Matière : Économétrie

Année Universitaire : 2017-2018 Devoir Surveillé

Enseignant Responsable : Mr. MONTASSAR Zayati Auditoire : Licence L3 : Finance
Durée : 01 heure

Questions de Cours : (4pts)

1) Expliquer et donnez les expressions des notations suivantes :

a) MCO
b) SCT
c) SCE
2) Que veut-on dire par estimateur BLUE ?
3) Que veut-on dire par homoscédasticité.
4) L’hypothèse N°6 des hypothèses classiques de MCO.

Exercice 1 : (4pts)

Soit les résultats d’une estimation économétrique :

Ŷt = - 32,95 + 1,251 Xt
N = 20
R2 = 0,23
𝜎𝜀2 =10,66
1) A partir des informations ci-dessus, on demande de retrouver les statistiques suivantes :
a) la somme des carrés des résidus (SCR),
b) la somme des carrés totaux (SCT),
c) la somme des carrés expliqués (SCE),

Exercice 2 : (12pts)

Le tableau ci-après renseigne sur la quantité offerte d’un bien (Y) et son prix (X).

Y 230 250 300 280 330 360 310 350 370 420
X 50 70 90 60 80 100 90 70 80 110

On cherche à estimer la régression linéaire de Y en fonction de son prix (X).

1. Estimer les paramètres du modèle.
2. Estimer la variance de l’erreur.
3. déduire les variances des paramètres.
4. Calculer SCR, SCT et SCE.
5. En déduire R2.

Bon Travail