Année Universitaire 2023-2024

Institut Universitaire d’Abidjan Econométrie

Licence 2-Sciences Économiques TD 3 et 4

SUITE DE L’EXERCICE 2 du TD 1 (Questions 9 et 10)

1-Testez la significativité individuelle des paramètres du modèle au seuil de 5%.

2-Testez la significativité globale du modèle.
On donne t-critique = 2,101 ; F (1,3) = 10,1280
Exercice 1
Soit le modèle de régression linéaire simple suivant : 𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑡 + 𝜀𝑡 , le résultat de l’estimation
économétrique, par la méthode des MCO, est donnée par 𝑌̂𝑡 = −32,95 + 1,251𝑋𝑡 ,
avec 𝑁 = 20 ; 𝑟 2 = 0,23 ; 𝜎̂𝜀 = 10,66 En utilisant les données ci-dessus, calculez les
statistiques suivantes :
1- la somme des carrés des résidus (SCR)
2- la somme des carrés totaux (SCT).
3- la somme des carrés expliqués ou de la régression (SCE).
4- la valeur de la statistique du Fisher empirique (F-calculé).

5- l’écart-type du coefficient 𝛽̂ (𝜎̂𝛽̂ ).

6- le coefficient de la variable x est-il significativement supérieur à 1, au seuil de 5% ?

T-critique= 2,101

Exercice 2
Soit le modèle économétrique de régression linéaire multiple écrit sous forme matricielle suivant :
𝑌 = 𝑋𝛽 + 𝜀
1- Donnez les dimensions de 𝑌, 𝑋, 𝛽, et 𝜀

2- Calculez l’estimateur 𝛽̂ des MCO de 𝛽 , associé au modèle.

3- Montrez que l’estimateur 𝛽̂ est sans biais

Exercice 3
Un étudiant de la Licence 2 de Sciences Economiques à IUA, décide de modéliser la
consommation en fonction du revenu et du prix, de 2020 à 2024, en Côte d’Ivoire. Il aboutit au
modèle suivant : 𝑦𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑥1𝑡 + 𝑎2 𝑥2𝑡 +𝜀𝑡 où 𝑦𝑡 est la consommation à la date t, 𝑥1𝑡 est le
revenu à la date t et 𝑥2𝑡 représente le prix à la date t. Les données sont synthétisées dans le tableau
1.
Tableau 1
t 𝑦𝑖𝑡 𝑥𝑖𝑡 𝑥𝑖𝑡
1 12 2 45
2 14 1 43
3 10 3 43
4 16 6 47
5 14 7 42

1- Mettez le modèle sous forme matricielle en spécifiant bien les dimensions de chacune des
matrices.
2- Estimez les paramètres du modèle.
3- Calculez les estimateurs biaisé et non biaisé de la variance de l’erreur
4- Donnez les équations normales.
5- Présentez le tableau de l’analyse de la variance.
6- Déterminez la matrice des variances et covariances.
7- Existe t-il une consommation incompressible significative en Côte d’ivoire, selon le modèle et
les données, au seuil de 5% ? Si elle existe, interprétez-la.
8-Les fluctuations des prix et du revenu impactent-elles la consommation en Côte d’Ivoire, au seuil
de 5% ? Si oui, interprétez.
9- Calculez le 𝑅 2 et interprétez.
10- Calculez le 𝑅 2 ajusté.
11- Le modèle est-il globalement significatif, au seuil de 10%?