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Adrian Bruhin
• L’estimateur OLS:
P
(yi − y) (xi − x)
i
b1 = P 2
i (xi − x)
b0 = y − xb1
σ2
d
b1 → N β 1 ,
N σx2
• Mesures de précision:
V (b
y) V (e)
R2 = =1−
V (y) V (y)
yi = x i β + i
Y = Xβ +
• L’estimateur OLS:
−1
b = (X0 X) X0 Y
– La variable aléatoire z suit une distribution normale avec un vecteur des moyennes µz et
matrice de covariance Σz , donc z ∼ N (µz , Σz ). Une transformation linéaire q = Az sera
également normale avec
q ∼ N (Aµz , AΣz A0 )
– Si z1 , . . . , zk suivent tous N (0, 1), la somme de leurs carrés suit une distribution χ2 avec k
degrés de liberté:
Xk
zi2 ∼ χ2 (k)
i=1
yi = αi + xit β + it
xf
it = xit − xi
yf
it = yit − yi
4 Variables instrumentales
• L’estimateur de Wald pour estimer l’impact de xi sur yi avec un instrument zi :
dOLS
1
bW
1 =
cOLS
1
où dOLS
1 est l’estimateur OLS pour l’impact de zi sur yi dans la forme réduite et cOLS
1 est
l’estimateur OLS pour l’impact de zi sur xi .
• Distribution limite de 2SLS (avec une variable indépendante xi et une variable instrumentale zi ):
!
2 2
d σ σ
z
bT1 S → N β1 , 2
N · [Cov (xi , zi )]
Φ(z) = P r(Z ≤ z)