 ⋅ 0.2349 0.871 2.4728
2
∴ 𝑦 1.4 2.4728
Remplacer 𝑥 , 𝑦 à la place de 𝑥 , 𝑦 reprendre le processus
𝑓 𝑥 ,𝑦 𝑓 1.4,2.4728 0.7926
𝑓 𝑥 ℎ, 𝑦 ℎ𝑓 𝑥 , 𝑦 𝑓 2.1,3.0277 1.4566
1
𝑦 𝑦 ℎ 𝑓 𝑥 ,𝑦 𝑓 𝑥 ℎ, 𝑦 ℎ𝑓 𝑥 , 𝑦
2
0.7
𝑦 2.4728 ⋅ 0.7926 1.4566 3.26
2
∴ 𝑦 2.1 3.26

5) Méthodes Runge-Kutta
Les méthodes de Runge-Kutta sont une famille de techniques numériques explicites en une
seule étape pour résoudre un ODE de premier ordre. Pour un sous-intervalle (étape) défini
par 𝑥 , 𝑥 , où ℎ 𝑥 𝑥 , la valeur de 𝑦 est calculée par :
𝑦 𝑦 Slope ⋅ ℎ
où Pente est une constante.
Différents types de méthodes Runge-Kutta sont classés selon leur ordre. L'ordre identifie
le nombre de points dans le sous-intervalle qui sont utilisés pour déterminer la valeur de la
pente. Les méthodes Runge-Kutta du second ordre utilisent la pente en deux points, les
méthodes du troisième ordre utilisent trois points, etc. La méthode dite classique de Runge-
Kutta est du quatrième ordre et utilise quatre points.
Les méthodes de Runge-Kutta donnent une solution plus précise par rapport à la méthode
explicite d'Euler plus simple. La précision augmente (c'est-à-dire que l'erreur de troncature
diminue) avec l'ordre croissant. Cependant, à chaque étape, ils nécessitent plusieurs
évaluations (selon l'ordre) de la fonction pour la dérivée 𝑓 𝑥, 𝑦 .

5.1 Méthodes Runge-Kutta du second ordre

La forme générale des méthodes de Runge-Kutta du second ordre est :
𝑦 𝑦 𝑐 𝐾 𝑐 𝐾 ℎ
avec
𝐾 𝑓 𝑥 ,𝑦
𝐾 𝑓 𝑥 𝑎 ℎ, 𝑦 𝑏 𝐾 ℎ
où 𝑐 , 𝑐 , 𝑎 , et 𝑏 sont des constantes. Les valeurs de ces constantes varient avec la
méthode spécifique du second ordre.
Pour la méthode d'Euler modifiée, les constantes sont :
1 1
𝑐 ,𝑐 ,𝑎 1, and 𝑏 1
2 2
En substituant ces constantes dans les équations.:
1
𝑦 𝑦 𝐾 𝐾 ℎ
2
où
𝐾 𝑓 𝑥 ,𝑦
𝐾 𝑓 𝑥 ℎ,𝑦 𝐾ℎ

5.2 Méthodes Runge-Kutta du troisième ordre

La forme générale des méthodes de Runge-Kutta du troisième ordre est :
𝑦 𝑦 𝑐 𝐾 𝑐 𝐾 𝑐 𝐾 ℎ
avec
𝐾 𝑓 𝑥 ,𝑦
𝐾 𝑓 𝑥 𝑎 ℎ,𝑦 𝑏 𝐾 ℎ
𝐾 𝑓 𝑥 𝑎 ℎ,𝑦 𝑏 𝐾 ℎ 𝑏 𝐾 ℎ
où 𝑐 , 𝑐 , 𝑐 , 𝑎 , 𝑎 , 𝑏 , 𝑏 et 𝑏 sont huit constantes.
Les valeurs des huit constantes de cette méthode sont : 𝑐 ,𝑐 ,𝑐 ,𝑎

,𝑎 1, 𝑏 ,𝑏 1et 𝑏 2 , avec ces constantes, les équations de la méthode

RungeKutta classique du troisième ordre sont :

1
𝑦 𝑦 𝐾 4𝐾 𝐾 ℎ
6
où
𝐾 𝑓 𝑥 ,𝑦
1 1
𝐾 𝑓 𝑥 ℎ, 𝑦 𝐾ℎ
2 2
𝐾 𝑓 𝑥 ℎ, 𝑦 𝐾 ℎ 2𝐾 ℎ

5.3 Méthodes Runge-Kutta du quatrième ordre

La forme générale des méthodes de Runge-Kutta du quatrième ordre est :
𝑦 𝑦 𝑐 𝐾 𝑐 𝐾 𝑐 𝐾 𝑐 𝐾 ℎ
avec
𝐾 𝑓 𝑥 ,𝑦
𝐾 𝑓 𝑥 𝑎 ℎ, 𝑦 𝑏 𝐾 ℎ
𝐾 𝑓 𝑥 𝑎 ℎ, 𝑦 𝑏 𝐾 ℎ 𝑏 𝐾 ℎ
𝐾 𝑓 𝑥 𝑎 ℎ, 𝑦 𝑏 𝐾 ℎ 𝑏 𝐾 ℎ 𝑏 𝐾 ℎ
où 𝑐 , 𝑐 , 𝑐 , 𝑐 , 𝑎 , 𝑎 , 𝑎 , 𝑏 , 𝑏 , 𝑏 , 𝑏 , 𝑏 et 𝑏 sont 13 constantes. Les valeurs de
ces constantes varient avec la méthode spécifique du quatrième ordre.
La méthode Runge-Kutta classique du quatrième ordre fait partie des méthodes les plus
couramment utilisées. Les constantes de cette méthode sont :
1 2 1
𝑐 𝑐 ,𝑐 𝑐 ,𝑎 𝑎 𝑏 𝑏
6 6 2
𝑎 𝑏 1, 𝑏 𝑏 𝑏 0
Avec ces constantes, les équations de la méthode classique de Rung-Kutta du quatrième
ordre sont :
1
𝑦 𝑦 𝐾 2𝐾 2𝐾 𝐾 ℎ
6
𝐾 𝑓 𝑥 ,𝑦
1 1
𝐾 𝑓 𝑥 ℎ, 𝑦 𝐾ℎ
2 2
1 1
𝐾 𝑓 𝑥 ℎ, 𝑦 𝐾ℎ
2 2
𝐾 𝑓 𝑥 ℎ, 𝑦 𝐾 ℎ