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Probabilités Discrètes
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Devoir Maison N 14
. On considère deux jetons J1 et J2 équilibrés (c'est-à-dire tels que chaque face a une chance sur deux d'apparaître
au cours d'un lancer).
Le jeton J1 possède une face numérotée 0 et une face numérotée 1.
Le jeton J2 possède deux faces numérotées 1.
Un joueur choisit au hasard un jeton puis eectue une série de lancers avec ce jeton.
Soit (Ω, A, P ) un espace probabilisé qui modélise cette expérience. On note E l'événement le jeton J1 est
choisi pour le jeu et , pour tout entier naturel k non nul, Uk l'événement le k-ème lancer fait apparaître une
face numéroté 1 .
Partie I : étude de quelques variables aléatoires liées à cette épreuve.
1. a) Déterminer la probabilité que le joueur obtienne une face portant le numéro 1 lors du premier lancer.
b) Déterminer la probabilité que le joueur obtienne deux fois une face portant le numéro 1 lors des deux
premiers lancers.
c) Dans cette question, on suppose que le joueur a obtenu deux fois une face portant le numéro 1 lors
des deux premiers lancers. Quelle est la probabilité qu'il ait joué avec le jeton J1 ?
Dans la suite, on considère la variable aléatoire X égale au rang d'apparition de la première face portant le
numéro 0 et on pose X = 0 si la face portant le numéro 0 n'apparaît jamais.
On considère également la variable aléatoire Y égale au rang d'apparition de la première face portant le numéro 1.
2. a) Décrire X(Ω).
1
b) Montrer que pour tout entier naturel n non nul, P(X = n) = n+1 .
1 2
c) En déduire que P(X = 0) = . Ce résultat était-il prévisible ?
2
d) Montrer que X admet une espérance et la calculer.
e) Soit T la variable aléatoire égale à X + 1. Déterminer la loi de T et reconnaître une loi usuelle.
En déduire V (T) puis V (X).
3. a) Décrire Y (Ω).
b) Calculer P(Y = 1) puis pour tout entier n ≥ 2, P(Y = n).
c) Vérier que Y est dénie presque sûrement (on fera attention au cas n = 1).
d) Montrer que Y admet une espérance puis déterminer E(Y ).
1
.
Problèmes Corrigés My Ismail Mamouni
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4. On dénit la variable aléatoire S sur (Ω, A, P ) par S = max(X, Y ). C'est à dire que S prend la valeur de
X si celle-ci est plus grande que la valeur de Y et que S prend la valeur de Y dans le cas contraire.
i
F
nn
2
c) On cherche PU1 ∩U2 (E). D'après la formule de Thomas Bayes,
1 1 2
P (E)PE (U1 ∩ U2 ) 2. 2 1
PU1 ∩U2 (E) = = 5 =
P (U1 ∩ U2 ) 8
5
P (U1 ∩ U2 ) = P (E ∩ U1 ∩ U2 ) + P (E ∩ U1 ∩ U2 ) 1 1/2 1
= 1− . =
2 1 − 1/2 2
= P (E)PE (U1 ∩ U2 ) + P (E)PE (U1 ∩ U2 )
2
1 1 1
= + .12 1
2 2 2 Cl : P (X = 0) = .
2
Ce résultat était prévisible : on est presque sûr de tirer à un moment
5 donné une face 1 si l'on a choisi le jeton J1 et c'est impossible si on a
Cl : P (U1 ∩ U2 ) =
choisi le jeton J2 . P (X = 0) est donc égal à P (J1 ).
8
d) • Existence Soit n ≥ 2, si l'on choisit le jeton J2 on tirera à coup sûr une face 1 au
n+1
1 1
n−1
1
premier tirage. Il vient :
Pour n ≥ 1, nP (X = n) = n = n .
2 4 2 P (Y = n) = P (E ∩ U1 ∩ · · · ∩ Un−1 ∩ Un )
On a une série géométrique dérivée de raison 12 avec | 21 | < 1. Cette = P (E)PE (U1 ∩ · · · ∩ Un−1 ∩ Un )
série est donc absolument convergente et X admet donc une es- n
1 1
pérance. = .
2 2
• Calcul
+∞ n−1
n+1
1
1X 1 Cl : ∀n ≥ 1, P (Y = n) =
X
E(X) = nP (X = n) = 0+ n 2
4 n=1 2
n∈X(Ω)
c) Montrons que P (Y = n) = 1.
X
1 1
= . =1
4 (1 − 1/2)2 n∈Y (Ω)
+∞ n+1
X X 1
• Cl : X admet une espérance et E(X) = 1 P (Y = n) = P (Y = 1) +
2
n∈Y (Ω) n=2
e) T (Ω) = {i + 1, i ∈ N} = N . ∗
+∞ n
3 1X 1
= +
Pour tout n ∈ N∗ , 4 2 n=2 2
1
n−1
1 1 3 1 (1/2)2
P (T = n) = P (X + 1 = n) = P (X = n − 1) = = = + .
2n 2 2 4 2 1 − 1/2
3 1
= + =1
1 4 4
On reconnaît une loi géométrique : T ,→ G
2 Cl : Y est dénie presque sûrement
Par propriété V (T ) =
1−p 1− 1
= 1 22 = 2.
d) • Existence
p2 (2) n+1 n−1
1 1 1
Pour n ≥ 2, nP (Y = n) = n = n .
Dès lors, en utilisant V (aX + b) = a2 V (X), on a : 2 4 2
On a une série géométrique dérivée de raison 12 avec | 12 | < 1. Cette
2 = V (T ) = V (X + 1) = V (X) série est donc absolument convergente et X admet donc une es-
pérance.
• Calcul
Cl : V (T ) = V (X) = 2
+∞ n−1
X 1X 1
E(Y ) = nP (X = n) = 1.P (Y = 1) + n
3. a) Y (Ω) = N∗ . n∈Y (Ω)
4 n=2 2
b) P (Y = 1) est la probabilité de tirer un face numéro 1 au premier tirage. +∞ n−1
!
3 1 X 1
3 = + . n −1
D'après 1.a) P (Y = 1) = . 4 4 n=1 2
4
Cl : La loi de S est donnée par :
3 1 1
= + −1
4 4 (1 − 1/2)2
3 3 1
= + S(Ω) = N∗ , ∀n ≥ 1, P (S = n) =
4 4 2n
Si (X = n) c'est que le premier 0 apparait après n lancers on a donc Le programme simule notre expérience et renvoie la valeur aléatoire de la
obtenu des 1 lors des n − 1 premiers lancers et l'évt (Y < n) est réalisé. variable X .
Cela prouve que P ((X = n) ∩ (Y < n)) = P (X = n). De même 2. La boucle tourne seulement lorsque le jeton J1 a été choisi. On est donc
P ((Y = n) ∩ (X < n)) = P (Y = n). presque sûr que la boucle s'arrête.
Enn, pour les mêmes raisons (X = n) et (Y = n) ne peuvent être
réalisés en même temps. Il vient : 3. Si on choisit le jeton 2 alors on obtient la face 1 dès le premier lancer. Dans
le cas contraire les lancers sont analogues à la question précédente :
P (S = n) = 0 + P (X = n) + P (Y = n)
VAR
1 jeton,lancer,Y : integer ;
d) On a donc P (S = 1) = et pour n ≥ 2, BEGIN
2
Y := 1 ; jeton := random(2)+1 ;
1 1 2 1
P (S = n) = + = = IF (jeton=1) THEN
2n+1 2n+1 2n+1 2n Begin
Ce qui est aussi vrai pour n = 1. REPEAT