Ezzeddine

IHEC-Carthage DELHOUMI

4IHEC CARTHAGE 2023/2024

ECONOMETRIE
TD n°1
3 Finance

Exercice 1

Soit un échantillon de 20 individus dont le poids (𝑥𝑖 ) et la taille (𝑦𝑖 ) sont donnés dans le tableau
suivant.

Tableau : Poids et tailles de 20 individus.

Obs.  (cm)  (Kg) Obs  (cm)  (Kg)
1 155 60 11 180 75
2 162 61 12 175 76
3 157 64 13 173 78
4 170 67 14 175 80
5 164 68 15 179 85
6 162 69 16 175 90
7 169 70 17 180 96
8 170 71 18 185 96
9 178 72 19 189 98
10 173 73 20 187 101

On suppose que les variables 𝑦𝑖 et 𝑥𝑖 sont liées par :

𝑦𝑖 = 𝑎 + 𝑏𝑥𝑖 + 𝑢𝑖 avec 𝑢𝑖 ↝ 𝑖𝑖𝑑(0, 𝜎 2 )

Questions :

Utiliser Excel pour :

1) Calculer
a) les moyennes empiriques et les variances empiriques du poids et de la taille,
b) la covariance et la corrélation linéaire simple entre le poids et la taille,
c) le coefficient de corrélation linéaire simple entre le poids et la taille (𝜌𝑥𝑦 ).
2) Estimer par les MCO les paramètres du modèle.
3) Calculer la SCT, La SCE et La SCR.
2
4) Calculer le coefficient de détermination R². Comparer le R² et le 𝜌𝑥𝑦 .
5) Calculer les valeurs ajustées de la taille (𝑦̂𝑖 ).
6) Calculer le vecteur des résidus (𝑢̂𝑖 )..
7) Représenter graphiquement le vecteur des résidus. Interpréter le graphique.

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Exercice 2

Afin d’étudier comment varie les coûts de maintenance 𝒚 (exprimé en dinars) d’un tracteur
en fonction de l’âge 𝒙 (exprimé en mois) de celui-ci on collecté les données suivantes :
On vous donne les informations suivantes :
𝑇 = 15 Mois
∑ 𝑥𝑡 = 362 ; ∑ 𝑦𝑡 = 9380

∑(𝑥𝑡 − 𝑥̅ )2 = 3753,73 ; ∑(𝑦𝑡 − 𝑦̅)2 = 626973,33

∑(𝑥𝑡 − 𝑥̅ ) (𝑦𝑡 − 𝑦̅) = 47999,33

On suppose que les variables 𝑦𝑡 et 𝑥𝑡 sont liées par :

𝑦𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑥𝑡 + 𝑢𝑡 avec 𝑢𝑡 ↝ 𝑖𝑖𝑑(0, 𝜎 2 )

A/ Calculer :
1) les estimateurs des MCO 𝑎̂ 𝑒𝑡 𝑏̂ de a et b
2) le coefficient de détermination R²
3) l’estimation 𝜎̂ 2 de ²
4) les écarts - types estimés de 𝑎̂ 𝑒𝑡 𝑏̂

B/ On complète le modèle en admettant la normalité des 𝑢𝑡

1) Déterminer un intervalle de confiance pour b au niveau 95 %
2) on veut tester au risque 5%:
𝐻 :𝑏 = 0
{ 0
𝐻1 : 𝑏 ≠ 0

3) La direction de maintenance utilise un b égal à 15. Le nouveau résultat obtenu

confirme-t-il cette valeur au risque 5 %. Dans le cas où cette valeur serait infirmée
quelle nouvelle valeur choisir ?
4) Comment testez-vous l’hypothèse : le coût de maintenance est fonction croissante de
l’âge du tracteur ?
5) Donner un intervalle de prévision à 95 % pour le coût de maintenance
correspondant à un tracteur de 4 ans.

Exercice 3

On dispose de 16 observations portant sur deux variables 𝑦 et 𝑥 et on retient comme

modèle explicatif :
∆𝒚𝒕 = 𝒂 + 𝒃∆𝒙𝒕 + 𝒖𝒕 ; (∆𝒚𝒕 = (𝒚𝒕 − 𝒚𝒕−𝟏 )) où 𝒖𝒕 est une perturbation vérifiant les
hypothèses classiques de la méthode des MCO.
Le résultat de l’ajustement est :
̂𝒕 = 𝟎, 𝟐𝟔𝟕 + 𝟎, 𝟓𝟗𝟓∆𝒙𝒕
∆𝒚
(0,133) (0,12)

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Déterminer un intervalle de confiance à 90 % pour b.

NB : Les chiffres entre parenthèses sont les écarts-types estimés des paramètres.

Exercice 4

L’analyse d’une série temporelle de 12 ans concernant la demande d’habillement 𝑦 en

fonction du revenu 𝑥 des ménages a conduit à :

̂
Log (𝑦𝑡 ) = 0,65 + 1,1 Log(𝑥𝑡 )
(0,11) (0,07)
Peut-on dire que l’élasticité de la demande d’habillement soit égale à l’unité ?

Exercice 5

Le modèle d’importation suivant a été établi à partir d’une chronique de 10 années :

𝑦̂𝑡 = −54,07 + 0,252 𝑥t ; R² = 0,96

(11,96) (0,009)
Où 𝑦t et 𝑥t désignent, respectivement, les importations et la production industrielle brute.
1) Peut-on affirmer que la propension marginale à importer est significativement différente de
zéro au risque 1 % ?
2) Les services de la planification utilisant une propension marginale à importer de 0,23. Le
nouveau résultat obtenu confirme-t-il cette valeur au risque 5 % ? Dans le cas où cette valeur
serait infirmée quelle nouvelle valeur choisir ?

Exercice 6 :

On considère le modèle suivant :

𝑦𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑥𝑡 + 𝑢𝑡 avec 𝑢𝑡 un terme d’erreur vérifiant les hypothèses classiques de la méthode

des MCO. Sur la base de 20 observations on a trouvé les résultats suivants :
𝑥̅ = 3 , 𝑦̅ = 25 et SCR = 1300,5
pour 𝑥21 = 2 on donne l’intervalle de prévision de niveau 90 % pour 𝑦21 :

[12,66 ; 47,34 ]
𝑝
1) Déterminer la prévision ponctuelle 𝑦21 de 𝑦21
2) ̂
Déterminer 𝑎̂ 𝑒𝑡 𝑏 les estimateurs de a et b respectivement.
3) Déterminer l’écart type estimé 𝜎𝑒𝑝 de l’erreur de prévision.
4) Déterminer l’écart type estimé de b.
5) Construire un intervalle de confiance de niveau 90 % pour b.

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Exercice 7 :

Soit le modèle linéaire suivant :

𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑥𝑡 + 𝜀𝑡 , 𝑡 = 1 … 𝑇
On pose 𝒎𝒙𝒙 = ∑(𝒙𝒕 − 𝒙 ̅ )𝟐 , 𝒎𝒚𝒚 = ∑(𝒚𝒕 − 𝒚̅)𝟐 et 𝒎𝒙𝒚 = ∑(𝑥𝑡 − 𝑥̅ ) (𝑦𝑡 − 𝑦̅)

Questions :

𝑚
1) Montrer que . 𝑅2 = 𝛽̂ 2 𝑚𝑥𝑥
𝑦𝑦
2) Sur la base de 22 observations on a trouvé :
𝑚𝑦𝑦 = 800 , 𝑚𝑥𝑥 = 20 , 𝑅2 = 0,90 , 𝑥̅ = 3 et 𝛼̂ = 1.

2-a) Construire un intervalle de confiance de niveau 95% pour 𝜷.

2-b) Tester au seuil 5 %
𝐻 : 𝛽 = 6,5
{ 0
𝐻1 : 𝛽 > 6,5

2-c) sachant que pour la période t = 23 𝒙 prend la valeur 2. Construire un intervalle de prévision
de niveau 95% pour 𝒚𝟐𝟑.

Exercice 8 :

On considère le modèle suivant :

𝑦𝑡 = 𝑏𝑥𝑡 + 𝑢𝑡
1) Déterminer 𝑏̂ l'estimateur des MCO de b ;
2) En réalité le vrai modèle est
𝑦𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑥𝑡 + 𝑒𝑡 où 𝑒𝑡 vérifie les hypothèses classique des MCO.
2-a) Montrer que 𝑏̂ est biaisé
2-b) Donner une condition nécessaire et suffisante pour que 𝑏̂ soit sans biais.