Université de Thiès

UFR Sciences Economiques et Sociales

Département d’Economie

Licence Economie, Option Econométrie

Professeur : Amadou NGOM

Année Universitaire 2012/2013

TD N°1 : Modèle Linéaire Général

Exercice 1 : On considère le modèle : Yt = a + bXt + εt 1≤t≤n

Déterminer les estimateurs â et b de la méthode des MCO.
𝑐𝑜𝑣 (𝑋,𝑌)
Démontrer que : b = 𝑉𝑎𝑟 (𝑋) ; â = Y – bX
Déterminer â et b dans les deux cas particuliers suivants :
Yt = a + εt et Yt = bXt + εt
Démontrer la formule de l’équation de la variance :
𝑛 𝑛 𝑛

∑(𝑌𝑡 − 𝑌) = ∑(𝑌𝑡 − 𝑌𝑡) + ∑(𝑌𝑡 − 𝑌)

𝑡=1 𝑡=1 𝑡=1

Exercice 2 : Démontrer que la statistique de Durbin-Watson est comprise entre 0 et 4.

Indication : Utiliser l’inégalité de Cauchy Schwartz c'est-à-dire
(∑𝑛𝑡=1 𝑋𝑡𝑌𝑡)2 ≤ (∑𝑛𝑡=1 𝑋𝑡²) (∑𝑛𝑡=1 𝑌𝑡²)

Exercice 3 : Soit l’équation : Log (Hi) = a1+ a2 log (Ri) + εi, 1≤i≤37 chefs de ménage avec
H : dépenses d’habillement
R : revenu
Après estimation des paramètres par la méthode des moindres carrés ordinaires, on obtient :
(â2 = 0,95 ; σ â2 = 0,07 ; R2 = 0,87 = 87%)

1) 0Interpréter la valeur du R2
𝐻0: 𝑎2 = 1
2) Tester au seuil α = 5% l’hypothèse {
𝐻1: 𝑎2 ≠ 1
Donner la signification économique de ce test.

Exercice 4 : On considère la fonction de production de type Cobb Douglas

Log (Qt) = β1 + β2log (Kt) + β3Log (Lt) + εt

1975≤ t ≤ 1994 ; n = 20
Q : production (endogène)
K : facteur capital
L : facteur travail, K et L exogènes

Après estimation des paramètres par la méthode des moindres carrés ordinaire, on obtient les
résultats suivants :

1
Log (Qt) = 1,899 + 0,342log (Kt) + 0,405Log (Lt)
(0,06) (0,048) (0,031)
2
n = 20, R = 0,9842 = 98,42% ; (.) : écarts types estimés.
1) Interpréter la valeur du R2
2) Donner une interprétation économique des estimations des paramètres β2 et β3
3) Quelles sont les variables qui ont une influence significative sur la production ? α =
5%
4) Tester au seuil α = 5%, l’hypothèse H0 : β2 + β3 = 1 contre H0 : β2 + β3 ±1,
on donne σ β2 + β3 = 0,0235
5) Tester au seuil α = 5%, la significativité globale du modèle ;

Exercice 5 : On considère la fonction d’importation du Sénégal suivante :

Log (IMPORTt) = a + b log (PIBRt) + εt , 1962≤ t ≤ 1995 ; n = 34 années
Après estimation des paramètres par la méthode MCO, on trouve :
â= 0.65, b = 0.75, R2 = 0.87, DW = 1.06, SCR = 0.134
1) Interpréter économiquement l’estimation du paramètre b ;
2) Interpréter la valeur de R2
3) Tester au seuil α = 5%, l’hypothèse de corrélation des erreurs ;
4) Effectuer au seuil α = 5%, l’hypothèse d’homoscédasticité des erreurs (White) ;
R2w = 0,1552
5) On considère la sous période 1 : 1962 à 1973, k = 2 (nombre de paramètres)
Sous période 1 : 1962 à 1973 Sous période 2 : 1974 à 1995
L’estimation par les MCO L’estimation par les MCO
â = 6.5 â = 1.08
b = -0.12 b = 0.69
SCR1 = 0.016 SCR2 = 0.063
n1= 12 n2 = 22
Tester au seuil α = 5%, la stabilité de la fonction d’importation du Sénégal
6) Prévoir la variable importation pour 1996 si log (PIBR1996) = 7.57