Université Polytechnique de Bingerville Année : 2023-2024

Licence 3 Statistique et Économie Appliquée Travaux dirigés Économétrie Données de Panel

FICHE 1 : Vrai ou Faux

1. L’un des avantages des données de panel est de pallier au problème de données manquantes
ou aberrantes. Vrai ☐ Faux ☐

2. Dans le modèle à effets aléatoires (RE) les effets spécifiques individuels sont la résultante
d’une variable aléatoire μicontenant les αi. Vrai ☐ Faux ☐

3. La transformation within permet de centrer les observations individuelles d’une variable sur
la moyenne individuelle correspondante. Vrai ☐ Faux ☐

4. Les données de panels possèdent trois dimensions : une dimension temporelle, une
dimension individuelle et une dimension spatiale. Vrai ☐ Faux ☐

5. L’hypothèse H10du test d’homogénéité est : αi ≠αet βi=β. Vrai ☐ Faux ☐

6. L’un des avantages des données de panel est de pallier au problème de données manquantes
ou aberrantes. Vrai ☐ Faux ☐

7. Le test de Hausman sert à tester H 0: plimq=0 et cov(q , ^β)=0. Vrai ☐ Faux ☐

8. C’est la dimension temporelle qui distingue un micro panel d’un macro panel. Vrai ☐
Faux ☐

9. L’on peut empiler les données de panel sous deux formes. Vrai ☐ Faux ☐

10. L’estimateur du modèle non-contraint sous l’hypothèse H10du test d’homogénéité globale
panel s’écrit : ^βMCO=( x x ')−1 x ' y. Vrai ☐ Faux ☐

11. Pour que l’estimateur ^βMCGsoit BLUE, la matrice des variances-covariances peut ne pas être
inversible. Vrai ☐ Faux ☐

12. Le modèle de panel de base s’écrit : Y it=αi+β Xit+εit. Vrai ☐ Faux ☐

13. Une spécification à effets individuels aléatoires permet d’introduire une plus forte
hétérogénéité des comportements individuels que ne permet de le faire une spécification à
coefficients aléatoires. Vrai ☐ Faux ☐
FICHE 2 : QCM

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1. Parmi ces panels, lequel est un micro-panel :

a) (
Panel1 T=16 pour de N et N=32)
b) Panel N et N=32 )
c) Panel3(NT=81120et N=1560)

2. Quelle (s) proposition(s) est (sont) un (des) avantage (s) de l’utilisation des données de
panel ? :
a) La possibilité de faire varier la relation estimée entre Y et les X de manière transversale
oudans le temps ou les deux.
b) La possibilité de variation, temporelle ou transversale ou encore les deux à la fois, de
lavariable dépendante.
c) La réduction du degré de liberté et de la puissance des tests

3. Un inconvénient de l’estimation directe par la méthode des MCO des effets aléatoires
est
:
a) La réduction du degré de liberté
b) La corrélation de la composante des erreurs avec une, plusieurs ou toutes les variables
explicatives
c) Les deux propositions précédentes

4. Dans lequel de ces modèles les paramètres (β et α)sont identiques pour tous les
individus ?
a) Modèle à effets aléatoires
b) Modèle à effets fixes
c) Modèle à effets constants

5. Si la P-value de la statistique de test de Hausman est de 0,002 dans ce cas quel modèle
est le plus approprié pour la régression ?
a) Modèle à effets aléatoires
b) Modèle à effets fixes
c) Modèle à effets «inter » ou between

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6. Quel(s) est (sont) le(s) inconvénient(s) de l’utilisation du modèle à effets fixes ?

a) L'approche peut ne pas être valide si le terme d'erreur composite est corrélé avec une ou
plusieurs variables explicatives.
b) Estimation d’un certain nombre de paramètres supplémentaires, qui cause une
réduction de degré de liberté.
c) L'approche à effet fixe ne peut capturer que l'hétérogénéité transversale et pas la
variation temporelle de la variable dépendante.

FICHE 3 : Applications

Applications 1

Une étude sur les déterminants de l’investissement des entreprises (Invest) est menée suivant la
valeur ajoutée (VA) et le capital (K) pour des données couvrant 20 périodes et 11 entreprises.

1) Donnez la taille du panel

2) Écrire le modèle de panel selon les données

3) Après avoir effectué les test 1 et 2 d’homogénéité il ressort :

F1=2,25 F2=0,80 F300,05;190=1,52 F020,05;190=1,90

Commentez

4) Par la suite il est fourni les informations suivantes

F100,05;188=1,90 SCRC=233782555,08 SCRNC=195511374,365

Que faites -vous ?

5) Quelle interprétation faites-vous ?

6) Le test de Hausman est réalisé sur les données. Le résultat est

indiqué ci-dessous :

7) H = 0.0404 ; p-value = 0.98 8) Que concluez-vous ?

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Applications 2

On analyse le niveau de production d’entreprises du secteur privé à l’aide des coûts de

production. Les données sont recueillis de 2012 à 2021 pour 3 firmes. Les informations
cidessous sont fournis sur la régression :

3 3

(
X' X= 448,88307970,7816448,88 ) X' Y=(8076,8336451,26 ) ∑ i=1 Y=451,26 ∑i =1 Y
2 =8301,021

1) Quel est le nombre total d’observations ?

2) Écrivez le modèle selon les données

3) On pose l’hypothèse H30:αi=α

a) Écrivez le modèle contraint et le modèle non contraint

b) Calculez F3 sachant : SCT=1502,7219 SCE=1425,1031

4) Concluez sur l’utilisation des données de panel

5) Écrivez le modèle définitif

Applications 3

Soit les séries suivantes enregistrées de 1995 à 2013 pour 20 localités.

Y i t = [3 1 4 3,7 1,7 ⋯ 8,1 2,5 7,4 4,6 3,1]

X1i t = [8 2 4,5 2,6 6,8 ⋯ 5,4 1,8 4,7 3,4 5,2]

Xi2 t = [1,3 2,4 3 5 2 ⋯ 7 9 6 3 2]

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Y it : le niveau de dépense

X1it : le niveau de salaire

Xi2t : le nombre d’année d’étude

1) Mettre les données au format panel

2) Écrivez le modèle selon les données

3) Écrire le modèle général selon les données

4) Si α11=1,377 α2=0,75 α8=−0,453

a) Pour β=1,084 estimer le modèle pour les localités et interpreter

b) Si α11=3,77 β11=2,74

α2=1,53 α2=1,74

α8=0,453 β8=0,75

Que peut-on conclure ?