ANNEE UNIVERSITAIRE 2019 – 2020

1ère SESSION – 1er SEMESTRE

FILIERE : Economie-Gestion Année d'Etude : L3

Intitulé précis de la matière (conforme au Régime des Examens) : Econométrie

Durée : 2h00 Groupe :

Nom de l'Enseignant auteur du sujet : LAFFINEUR Catherine

Type d’épreuve :

SUJET

Matériels autorisés : Calculatrice non programmable

Documents autorisés : NON
Si OUI, lesquels :
PARTIE I - Questions de cours (5 points, 30 minutes)

a- Montrez que l’estimateur des MCO dans un modèle linéaire multiple est un estimateur
sans biais (1 point)
b- Montrez que l’estimateur des MCO dans un modèle linéaire multiple est un estimateur
à variance minimale (1 point)
c- Citez trois éléments qui peuvent remettre en cause le fait que l’estimateur des MCO est
à variance minimale et indiquez les solutions pour chaque élément. (3 points)

PARTIE II- Exercices (15 points, 1h30 minutes)

Exercice 1- Le modèle linéaire simple

Supposons que nous cherchons à estimer la relation entre le taux d’intérêt à long terme et le
taux d’inflation. Pour ce faire, nous disposons des données suivantes :

Taux Taux
Pays d'inflation d'intérêt
Allemagne 0.91 1.16
Australie 2.49 3.66
Canada 1.91 2.23
Espagne -0.15 2.71
Etats-Unis 1.62 2.54
France 0.51 1.67
Italie 0.24 2.89
Japon 2.75 0.52
Royaume-
Uni 1.5 2.57
Russie 7.82 8.46

Avec ∑(𝑦 − 𝑦)² = 42.38, V(X)=4.62, 𝑦=2.84, 𝑥̅ = 1.96 et COV(X,Y)=3.54.

SCT=42.38 et SCE=27.39

On considère le modèle suivant : ln(Y)=ln(A)+bln(X) où Y représente le taux d’intérêt et X le

taux d’inflation.

1- Quelle est la valeur de 𝒃 ?

a. 0.77
b. 2.15
c. 3.90
d. 5.17
2- Quelle est la valeur de 𝒂 ?
a. 1.33
b. 3.78
c. 5.19
d. 7.89
3- Quelle est la valeur de σ²?
 a. 1.54
b. 1.87
c. 2.12
d. 3.17
4- Quelle est la valeur de 𝑽(𝒂)?
a. 0.08
b. 0.12
c. 0.23
d. 0.34
5- Quelle est la valeur de 𝑽 𝒃 ?
a. 0.02
b. 0.03
c. 0.04
d. 0.05
6- Quelle est la valeur du R² ?
a. 0.64
b. 0.74
c. 0.84
d. 0.94
7- Quel est le t de student permettant de tester la proposition suivante avec un risque
de α=0.01 : quand l’inflation est nulle, le taux d’intérêt est également nul.
a. 1.26
b. 2.26
c. 3.26
d. 4.26
8- Quel taux prévoit-on si l’inflation est de -0.10% ? Donnez un intervalle de
confiance de votre prévision avec un risque de première espèce α=0.01.
a. [2.77 ;6.89]
b. [0.89 ;7.86]
c. [-3.77 ;6.26]
d. [-5.12 ;7.89]

Exercice 2- Le modèle linéaire multiple

On considère le modèle suivant

𝑦 =𝑏 +𝑏 𝑥 +𝑏 𝑥 +𝑏 𝑥 𝑢

On dispose des données suivantes :

Y 10 16 12 17 9
X1 5 -2 3 2 3
X2 0 13 1 11 8
X3 9 5 6 8 11

0.543 0.174 −0.301

Avec X’X = 0.174 0.062 −0.101
−0.301 −0.101 0.173
115
Et X’Y= 479
477
 9- Calculez 𝑩
5.678
a. 3.890
−7.987
𝟐. 𝟐𝟏𝟒
b. 𝟏. 𝟓𝟑𝟏
−𝟎. 𝟒𝟕𝟑
3.456
c. 2.345
−0.587
2.214
d. 3.890
−7.987
10- Calculez σ²
a. 100.504
b. 90.504
c. 80.504
d. 70.504

Exercice 3- Interprétation des résultats avec variable d’interaction

On considère le modèle suivant liant le rendement des terres agricoles (Y) en quintal/hectare
au taux de pesticides mesuré en mg/hectare (P) ainsi qu’à la température (T) mesurée en degré
Celsius par la relation suivante :

ln 𝑌 = 𝑏 + 𝛼 ln 𝑃 + 𝛽 ln 𝑇 + 𝜀

11- Laquelle de ces affirmations est vraie ?

a) Si le taux de pesticides augmente d’un mg/hectare alors le rendement des terres

agricoles augmente de 𝛼 quintal par hectare.
b) Si la température augmente d’un degré Celsius alors le rendement des terres agricoles
augmente de β quintal par hectare.
c) Si le taux de pesticides baisse d’un pourcent alors le rendement des terres
agricoles diminue de 𝜶 pourcent par hectare
d) Si la température baisse d’un pourcent alors le rendement des terres agricoles baisse de
𝛼 pourcent par hectare

Supposons que l’on cherche à connaître l’effet différencié des pesticides sur le rendement des
terres agricoles selon la température.

12- Quelle est la procédure permettant de tester cet effet différencié ?

a. On ajoute une variable d’interaction entre la température et les pesticides
b. On ajoute une variable d’interaction entre la température et le rendement
c. On ajoute une variable d’interaction entre les pesticides et le rendement
d. On ajoute une variable d’interaction entre les pesticides, la température et le
rendement
13- Supposons que nous obtenons un t de student égal à 3.45 sur la variable
d’interaction. Quelle conclusion pouvez-vous en tirer ?
a. L’effet des pesticides sur le rendement est moins important lorsque les
températures sont élevées
 b. L’effet des pesticides sur les rendements est plus important lorsque les
températures sont élevées
c. L’effet des températures sur les rendements est moins important lorsque les
pesticides sont utilisés de façon intensive
d. Il n’y a pas d’effet différencié en fonction de la température

Exercice 4- Interprétation des sorties de résultats

On s’intéresse aux déterminants de la croissance de la population de pays. Pour cela nous

disposons d’une base de données en coupe instantanée. Nous régressons la croissance de la
population (popgrowth) en fonction de 2 variables :

- Lexp : l’espérance de vie à la naissance

- Develope : une variable qui vaut 1 si le pays est un pays développé et 0 sinon

Les résultats sont reportés dans le tableau suivant (modèle 1):

14- En analysant ce tableau, quelle est la proposition fausse parmi l’ensemble des
propositions suivantes :
a. 24.68% de la variance de la croissance de la population est expliquée par les
variables du modèle
b. Tous les coefficients sauf la variable ‘develope’ sont significatifs au seuil de
5%
c. Le nombre de degré de liberté du modèle est de 65
d. Les coefficients de ce modèle sont globalement significatifs

15- Les données issues de cette régression sont constituées d’information sur :
a. Un pays sur une période de temps
b. Un pays sur plusieurs périodes de temps
c. Plusieurs pays sur une période de temps
d. Plusieurs pays sur plusieurs périodes de temps