Variables aléatoires continues

Module : Techniques d’estimation pour l’ingénieur

Plan

1. Variable aléatoire continue.

• Définition
• Fonction de répartition
• Densité et loi de probabilité
• Espérance et variance
2. Lois usuelles continues.
• Loi uniforme
• Loi exponentielle
• Loi normale
• Loi de Student
• Loi Khi deux

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Lois usuelles continues

Loi uniforme U([a, b])

La loi uniforme est la loi exacte des phénomènes continus uniformément
répartis sur un intervalle [a, b].
La variable aléatoire X suit une loi uniforme sur le segment [a; b] avec
a < b si sa densité de probabilité est donnée par :
(
1
b−a si x ∈ [a, b];
f (x) =
0 sinon.

On note X ∼ U([a, b]).

Exemple

• L’instruction « nombre aléatoire » d’un logiciel ou d’une calculatrice

permet de modéliser une loi uniforme sur [a,b].

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Lois usuelles continues

Fonction de répartition de la loi uniforme:

La variable aléatoire X suit une loi uniforme sur le segment [a, b]. La
densité de probabilité est alors:
(
1
b−a si x ∈ [a, b];
f (x) =
0 sinon.
Ci-dessous, la courbe représentative de f,

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Lois usuelles continues

Par définition de la fonction de répartition on a:

F (x) = P(X ≤ x)
Z x
= f (t)dt ; ∀x ∈ R.
−∞

Distinguant 3 cas suivant les valeurs de x :

• Si x < a :
Z x
F (x) = f (t)dt
−∞
Z x
= 0dt
−∞
= 0

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Lois usuelles continues

• Si a ≤ x ≤ b :
Z x
F (x) = f (t)dt
−∞
1
Z a Z x
= 0dt + dt
−∞ a b−a
1 x
= 0+ [t]
b−a a
x −a
=
b−a
• Si x > b
Z x
F (x) = f (t)dt
−∞

1
Z a Z b Z x
= 0dt + dt + 0dt
−∞ a b−a b
= 0+1+0
= 1
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Lois usuelles continues

Conclusion


 0 si x < a,
F (x) = x−a
b−a si a ≤ x ≤ b,
1 si x > b



Ci-dessous, la courbe représentative de F,

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Lois usuelles continues

Espérance et variance de la loi uniforme

L’espérance de la loi uniforme continue vaut :
b+a
E (X ) =
2
La variance de la loi uniforme continue vaut :
(b − a)2
V (X ) =
12

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Lois usuelles continues

Application

Pour générer un nombre aléatoire de l’intervalle [0, 1], Python utilise la

commande random().
X est la variable aléatoire égale au nombre affiché avec cette commande.
1. Calculer P(0, 33 ≤ X ≤ 0, 59).
2. Quel est le nombre moyen qu’on s’attend à trouver si on repète
plusieurs fois cette expérience ?

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Lois usuelles continues

Solution
•X ∼ U([0, 1]), Par définition :

(
1
1−0 =1 si x ∈ [0, 1],
f (x) =
0 si non.


 0 si x < 0,
F (x) = x−0
1−0 si 0 ≤ x ≤ 1,
1 si x > 1



Alors
P(0.33 ≤ X ≤ 0.59) = F (0.59) − F (0.33)
= 0.59 − 0.33 = 0.26
• Le nombre moyen qu’on s’attend à trouver, est égale à E (X ) :
1+0
E (X ) = = 0.5
2
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