Université Peleforo Gon Coulibaly

UFR Sciences Sociales

Département d’Economie 2023-2024
Licence 3 Economie & Gestion
TD1-ECONOMETRIE
Questions de cours
Dire clairement avec précision si les propositions suivantes sont vraies, fausses ou incertaines.

1)Un modèle de régression comportant k + 4 variables indépendantes et n observations nécessitera

forcement la résolution de k + 5 équations normales et aura k + 4 degrés de liberté.

2)L’on dira d’un estimateur qu’il est convergent lorsque sa valeur reste constante quel que soit le
volume de l’échantillon.

3) Il est établi que la variance de la prévision individuelle est supérieure à celle de la prévision
moyenne. Expliquer pourquoi il en est ainsi ? (Il n’est pas nécessaire de répondre à cette question
par vrai, faux ou incertain).

Exercice 1
A partir des informations ci-dessous, on vous demande d’estimer les coefficients estimateurs des
paramètres du modèle, leur écart-type, R2 et 𝑅 . Interprétez les résultats.

Exercice 2:
A partir d’un échantillon de 209 entreprises, un chercheur du nom de Wooldridge a obtenu les
résultats suivants :

avec salary = salaire ; sales = ventes annuelles de l’entreprise; roe = rendement des capitaux propres
en pourcentage ; ros = rendement des actions de l’entreprise.
1) Les signes des coefficients des variables explicatives sont-ils en harmonie avec les fondements
théoriques ?
2) Formuler puis conduire le test d’hypothèses approprié pour les paramètres associés aux variables
explicatives (utiliser t0,05 = 1,645).
3) Effectuer le test de signification globale du modèle au seuil de 5% (𝐹 ;, = 2,65)
4) Interprétez les coefficients estimateurs des paramètres du modèle.

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Licence 3 Gestion & Economie

TD2-ECONOMETRIE

Questions théoriques
Dire clairement avec arguments à l’appui, pourquoi les propositions suivantes sont vraies, fausses
ou incertaines.
1. Un modèle de régression comportant K variables indépendantes et N observations doit avoir au
plus K et au moins K +1 équations normales.

2. Le coefficient de détermination ajusté 𝑅 est inférieur au coefficient de détermination simple R2.

3. Si les estimateurs des Bj ont des valeurs supérieures à 5, l’on peut alors être assuré de toujours
accepter les hypothèses nulles se rapportant aux Bj.

Exercice1
Considérons les données du tableau ci-dessous.
Y X2 X3
1 1 2
3 2 1
8 3 -3

1) Estimez les équations suivantes :

2) 𝛼 est-il égal à 𝛽 ? Expliquer

3) 𝜆 est-il égal à 𝛽 ? Expliquer
4) Quelle conclusion importante peut-on tirer de cet exercice ?

Exercice 2
Supposons que la courbe d’indifférence de deux biens se présente comme suit :

1) Comment allez-vous estimé cette équation ?

2) A partir des données du tableau ci-dessous :
Consommation bien X 1 2 3 4 5
Consommation bien Y 4 3,5 2,8 1,9 0,8

a) Estimez les paramètres β1 et β2 puis écrire l’équation ajustée.

b) Déterminez les écarts types des coefficients estimateurs des paramètres.
c) Calculez le coefficient de détermination non ajusté.
d) Formulez puis conduire le test d’hypothèse approprié pour chaque paramètre du modèle.
e) Comment les économistes appellent-ils le coefficient de la pente entre Y et X ?
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TD3-ECONOMETRIE
Questions de cours
Dire clairement avec précision si les propositions suivantes sont vraies, fausses ou incertaines.

1) Un modèle stochastique est toujours plus réaliste pour les études économétriques.

2) L’étudiant BAKORONI pense que si la variable résiduelle ne suit pas une loi normale avec
pour moyenne zéro alors tout estimateur obtenu par la méthode des MCO sera biaisé.

3) L’étudiant Séry Traoré dit que si E (ˆ )  E ( ) alors l’économètre dira que ̂ est un
estimateur sans biais du paramètre  .

Exercice 1
L’étudiant FOFANA Kouassi Joseph de la Licence 3 de gestion veut déterminer l’effet des
dépenses publicitaires de 21 firmes en 2018 sur les impressions. A cet effet, il a estimé les
équations suivantes :

avec Y= impressions conservées par semaine (en millions) et X = dépenses de publicité (millions
d’unité de compte)
1) Interprétez les deux modèles.
2) Lequel des modèles est-il le meilleur ? Justifiez votre réponse par un test statistique formel.
3) Y a-t-il des « rendements décroissants » des dépenses publicitaires, c’est-à-dire, après un certain
niveau de dépenses publicitaires (le niveau de saturation), il n’est pas rentable de faire de la
publicité? Pouvez-vous savoir quel pourrait être ce niveau de dépenses? Montrer le détail des
calculs.

Exercice 2
L’estimation de la fonction de coût de court terme de la production d’un bien alimentaire par
l’étudiant Kanigui de la licence 3 de gestion a donné les résultats suivants :

n = 10
avec Y le coût total et X la production.
1) Les signes des coefficients estimateurs des paramètres β1, β2, β3 et β4 sont-ils conformes aux
attentes théoriques ?
2) Formuler puis conduire le test d’hypothèses approprié pour chaque paramètre du modèle (utiliser
t0,05 = 1,943 ).
3) Formuler puis conduire le test d’hypothèses que les coefficients de X2 et X3 sont identiques,
c’est-à-dire que β3 = β4.
3
Exercice 3
L’étudiante AYA Christine de la Licence 3 d’économie a estimé la relation entre le taux de
croissance et le PIB par tête relatif de 119 pays en 2020. Les résultats ont donné l’équation
suivante :

n = 119
avec GDPG, le taux de croissance en pourcentage et RGDP le PIB par tête relatif en 2020 (en
pourcentage du PIB par tête des USA, 2020).
1) Calculez 𝑅 puis l’interpréter ainsi que R2. Qu’est-ce qui explique le faible niveau de R2.

2) Testez l’hypothèse nulle que R2 = 0 au seuil de 5% (𝐹 ;, = 3,07)

3) Formulez puis conduire le test d’hypothèses approprié pour chaque paramètre du modèle ajusté.
4) Interprétez l’équation ajustée
5) Quelle conclusion pouvez-vous tirer de cette étude ?