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CROISSANCE, INEGALITES ET PAUVRETE EN AFRIQUE SUB-

SAHARIENNE : ANALYSE DE LA RELATION CAUSALE

OMONGA MULAMBA KARIM


Doctorant, Université Protestante au Congo
karimomonga@gmail.com - +243819818048

1. Objectif de l’étude

Examiner l’effet de la croissance et l’inégalité sur la pauvreté en Afrique


Subsaharienne en utilisant l’approche de données en panel. Tester la non-
stationnarité et les propriétés de cointégration des variables afin de
modéliser la dynamique de long terme entre la croissance, l’inégalité et la
pauvreté, en tenant compte à la fois d’une éventuelle hétérogénéité des
paramètres et de la dépendance en coupe transversale des observations.

2. Données et méthodes

- Les données utilisées collectées via PovcalNet. Un échantillon est


construit des pays de l’Afrique subsaharienne, composé de 10 années
suivantes : 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005,
2008. Cet échantillon de 39 pays disponibles et 429 observations de
variation de la pauvreté permet une étude économétrique en panel.
Tableau 1 – Statistiques descriptives

Variables Obs. Moyenne Ecart-type Min Max


pi ,t 429 53.37 22.72 3.29 96.42
x i ,t 429 99.23 65.59 21.17 358.22
ginii ,t 425 45.98 8.38 28.9 65.75

Notes : La pauvreté pi ,t est la part des individus vivant avec moins de 1,25 dollar par jour
dans la population totale (en utilisant un taux de change en parité de pouvoir d’achat
2005). Ses déterminants sont respectivement la croissance x i ,t (représenté par le revenu
mensuel par habitant à partir des enquêtes ménages) et l’inégalité ginii ,t (l’indicateur
utilisé est le coefficient de Gini).
Test de cointégration :
Estimation de la relation de causalité et
Tests de racine unitaire : - Pedroni (2004) et Kao (1999) de cointégration à l’aide des DOLS
- Im, Pesaran et Shin (2003) - Westerlund (2007) (Dynamique MCO) et des CCEMG
- Pesaran (2007) ( moyenne de groupe avec effets
communs corrélés)

3. Résultats
Tableau 2 – Test de racine unitaire de Pesaran (2007) en niveau et différences
premières

Constante
Retar pi ,t x i ,t ginii ,t ∆ c pi ,t ∆ x i ,t ∆ ginii , t
d
0 1.64 1.66 2.22 -5.9 (0.00) -4.94 -4.74 (0.00)
(0.950)b (0.952) (0.987) (0.00)
1 1.615 -0.57 0.595 -2.11 -1.79 -0.61
(0.947) (0.283) (0.72) (0.00) (0.04) (0.271)
Tendance linéaire
Retar pi ,t x i ,t ginii ,t ∆ pi , t ∆ x i ,t ∆ ginii , t
d
0 -0.657 -0.06 (0.47) 2.55 -3.59 -2.13 -3.23
(0.26) (0.995) (0.00) (0.02) (0.001)
1 -0.303 -0.132 2.65 0.797 -0.76 -4.6 (0.000)
(0.38) (0.45) (0.996) (0.00) (0.22)
Notes : Les résultats reportés sont ceux obtenus avec la spécification avec constantes et
tendances respectivement.CIPS (Cross Sectionnally Augmented IPS) représente la
¿
statistique du test de Pesaran (2007). CIPS , la statistique tronquée fournit des valeurs
similaires à celles de CIPS b. p-value entre parenthèses. Un chiffre inférieur à 0.05 indique
que l’hypothèse nulle de non stationnarité est rejetée au seuil de 5%. c. ∆ est l’opérateur
de différences premières.

Tableau 4 – Tests de cointégration en données de panel de Westerlund


(2007)

Statistique x i ,t ginii ,t
Valeur p- Valeur p-valuea
value a

Gt -7.857 0.000 -4.891 0.000


Ga -10.509 0.904 -16.016 0.000
Pt -27.572 0.000 -14.542 0.058
Pa -13.818 0.000 -8.462 0.000
Notes : Les résultats reportés sont ceux obtenus en ajoutant une tendance linéaire aux
équations. a. Un chiffre inférieur à 0.05 indique que l’hypothèse nulle d’absence de
cointégration peut être rejetée au seuil retenu de 5%. La détermination du nombre de
retard est basée sur le critère statistique AIC. L’hypothèse nulle de non cointégration.

Afin d’estimer la dépendance entre les données en coupe transversale,


l’étude emploie la méthode de Pesaran (2006) afin de tenir compte des
effets non-observés communs corrélés :

p q
y i ,t =∑ λ i , j y i ,t − j + ∑ δ 'i , j x i ,t − j + μi +ϕ i ηt + ε i ,t (1)
j=1 j=0

 La dynamique de long terme

Tableau 5 – Résultats de l’estimation de la relation de long terme par les DOLS


et CCEMG

Var. dépendante : DOLS CCEMG


pi ,t

x i ,t -0.365*** -0.572***
(0.204) (0.504)
ginii ,t 0.992*** 0.628***
(0.154) (0.089)
N 266 425
Nombre de pays 38 39
Test de Pesaran 6.68*** 0.92
(0.00) (0.356)
Notes : Les écart-types et valeur p pour le test de Pesaran entre parenthèses ; ***
significatif au seuil d’erreur de 1%. CD est la statistique de test de Pesaran (2004) de
dépendance en coupe transversale. Sous l’hypothèse nulle d’indépendance en coupe
transversale, cette statistique CD N ( 0 ,1 ) . Le modèle CCEMG estimé avec tendance et
robuste (outlier-robust means)

 Dynamique de court terme :

p p p
∆ pi , t=α i + ∑ γ i ∆ pt−i + ∑ β i ∆ x t−i +∑ ϑi ∆ ginit−i +δ i RES t −1+ ε i ,t (2)
i=1 i=0 i=0

Tableau 6 – Résultats de l’estimation du modèle à correction d’erreur par le System


GMM

Var. dépendante : DOLS CCEMG


∆ pi , t

∆ pi , t−1 -0.0826*** -0.176***


(0.032) (0.172)
∆ x i ,t −1 -0.0492*** -0.321***
(0.0177) (0.103)
∆ ginii , t−1 0.093* 0.052**
(0.141) (0.384)
Resi , t−1 -0.566*** -1.887***
(0.09) (0.306
Constante -1.514*** 0.628***
(0.217) (0.089)
Obs. 342 347
Nombre de pays 38 39
Test de Hansen (probabilité) 0.679 0.524
AR(2) (probabilité) 0.475 0.107
P-value (stat F) 0.000 0.000
Notes : Estimateur : system GMM. Les écart-types entre parenthèses ; ***, ** et *
significatifs au seuil d’erreur de 1%, 5% et 10% respectivement. La statistique de Hansen
indique que les instruments sont exogènes. AR(2) : Test d’autocorrélation du second ordre
d’Arellano et Bond indiquant qu’il n’y a pas de problème d’autocorrélation dans le modèle.
Toutes les variables explicatives sont supposées prédéterminées.

4. Conclusion

Les résultats obtenus confirment l’existence d’une relation de long terme


entre la pauvreté et ses principaux déterminants, à savoir la croissance et
les inégalités. Le résultat est conservé lorsqu’on tient compte de
l’hétérogénéité des paramètres dans les équations et de la dépendance en
coupe transversale des observations.