U.O.B.

Master 2 d’économie
Année 2015-2016

EXAMEN D’OPTIMISATION

Durée : 3H00 - Cours autorisé

Exercice 1

Résoudre le problème d’optimisation suivant :




 Max −3x2 + 2xy − 3y 2 + 22x + 14y
−x + 3y ≤ 1




−3x + 7y ≤ 0


 x−y ≤4
x ≥0




y≥0


Exercice 2

On veut déterminer x∗ qui optimise la fonctionnelle :

Z 1p
J(x) = t (1 + x0 (t)2 ) dt.
0

2.1 - En utilisant l’équation d’Euler-Lagrange, montrer que x∗ vérifie l’équation différentielle :

√ 0
t x (t)
p =C
1 + x0 (t)2
où C est une constante réelle
2.2 - En déduire x∗ .

Exercice 3

Soit le problème consistant à maxiimiser la fonctionelle

1 T 2
Z
J(u) = − u (t) dt − x(T )
2 0
avec la contrainte :
x0 (t) = x(t) + u(t).
3.1 - Ecrire le Hamiltonien associé à ce problème ainsi que l’équation adjointe.
3.2 - Résoudre l’équation adjointe.
3.3 - Déterminer le contrôle optimal u∗ (t) en utilisant le principe de Pontryagin, puis déterminer
J(u∗ ).
3.4 - Calculer la solution optimale x∗ correspondant à ce contrôle.