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Anthony Nouy
Les approches de type Galerkin s'appuient sur une formulation faible des EDPS et
l'introduction d'un espace d'approximation qui est le produit tensoriel despaces
dapproximation dterministe et stochastique. Elles reposent sur un cadre mathmatique
rigoureux permettant une bonne matrise de lapproximation. Cependant, la dimension des
problmes rsoudre est telle que lutilisation de techniques de rsolution classiques nest
plus envisageable. De plus, ces approches ncessitent une bonne matrise de la structure
mathmatique du modle afin dtendre au cadre stochastique les solveurs dterministes
usuels.
Dans le contexte des problmes stochastiques, on utilise tout dabord ces mthodes pour la
sparation des variables dterministes et des variables alatoires. Elles permettent ainsi la
construction a priori d'une reprsentation (quasi)optimale de la solution alatoire sous la
forme d'une srie de produits de fonctions dterministes et de fonctions stochastiques. Cette
sparation dterministe/stochastique ne rpond cependant pas la maldiction de la
dimensionnalit, associe laugmentation dramatique de la dimension des espaces
dapproximation stochastique, lorsquon travaille avec un grand nombre de paramtres
alatoires. Afin de vaincre cette maldiction, on utilise alors une extension multi-
dimensionnelle des Proper Generalized Decompositions pour la reprsentation en variables
spares des fonctions stochastiques, les variables spares tant ici les diffrents
paramtres alatoires du modle. Pour de nombreux modles, la stratgie propose permet
ainsi de construire une solution approche vivant dans des espaces dapproximation de trs
grande taille (10^50, 10^100, ), cette solution tant inaccessible par des approches
traditionnelles.