Université de Thiès

UFR Sciences Economiques et Sociales

Département d’Economie
Licence Economie, Option Econométrie
Professeur : Amadou NGOM
Année Universitaire 2012/2013

TD N°3 : Modèle Linéaire Général

Tous les tests doivent être effectués au seuil de 5 %.

Le Ministère des Finances vous demande d’évaluer l’impact d’une politique de relance
de la demande sur les importations, Vous disposez de données temporelles sur la période 1960-
2001 relatives à :

 M t , les importations de la France à l’année t (en volume, en milliards de francs

constants, base 1980)
 PIB t , le produit intérieur brut à l’année t (en volume, en milliards de francs constants,
base 1980)
 Pt le rapport (multiplié par 100) entre l’indice des prix français à l’année t et l’indice
des biens importés à l’année t (base 100 en 1980),
Vous décidez de travailler avec le modèle :

(1) log( M t )  1   2 log( PIB t )   3 log( Pt )   t , 1  t  42

dans lequel log est le logarithme népérien, Avec vos données, vous avez estimé le modèle
précédent par les moindres carrés ordinaires et obtenu les résultats suivants :

ˆ  1,7 ; ˆ  0,8 ; 
ˆ 1   3,5 ;  ˆ ˆ  0,2 ; ˆ ˆ  0,0098 ;
2 3 2 3
SCR  4,3564 ; R  0,87 ; DW  1,56
2

SCR est la Somme des Carrés des Résidus, DW est la statistique de Durbin-Watson, ˆ ˆ est l’écart
i
type estimé des estimateurs des coefficients de régression.

1. Comment s’appellent les coefficients 2 et 3 ? Interpréter les estimations obtenues pour

les paramètres 2 et  3 ,
2
2. Interpréter la valeur du coefficient de détermination R ,
3. Quelles sont les variables qui ont une influence significative sur log(M) ?
4. Tester l’hypothèse H 0 :  2  1 contre H 1 :  2  1 , Donner l’interprétation de ce test et sa
conclusion économique,
5. Tester la significativité globale du modèle,
6. Tester la corrélation des erreurs du modèle,
7. En divisant la période 1960 à 2001 en deux sous périodes 1960 à 1978 et 1979 à 2001, on a
obtenu :
Période (1) 1960 à 1978
SCR 1  1,3564 ; n1  19
Période (2) 1979 à 2001

SCR 2  2,0556 ; n 2  23
Effectuer le test de Chow de changement de régime sur les deux sous périodes.