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UNIVERSIT PARIS OUEST NANTERRE LA DFENSE

U.F.R. SEGMI Anne universitaire 2011 2012


Master1 dconomie Cours de M. Desgraupes
Mthodes Numriques
Corrig de lexamen du 1er fvrier 2012
Corrig ex. 1 : Programme quadratique
_

_
Max(12x
1
+ 9x
2
x
2
1
x
2
2
)
x
1
+ 2x
2
12
x
1
+x
2
7
2x
1
+x
2
12
x
1
et x
2
0
1-1) Le domaine ralisable est reprsent sur le graphique suivant :
0 2 4 6 8
0
2
4
6
8
0
0
D
1
D
2
D
3
A
B
Le point dintersection de D
1
et D
2
est (2, 5). Le point dintersection de D
2
et D
3
est (5, 2).
1-2) Lquation des isoquantes est f(x
1
, x
2
) = 12x
1
+ 9x
2
x
2
1
x
2
2
= K qui peut tre
rcrite comme ceci :
x
2
1
+x
2
2
12x
1
9x
2
= K
et se factorise comme ceci :
(x
1
6)
2
+ (x
2
9/2)
2
= 6
2
+ (9/2)
2
K
Il sagit donc dune famille de cercles concentriques de centre C = (6, 9/2).
1-3) Le lagrangien est
L(x
1
, x
2
,
1
,
2
,
3
) = 12x
1
+ 9x
2
x
2
1
x
2
2

1
(x
1
+ 2x
2
12)

2
(x
1
+x
2
7)

3
(2x
1
+x
2
12)
Les conditions de Kuhn-Tucker scrivent :
x
i
0
x
i
L 0 x
i
.
x
i
L = 0 (1)

j
0

j
L 0
j
.

j
L = 0 (2)
On calcule
L
x
1
= 12 2x
1

2
2
3
0
L
x
2
= 9 2x
2
2
1

3
0
L

1
= (x
1
+ 2x
2
12) 0
L

2
= (x
1
+x
2
7) 0
L

3
= (2x
1
+x
2
12) 0
et donc
x
1
L
x
1
= x
1
(12 2x
1

2
2
3
) = 0
x
2
L
x
2
= x
2
(9 2x
2
2
1

3
) = 0

1
L

1
=
1
(x
1
+ 2x
2
12) = 0

2
L

2
=
2
(x
1
+x
2
7) = 0

3
L

3
=
3
(2x
1
+x
2
12) = 0
Le point de coordonnes (5, 2) ne remplit pas toutes les conditions car il conduit
1
= 0,
puis en remplaant dans les deux premires conditions :
_

2
+ 2
3
= 2

2
+
3
= 5
2
ce qui donne
2
= 8 et
3
= 3. Cest impossible car les coefcients doivent tre tous positifs
ou nuls.
1-4) Rsolution graphique
0 2 4 6 8
0
2
4
6
8
0
0
D
1
D
2
D
3
A
B
C(6,9/2)
S
A(2,5)
B(5,2)
S(17/4,11/4)
La solution est le point de contact dun des cercles de la famille avec la droite D
2
. Ce point de
contact S est la projection du centre C sur la droite D
2
. La droite perpendiculaire D
2
passant
par C a pour quation :
x
1
x
2
= 3/2
On calcule son intersection avec D
2
qui est le point de coordonnes S = (17/4, 11/4). Cest la
solution du problme.
1-5) Puisque le point de coordonnes (17/4, 11/4) est solution du problme, on le reporte
dans les conditions de Kuhn-Tucker. Il se trouve sur la droite de la deuxime contrainte. On a
donc
1
=
3
= 0. En reportant dans les deux premires relations, on obtient
2
= 7/2.
1-6) La valeur loptimum est f

= 401/8 = 50, 125.


1-7) Le tableau de la mthode de Dantzig est
2B 0 I
t
A
t
c
A I 0 0 b

1
2
c 0 0
1
2
t
b 0
(3)
3
On a ici :
B =
_
1 0
0 1
_
A =
_
_
_
1 2
1 1
2 1
_
_
_ b =
_
_
_
12
7
12
_
_
_ c =
_
12 9
_
Le tableau de dpart est le suivant :
x
1
x
2
x

1
x

2
x

2

1

2

3
-2 0 0 0 0 1 0 -1 -1 -2 -12

1
0 -2 0 0 0 0 1 -2 -1 -1 -9

2
1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 12 x

1
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 x

2
2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12 x

3
-6 -9/2 0 0 0 0 0 -6 -7/2 -6 0
Les variables de base sont x

1
, x

2
, x

3
,

1
,

2
. Les variables hors-base sont x
1
, x
2
,
1
,
2
,
3
.
Ce tableau est standard car toutes les relations dexclusion sont vries : pour chacune des
paires {x
1
,

1
}, {x
2
,

2
}, {x

1
,
1
}, {x

2
,
2
} et {x

3
,
3
}, une des variables est dans la base et
lautre est hors-base.
1-8) On fait entrer la variable primale dont la duale est la plus ngative : cest x
1
. On fait
sortir la variable correspondant au plus petit rapport positif entre la colonne de droite et la colonne
entrante pour les variables primales et pour la variable duale

1
(celle qui a dsign la variable
entrante) :
Min
_
12
2
, 12, 7,
12
2
_
= 6
Ici deux rapports sont possibles (qui correspondent la valeur minimale 6). On va choisir le
premier. Donc

1
sera la variable sortante. La ligne de

1
sert de ligne pivot et on excute la
transformation du pivot autour de la valeur -2 ( lintersection de la ligne de

1
et de la colonne
de x
1
).
Le prochain tableau sera standard car la variable qui sort est la duale de celle qui entre.
Aprs excution du pivot, on obtient le tableau suivant :
x
1
x
2
x

1
x

2
x

2

1

2

3
1 0 0 0 0 -1/2 0 1/2 1/2 1 6 x
1
0 -2 0 0 0 0 1 -2 -1 -1 -9

2
0 2 1 0 0 1/2 0 -1/2 -1/2 -1 6 x

1
0 1 0 1 0 1/2 0 -1/2 -1/2 -1 1 x

2
0 1 0 0 1 1 0 -1 -1 -2 0 x

3
0 0 14 0 0 -12 0 19/2 17/2 33/2 214
4
Corrig ex. 2 : Programme dynamique
On cherche maximiser

4
i=1
f
i
. La contrainte est x
1
+ x
2
+ x
3
+ x
4
7. On calcule, par
rcurrence, les fonctions F

i
. Au dpart, on a F

1
= f
1
.
Les calculs sont rassembls dans le tableau suivant :
f
1
f
2
F

2
x
2
f
3
F

3
x
3
f
4
F

4
x
4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0.33 0.32 0.33 0 0.27 0.33 0 0.35 0.35 1
2 0.45 0.47 0.65 1 0.33 0.65 0 0.39 0.68 1
3 0.53 0.52 0.8 2 0.42 0.92 1 0.44 1 1
4 0.57 0.56 0.92 2 0.55 1.07 1 0.53 1.27 1
5 0.62 0.66 1 2 0.61 1.19 1 0.57 1.42 1
6 0.68 0.67 1.05 3 0.66 1.27 1 0.63 1.54 1
7 0.73 0.71 1.11 5 0.7 1.35 4 0.69 1.62 1
On reconstruit la solution partir de la dernire valeur du tableau : x
4
= 1. Il reste donc
7 1 = 6 pour les autres variables. On regarde alors F

3
(6) qui est obtenu pour x
3
= 1. Il reste
ensuite 61 = 5. On regarde F

2
(5) qui est obtenu pour x
2
= 2 et par consquent x
1
= 52 = 3.
La solution est nalement (3, 2, 1, 1) pour une valeur optimale gale 1, 62.
5