Faculté des Sciences Juridiques

Économiques et Sociales-OUJDA

Module : Méthodes économétriques

Option : S6 Économie et Gestion
Année Universitaire : 2020/2021
Professeur : D.DRIOUCHI

◦
Feuille de T.D. n 1.
(Régression linéaire simple)

Exercice 1 : Les ventes V d'une entreprise sont une fonction croissante de ses dépenses de
publicité PUB, mais au fur et à mesure que les dépenses de publicité augmentent, l'accroisse-
ment(Dérivée) des ventes devient de plus en plus faible, d'autant plus que le niveau de départ
des dépenses publicitaires est élevé. La relation entre les ventes V et les dépenses de publicité
PUB est-elle bien représentée par une des spécications suivantes, et laquelle ?
1) Vt = β1 + β2 P U Bt . Avec β1 > 0 , β2 > 0
2) Vt = β1 P U Btβ2 . Avec β1 > 0, 0 < β2 < 1
3) Vt = ln(β1 P U Btβ2 ). Avec β1 > 0, 0 > β2 > −1

Exercice 2 : On se donne les valeurs du tableau suivant ;

xt 54 53 59 66 63 62 65 60 59 65 70 65
yt 20 19 21 21 23 20 25 24 28 27 31 33
Nous désirons estimer la relation : yt = a0 + a1 xt + t avec t = 1 · · · , n
Avec :
yt =variable à expliquer ou variable exogène,
xt =variable à explicative ou variable endogène,
a0 , a1 : paramètres du modèle à estimer,
n : nombre d'observations,
t =erreur.
1) Rappeler le rôle du terme de l'erreur et calculer les estimations des paramètres a0 , a1 , en
déduire la série des résidus.
2) Estimer la variance résiduelle et les écarts types des coecients a0 , a1 .
3) Tracer le graphique yt en fonction de xt , commenter et calculer le coecients de corrélation
linéaire rxy ? est-il signicativement diérent de 0.(réaliser un test sur rxy )
4)Tester à un seuil de 5% l'hypothèse H0 : a1 = 0 contre a1 6= 0. Pourquoi cette hypothèse
est-elle très importante à tester ?Doner un intervalle de conance pour a1 à 95%
5)Tester à un seuil de 5% l'hypothèse H0 : a1 = 0.5 contre a1 6= 0.5.Puis l'hypothèse H0 :
a1 = 0.5 contre a1 > 0.5
6) Calculer les sommes SCR, SCT, et SCE. En déduire R2 et conclure.
7) Pour les périodes t = 13 et t = 14 nous connaissons les valeurs prévues de x13 = 72 et
x14 = 62. Calculer les prévisions et leurs écarts types.En déduire leurs intervalles de conance
à 95%
.
Exercice 3 : On mesure le revenu annuel Rt et l'épargne annuelle Et sur une période de 12
années, pour une catégorie socioprofessionnelle donnée. On obtient (en milliers d'euros) :

1
 R = 4827.
P12
1
P12 2
R̄ = Rt = 19, 7
Pi=1
12 P12i=1 2 t
i=1 Et = 456.
1 12
Ē = 12 i=1 Et = 6, 1

i=1 Et Rt = 1480.
P12
On suppose que les variables Et et Rt sont liées par le modèle
Et = aRt + b + εt

où les εt sont des v.a. indépendantes, de loi N (0, σ 2 ).

1) Calculer les estimateurs â et b̂ des MCO de a et b.
2) Tester l'hypothèse H0 : a = 0.
3) Calculer le coecient de détermination R2 .Conclusion ?

Exercice 4 : On dispose des statistiques annuelles de 1946 à 1970 inclus, pour les USA,
aux prix de 1958, donnant le revenu
P par habitant Rt et la consommation par habitant Ct :
P1590, 80 ;2C̄ = 1429, 521; P
1
R̄ = 25
(Rt − R̄)(Ct − C̄) = 271738, 5
1
25
(Rt − R̄) = 314098 ; 25 (Ct − C̄)2 = 245581, 5
On propose le modèle :
Ct = aRt + b + εt
1) Estimer les paramètres a et b.
2) Calculer le coecient de corrélation linéaire r et le coecient de détermination R2 .
3) Tester l'hypothèse a = 0.
4) Calculer un intervalle de conance de b.

Exercice 5 : Soit les résultats d'une estimation économétrique yt = 1.251xt − 32, 85 + et .

2
n = 20, R = 0.23, σ̂ = 10.66.
1) A partir des informations connues, on demande de retrouver les statistiques suivantes : SCR,
SCT, et SCE , la statistique de Student et l'écart-type du coecient aˆ1 .
2) Le coecient de la variable x est t-il signicativement >1.

Examen session normale 2017 : Au cours du dernier exercice comptable, on a relevé pour
10 entreprises des services et de l'industrie, en millions d'euros le bénéce net réalisé Y, l'in-
vestissement en capital X. les données de l'échantillon sont sur le tableau suivant ;
xt 22 2 6 25 30 17 13 14 6 16
yt 18 19 5 6 15 4 19 21 16 7
Nous désirons estimer la relation : yt = a0 + a1 xt + t avec t = 1 · · · , n
Avec :
yt =le bénéce net,
xt =l'investissement en capital,
a0 , a1 : paramètres du modèle à estimer,
n : nombre d'observations,
t =erreur.
On
P10suppose les résultats suivants : ȳP= 13 et x̄ = 15.1
t=1 (xt − x̄) = 714.9, V(y)=40.4 t=1 (xt − x̄)(yt − ȳ) = −82 et t=1 (et ) = 394.708.
2 10 P10 2

1) Rappeler le rôle du terme de l'erreur et calculer les estimations des paramètres a0 , a1 par la
MCO.Interpréter les résultats trouvés.
2) Estimer la variance résiduelle σb2 et les écarts types des coecients a0 , a1 .

2
3)Tester à un seuil de 5% l'hypothèse H0 : a1 = 0 contre a1 6= 0. Pourquoi cette hypothèse
est-elle très importante à tester ? Donner un intervalle de conance pour a1 à 95%
4) Calculer SCT, et SCE. En déduire R2 .
5) En tenant compte de ce qui a précédé, conclure sur la validité du modèle et sur l'inuence
réelle de l'investissement du capital sur le bénéce

Examen session Normale 2018 :Un agronome cherche à estimer la relation liant la pro-
duction du blé yt au taux de minéraux xt se trouvant dans la terre en formalisant la relation
suivante :
yi = a0 + a1 xi + εi

A partir d'une étude statistique sur 85 parcelles de terre un économètre lui fournit les résultats
suivants :
ybi = 132, 80 − 1, 1xi + ei avec i = 1. · · · .85

Les ratios des statistiques de Student Ta0 = 4, 3, Ta1 = 10, 2 et 85

P 2
P85 2
i=1 ( y
bi − y i ) = i=1 ei =
6234, 32.
1)Tester à un seuil de 5% l'hypothèse H0 : a1 = 0 contre a1 6= 0. Pourquoi cette hypothèse
est-elle très importante à tester ? interpréter le résultat obtenu(on donne le quantile de la lois
de student t83;0.05 = 1, 96).
2)Donner un intervalle de conance de a1 avec α = 5%.
3)A partir de la relation Ta1 , calculer le coecient de corrélation linéaire r et en déduire le
coecient de détermination R2 .En interprétant les résultats trouvés conclure sur le modèle.
4)Calculer σ̂2 , SCT et SCE et en déduire la statistique de Fisher F.
5)Dresser le tableau de l'analyse de la variance.