Épreuve de Mathématiques et Informatique – Session 2020 – Filière ECS CNAEM

Durée : 4 heures
? ? ? ? ?

Les candidats sont informés que la précision des raisonnements ainsi que le soin apporté à la rédaction et à
la présentation des copies seront des éléments pris en compte dans la notation. Il convient en particulier de
rappeler avec précision les références des questions abordées. Si, au cours de l’épreuve, un candidat repère ce
qui peut lui sembler être une erreur d’énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant
les raisons des initiatives qu’il est amené à prendre.
Remarques générales:
L’épreuve se compose trois problèmes indépendants.

F F F F F

Problème 1
On rappelle que M3 (R) est l’ensemble des matrices carrées réelles d’ordre trois et M3,1 (R) est l’ensemble des
matrices réelles à trois lignes et une colonne. Soit E un espace vectoriel sur R et β = (e1 , e2 , e3 ) une base de E.
Pour tous réels a et b, on considère l’endomorphisme f(a,b) de l’espace vectoriel E dont la matrice dans la base
β est donnée par :
−2b
 
2a + 7b 4b
M(a,b) =  12b 2a − 3b 8b 
−6b 2b 2a − 3b
On pose F = {M(a,b) ; (a, b) ∈ R2 }. On considère les matrices suivantes :

7 −2 4
     
1 0 0 0 0 0
A =  12 −3 8  , I =  0 1 0  et O =  0 0 0 
−6 2 −3 0 0 1 0 0 0

Partie 1
Diagonalisation de la matrice A

1. a) Montrer que F est un sous espace vectoriel de M3 (R).

b) Vérifier que (I, A) est une base de F .

2. On considère les vecteurs de E dans la base β suivants : e01 = (1, 2, −1), e02 = (−1, 1, 2) et e03 = (1, 1, −1).

a) Vérifier que e01 est un vecteur propre de l’endomorphisme f(0,1) associé à une valeur propre λ1 que
l’on précisera.
b) Vérifier que e02 et e03 sont deux vecteurs propres de l’endomorphisme f(0,1) associés à une valeur propre
λ2 que l’on précisera.

3. Posons β 0 = (e01 , e02 , e03 ).

a) Vérifier que β 0 est une base de E.

b) Montrer que l’endomorphisme f(0,1) est diagonalisable.
c) Déterminer P la matrice de passage de la base β à la base β 0 .
d) Montrer qu’il existe une matrice diagonale notée D à préciser telle que A = P DP −1 .

4. a) Montrer que pour tous réels a et b, il existe une matrice diagonale notée D(a,b) à préciser telle
M(a,b) = P D(a,b) P −1 .
b) Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur a et b pour que M(a,b) soit inversible.
−1
c) Montrer que, dans le cas où M(a,b) est inversible, M(a,b) = P D(a0 ,b0 ) P −1 où a0 et b0 sont à préciser
en fonction de a et de b.

5. On pose, pour tout réel a, Ma = M(a,a) et Da = D(a,a) .

a) Déterminer pour tout entier naturel n, Man en fonction de P , Da et n, justifier votre réponse.

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b) i) Vérifier que P 3 − P 2 − I = O et en déduire l’expression de la matrice P −1 .

ii) En déduire pour tout entier naturel n, l’expression de Man sous la forme d’un tableau en fonction
de a et n.
c) Déterminer, dans le cas où Ma est inversible, l’expression de Ma−1 sous la forme d’un tableau en
fonction de a.

Partie 2
Application à un système de suites

On considère les suites (xn )n , (yn )n et (zn )n qui sont définies par les conditions initiales x0 = 0, y0 = 2 et
z0 = 3 et pour tout entier naturel n,
9 1 1

 xn+1 = 4 xn − 2 yn + zn + 4
y = 3x − y + 2zn + 32 .
1
 n+1 −3n 4 1n
zn+1 = 2 xn + 2 yn − 14 zn
 1   
4 xn
3
On pose B =   et pour tout entier naturel n, Xn =  yn .
2
0 zn
1. Montrer que pour tout entier naturel n, il existe un réel a0 à préciser, tel que Xn+1 = Ma0 Xn + B.

2. Écrire un programme scilab qui affiche la matrice Xn , l’entier n étant donné par l’utilisateur.

3. On se propose de trouver la matrice colonne U de M3,1 (R) telle que U = Ma0 U + B.

a) Vérifier que I − Ma0 = M( 12 −a0 ,−a0 ) .

b) En déduire que la matrice I − Ma0 est inversible et calculer son inverse.
c) En déduire la valeur de la matrice colonne U .

4. a) Montrer que pour tout entier naturel n, Xn+1 − U = Ma0 (Xn − U ).

b) En déduire par récurrence que pour tout entier naturel n, Xn − U = (Ma0 )n (X0 − U ).

5. Déterminer pour tout entier naturel n, les expressions de xn , yn et zn , en fonction de n, (on utilisera
l’expression de (Ma )n obtenue dans la question 5. b) ii) de la partie 1).

6. Montrer que les suites (xn )n , (yn )n et (zn )n sont convergentes et déterminer la limite de chacune.

Problème 2
Dans tout le problème, a désigne un réel strictement positif et fa la fonction définie sur R par,
(
0 si x < 0
fa (x) = 2x −x
2 .
a e
a si x ≥ 0
R +∞ 2
√
π
On rappelle que 0
e−x dx = 2 .

Partie 1
Étude d’une variable aléatoire à densité

1. Montrer que fa est une densité de probabilité.

Par la suite, on considère la variable aléatoire notée Xa admettant fa comme densité.

2. Déterminer la fonction de répartition FXa de la variable aléatoire Xa .

p la suite (uk )k≥1

3. On considère
p
définie dela façon suivante, pour tout entier naturel non nul k,
uk = P a ln(k) ≤ Xa ≤ a ln(k + 1) .
n
X 1
a) Montrer que pour tout entier naturel non nul n, uk = 1 − .
n+1
k=1

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P
b) En déduire que un est une série convergente et déterminer sa somme.
n≥1

4. Soit Za la variable aléatoire réelle définie par Za = Xa2 .

a) Montrer que Za suit une loi exponentielle de paramètre λ à préciser en fonction de a.

b) Écrire un programme scilab simulant la variable aléatoire Xa , qui renvoie une matrice à une ligne
et mille colonnes contenant mille réalisations de Xa , le réel a strictement positif étant donné par
l’utilisateur. (On rappelle que la commande rand(m, n, ’exp’, λ1 ) génère une matrice à m lignes et n
colonnes dont les coefficients sont les réalisations d’une loi exponentielle de paramètre λ).
Z +∞ √
−x2 aπ
5. a) Montrer que e a dx = , (on pourra faire un changement de variable convenable).
0 2
b) Montrer que pour tout entier naturel n, tel que n ≥ 2 et pour tout réel positif x,
Z x
−a n−1 −x2 a x n−2 −t2
Z
−t2
tn e a dt = x e a + (n − 1) t e a dt
0 2 2 0

c) En déduire que pour tout entier naturel n, tel que n ≥ 2,

Z +∞
a +∞ n−2 −x2
Z
−x2
xn e a dx = (n − 1) x e a dx
0 2 0

6. a) Montrer que Xa admet une espérance E(Xa ) que l’on déterminera en fonction de a.
b) Montrer que Xa admet une variance V (Xa ) que l’on déterminera en fonction de a.

Partie 2
Étude de deux suites de variables aléatoires à densité

Soit n un entier naturel non nul. On considère n variables aléatoires indépendantes Y1 , Y2 , . . . , Yn qui suivent
n
4 X
la même loi que Xa . On pose pour tout entier naturel non nul n, Sn = √ Yk et Tn = inf(Y1 , Y2 , . . . , Yn ).
n π
k=1

1. a) Déterminer l’espérance E(Sn ) de la variable aléatoire Sn en fonction de a.

b) Déterminer la variance V (Sn ) de la variable aléatoire Sn en fonction de n et de a.
x2
2. a) Montrer que pour tout réel x positif, P (Tn > x) = e−n a .
b) Déterminer la fonction de répartition de la variable aléatoire Tn .
c) En déduire une densité de la variable aléatoire Tn .
d) Déterminer l’espérance E(Tn ) de la variable aléatoire Tn en fonction de n et de a.
e) Déterminer la variance V (Tn ) de la variable aléatoire Tn en fonction de n et de a.

3. Écrire un programme scilab qui détermine la plus petite valeur non nulle de n, telle que P (Tn > x) ≤ 10−5 ,
les réels positifs a et x sont donnés par l’utilisateur.

Problème 3
Soit (Ω, A, P ) un espace probabilisé, on appelle la fonction génératrice d’une variable aléatoire réelle X à valeurs
+∞
X
dans N, lorsqu’elle existe, la fonction GX définie par : GX (t) = P (X = k)tk .
k=0
Partie 1
Exemples classiques de fonctions génératrices

1. Soit X une variable aléatoire à valeurs dans N.

tn est convergente et déterminer sa

P
a) Montrer que pour tout réel t de l’intervalle [0, 1[, la série
n≥0
somme.

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P (X = n)tn est convergente.

P
b) En déduire que pour tout réel t de l’intervalle ]-1, 1[, la série
n≥0

P (X = n)tn est convergente pour t = 1? justifier votre réponse.

P
c) Est ce que la série
n≥0

2. Déterminer la fonction génératrice GX , en précisant le domaine de définition, dans chacun des cas suivants :

a) X suit la loi de Bernoulli de paramètre p, notée B(p), où p ∈ [0, 1].

b) X suit la loi binomiale de paramètres n, p, notée B(n, p), où n ∈ N∗ , p ∈ [0, 1].
c) X suit la loi géométrique de paramètre p, notée G(p), où p ∈]0, 1[.

Partie 2
Une propriété de la fonction génératrice sur un exemple

On définit la variable aléatoire réelle Y à valeurs dans N à partir de la relation suivante : P (Y = 0) 6= 1 et il

existe un réel strictement positif a tel que pour tout entier naturel non nul k, P (Y = k) = 21 (1+ ka )P (Y = k −1).

1. a) Montrer que pour tout entier naturel non nul n,

n
X n−1
X
kP (Y = k) = (1 + a) P (Y = k) − nP (Y = n)
k=1 k=0

 n

P
b) En déduire que la suite kP (Y = k) est majorée.
k=1 n≥1
c) En déduire que Y admet une espérance E(Y ) et préciser sa valeur en fonction de a.

2. Par la suite, on notera pour tout entier naturel k, pk = P (Y = k). Soit ϕa la fonction définie sur ] − 2, 2[
par ϕa (x) = p0 2(a+1) (2 − x)−(a+1) .

a) Montrer que pour tout entier naturel k et pour tout réel x dans ] − 2, 2[,
(k) (k)
ϕa (x) = k!pk 2(a+k+1) (2 − x)−(a+k+1) , où ϕa désigne la dérivée k ème de la fonction ϕa .
b) Montrer que pour tout entier naturel n et pour tout réel x dans ] − 2, 2[,
n
X Z x
ϕa (x) = pk xk + (n + 1)2a+n+2 pn+1 (2 − t)−(a+n+2) (x − t)n dt
k=0 0

x−t 1
c) Vérifier que pour tout x dans [0, 1] et pour tout t dans [0, x], 0 ≤ ≤ .
2−t 2
d) Montrer que pour tout entier naturel n et pour tout x dans [0, 1],
Z x Z x
−(a+n+2) 1
0≤ (2 − t) n
(x − t) dt ≤ n (2 − t)−(a+2) dt
0 2 0

3. a) Montrer que pour tout réel x dans [0, 1], GY (x) = p0 2(a+1) (2 − x)−(a+1) .
b) En déduire p0 en fonction de a, (on pourra calculer GY (1)).
c) Vérifier que G0Y (1) = E(Y ).
d) Écrire un programme scilab, dans la cas où a = 1, permettant d’obtenir la courbe représentative de
la fonction GY sur [0, 1].

FIN DE L’ÉPREUVE

F F F F F

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L’énoncé de cette épreuve, particulière aux candidats de la filière ECS,

comporte 5 pages.
L’usage de tout matériel électronique, y compris la calculatrice, est interdit

Les candidats sont informés que la qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté et la précision
des raisonnements constitueront des éléments importants pour l’appréciation des copies. Il convient en
particulier de rappeler avec précision les références des questions abordées.
Si, au cours de l’épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il le signale
sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu’il est amené à prendre.
Le sujet de cette épreuve est composé de deux exercices et de deux problèmes indépendants entre eux.

Exercice 1
À propos de la loi exponentielle

Soit X une variable aléatoire  suivant une loi exponentielle de paramètre λ > 0 ; on rappelle que sa
λe−λx si x > 0 ;
densité f est définie par : f (x) =
0 si x ≤ 0 .
1. Calculer son espérance E(X) et sa variance V (X).
2. Déterminer sa fonction de répartition notée F .
3. On considère la variable aléatoire Y = 1 + bXc, où bac désigne la partie entière du réel a. Montrer
que Y est presque sûrement à valeurs dans N ∗ , c-a-d P (Y 6 0) = 0, et que, pour tout k ∈ N∗ ,
P (Y = k) = (1 − e−λ )e−λ(k−1) . Reconnaı̂tre la loi de Y .
Dans la suite de l’exercice, on considère deux variables aléatoires X1 et X2 indépendantes et
suivant la même loi que X avec λ = 1.
4. On considère la variable aléatoire Z = max(X1 , X2 ).
4.1. Vérifier que, pour tout x ∈ R, {Z 6 x} = {X1 6 x} ∩ {X2 6 x}.
4.2. Déterminer la fonction de répartition FZ de la variable aléatoire Z ainsi qu’une densité de Z.
4.3. Calculer l’espérance E(Z) de la variable aléatoire Z.
5. On considère la variable aléatoire T = min(X1 , X2 ).
5.1. Exprimer la variable aléatoire Z + T en fonction de X1 et X2 .
5.2. En déduire l’espérance E(T ) de la variable aléatoire T .

Exercice 2
Étude d’une suite récurrente
Dans cet exercice, g désigne la fonction définie sur R par :
1
3x2 − 8x + 12


∀ x ∈ R, g(x) =
4
On considère la suite réelle (un )n∈N définie par la donnée de u0 = λ ∈ R et la relation de récurrence
un+1 = g(un ), n ∈ N.
1. Montrer que si la suite (un )n∈N converge alors sa limite est égale à 2.
2. On suppose que λ > 2. Montrer que la suite (un )n∈N est strictement croissante et qu’elle diverge
vers +∞.
3. Montrer qu’il existe deux réels λ1 et λ2 , avec λ1 < λ2 , tels que u1 = 2 si, et seulement si,
λ ∈ {λ1 , λ2 }.
4. On suppose que λ ∈]λ1 , λ2 [. Montrer que la suite (un )n∈N converge et préciser sa limite.

Épreuve de Mathématiques et informatique 1/5 Tournez la page S.V.P.

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5. On suppose que λ < λ1 . Montrer que la suite (un )n∈N diverge vers +∞.
6. Un premier calcul avec Scilab
On prend ici λ = 1. Recopier et compléter le programme Scilab ci-dessous pour qu’il calcule et
affiche le terme un pour une valeur de n entrée au clavier.
n=input(’entrer la valeur de n’)
u= ...
for k=1:n
u= ...
end
disp(u)
7. Un deuxième calcul avec Scilab
On prend λ = 1 et on saisie le code suivant :
n=0
u=1
while u<=1,9999
u= (3*u*u-8*u+12)/4
n=n+1
end
disp(n)
Après exécution, quelle est la signification du résultat affiché par ce programme ?

Problème 1
Étude d’une fonction définie par une intégrale

1ère Partie
Définition et étude préliminaire

1.1. Soit x un réel strictement positif. Si x 6= 1, vérifier que le segment d’extrémités x et x2 est contenu
dans l’intervalle ]0, 1[ ou bien dans l’intervalle ]1, +∞[.
Z x2
1
1.2. Justifier que la fonction x 7−→ dt , où ln désigne le logarithme népérien, est bien définie
x ln t
sur l’ensemble ]0, 1[∪]1, +∞[.
Z x2
1
Dans la suite du problème, on note f la fonction définie sur ]0, 1[∪]1, +∞[ par : f (x) = dt.
x ln t
1.3. Étude de f sur l’intervalle ]0, 1[
1
On considère x0 ∈]0, 1[ et une primitive g de la fonction t 7→ sur cet intervalle.
ln t
1.3.1. Vérifier que, pour tout x ∈]0, 1[, f (x) = g(x2 ) − g(x).
x−1
1.3.2. Justifier que f est de classe C 1 sur l’intervalle ]0, 1[ et que f 0 (x) = pour tout x ∈]0, 1[.
ln x
1.3.3. Préciser le signe de f 0 (x) pour tout x ∈]0, 1[.
1.4. Étude de f sur l’intervalle ]1, +∞[
Montrer de même que la fonction f est de classe C 1 sur l’intervalle ]1, +∞[ et préciser l’expression
et le signe de sa dérivée sur cet intervalle.

2ème Partie
Étude locale et tracé du graphe de f

2.1. Étude de f au voisinage de 0

−x
2.1.1. Montrer que, pour tout x ∈]0, 1[, 0 6 f (x) 6 et en déduire que f est prolongeable par
ln x
continuité à droite en 0.

Épreuve de Mathématiques et informatique 2/5 −→

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2.1.2. On note encore f la fonction ainsi prolongée en 0. Préciser f (0) et montrer que f est dérivable
à droite en 0 ; quelle est la valeur de f 0 (0) ?
2.2. Calcul d’un développement limité et de deux limites
2.2.1. Écrire le développement limité à l’ordre 2 de la fonction ln au voisinage de 1.
1 1 1
2.2.2. Justifier alors que = + + ◦ (1).
ln x x − 1 2 x→1
1 1
2.2.3. En déduire que les fonctions f 0 et x 7−→ − possèdent des limites finies en 1 à préciser.
ln x x − 1
2.3. Étude de f au voisinage de 1
1 1
2.3.1. Justifier qu’il existe α ∈]0, 1[ tel que, pour tout x ∈]1 − α, 1 + α[\{1}, − 6 3/2.
ln x x − 1
3 2
2.3.2. En déduire que, pour tout x ∈]1 − α, 1 + α[\{1}, f (x) − ln(1 + x) 6 |x − x| puis trouver
2
la limite de f en 1.
2.3.3. On prolonge f par continuité en 1 et on note encore f la fonction ainsi obtenue. Montrer que
cette fonction est dérivable en 1 et préciser sa dérivée. (On pourra utiliser le théorème des
accroissements finis).
2.4. Étude de f au voisinage de +∞
Montrer qu’au voisinage de +∞, la courbe représentative de f présente une branche parabolique
de direction asymptotique l’axe des y.
2.5. Dresser le tableau de variations de f sur [0, +∞[.
2.6. Montrer que la dérivée de f est strictement croissante sur [0, +∞[. Quelle conséquence géométrique
cette propriété a-t-elle sur le graphe de f ?
2.7. Tracer la courbe représentative de f (unité 2 cm).

3ème Partie
Application au calcul d’une intégrale généralisée
1
t−1
Z
3.1. Montrer soigneusement que l’intégrale dt est convergente.
0 ln t
Z x2 Z x
1 u
3.2. Montrer que, pour tout couple (x, y) d’éléments de l’intervalle ]0, 1[, dt = du et
Z y y2 ln t y ln u
1−t
en déduire que f (x) − f (y) = dt.
x ln t
Z 1
t−1
3.3. En déduire la valeur de l’intégrale dt.
0 ln t

Problème 2
0 12 1
 
2
1
On considère la matrice réelle A d’ordre 3 définie par : A = 0 0 2 .
1 12 0

1ère Partie
Détermination d’un polynôme annulateur de A et de ses valeurs propres

1.1. Recherche d’un polynôme annulateur de la matrice A

1.1.1. Calculer A2 puis A3 .
1.1.2. Vérifier que 4A3 = 3A + I, où I est la matrice identité d’ordre 3.
1.1.3. En déduire un polynôme de degré 3 annulateur de la matrice A.

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1.2. Étude des racines d’un polynôme

On considère le polynôme R défini par :

∀ x ∈ R, R(x) = 4x3 − 3x − 1.

Vérifier que 1 est une racine simple de R et en déduire que − 21 en est une racine double.
1.3. Quelles sont les valeurs propres possibles de la matrice A ? Justifier votre réponse.
   
3 0
1.4. Vérifier que les vecteurs V1 = 2 et V2 =  1  sont des vecteurs propres de la matrice A et
4 −1
préciser les valeurs propres aux quelles ils sont respectivement associés.
1.5. Préciser alors les valeurs propres de la matrice A.

2ème Partie
Calcul des puissances de la matrice A

On rappelle que le polynôme R est défini par : R(x) = 4x3 − 3x − 1, x ∈ R.

2.1. Montrer que, pour tout entier naturel n > 1, il existe un polynôme Qn et des réels an , bn et cn tels
que
∀ x ∈ R, xn = Qn (x)R(x) + an x2 + bn x + cn . (∗)
Dans la suite de cette partie, on cherche à déterminer, pour chaque entier n > 1, les réels an , bn et
cn mais pas le polynôme Qn .
2.2. Détermination des réels an , bn et cn pour n ∈ N∗
Soit n un entier naturel non nul.
2.2.1. En substituant 1 puis − 12 à x dans les deux membres de l’équation (∗) ci-dessus, en déduire
deux équations linéaires vérifiées par les réels an , bn et cn .
2.2.2. En dérivant, par rapport à la variable x, les deux membres de l’équation (∗) ci-dessus et en
substituant − 12 à x dans les deux membres de l’équation obtenue, en déduire une troisième équation
linéaire vérifiée par les réels an , bn et cn .
2.2.3. Résoudre le système linéaire constitué des trois équations obtenues précédemment et donner
les expressions des réels an , bn et cn en fonction de n.
2.3. Calcul des puissances de la matrices A
On admet que si P1 et P2 sont deux polynômes à coefficients réels, alors (P1 P2 )(A) = P1 (A)P2 (A).
Justifier que, pour tout entier naturel k > 1, Ak = ak A2 + bk A + ck I et déduire de ce qui précède que

k
k
k 
3 + 6 −1 2 3 − 3 −1 2 3 − 3 −12
1
k
k
k 
Ak =  2 + (−2 + 6k) −1 2 2 + (7 − 3k) −1 2 2 − (2 + 3k) −12 .
9 −1 k

−1 k

−1 k


4 + (12 − 18k) 2 4 + (−24 + 9k) 2 4 + (3 + 9k) 2

3ème Partie
Application à l’étude d’une marche aléatoire sur le net

On considère le graphe ci-dessous modélisant un internet simplifié constitué de trois pages (ou sites)
placées en ses sommets. Les arrêtes du graphe représentent les liens entres ces trois pages. L’algorithme
du  Page Rank  consiste à surfer au hasard sur internet et à compter le nombre de fois qu’on passe sur
chacune de ses pages en fonction du temps.

Figure 1 : Schéma du graphe.

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Dans ce graphe, la page 1 possède un lien vers la page 3 mais n’a aucun lien vers la page 2 ; la page
2 possède un lien vers la page 1 et un vers la page 3 ; la page 3 possède un lien vers la page 1 et un vers
la page 2.
Dans la suite de ce problème, on adopte les notations et les hypothèses suivantes où n désigne un
entier naturel et i, j des éléments de l’ensemble {1, 2, 3} :
X pn (j) désigne la probabilité que l’internaute soit sur la page j à l’instant t = n ;
X pi,j désigne la probabilité de se trouver sur la page i à l’instant t = n + 1 sachant qu’on était sur
la page j à l’instant t = n ;
X An (j) désigne l’événement ”être sur la page j à l’instant t = n” ;
X on suppose que les événement An (1), An (2) et An (3) ont chacun une probabilité non nulle ;
X on fait l’hypothèse qu’une page a une probabilité nulle de pointer sur elle même, c’est-à-dire que
pi,i = 0 pour tout i ∈ {1, 2, 3} ;
X on suppose aussi qu’il y a équiprobabilité entre les liens d’une page ; ainsi, comme la page 2 pointe
sur deux pages, la probabilité p1,2 d’aller de la page 2 vers la page 1 vaut 21 , de même p3,2 = 21 .
1
 
0 2 p1,3
X on considère la matrice B = p2,1 0 p2,3  dite matrice de transition dont le schéma de la
p3,1 12 0
figure 1 ci-dessus s’appelle graphe.
3.1. Compléter la matrice B en précisant les valeurs des réels p1,3 , p2,1 , p2,3 et p3,1 .
3.2. Pour j ∈ {1, 2, 3}, calculer la somme p1,j + p2,j + p3,j en justifiant votre réponse.
3.3. Montrer que, pour tout entier naturel n, pn+1 (1) = p1,1 pn (1) + p1,2 pn (2) + p1,3 pn (3) en précisant le
théorème utilisé.
3.4. Donner, sans démonstration, les expressions de pn+1 (2) et de pn+1 (3) en fonction de pn (1), pn (2) et
de pn (3).
3.5. Pour tout entier naturel n, on note Xn la matrice réelle à trois lignes et une colonne définie par :
 
pn (1)
Xn = pn (2) .
pn (3)

3.5.1. Vérifier que, pour tout entier naturel n, Xn+1 = AXn .

3.5.2. Montrer que, pour tout entier naturel n > 1, Xn = An X0 .
3.5.3. En déduire, pour tout entier naturel n > 1, les valeur des probabilités pn (1), pn (2) et de pn (3)
en fonction de n et des probabilités p0 (1), p0 (2) et p0 (3).


3.6. Étude des suites pn (j) n∈N
pour j ∈ {1, 2, 3}
−1 n −1 n





3.6.1. Préciser les limites des suites 2 n∈N
et n 2 n∈N
.
3.6.2. Préciser la valeur de la somme p0 (1) + p0 (2) + p0 (3).




3.6.3. Déterminer les limites des suites pn (1) n∈N , pn (2) n∈N et pn (3) n∈N qu’on notera respecti-
vement `1 , `2 et `3 .
3.7. Comparaison de la popularité des trois sites
3.7.1. Déduire de ce qui précède l’ordre des trois sites du plus visité au moins visité au fil du temps.
 
`1
3.7.2. Que représente le vecteur `2  pour la matrice de transition ?
`3

Fin de l’épreuve

Épreuve de Mathématiques et informatique 5/5 Fin

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L’énoncé de cette épreuve, particulière aux candidats de la filière ECS,

comporte 6 pages.
L’usage de tout matériel électronique, y compris la calculatrice, est interdit

Les candidats sont informés que la qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté et la précision
des raisonnements constitueront des éléments importants pour l’appréciation des copies. Il convient en
particulier de rappeler avec précision les références des questions abordées.
Si, au cours de l’épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il le signale
sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu’il est amené à prendre.
Le sujet de cette épreuve est composé de deux exercices et de deux problèmes indépendants entre eux.

Exercice 1
Des probabilités avec Scilab

Dans cet exercice, on s’intéresse au maximum de n variables aléatoires indépendantes suivant une loi
uniforme sur {1, . . . , p} : concrètement, on tire n = 4 fois un dé à p = 6 faces : quel est le maximum des
tirages ?
On considère donc deux entiers n, p, et n variables aléatoires indépendantes X1 , . . . , Xn , définies sur
un espace probabilisé (Ω, A, P ) et suivant la loi uniforme sur {1, . . . , p} :

∀ k ∈ {1, . . . , p}, Xk ,→ U ([[1, p]]).

On définit par ailleurs la variable aléatoire Y = max(X1 , X2 , . . . , Xn ).
1. Que vaut Y (Ω) ?
2. Déterminer P (Y = 1).
3. Pour tout k ∈ {1, . . . , p}, déterminer P (Y 6 k), puis pk = P (Y = k).
4. Écrire un code Scilab qui produit un affichage graphique représentant ces probabilités, c’est-à-dire
la ligne polygonale reliant les points de coordonnées (k, pk ), pour k ∈ Y (Ω).
5. Écrire une fonction Scilab prenant en entrée n et p, tirant n entiers aléatoires entre 1 et p, et
retournant le maximum de ces valeurs (l’appel de cette fonction est donc une expérience qui simule
la variable aléatoire Y ).

Exercice 2
Un problème de moindres carrés

Soit n un entier > 2. On considère n points (x1 , y1 ), . . . , (xn , yn ) du plan euclidien R2 , avec des xi non
tous égaux entre eux. On cherche à montrer qu’il existe des nombres réels λ et µ, uniques, qui rendent
minimum la somme
∑n
(λ xi + µ − yi )2 .
i=1

∑
n ∑
n
Pour tout entier naturel k, on pose sk = xki et tk = xki yi .
i=1 i=1

∑
n
1. Première méthode : On pose f (λ, µ) = (λ xi + µ − yi )2 , (λ, µ) ∈ R2 .
i=1
1.1. Justifier que la fonction f est de classe C 2 sur R2 .
1.2. Calculer les dérivées partielles de f et les exprimer à l’aide de s0 , s1 , s2 , t0 et t1 .
1.3. Montrer que s0 s2 − s1 2 > 0. On pourra faire une interprétation euclidienne de cette quantité
dans Rn muni de son produit scalaire canonique.

Épreuve de Mathématiques 1/6 Tournez la page S.V.P.

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1.4. Justifier que la fonction f possède un unique point critique (λ0 , µ0 ) à préciser, et montrer que
f présente en ce point un minimum global strict puis conclure.
2. Deuxième méthode : On veut retrouver le résultat demandé en raisonnant dans l’espace eu-
clidien Rn muni de son produit scalaire canonique et de la norme associée. Pour cela, on pose
x = (x1 , . . . , xn ) et e = (1, . . . , 1).
∑
n
2.1. Vérifier que ∥y − (λ x + µ e)∥2 = (λ xi + µ − yi )2 .
i=1
2.2. Calculer la projection orthogonale de y sur le sous-espace vectoriel de R2 engendré par les
vecteurs x et e, et l’exprimer à l’aide de s0 , s1 , s2 , t0 , t1 , x et e.
2.3. Conclure.

Problème 1
Des probabilités avec de l’algèbre linéaire

Dans ce problème, B = (e1 , e2 , e3 ) désigne la base canonique

 de R et
3
 u l’endomorphisme de R dont
3

a a a
la matrice M , relativement à la base B, est donnée par M =  b b b  avec a, b et c des réels.
c c c
On rappelle que e1 = (1, 0, 0), e2 = (0, 1, 0) et e3 = (0, 0, 1).
La deuxième partie de ce problème utilise les résultats de la première partie.

1ère Partie
Étude de la diagonalisabilité de M

1.1. Recherche du rang de M

1.1.1. Justifier que le rang de M est 6 1. La matrice M est-elle inversible ?
1.1.2. Préciser le rang de M selon que (a, b, c) = (0, 0, 0) ou bien (a, b, c) ̸= (0, 0, 0).
1.2. Recherche d’une base du noyau Ker u de u
1.2.1. Préciser la dimension de Ker u suivant les valeurs des réels a, b et c.
1.2.2. Déterminer, suivant les valeurs des réels a, b et c, une base de Ker u. On distinguera les cas
a = b = c = 0 et (a, b, c) ̸= (0, 0, 0).
1.3. Dans cette question, on pose s = a + b + c.
1.3.1. Calculer M 2 en fonction de M et s.
1.3.2. En déduire que l’endomorphisme u est un projecteur si, et seulement si, (a, b, c) = (0, 0, 0) ou
bien s = 1.
1.4. Dans cette question, on pose aussi s = a + b + c.
1.4.1. Vérifier que si s = 0 alors u admet 0 pour unique valeur propre.
1.4.2. Si s = 0, montrer que la matrice M est diagonalisable si, et seulement si, (a, b, c) = (0, 0, 0).
1.5. Dans cette question, on pose s = a + b + c et on suppose que s ̸= 0.
1.5.1. Montrer que les vecteurs f1 = e1 − e2 , f2 = e2 − e3 , et f3 = ae1 + be2 + ce3 forment une base
B1 de R3 .
1.5.2. Déterminer la matrice ∆ de u dans la base B1 .
1.5.3. En déduire que M est diagonalisable et que son spectre vaut Sp(M ) = {0, s}.
1.5.4. On considère la matrice Kα = M − αI3 , où α est un réel.
(i) En écrivant M sous la forme M = P ∆P −1 , où P est une matrice à préciser, montrer qu’il existe
une matrice diagonale ∆α que l’on calculera, telle que Kα = P ∆α P −1 .
(ii) Pour quelles valeurs du réel α la matrice Kα est-elle inversible ?

Épreuve de Mathématiques 2/6 −→

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 
0 −1 −1
1.6. Application : On considère la matrice A =  1 2 1 . En utilisant ce qui précède, montrer
−1 −1 0
que la matrice A est diagonalisable, déterminer ses valeurs propres et dire si A est inversible.

2ème Partie

2.1. Soit f : R −→ R la fonction définie par f (x) = λex e−λe , avec λ > 0.
x

2.1.1. Montrer que f est une densité de probabilité sur R.

2.1.2. Soit U une variable aléatoire de densité f et soit V = exp(U ). Déterminer la fonction de
répartition de V en fonction de celle de U . En déduire que V est une variable aléatoire à densité.
Reconnaı̂tre la loi de V .
Dans la suite de cette partie, X, Y et Z désignent trois variables aléatoires indépendantes définies sur un
espace probabilisé (Ω, A, P ) et suivant toutes la loi exponentielle E(λ) où λ est un réel strictement positif.
 
X X X
On considère la matrice M1 =  Y Y Y .
Z Z Z
2.2. Rappeler l’espérance et la variance de X.
2.3. Dire, sans chercher sa loi, pourquoi X + Y ne peut suivre une loi exponentielle.
2.4. On rappelle que pour tout couple (U, V ) de variables aléatoires indépendantes de densités respectives
fU et fV , la variable W = U + V admet une densité fW définie par :
∫ +∞
∀ x ∈ R, fW (x) = fU (t)fV (x − t) dt.
−∞

2.4.1. Vérifier que si fU et fV sont nulle sur R− , alors

∫ x
∀ x ∈ R, fW (x) = fU (t)fV (x − t) dt.
0

2.4.2. En déduire que S = X + Y + Z est une variable aléatoire à densité et montrer qu’une densité
de la variable aléatoire S est donnée par
{
λ3 x2 e−λx si x > 0,
2

fS (x) =
0 sinon .

Pour traiter la suite de cette partie, on utilisera avec profit les résultats de la première partie.
2.5. Étude de la matrice aléatoire M1
2.5.1. Montrer que la probabilité que la matrice M1 ne soit pas diagonalisable est nulle.
2.5.2. Quelle est la probabilité que M1 ait une valeur propre de valeur absolue > 1?

Problème 2
Étude des suites définies par une relation de récurrence linéaire

Dans ce problème, K désigne le corps R des nombres réels ou C, celui des nombres complexes.
On note E = KN le K -espace vectoriel des suites d’éléments de K et D l’opérateur de décalage défini
sur E par :
( )
D (uk )k∈N = (uk+1 )k∈N .
De même, K[X] désigne l’espace vectoriel des polynômes à coefficients dans K à une indéterminée et,
pour tout n ∈ N, Kn [X] dénote le sous-espace vectoriel de K[X] formé des polynômes de degré 6 n.

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∑
r−1
Si P = X r − aq X q = X r − ar−1 X r−1 − · · · − a1 X − a0 est un polynôme à coefficients dans K
q=0
de degré r > 1, on lui associe la partie de E, notée SP (K), formée des suites (uk )k∈N d’éléments de K
vérifiant la relation de récurrence linéaire :
∑
r−1
∀ n ∈ N, un+r = a0 un + a1 un+1 + · · · + ar−1 un+r−1 = aq un+q . (RP )
q=0

1ère Partie
Structure de l’ensemble SP (K)

∑
r−1
Soit r > 1 un entier naturel et soit P = Xr − aq X q un polynôme à coefficients dans K de degré r.
q=0
3.1. Vérifier que SP (K) est un sous-espace vectoriel de E.
3.2. Détermination de la dimension de SP (K)
3.2.1. Montrer que l’application

Φ: SP (K) −→ Kr
(uk )k∈N 7−→ (u0 , u1 , . . . , ur−1 )

est un isomorphisme de K-espaces vectoriels.

3.2.2. En déduire que la dimension du K -espace vectoriel SP (K) est égale au degré de P .
3.3. Étude de l’opérateur D en relation avec SP (K)
3.3.1. Montrer que D est un endomorphisme de E.
Dans la suite du problème, on définit des endomorphismes de E en posant :

∑
r−1
D 0 = idE et, pour tout m ∈ N∗ , D m = D ◦ D m−1 puis enfin P (D) = D r − aq D q .
q=0
( )
3.3.2. Exprimer D q (uk )k∈N pour tout q ∈ N et tout (uk )k∈N ∈ E.
3.3.3. Montrer que SP (K) coı̈ncide avec le noyau de l’endomorphisme P (D) : SP (K) = Ker P (D).

2ème Partie
Étude de SP (K) dans un cas particulier

On s’interesse ici à la détermination de SP (K) dans le cas où P = (X − 1)r avec r ∈ N et r > 2.
4.1. On considère l’application

∆ : K[X] −→ K[X]
Q 7−→ Q(X + 1) − Q(X)

(attention, Q DE X + 1 et non pas Q FOIS X + 1).

4.1.1. Vérifier que ∆ est un endomorphisme de K[X].
4.1.2. Si Q ∈ K[X] est un polynôme non constant, préciser le degré de ∆(Q) en fonction de celui de
Q, ainsi que le coefficient dominant de ∆(Q) en fonction de celui de Q.
4.1.3. En déduire que ∆(Kr [X]) ⊂ Kr−1 [X] et que le sous-espace vectoriel Kr−1 [X] est stable par ∆.
4.1.4. On note ∆r l’endomorphisme de Kr−1 [X] défini par ∆r (Q) = ∆(Q), Q ∈ Kr−1 [X].
Montrer que l’endomorphisme ∆r r est nul. On rappelle que ∆r r = ∆r ◦ · · · ◦ ∆r .
| {z }
r fois

Épreuve de Mathématiques 4/6 −→

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4.2. On considère l’application

Ψ : Kr−1 [X] −→ E
( )
Q 7−→ Q(k) k∈N

4.2.1. Montrer que Ψ est une application linéaire injective.

4.2.2. En déduire que l’espace vectoriel Im Ψ est de dimension r.
4.3. Expressions des éléments de S(X−1)r (K)
4.3.1. Vérifier que, pour tout Q ∈ Kr−1 [X], (D − idE ) ◦ Ψ(Q) = Ψ ◦ ∆r (Q).
4.3.2. Montrer que (D − idE )r ◦ Ψ = Ψ ◦ ∆r r = 0 et que Im Ψ ⊂ Ker (D − idE )r = S(X−1)r (K).
( )
4.3.3. Montrer alors que S(X−1)r (K) = { Q(k) k∈N ; Q ∈ Kr−1 [X]}.
( )
4.3.4. Justifier que la famille (1)k∈N , (k)k∈N , . . . , (k r−1 )k∈N est une base de S(X−1)r (K).

3ème Partie
Expressions des éléments de SP (K) selon P ∈ K[X]

5.1. Cas où P = X − λ avec λ ∈ K

5.1.1. Vérifier que (uk )k∈N ∈ SX−λ (K) si, et seulement si, pour tout n ∈ N, un+1 = λ un .
5.1.2. En déduire que SX−λ (K) = {a(λn )n∈N ; a ∈ K}.
5.2. Cas où P = X r avec r ∈ N∗
5.2.1. Vérifier que (uk )k∈N ∈ SX r (K) si, et seulement si, pour tout k > r, uk = 0.
5.2.2. En déduire que la famille (ε0 , . . . , εr−1 ) est une base de SX r (K) où , pour tout j ∈ {0, . . . , r−1},
εj = (0, . . . , 0, 1, 0, . . .), le 1 se trouvant au j ième indice.
5.3. Cas où P = (X − λ)r avec λ ∈ K \ {0}, r ∈ N et r > 2
5.3.1. Développer le polynôme (X − λ)r .
(u )
k
5.3.2. Montrer que (uk )k∈N ∈ Ker (D − λ idE )r si, et seulement si, ∈ Ker (D − idE )r .
λk k∈N
( )
5.3.3. En déduire que S(X−λ)r (K) = { λk Q(k) k∈N ; Q ∈ Kr−1 [X]}.
5.4. Cas où P = (X − λ)(X − µ)r avec λ, µ ∈ K, λ ̸= 0, λ ̸= µ et r ∈ N∗
5.4.1. Soit α ∈ K \ {1}. Montrer que l’application de Kr [X] dans lui même qui à Q fait correspondre
α Q(X + 1) − Q(X) est linéaire et bijective. On pourra exprimer sa matrice dans la base canonique de
Kr [X].
( )
5.4.2. Soit (uk )k∈N ∈ SP (K) = Ker P (D). Montrer que (D − λ idE ) (uk )k∈N ∈ S(X−µ)r (K) et en
déduire qu’il existe Q ∈ Kr−1 [X] tel que

∀ n ∈ N, un+1 − λ un = µn Q(n).
µ
5.4.3. On note Q1 ∈ Kr−1 [X] un polynôme tel que λ Q1 (X + 1) − Q1 (X) = Q(X) (5.4.1.). Montrer
que
1 µn
∀ n ∈ N,
un = u0 λn − Q1 (0)λn + Q1 (n).
λ λ
( )
5.4.4. En déduire que S(X−λ)(X−µ)r (K) = { β λk + µk R(k) k∈N ; β ∈ K et R ∈ Kr−1 [X]}.
5.4.5. Étude d’un premier exemple
Déterminer les entiers qui sont racines du polynôme P1 = X 4 + 2X 3 − 2X − 1 puis le factoriser dans
R[X] ; donner l’expression des éléments de SP1 (R).
5.5. Comment étudier le cas où P = (X − λ)(X − µ)r avec λ ̸= 0 mais pouvant être égal à µ ∈ K et
r ∈ N∗ ?
5.6. Cas où P = (X − λ)Q avec λ ∈ K, Q ∈ Kr [X] et r ∈ N∗
5.6.1. Montrer que P (D) = Q(D) ◦ (D − λ idE ) = (D − λ idE ) ◦ Q(D).

Épreuve de Mathématiques 5/6 Tournez la page S.V.P.

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( )
5.6.2. En déduire que (uk )k∈N ∈ SP (K) si, et seulement si, (D − λ idE ) (uk )k∈N ∈ SQ (K)
∏r
5.7. Cas général : On suppose ici que le polynôme P ∈ K[X] s’écrit P = (X − λk )mk , où r est un
k=1
entier > 2, λ1 , λ2 , . . . , λr des éléments deux à deux distincts de K, et m1 , m2 , . . . , mr des entiers naturels
non nuls.
5.7.1. En faisant un raisonnement par récurrence sur le degré de P , montrer que les éléments de
(∑
r )
SP (K) sont les suites de la forme λnk Rk (n) où Rk ∈ Kmk −1 [X] pour tout k ∈ {1, . . . , r}.
n∈N
k=1
On pourra exploiter le résultat de la question 5.6. précédente.
5.7.2. En déduire alors une base du K-espace vectoriel SP (K).
5.8. Montrer, en précisant l’énoncé du théorème utilisé, que pour tout polynôme unitaire P ∈ C[X], les
éléments de SP (C) ont toujours la forme des suites trouvées dans la question 5.7. précédente.
5.9. Étude d’un deuxième exemple
Donner la forme générale des éléments de SP2 (C) où P2 = X 7 −3X 6 +5X 5 −7X 4 +7X 3 −5X 2 +3X −1,
sachant que 1 est racine triple de P2 .

Fin de l’épreuve

Épreuve de Mathématiques 6/6 Fin