U.O.B.

Master 2 d’économie / NPTCI

Année 2012-2013

EXAMEN D’OPTIMISATION

Durée : 3H00 - Cours autorisé

Exercice 1

On cherche les extrema de la fonction f (x, y, z) = z sous les contraintes x2 + y 2 + z 2 ≤ 1 et

x + y + z ≤ 1.
1.1 - Déterminer les points critiques.
1.2 - Les conditions de qualification des contraintes sont-elles vérifiées en chacun de ces points ?
1.3 - Quelle est la nature des points critiques retenus ?

Exercice 2

Dans cet exercice, on veut déterminer x∗ qui optimise la fonctionnelle :

Z 1
J(x) = (x0 (t))2 + x(t)2 + 4x(t)et dt,
0

avec les conditions aux bords : x∗ (0) = 0 et x∗ (1) = 0.

2.1 - Soit la fonction
g(t, x, u) = u2 + x2 + 4xet .
2.1.1 - Calculer
∂g ∂g
(t, x, u) et (t, x, u).
∂x ∂u
2.1.2 - Calculer  
d ∂g
(t, x(t), x0 (t)) .
dt ∂u
2.2 - En utilisant l’équation d’Euler-Lagrange, montrer que x∗ vérifie l’équation différentielle du
secon ordre :
x00 (t) − x(t) = 2et .
2.3 - Montrer que la solution générale de l’équation homogène associée à cette équation est :

x(t) = Aet + Be−t .

2.4 - Vérifier que x0 (t) = 2tet est solution particulière de cette équation.
2.5 - En déduire x∗ .

Exercice 3

Dans cet exercice, on veut déterminer x∗ qui optimise la fonctionnelle :

Z 1p
J(x) = t (1 + (x0 (t))2 ) dt.
0

1
 p
3.1 - Soit la fonction g(t, x, u) = t(1 + u2 ). Calculer

∂g ∂g
(t, x, u) et (t, x, u).
∂x ∂u
3.2 - En utilisant l’équation d’Euler-Lagrange, montrer que x∗ vérifie l’équation :
( √ )
d tx0 (t)
p = 0.
dt 1 + (x0 (t))2

3.3 - En déduire que x∗ est de la forme :

p
x∗ (t) = 2C t − C 2 + K,

où C et K sont deux constantes réelles.