Les Intégrales généralisées

1.1 Introduction
Pour l'intégrale de Riemann, on s'est limité à considérer des fonctions qui sont dénies sur
un segment [a, b] de R (avec a et b nis) et qui sont bornées sur [a, b].
Dénition 1.1.1. Soit I un intervalle de R dont les extrémités sont a ∈ (R ∪ {−∞}) et
b ∈ (R ∪ {+∞}). Ainsi I = (a, b) signie I = [a, b], I = [a, b[, I = ]a, b] ou I = ]a, b[. Une
application f : I → R est dite localement intégrable sur I si sa restriction à tout intervalle
fermé borné [c, d] contenu dans I est intégrable au sens de Riemann.
Exemple 1.1.1. Soit f une fonction continue par morceaux sur I . Alors f est localement
intégrable sur I .
Soit maintenant une fonction f dénie sur un intervalle borné [a, b[, bornée sur [a, b[ et
localement intégrable sur [a, b[. On note fe un prolongement quelconque de f à l'intervalle
[a, b]. Ainsi :
fe(x) = f (x) pour x ∈ [a, b[ et fe(b) = γ avec γ ∈ R arbitraire.
Z x
On peut considérer la fonction F : [a, b[ → R dénie par F (x) = f (t)dt
a

Proposition
Z x 1.1.1. La fonction f (x) est intégrable au sens de Riemann sur [a, b] et son
e
intégrale f (t)dt ne depend pas du prolongement fe choisi. De plus on a :
a
Z b
lim F (x) = fe(t)dt
x→b a
.
Preuve. Soit M une constante telle que ∀t ∈ [a, b[ , |f (t)| ≤ M et Mγ = max(M, |γ|).
Soit ε et bε tels que a < bε < b et Mγ (b − bε ) < ε/2
La restriction de f au segment [a, bε ] étant intégrable au sens de Riemann, il existe des
fonctions en escalier uε , vε sur [a, bε ] telles que :
Z bε
uε ≤ f ≤ vε et (vε − uε )(t)dt ≤ ε
a

1
Considérons les fonctions en escalier sur [a, b] dénies par :
eε (t) = uε (t) et veε (t) = vε (t) si t ∈ [a, bε ]
u
eε (t) = −Mγ et veε (t) = Mγ si t ∈ [bε , b] .
u
On a alors sur [a, b] :
Z b
eε ≤ fe ≤ veε et
u vε − u
(e eε )(t)dt ≤ ε + 2.ε/2 = 2ε
a

La fonction fe est donc intégrable au sens de Riemann sur [a, b] .

En utilisant la relation de Chasles, pour tout x ∈ [a, b[ , on a :
Z b  Z b  Z b 
   
f (t)dt − F (x) = f (t)dt≤ f (t) dt ≤ Mγ (b − x).
 e   e e 
    
a x x
Z b
Donc lim F (x) = fe(t)dt.
x→b a
Z b
Remarque 1.1.1. Il en résulte des propriétés de l'intégrale de Riemann que fe(t)dt ne
a
dépend pas du prolongement fe choisi de f au segment [a, b] : càd qu'on ne change pas la
valeur d'une intégrale en modiant la fonction en un nombre ni de points.
 
1
Exemple 1.1.2. la fonction f (t) = sin , t ∈ ]0, 1] , f (0) = γ est intégrable au sens
t
Z 1  
1
de Riemann sur [0, 1] et sin dt existe au sens de Riemann.
0 t

1.2 Intégrale généralisée

Soit a ∈ R et f une fonction localement intégrable sur [a, b[ (b peut être égale à +∞).
Z c
Alors, pour tout c ∈ [a, b[, l'intégrale f (t)dt a un sens. Par contre, on ne peut pas faire
a
directement c = b. Pour cela, on introduit la notion d'intégrale généralisée sur [a, b[ .
Dénition 1.2.1. Soit f une fonction localement intégrable sur [a, b[, a ∈ R et a ≤ b avec
b ∈ R, ou b = +∞ (resp. sur ]a, b], a ≤ b, b ∈ R avec a ∈ R, ou a = −∞.
Z x Z b
On pose F (x) = f (t)dt pour x ∈ [a, b[ (resp. F (x) = f (t)dt pour x ∈ ]a, b]).
a x
Alors, si la fonction x → F (x) admet une limite quandZ x → b par valeurs inférieures (resp.
b
x → b par valeurs supérieures), on dit que l'intégrale f (t)dt est convergente (ou existe)
a
en x = b (resp. en x = a) et on note :
Z b Z x Z b
f (t)dt = lim f (t)dt (resp. lim f (t)dt)
a x→b a x→a x

2
 Z b
Ainsi une intégrale f (t)dt est soit convergente, soit divergente (soit elle existe, soit elle
a
n'existe pas). Préciser si elle est convergente ou divergente, c'est déterminer la nature de
l'intégrale. Si f est localement intégrable sur [a, b[, alors pour tout c ∈ [a, b[, la nature de
Z b Z b
f (t)dt est la même que celle de f (t)dt
a c

Exemple 1.2.1.
Z x 1. f (t) = e−t t ∈ [0, +∞[
F (x) = e−t dt = 1 − e−x tend vers 1 quand x tend vers +∞
0 Z +∞
Donc, l'intégrale e−t dt est convergente et vaut 1.
0
1
2. f (t) = α α ∈ R t ∈ ]0, 1]
t ( 1
1 − x−α+1 si α 6= 1
Z 1

dt
F (x) = α
= −α + 1
x t − ln(x) si α = 1.
Z 1
dt
Donc l'intégrale α
est convergente si et seulement si α < 1.
0 t
1
3. f (t) = α α ∈ R t ∈ [1, +∞[
t ( 1
x−α+1 − 1 si α 6= 1
Z x

dt
F (x) = α
= −α + 1
1 t ln(x) si α = 1.
Z +∞
dt
Donc l'intégrale est convergente si et seulement si α > 1.
1 tα
4. f (t) = ln(t)
Z t ∈ ]0, 1]
1
F (x) = ln(t)dt = t(ln(t) − 1)|1x tend vers -1 quand x tend vers 0 par valeurs
x
supérieures. Z 1
Ainsi l'intégrale ln(t)dt est convergente est vaut -1.
0

1.3 Cas des fonctions dénies sur un intervalle ouvert

]a, b[ , −∞ ≤ a < b ≤ +∞
Dénition 1.3.1. Soit f une fonction localement intégrable sur ]a, b[ à valeurs dans R.
On dit que l'intégrale
Z c
de f sur
Z b
]a, b[ est convergente si, pour un élément c ∈ ]a, b[, chacune
des intégrales f (t)dt et f (t)dt est convergente et on pose :
a c
Z b Z c Z b
f (t)dt = f (t)dt + f (t)dt
a a c

3
 Z c Z b
Si l'une au moins des intégrales f (t)dt et f (t)dt est divergente, on dit que l'intégrale
a c
Z b
f (t)dt est divergente.
a

Remarque 1.3.1. Grâce à la relation de Chasles pour les fonction intégrales, on remarque
que cette dénition ne dépend pas du point c ∈ ]a, b[.
1
Exemple 1.3.1. 1. f (t) = α ∈ R t ∈ ]0, +∞]
tα Z +∞
dt
Si on prend c = 1 on constate grâce aux exemples précédents que est diver-
0 tα
gente pour tout α ∈ R
Z +∞ Z +∞
2. tdt est divergente car pour c = 0 l'intégrale tdt est divergente.
−∞ 0
Z +∞ Z x
Remarque 1.3.2. Il ne faut pas écrire f (t)dt = lim
x→+∞
f (t)dt. l'erreur vient du
−∞ −x
fait que que les deux extrémités −x et x de l'intervalle d'integration tendent simultanément
vers −∞ et +∞ alors que dans la dénition, il faut les tendre séparémentZvers −∞ et +∞
x
(en xant c ∈ ]a, b[) comme le montre l'exemple précédent : on a lim tdt = 0 alors
x→+∞ −x
Z +∞
que l'intégrale tdt est divergente.
−∞

1.4 Propriétés de l'intégrale généralisée

Proposition 1.4.1 (linéarité). Si f et g ont des intégrales convergentes sur [a, b[ (resp.
]a, b] ou ]a, b[) et si λ ∈ R, alors f + g et λf ont aussi une intégrale convergente sur [a, b[
(resp. ]a, b] ou ]a, b[) et on a :
Z b Z b Z b
(f + g)(t)dt = f (t)dt + g(t)dt
a a a
Z b Z b
λ.f (t)dt = λ. f (t)dt
a a
Z b Z b Z b
Remarque 1.4.1. Si f (t)dt est convergente et si g(t)dt est divergente alors (f +
a a a
g)(t)dt est divergente
Preuve. On a pour tout x ∈ [a, b[ on a :
Z x Z x Z x Z x Z x
(f + g)(t)dt = f (t)dt + g(t)dt et λ.f (t)dt = λ. f (t)dt
a a a a a

Il sut de tendre x vers b par valeurs inférieures pour avoir le résultat.

4
Proposition 1.4.2 (Relation d'ordre). Si f et g ont des intégrales convergentes sur [a, b[
(resp. ]a, b] ou ]a, b[) et si pour tout t ∈ [a, b[ (resp. ]a, b] ou ]a, b[), f (t) ≤ g(t) alors :
Z b Z b
f (t)dt ≤ g(t)dt
a a
Z x Z x
Preuve. il sut d'écrire que ∀x ∈ [a, b[ on a : f (t)dt ≤ g(t)dt puis tendre x vers
a a
b par valeurs inférieures.
Proposition 1.4.3 (Intégration par parties). Soient f et g deux fonctions de classe C 1
sur [a, b[. Pour tout x ∈ [a, b[ on a :
Z x Z x
0
f (t)g (t)dt = f (x)g(x) − f (a)g(a) − f 0 (t)g(t)dt
a a
Z b Z b
Alors si lim f (x)g(x) existe et si l'intégrale f (t)g(t)dt est convergente, l'intégrale
0
f (t)g 0 (t)dt
x→b a a
est convergente et on a :
Z x Z x
0
f (t)g (t)dt = lim f (x)g(x) − f (a)g(a) − f 0 (t)g(t)dt
a x→b a

Remarque 1.4.2. On a les mêmes résultats pour les fonctions de classe C 1 sur ]a, b] ou
]a, b[
Z 1
1 1
Exemple 1.4.1. L'intégrale cos dt est convergente car si x ∈ ]0, 1] on a :
0 t t
Z 1 Z 1  0 Z 1
1 1 1 1 1
cos dt = − t. sin dt = x sin − sin 1 + sin dt
x t t x t x x t
Z 1 Z 1 Z 1
1 1 1 1 1
Comme lim x sin = 0 et lim sin dt = sin dt existe, on obtient que cos dt
x→0 x x→0 x
Z x1 0 x 0 t t
1
est convergente et égale à − sin 1 + sin dt
0 t
Proposition 1.4.4 (Changement de variable). Soient f une fonction continue sur [a, b[
et ϕ une fonction de classe C 1 sur [α, β[ à valeurs dans [a, b[.
Pour tout x ∈ [α, β[ on a :
Z x Z ϕ(x)
0
f (ϕ(t))ϕ (t)dt = f (s)ds.
α ϕ(α)

Alors, si l'un des deux membres de cette égalité a une limite quand x tend vers β , l'autre
membre aussi et ces limites sont égales :
Z β Z ϕ(x)
0
f (ϕ(t))ϕ (t)dt = lim f (s)ds.
α x→β ϕ(α)

5
 Z 1
1
Exemple 1.4.2. L'intégrale √ cos(t)dt est convergente car pour x ∈ ]0, 1] on a :
0 t
Z 1 Z 1
1
√ cos(t)dt = 2 √ cos(x2 )dx
x t x

Z 1
1
Comme x → cos(x ) de [0, 1] vers R est continue, on a l'intégrale
2 √ cos(t)dt est
0 t
convergente et on a : Z Z 1 1
1
√ cos(t)dt = 2 cos(x2 )dx
0 t 0

1.5 Intégrale généralisée d'une fonction positive ou nulle :

fonctions intégrales
Proposition 1.5.1. Soit f une fonction localement intégrable sur [a, b[ (resp. ]a, b]) et
positive ou nulle. Pour que l'intégrale de f sur [a, b[ (resp. ]a, b]) converge, il faut (et il
sut) qu'il existe une constante M positive telle que :
Z x  Z b 
∀x ∈ [a, b[ (resp. ]a, b]), f (t)dt ≤ M resp. f (t)dt ≤ M.
a x
Z x  Z b 
Preuve. La fonction x → F (x) = f (t)dt resp. f (t)dt est croissante et donc a
a x
une limite quand x → b, (resp. x → a) si et seulement si elle est majorée.
Corollaire 1.5.1. Si f et g sont localement intégrales et positives ou nulles sur [a, b[ (resp.
]a, b]) et si, pour tout t ∈ ]a, b[, f (t) ≤ g(t), alors
Z b Z b Z b Z b
1) Si g(t)dt existe, alors f (t)dt et on a : f (t)dt ≤ g(t)dt
Za b a a Z b a
2) Si f (t)dt n'existe pas, alors il en est de même pour g(t)dt
a a
Z x Z x Z b
Preuve. i) ∀x ∈ [a, b[ , f (t)dt ≤ g(t)dt ≤ M = g(t)dt
Za b a a Z x
ii) f et g sont positives. f (t)dt n'existe pas si et seulement si lim f (t)dt = +∞
a x→+∞ a
Z x Z x Z x Z b
Comme f (t)dt ≤ g(t)dt alors lim g(t)dt = +∞ c'est à dire g(t)dt n'existe
x→+∞
pas. a a a a

Exemple 1.5.1. 1. [a, b[ = [1, +∞[ f (x) = e−t , g(t) = e−t

2

On a :

6
 ∈ [1, +∞[ 0 ≤ e−t ≤ e−t .
2
∀t
Z +∞
e−t dt = 1 (déjà vue)
1 Z +∞ Z +∞
Alors e dt existe et elle
−t2 2
e−t dt ≤ 1
1 1
Z π Z π
dt i πi 1 1 dt
2. : 2 est divergente car sur 0, ≤ et 2 est divergente
0 sin(t) 2 t sin(t) 0 t
Corollaire 1.5.2. Soient f et g deux fonctions localement intégrales et positives ou nulles
sur [a, b[ (resp. ]a, b]). S'il existe deux réels strictement positifs k1 et k2 tels que pour tout
t ∈ ]a, b[, on a :
k1 f (t) ≤ g(t) ≤ k2 f (t)
Z b Z b
Alors, pour que l'intégrale f (t)dt existe, il faut et il sut que g(t)dt existe.
a a

Preuve. Le résultat découle directement de :

Z x Z x Z x
x ∈ [a, b[ , k1 f (t) ≤ g(t) ≤ k2 f (t)
a a a

Corollaire 1.5.3. Soient f et g deux fonctions localement intégrales et positives ou nulles

sur [a, b[ (resp. ]a, b]). Z b
Si f (t) ∼ g(t) lorsque t → b (resp. t → a), alors l'intégrale f (t)dt est convergente si et
a
Z b
seulement si g(t)dt l'est aussi.
a

Preuve. Dans le cas de [a, b[ : f (t) ∼ g(t) lorsque t → b, il existe alors une fonction ε de
[a, b[ → R telle que f (t) = g(t)(1 + ε(t)) et ε(t) → 0 quand t → b.
On choisit c ∈ [a, b[ telle que ∀t ∈ [c, b[ : 21 g(t) ≤ f (t) ≤ 32 g(t) (|ε(t)| ≤ 1
2
sur [c, b[). D'où
le résultat.
1 1
Exemple 1.5.2. 1. [a, b[ = [1, +∞[, f (t) = , g(t) = ,α>0
Z +∞ tα ln(t) + tα
f (t) 1
on a lim = 1. Puisque dt est convergente si et seulement si α > 1
x→+∞ g(t)
Z +∞ 1 tα
1
alors dt est convergente si et seulement si α > 1
1 ln(t) + tα
Z 1 t Z 1
e ln(t) ln(t)
2. L'intégrale dt est divergente car dt l'est. Car :
0 t Z 0 t
1 Z 0
ln(t) ln(x)2
Pour 0 < x < 1, on a dt = sds = − → −∞ quand x → 0
x t ln(x) 2

7
1.6 Condition nécessaire et susante de convergence
d'une intégrale généralisée : critère de Cauchy
Théorème 1.6.1 (critère de Cauchy pour les intégrales). Soit f une fonction localement
intégrable sur [a, Z
b[ (resp. ]a, b]).
x Z b
Alors l'intégrale f (t)dt (resp. f (t)dt) est convergente quand x tend vers b (resp.
a x
vers a) si et seulement si : ∀ε > 0, il existe xε ∈ [a, b[ (resp. ]a, b]) tel que :
x”
Z 
xε < x < x” < b (resp. a < x < x” < xε ) ⇒ 
0 0
 
(∗) f (t)dt ≤ ε
x0
Z x
Preuve. Soit F (x) = f (t)dt, F admettra une limite quand x tend vers b, par valeurs
a
inférieures, si et seulement si, pour toute suite (xn )n∈IN de points de [a, b[ convergente vers
b, la suite (F (xn ))n∈IN est convergente (cf. cours de S1). Donc la suite (F (xn ))n∈IN est de
Cauchy dans R. Z
xq
F (xq ) − F (xp ) = f (t)dt.
xp
Si (xn )n est suite de points de [a, b[ convergente vers b, la condition (*) implique que la
suite (F (xn ))n∈IN est de cauchy, donc convergente.
Z b
Réciproquement, si lim− existe et égale à f (t)dt.
x→b a
Pour ε > 0 il existe xε ∈ [a, b[ tel que, pour tout y ∈ [xε , b[
 Z b 
  ε
F (y) − f (t)dt ≤

a 2

Ainsi, si on a xε < x0 < x” < b, on aura en utilisant l'inégalité triangulaire :

x”
Z 
 0
 ε ε
|F (x”) − F (x )| =  f (t)dt ≤ + = ε
x0 2 2

c'est à dire (*).

Z +∞
sin(t)
Exemple 1.6.1. L'intégrale dt est divergente pour tout α ≤ 0 puisque :
1 tα
Pour tout entier n ≥ 1 :
Z 
 (2n+1)π sin(t)  Z (2n+1)π
−α
dt ≥ (2nπ) sin(t)dt = 2.(2nπ)−α
 
tα

 2nπ  2nπ

Ceci contredit le critère de Cauchy.

8
Dénition 1.6.1. Soit
Z b
f une fonction localement intégrable sur [a, b[ (resp. ]a, b]).
On dit que l'intégrale f (t)dt converge absolument en x = b (resp. en x = a) si l'intégrale
a
Z b
|f (t)| dt est convergente en x = b (resp. en x = a).
a
De même, si f est localement sur ]a, b[, on dit que l'intégrale de f sur ]a, b[ est absolument
convergente si l'intégrale de |f | sur ]a,Zb[ est convergente (i.e. si pour un élément c ∈ ]a, b[
Z c b
chacune des intégrales |f (t)| dt et |f (t)| dt est convergente).
a c
Il résulte de cette dénition et du théorème précédent que :
Z b
Corollaire 1.6.1. Soit f une fonction localement intégrable sur (a, b). Si f (t)dt abso-
a
lument convergente, elle est convergente et on a :
Z b  Z b
 
 f (t)dt≤ |f (t)| dt
 
a a

Preuve. La convergence résulte du critère de Cauchy sur les intégrales et de l'inégalité :

x” x”
Z  Z
0
 
a < x < x” < b,  f (t)dt ≤ |f (t)| dt
x0 x0

La majoration se déduit par passage à la limite dans :

x x
Z  Z
 
a < x < b, 
 f (t)dt ≤ |f (t)| dt
a a
 Z b  Z b 
resp. a < x < b,  f (t)dt ≤
 
|f (t)| dt .
x x

1.7 Fonctions intégrables

Dénition 1.7.1. Soient I = (a, b) un intervalle de R avec −∞ ≤ a < b ≤ +∞ et
f : I → R une fonction localement intégrable sur Z bI.
On dit que f est intégrable sur I si l'intégrale f (t)dt est absolument convergente.
x
Remarque 1.7.1. Si I est un segment [a, b] de R et f intégrable au sens de Riemann sur
[a, b], f est intégrable sur I car |f | est aussi intégrable au sens de Riemann sur [a, b].
La proposition suivante donne un bon critère de convergence des intégrales.
Proposition 1.7.1 (Convergence dominée). Soient I = (a, b) un intervalle de R et f :
I → R une fonction localement intégrable sur I .
Alors f est intégrable sur I si est seulement si il existe une fonction g : I → R intégrable
sur I telle que
∀t ∈ I, |f (t)| ≤ g(t)