Lebovits

Les mouvements Brownien fractionnaire et multifractionnaire
Integrale de Wiener par rapport aux mouvements Brownien fractionnaire et multifractionnaire

Applications et problemes ouverts
Integrale de Wiener par rapport au mouvement

brownien multi-fractionnnaire
Joachim Lebovits
L.P.M.A
Universite Paris VI
L.M.A.S
Ecole Centrale Paris
9eme Colloque des jeunes probabilistes et statisticiens

Le Mont-Dore 3-7 mai 2010
6 mai 2010
Joachim Lebovits m.B.s, m.B.f, m.B.m: di erents mouvements browniens

Les mouvements Brownien fractionnaire et multifractionnaire
Plan de l'expose
1 Les mouvements Brownien fractionnaire et multifractionnaire

Le mouvement Brownien fractionnaire (fBm)
Le mouvement Brownien multi-fractionnaire (mBm)
Irregularite des trajectoires contre integration
2 Integrale de Wiener par rapport aux mouvements Brownien
fractionnaire et multifractionnaire
Integrale de Wiener par rapport au fBm
Integrale de Wiener par rapport au mBm
3 Applications et problemes ouverts
Applications
Problemes lies a la modelisation a l'aide d'un mBm

Les mouvements Brownien fractionnaire et multifractionnaire Le mouvement Brownien fractionnaire (fBm)
A propos
Integrale de Wiener par rapport aux mouvements Brownien fractionnaire du bruit blanc
Applications et problemes ouverts Le etmouvement
multifractionnaire
Brownien multi-fractionnaire (mBm)
Plan de l'expose

Applications

A propos
multifractionnaire
Un processus gaussien "plus souple" que le mouvement

brownien standard cree par Kolmogorov (1949)
De nition
Soit H 2]0; 1[ une constante xee. Un processus B H := (BtH ; t 2 R+ ) est un
mouvement bronwnien fractionnaire s'il est gaussien, centre et de covariance donnee
par :
E[BtH BsH ] = 1=2(t 2H + s 2H jt s j2H ). .
Proprietes
Le processus B H veri e
B0H = 0, p.s.
Pour tous t s 0, BtH BsH suit la loi gaussienne N (0; t s ).
Les trajectoires de B H sont continues.

A propos
multifractionnaire
Des trajectoires de regularites di erentes

A propos
multifractionnaire
Les proprietes du mouvement brownien fractionnaire

Comme le m.B.s, le m.B.f est p.s non derivable. Une mesure classique de la regularite
est l'exposant de Holder local, de ni en un point t0 pour un processus X par :
De nition
jXt sX j
< +1g
X (t0 ) := sup : lim sup sup
!0 (s ;t )2B (t0 ;)2 jt s j
Proprietes
Si B H est un mouvement brownien fractionnaire, il veri e les assertions suivantes :
Xt = a1H BatH avec a > 0 est un m.B.f (auto-similarite).
Pour H = 1=2, B H est un mouvement brownien standard et ses increments sont
independants.
Pour H > 1=2; BtH+h BtH et BtH+2h BtH+h sont correles positivement.
Pour H < 1=2; BtH+h BtH et BtH+2h BtH+h sont correles negativement.
Pour H 2]0; 1[; le m.B.f admet une modi cation p.s Holderienne d'ordre < H.
P.s, en tout point t0 de R+ , la regularite de B H est constante et egale a H.
Le processus B H presente une dependance de long terme.
A propos
multifractionnaire
De nition du bruit blanc

De nition
Soit W une application telle que :
def
W: = fA 2 B(RN ); N (A) < +1g ! G L2 ( ; F ; P )
A 7! W(A) N (0; N (A))
On appelle bruit blanc le processus W := fW(A); A 2 g ainsi de ni.
Remarque
Il veri e alors :
8(A; B ) 2 2 ; disjoints; W(A) W(B ):
j=
8(A; B ) 2 2 ; W(A [ B ) = W(A) +PW(B ) W(A \ B ); p:s :

Si A1 ; A2 ; ::: 2 Psont disjoints et si +1 1 (Ai ) < +1; alors p.s, on a
W([+i =11 Ai ) = +i =11 W(Ai ).

A propos
multifractionnaire
De nition du processus isonormal associe au bruit blanc
On peut alors de nir le processus isonormal W := fW (f ); f 2 L2 (RN )g grâce a

l'applicaion lineaire suivante
W : L2 (RN ) ! G L2 ( ; F ; P)
f 7! W (f ) N (0; jjf jj2L2 (RN ) )
et telle que pour tous ( ; ) 2 R2 et (A; B ) 2 2 ; p.s; on ait
W ( 1A + 1B ) = W(A) + W(B ):
Il est alors possible de de nir, pour toute fonction f de L2 (RN ), W (f ) comme etant,
au sens p.s :
W (f ) = limn!+1 W (fn )
ou (fn ) est une suite d'elements de L2 (RN ) convergeant vers f .

A propos
multifractionnaire
Le processus isonormal comme integrale par rapport au

bruit blanc
p.s
Puisque l'on a W (1A ) = W(A) pour tout A dans , le processus
isonormal W permet de de nir une integrale par rapport au bruit
blanc en posant pour toute fonction f de L2 (RN ) :
p.s R
W (1A ) = W(A) p.s
=: RN 1A (u )W(du ).
p.s R
W (f ) =: RN f (u )W(du ).

A propos
multifractionnaire
Le mouvement brownien fractionnaire comme integrale par

rapport au bruit blanc
On a le :
Theoreme
(Representation de Centsov's) Le processus B = (Bt ; t 2 RN
+)
de ni pour tout t par Bt = W([0; t ]) est un mouvement brownien.
Proprietes
Pour toute f 2 L2R(RN ), W (f ) est l'int
R egrale de Wiener de f ,
i.e on a W (f ) = RN f (u )W(du ) = RN f (u )dBu .
Le mouvement brownien est continu mais, p.s, n'est pas
derivable.
C'est une semi-martingale continue =) construction d'une
integrale stochastique contre le m.B.s....
A propos
multifractionnaire
Le mouvement brownien fractionnaire comme integrale par

rapport au bruit blanc
Proprietes
Taqqu et Samorodnitsky ont etablit que le mouvement brownien fracionnaire pouvait
se mettre sous les deux formes integrales suivantes :
Representation
R
a moyenne mobile :
BtH = C11(H ) R [(t x )+ H 1=2 (( x )+ )H 1=2 ]W(dx ).
Representation harmonisable : 8t 2 R; BtH =
1 R e itx 1 (H 1=2) ~
C2 (H ) R ix jx j W(dx ) =) signi cation physique et mathematique.
~
ou l'on a W = W + i W2 avec W1 (A) = W1 ( A) et W2 (A) = W1 ( A).
1
Ces deux formes seront utiles pour caracteriser l'espace de Cameron-Martin associe au
mouvement brownien fractionnaire.

A propos
multifractionnaire
Plan de l'expose

Applications

A propos
multifractionnaire
Un processus gaussien, cree par MM.Peletier et Levy-Vehel

(1995), encore "plus souple" que le mouvement brownien
fractionnaire
Introduit pour modeliser les reliefs montagneux et, ainsi, faciliter le vol des
avions furtifs a basse altitude, ce processus est un processus a regularite
prescrite.
De nition
Soient une fonction de nie et derivable sur (0; 1), h : t 7! h(t ) 2]0; 1[ deux
fonctions xees. Le m.B.m est de ni comme une generalisation du m.B.f telle que :
Representation aR moyenne mobile :
Bth(t ) = (h(t )) R [(t x )+ h(t ) 1=2 (( x )+ )h(t ) 1=2 ]W(dx ).
Representation harmonisable :
8t 2 R; Bth(t ) = (h(t )) RR e itxix 1 jx j (h(t ) 1=2) W~ (dx ).
~ = W1 + i W2 avec W1 (A) = W1 ( A) et W2 (A) = W1 ( A).
ou l'on a W

A propos
multifractionnaire
Un processus gaussien, cree par MM.Peletier et Levy-Vehel

(1995), encore "plus souple" que le mouvement brownien
fractionnaire
La fonction de covariance R ;h de ce
processus vaut, pour tout (s ; t ) 2 [0; T ]2 ,

R ;h (s ; t ) = (h(t )) (h(s )) cH2 t ;s 21 jt j2Ht ;s + js j2Ht ;s jt s j2Ht ;s .
ou Ht ;s := h(t )+2 h(s ) et pour tout x dans (0; 1), la constante cx est de nie par
1 1
2 cos( x ) (2 2x ) 2 2 2
cx := x (1 2x ) = (2x +1) sin( x ) .
On dira que le mBm est normalise lorsque la fonction veri e pour tout
x 2 (0; 1), (x ) = c1x . On notera dans ce cas Rh la fonction de covariance.
L'interêt de cette derniere notation est de retrouver un mBf lorsque la fonction
h est constante.

A propos
multifractionnaire
Rqs et proprietes du mBm
Remarque
Si aucune hypothese de regularite n'est exigee sur la fonction h, il est necessaire,
pour etudier les proprietes de ce processus, ne serait-ce que l'existence d'une
modi cation continue, de savoir que h est -holderienne avec ( > 0), ce que
nous supposerons dans la suite.
La substitution de h par une fonction a valeurs dans ]0; 1[ fait perdre les deux
proprietes caracteristiques que sont l'autosimilarite et la stationnarite des
accroissements. On garde cependant une forme plus faible de ces deux
proprietes nommee auto-similarite asymptotique locale :
X X
Dans le cas ou h(t0 ) < , la loi du processus t0 +: u t0
h((t0 ) converge en loi vers un
mouvement brownien fractionnaire de coecient de Hurst egal a h(t0 ) lorsque
tend vers 0.
C'est en 1998 qu'a ete etablie l'egalite, a un facteur deterministe pres, des deux
representations precedentes. Le second processus ayant en e et ete de ni par
Benassi, Ja ard et Roux en 1996.

A propos
multifractionnaire
Representations graphiques du m.B.m pour di erentes

fonctions h

A propos
multifractionnaire
Plan de l'expose

Applications

A propos
multifractionnaire
Le calcul stochastique classique developpe pour le

mouvement brownien fractionnaire ne s'applique ni au fBm
ni au mBm
Les mouvements fractionnaire et multi-fractionnaire ne sont

pas des semi-martingales sauf si H 6= 1=2 ou h 1=2.
=) Il faut developper un nouveau calcul stochastique et donc de
nouvelles methodes....
Comment construire une integrale par rapport au fBm et au
mBm ?

A propos
multifractionnaire
Di erentes approches pour obtenir un calcul stochastique

respectant le mouvement brownien fractionnaire
Approche probabiliste Approche deterministe

L.Decreusefoond & S.Ustunel Zahle, Feyel de la Pradelle
Alos & Mazet & Nualart Russo & Vallois
Coutin, Nourdin, Gubinelli,...
Eliott, Van Ness, Oksendal,...

Les mouvements Brownien fractionnaire et multifractionnaire Int
egrale de Wiener par rapport au fBm
Integrale de Wiener par rapport aux mouvements Brownien fractionnaire et
Int multifractionnaire
egrale de Wiener par rapport au mBm
Plan de l'expose

Applications

Integrale de Wiener par rapport au fBm (Elliott et Van Der

Hoek).
0
Sur := S (R), le theoreme de Bochner-Minlos nous dit qu'il existe une unique
probabilite P telle que pour toute f 2 L2R (R; B (R)), l' application
< f ; : >L2 (R);S 0 (R) : ( ; F )

R
! (R; B (R))
! 7! < f ; ! >L2R (R);S 0 (R)
soit une v.a.r N (0; jjf jj2L2R (R) ). De plus, l'application
: (L2 (R); <; >L2 (R) ) ! (L2 ( ; F ; P); <; >L2 ( ;F ;P) ) est une isometrie.
f 7! (f ) := < f ; : >L2 (R);S 0 (R)

Sur l'espace S (R) on de ni l'operateur MH par

R f (x t ) f (x )
pour H 2]0; 1=2[, MH (f )(x ) := 1 (H ) R jt j3=2 H dt
R
pour H 2]1=2; 1[, MH (f )(x ) := f (t )
2 (H ) R jt x j3=2 H dt
pour H = 1=2, MH (f )(x ) := f (x ).
L' application
MH : (S (R); <; >H ) ! (L2R (R); <; >L2 (R) )

R
f 7 ! MH (f )
R
est une isometrie si l'on de nit <; >H par < f ; g >H := R jx j1 2H b
f (x )gb (x )dx .

Integrale de Wiener par rapport au fBm en utilisant la

methode du bruit blanc (Elliott et Van Der Hoek).
R
Notons, pour toute f 2 S (R), notons fb (x ) = Re
ixu f (u )du sa tansformee de
Fourier. Pour tout H de ]0; 1[, on a l'egalite
[
MH f (x ) = x 1=2 H fb (x ).
On peut alors etendre l'operateur MH a l'espace de Sobolev d'ordre 1=2 H de ni

par :
H1=2 H (R) := fu 2 S 0 (R) j bu = Tf ; f 2 L1loc (R) et t.qjjujj2 H1=2 H (R) < +1g
ou Z
jjujj2 H1=2 H (R) := juj1 j
2H b
j
2
f (u ) du
R
Pour simpli er, et par analogie avec le cas du mBs, on notera aussi L2H (R) l'espace
H1=2 H (R).
<>
On remarque par ailleurs que l'on a "(R) H = H1=2 H = L2H (R).
Integrale de Wiener par rapport au fBm en utilisant la

methode du bruit blanc (Elliott et Van Der Hoek).
On de nit alors, pour tout reel H de ]0; 1[ et pour tout element f de L2H (R), l'integrale
H
R WienerHde f par rapport au mouvement brownien fractionnaire B , not
de ee
R f (s )dB (s ) comme
e tant la variable al
eatoire < M H (f ) ; : > L2R (R);S 0 (R) . Autrement
dit, on a
R H (s ) := < MH (f ); : > 2
R f (s )dB LR (R);S 0 (R) .
c'est-a-dire encore :
R
R f (s )dB
H (s ) : S 0 (R) ! R
! 7! RR f (s )dB H (s )(!) = < MH (f ); : >L2R (R);S 0 (R) (!):

Plan de l'expose

Applications

On considere a present une fonction -Holderienne h : [0; T ] !]0; 1[ pour laquelle on

note [a; b] := [ max h(t ); min h(t )] et Rh la fonciton de cov. d'un mBm normalise de
t 2[0;T ] t 2[0;T ]
fonction de Hurst h. On de nit alors :
sur "(R)2 , le produit scalaire < 1[0;t ] ; 1[0;s ] >h := Rh (t ; s )
sur "(R), l'operateur
Mh : ("(R); <>h ) ! (L2R (R); <; >L2 (R) )

p
R
1[0;t ] 7! M (1 ) := 2 M
h [0;t ] ch ( t ) h(t ) (1[0;t ] ):
le processus (Xth )t 2R par Xth := < Mh (1[0;t ] ); : >L2 (R);S 0 (R) .

R

On a le resultat suivant :
Proposition
L'opetateur Mh est une isometrie. Le processus (Xth )t 2R est un mouvement brownien
multi-fractionnaire de fonction de Hurst h.
<>
Mh etant une isometrie, on peut la prolonger a l'espace "(R) h . Soit par ailleurs J h
l'isometrie J := Mh , i.e
h

J h : ("(R)<>h ;<;>h ) M!h (L2 (R);<;>L2 (R) ) ! (L2 ( ;F ;P);<;>L2 ( ;F ;P) )
1[0;t ] 7! Mh (1[0;t ] ) 7! <Mh (1[0;t] );:>L2 (R);S0 (R)
On peut alors de nir l'integrale de Wiener par rapport au mBm de fonction de Hurst h
<>
des elements de "(R) h simplement en ecrivant que

<>
Pour tout element f de "(R) h , l'integrale de Wiener
R de f par rapport au
mouvement brownien multi-fractionnaire B h , notee R f (s )dB h (s ) est la variable
aleatoire < Mh (f ); : >L2 (R);S 0 (R) .
R
Autrement dit, on a
R h (s ) := J h (f ) = < Mh (f ); : > 2
R f (s )dB LR (R);S 0 (R) .
c'est-a-dire encore :
R
R f (s )dB
h (s ) : S 0 (R) ! R
! 7! RR f (s )dB h (s )(!) = < Mh (f ); : >L2R (R);S 0 (R) (!):
<>
Il rest alors a expliciter l'espace "(R) h .

Pour s1 = 1=2 b et s2 = 1=2 a , on a le resultat suivant
\ \
H1=2 b (R) \ H1=2 a (R) = Hs1 (R) \ Hs2 (R) = Hs1 (R) Hs2 (R)
s 2[s1 ;s2 ]] 1=2;1=2[
<> \
= "(R) b \ "(R)<>a = "(R)<>H
H 2[a;b]]0;1[
<>
= "(R) h :
Conclusion
L'ensemble des elements admettant une integrale de Wiener par rapport au
mouvement brownien multi-fractionnaire est donc l'intersection des deux espaces de
Sobolev d'ordre
1=2 la plus grande regularite du processus B h sur l'intervalle [0 ;T]
et de celui d'ordre
1=2 la plus grande irregularite du processus B h sur l'intervalle [0 ;T].

Les mouvements Brownien fractionnaire et multifractionnaire Applications
Plan de l'expose

Applications

Applications
En plus des applications que l'on avait deja pour le mouvement brownien que nous
rappelons ici :
Traitement d'images
Finance : Banques et assurances (Bachelier (1900), Black-Merton & Scholes
(1973), ....)
=) Donner un prix a des produits derives qui sont un droit d'acheter ou vendre
une action dans le futur a prix xe aujourd'hui.....
Physique : modelisation de la trajectoire de particules
Biologie : modeles de croissance, modelisation du comportement de
catalyseurs...
Geologie : modelisation de l'erosion, des turbulences, des eruptions volcanique,...
et qui demeurent, certains nouveaux problemes appara^ssent....

Plan de l'expose

Applications

Des problemes lies a la modelisation a l'aide d'un mBm

Pbms de simulation du mouvement brownien
multi-fractionnaire en raison de la "dependance de long
terme" qui decoule de l'auto-similarite asymptotique locale
(algo de Wood & Chan et de Levinson) =) Fraclab.
Pbms d'estimation de la fonction t 7! h(t ) (quelle doit être la
taille de l'echantillon si l'on veut estimer correctement la
fonction h ? ).
Doit-on la considerer constante par morceaux ? Sur un nombre
ni d'intervalles puis passer a la limite ?
Un estimateur existe mais pas le test associe !
Pbms en Finance : modele de sous jacent avec un m.B.m
conduit il a un Arbitrage comme dans le cas du m.B.f ?
Si oui que faire ?
Biagini, F., Hu, Y., ksendal, B., and Zhang,T.

Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and
Applications.
Springer Verlag, (2008).
Biagini,F., Sulem, A., ksendal, B., and N. Wallner, N.
An introduction to white noise theory and malliavin calculus
for fractional brownian motion.
Proc. Royal Society, special issue on stochastic analysis and
applications, pages 347{372, (2004).
Van der Hoek J. Elliott, R.J.
A general frational white noise theory and applications to
nance.
Mathematical Finance, pages 301{330, (2003).
S.G Samko, A.A. Kilbas, and O.I. Marichev.
Fractional Integrals and Derivatives.
1993. Joachim Lebovits m.B.s, m.B.f, m.B.m: di erents mouvements browniens
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Les mouvements Brownien fractionnaire et multifractionnaire

Integrale de Wiener par rapport aux mouvements Brownien fractionnaire et multifractionnaire

Integrale de Wiener par rapport au mouvement

9eme Colloque des jeunes probabilistes et statisticiens

Joachim Lebovits m.B.s, m.B.f, m.B.m: di erents mouvements browniens

1 Les mouvements Brownien fractionnaire et multifractionnaire

Joachim Lebovits m.B.s, m.B.f, m.B.m: di erents mouvements browniens

1 Les mouvements Brownien fractionnaire et multifractionnaire

Joachim Lebovits m.B.s, m.B.f, m.B.m: di erents mouvements browniens

Un processus gaussien "plus souple" que le mouvement

Joachim Lebovits m.B.s, m.B.f, m.B.m: di erents mouvements browniens

Des trajectoires de regularites di erentes

Joachim Lebovits m.B.s, m.B.f, m.B.m: di erents mouvements browniens

Les proprietes du mouvement brownien fractionnaire

De nition du bruit blanc

8(A; B ) 2 2 ; W(A [ B ) = W(A) +PW(B ) W(A \ B ); p:s :

Joachim Lebovits m.B.s, m.B.f, m.B.m: di erents mouvements browniens

De nition du processus isonormal associe au bruit blanc

On peut alors de nir le processus isonormal W := fW (f ); f 2 L2 (RN )g gr^ace a

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Le processus isonormal comme integrale par rapport au

Joachim Lebovits m.B.s, m.B.f, m.B.m: di erents mouvements browniens

Le mouvement brownien fractionnaire comme integrale par

Le mouvement brownien fractionnaire comme integrale par

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1 Les mouvements Brownien fractionnaire et multifractionnaire

Joachim Lebovits m.B.s, m.B.f, m.B.m: di erents mouvements browniens

Un processus gaussien, cree par MM.Peletier et Levy-Vehel

Joachim Lebovits m.B.s, m.B.f, m.B.m: di erents mouvements browniens

Un processus gaussien, cree par MM.Peletier et Levy-Vehel

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Rqs et proprietes du mBm

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Representations graphiques du m.B.m pour di erentes

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1 Les mouvements Brownien fractionnaire et multifractionnaire

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Le calcul stochastique classique developpe pour le

Les mouvements fractionnaire et multi-fractionnaire ne sont

Joachim Lebovits m.B.s, m.B.f, m.B.m: di erents mouvements browniens

Di erentes approches pour obtenir un calcul stochastique

Approche probabiliste Approche deterministe

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1 Les mouvements Brownien fractionnaire et multifractionnaire

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Integrale de Wiener par rapport au fBm (Elliott et Van Der

< f ; : >L2 (R);S 0 (R) : ( ; F )

Joachim Lebovits m.B.s, m.B.f, m.B.m: di erents mouvements browniens

Sur l'espace S (R) on de ni l'operateur MH par

pour H = 1=2, MH (f )(x ) := f (x ).

MH : (S (R); <; >H ) ! (L2R (R); <; >L2 (R) )

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Integrale de Wiener par rapport au fBm en utilisant la

On peut alors etendre l'operateur MH a l'espace de Sobolev d'ordre 1=2 H de ni

Integrale de Wiener par rapport au fBm en utilisant la

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1 Les mouvements Brownien fractionnaire et multifractionnaire

Joachim Lebovits m.B.s, m.B.f, m.B.m: di erents mouvements browniens

On considere a present une fonction -Holderienne h : [0; T ] !]0; 1[ pour laquelle on

sur "(R)2 , le produit scalaire < 1[0;t ] ; 1[0;s ] >h := Rh (t ; s )

sur "(R), l'operateur

Mh : ("(R); <>h ) ! (L2R (R); <; >L2 (R) )

le processus (Xth )t 2R par Xth := < Mh (1[0;t ] ); : >L2 (R);S 0 (R) .

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Integrale de Wiener par rapport aux mouvements Brownien fractionnaire et multifractionnaire

Integrale de Wiener par rapport au mouvement

9eme Colloque des jeunes probabilistes et statisticiens

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Des trajectoires de regularites di erentes

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Les proprietes du mouvement brownien fractionnaire

De nition du bruit blanc

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De nition du processus isonormal associe au bruit blanc

On peut alors de nir le processus isonormal W := fW (f ); f 2 L2 (RN )g gr^ace a

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Le processus isonormal comme integrale par rapport au

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Le mouvement brownien fractionnaire comme integrale par

Le mouvement brownien fractionnaire comme integrale par

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Un processus gaussien, cree par MM.Peletier et Levy-Vehel

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Un processus gaussien, cree par MM.Peletier et Levy-Vehel

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Rqs et proprietes du mBm

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Representations graphiques du m.B.m pour di erentes

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Le calcul stochastique classique developpe pour le

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Di erentes approches pour obtenir un calcul stochastique

Approche probabiliste Approche deterministe

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Integrale de Wiener par rapport au fBm (Elliott et Van Der

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Sur l'espace S (R) on de ni l'operateur MH par

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Integrale de Wiener par rapport au fBm en utilisant la

On peut alors etendre l'operateur MH a l'espace de Sobolev d'ordre 1=2 H de ni

Integrale de Wiener par rapport au fBm en utilisant la

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On considere a present une fonction -Holderienne h : [0; T ] !]0; 1[ pour laquelle on

sur "(R), l'operateur

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Pour s1 = 1=2 b et s2 = 1=2 a , on a le resultat suivant

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et qui demeurent, certains nouveaux problemes appara^ssent....

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Des problemes lies a la modelisation a l'aide d'un mBm

Biagini, F., Hu, Y., ksendal, B., and Zhang,T.

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