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Universit d Orlans - Licence Economie et Gestion Statistique Mathmatique

C. Hurlin. Examen Novembre 2011

Exercice 1 Maximum de Vraisemblance. Barme : 12 points Soit X une variable alatoire positive admettant pour fonction de densit : fX x;
2

= exp

x2 2 2

x
2

8x 2 [0; +1[ :
2

(1) est

Soit un N -chantillon fX1 ; ::; XN g i:i:d: de mme loi que X: On suppose que le paramtre inconnu et l on se propose de l estimer par la mthode du maximum de vraisemblance.

Question 1 (2 points) Montrez que la log-vraisemblance associe l chantillon fX1 ; ::; XN g est : ln L X1 ; ::; XN ;
2

N 1 X 2 i=1

Xi2 +

N X i=1

ln (Xi )

N ln

(2)

Question 2 (2 points) Montrez que l estimateur du MV b2 M V du paramtre b2 MV =


N 1 X 2 Xi : 2N i=1

est : (3)

Vous vrierez les conditions ncessaire et su sante. Conseil : pour viter les erreurs de drives, posez a = 2 et drivez par rapport a. p 4 2 : En utilisant V (X ) et Question 3 (1 point) On admet que E (X ) = 2 et V (X ) = 2 2 E (X ) ; dterminez E X . Question 4 (1 point) Montrez que l estimateur du maximum de vraisemblance b2 M V est sans 2 2 biais : E bM V =
4:

Question 5 (1 point) On admettra que V X 2 = 4

Question 6 (1 point) Montrez que l estimateur b2 M V est un estimateur convergent (au sens de 2 la convergence en probabilit) de :

Montrez que V b2 MV =

4 =N:

Question 7 (2 points) L estimateur du maximum de vraisemblance b2 M V est-il e cace au sens de la borne FDCR ? Remarque : on admet que : @ 2 ln L X1 ; ::; XN ; @ 4
2

N 1 X 6 i=1

Xi2 :
1 N

(4) PN

Question 8 (2 points) En utilisant le TCL dterminez la loi asymptotique de la quantit En dduire, la loi asymptotique de l estimateur b2 MV .

2 i=1 Xi :

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Exercice 2 Intervalle de conance. Barme : 4 points Votre direction vous demande de fournir une prvision pour le taux de croissance du PIB annuel Franais en volume: Pour cela, on vous donne un chantillon de N = 15 observations allant de 1995 2009. Sur la gure ci-dessous sont reportes les ralisations d un certain nombre de statistiques descriptives obtenues partir de cet chantillon. On fait l hypothse que le taux de croissance du PIB est distribu selon une loi normale N m; 2 :
4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 CROISSANCE

8 7 6 5 4 3 2 1 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. Skewness Kurtosis Jarque-Bera Probability 1.200000 1.500000 3.200000 -3.200000 1.580235 -1.311255 5.119277 7.105559 0.028645 Series: CROISSANCE Sample 1995 2009 Observations 15

Question 1 (2 points) Proposez votre direction un intervalle de conance pour un risque de 10% sur la valeur du taux de croissance moyen m en supposant que l cart type est connu et gal 1.580. Ces chires vous semblent-il corrects au regard des prvisions de croissance pour 2011 ? Question 2 (2 points) Refaites le mme exercice, mais en supposant cette fois que la variance 2 du taux de croissance du PIB est inconnue. Vous dtaillerez prcisment votre dmarche. Indication : l cart-type estim sous Eviews (Std. Dev.) correspond la racine carre de la variance empirique corrige. ================ Exercice 3 Estimation. Barme : 6 points On considre une variable X distribue selon une loi normale d esprance E (X ) = et de 2 variance V (X ) = o est un paramtre inconnu vriant 2 ]0; 1[ : Soit un N -chantillon fX1 ; ::; XN g i:i:d: de mme loi que X: Soit b1 et b2 deux estimateurs du paramtres respectivement dnis par : N N X 1 X 2 b1 = 1 Xi b2 = Xi (5) N N
i=1 i=1

Question 1 (2 points) Montrez que les estimateurs b1 et b2 sont sans biais.

Question 2 (1 point) Montrez que les estimateurs b1 et b2 sont convergents (au sens de la convergence en probabilit). On admettra que V X 2 = 2 2 2 4 : Question 3 (1 point) Peut on dterminer quel est l estimateur le plus prcis ? Question 4 (2 points) Quelles sont les lois asymptotiques des estimateurs b1 et b2 ? 2