Nom : Prénom : Série de TD :

L3 Partiel de TD : Econométrie
Octobre 2021 Durée : 1H30
Aucun document autorisé
Pas de machines programmables
Vous retenez tous les chiffres après la virgule dans vos calculs intermédiaires
et vous arrondissez uniquement les résultats à 10-3
Le risque de première espèce est de : p = 5%.

COMPOSER DIRECTEMENT SUR L'ENONCE

On souhaite étudier la relation entre les dépenses de recherche (𝑋𝑡 ) et les profits (𝑌𝑡 )
d’une firme pharmaceutique (les données de 𝑋𝑡 et 𝑌𝑡 sont en millier d’euros). Nous
disposons d’un échantillon d’observations allant de l’année 2001 à 2020.

Les régressions par moindres carrés ordinaires ont donné les résultats suivants :

Modèle 1:

𝑋𝑡 = 𝛼 ′ + 𝛽 ′ 𝑌𝑡 + 𝜀′𝑡

R² = 0.7490 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 23.8 ∑2020 2

𝑡=2001 𝑋𝑡 = 2292

Modèle 2:

𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽 𝑋𝑡 + 𝜀𝑡
SCT = 1036 𝑋̅ = 10 𝑌̅ = 25 ∑2020 2
𝑡=2001 𝑒𝑡 = 260.055
1) Estimez par la méthode des moindres carrées ordinaires (MCO) les
paramètres 𝛼 et 𝛽 du modèle 2: 𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽 𝑋𝑡 + 𝜀𝑡
2) Tester la signification de la pente du modèle 2 (vous n’utiliserez pas la
méthode de l’intervalle d’acceptation).
3) Donner un intervalle de confiance de la constante du modèle 2.
4) Testez l’hypothèse 𝜎𝜀2 = 15 du modèle 2.
5) Construire le tableau de l’analyse de la variance et tester la validité globale
du modèle : 𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽 𝑋𝑡 + 𝜀𝑡
6) On suppose que les dépenses de recherche de la firme seront de 14 000
euros en 2021. Déterminez un intervalle de confiance à 95 % des profits
en 2021.