Institut des Hautes Études Commerciales.

Carthage
Filières : 3ième Finance
Matière :Économétrie 2H
Enseignants :E. DELHOUMI & W. BOULIFA

Examen de rattrapage, juin 2019

Exercice 1 :
A partir d’un échantillon de 190 observations, on étudie la relation entre la variable
endogène y et la variable exogène x par le modèle linéaire : y t =a+ b x t +ε t , où ε est un terme
d’erreur vérifiant les hypothèses des MCO.
A l’aide des informations fournies ci-dessous reconstituez les 6 valeurs manquantes
signalées par VM1,…, VM6.
Variable Coefficient Ecart type t calculé
constante -4364,928 VM1 16.611
x VM4 VM3 VM2

R² = VM5 Moyenne empirique de y : y = VM6

σ^ ² = (322,885)² F_calculé = 778 ,962
Ecart type empirique de x , σ x =3,447 Moyenne empirique de x , x=38,416

Exercice2 :
Un modèle de production de service d’un secteur donné est spécifié de la manière
suivante :
QP S t=a+b . V A t +c . PO Pt + ε t

Avec :
QP S t=¿ Production du secteur pour l’année t ;

V A t =¿ Valeur ajoutée pour l’année t ;

PO Pt =¿ Population pour l’année t.

L’économètre chargé de l’estimation de ce modèle sur 18 ans s’interroge sur la perturbation

entrainée par l’effet d’une conjoncture pour l’année 16. Pour répondre à cette question, il
intègre à son modèle de base un variable dichotomique (dummy) Dt tel que :
Dt =0pourt=1 à 15 et t=17 à 18

Dt =1pour t=16.

Le modèle à estimer est devenu

QP S t=a+b . V A t +c . PO Pt +d . Dt + ε t
L’estimation du modèle économétrique est la suivante :
^
QP S t=2340 , 4 +23 , 5 V A t +0 , 3 PO Pt −120 ,56 Dt
( 4 ,5 )( 2 , 2 ) (2 , 9 ) ( 5 , 8 )
NB : Les chiffres entre parenthèses sont les t de Student calculés
L’effet conjoncturela-t-il une influence significative sur la production du service du secteur ?
Exercice 3 :
Soit le modèle linéaire suivant :
y t =β 0+ β1 x t 1 + β 2 x t 2 + β 3 x t 3 +u t ,t=1 , … . , 22

Le tableau d’analyse de la variance indique l’apport de chaque variable introduite dans l‘ordre
indiqué.
Source de Variation Somme des carrés Degrés de liberté
Régression due à x 1 981,326 1
Régression due à x 2 190,232 1
Régression due à x 3 129,431 1
Résiduelle 442,292 18
Totale 1743,281 21

1) Quelle est la somme des carrés expliqués due à la régression pour l’ensemble des trois
variables explicatives ?
2) Quelle proportion de la variation de y expliquée par les trois variables exogènes ?
3) Pouvons-nous conclure que dans l’ensemble les trois variables explicatives ont un
effet significatif sur l’endogène y ? Utiliser un seuil de signification α =5 % . Préciser
les hypothèses que nous souhaitons tester.
4) Si nous ne tenons compte que de la variable explicative x 1, quel serait alors le tableau
d’analyse de la variance correspondant ?
Source de Variation Somme des carrés Degrés de liberté
Régression due à x 1 981,326 ?
Résiduelle ? ?
Totale ?

5) Tester les hypothèses nulles suivantes, au seuil de signification α =5 % , en utilisant un

rapport de Fisher, F c, approprié :
a- H 0 : β 1=0 dans le modèle ( 1 ) y t= β0 + β 1 x t 1+u t ;
b- H 0 : β 2=0 dans le modèle ( 2 ) y t= β0 + β 1 xt 1+ β2 x t 2 +ut ;
c- H 0 : β 3=0 dans le modèle ( 3 ) y t =β 0+ β1 x t 1+ β2 x t 2 + β 3 x t 3 +ut
6) Quelle est la valeur du coefficient de détermination R² associée à l’estimation de
chaque modèle spécifié à la question 5 ?
7) Lequel des trois modèles semble le mieux approprié pour expliquer la variation de la
variable endogène y ?
 8) Pour le modèle (3), la statistique de Durbin-Watson est DW =2 , 24 . Y a-t-il un
problème d’autocorrélation des erreurs d’ordre 1 ?

Table de la Loi de Student

0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 0.005 0.001
0.258 0.393 0.536 0.692 0.868 1.761 2.144 3.325
14 0.128 1.0763 1.345 2.6245 2.9768 4.1403
2 3 6 4 1 3 8 7
0.127 0.257 0.392 0.535 0.691 0.866 1.340 1.753 2.131
15 1.0735 2.6025 2.9467 3.286 4.0728
8 9 8 7 2 2 6 1 5
0.127 0.257 0.392 0.690 0.864 1.336 1.745 2.119
16 0.535 1.0711 2.5835 2.9208 3.252 4.0149
7 6 3 1 7 8 9 9
0.127 0.257 0.391 0.534 0.689 0.863 1.333 1.739 2.109 3.222
17 1.069 2.5669 2.8982 3.9651
6 3 9 4 2 3 4 6 8 4
0.127 0.257 0.391 0.533 0.688 1.330 1.734 2.100 3.196
18 0.862 1.0672 2.5524 2.8784 3.9217
4 1 5 8 4 4 1 9 6
0.127 0.256 0.391 0.533 0.687 1.327 1.729 3.173
19 0.861 1.0655 2.093 2.5395 2.8609 3.8833
4 9 2 3 6 7 1 7
0.127 0.256 0.390 0.532 1.325 1.724 3.153
20 0.687 0.86 1.064 2.086 2.528 2.8453 3.8496
3 7 9 9 3 7 4
0.127 0.256 0.390 0.532 0.686 0.859 1.323 1.720 2.079 3.135
21 1.0627 2.5176 2.8314 3.8193
2 6 6 5 4 1 2 7 6 2
0.127 0.256 0.390 0.532 0.685 0.858 1.321 1.717 2.073 3.118
22 1.0614 2.5083 2.8188 3.7922
1 4 4 1 8 3 2 1 9 8
0.126 0.388 0.528 0.680 0.850 1.303 1.683 2.021 2.971
>=40 0.255 1.05 2.4233 2.7045 3.551
5 1 6 7 7 1 9 1 2

Valeur f de la variable de Fisher-Snedecor

F( 1 ; 2 ) ayant la probabilité 0.05 d'être

dépassée

1 2 3 4 5 6 7 8
1 4.60 3.74 3.3 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70
4 4
1 4.54 3.68 3.2 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64
5 9
1 4.49 3.63 3.2 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59
6 4
1 4.45 3.59 3.2 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55
 7 0
1 4.41 3.55 3.1 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51
8 6
1 4.38 3.52 3.1 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48
9 3
2 4.35 3.49 3.1 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45
0 0
2 4.32 3.47 3.0 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42
1 7
2 4.30 3.44 3.0 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40
2 5

Table de DURBIN-WATSON ; test unilatéral r =0 contre r>0, au seuil de 5% (test bilatéral au seuil de 10%)
k= 1 k=2 k=3 k=4
T d1 d2 d1 d2 d1 d2 d1 d2
20 1,20 1,41 1,10 1,54 1,00 1,68 0,90 1,83
21 1,22 1,42 1,13 1,54 1,03 1,67 0,93 1,81
22 1,24 1,43 1,15 1,54 1,05 1,66 0,96 1,80
NB : k est le nombre des variables exogènes et T est le nombre d’observations