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𝑦𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑥𝑡 + 𝑐𝑧𝑡 + 𝜀𝑡
Où 𝜀𝑡 est un terme d’erreur vérifiant les hypothèses classiques des MCO et 𝑋 = (𝑒, 𝑥, 𝑧) la
matrice des variables explicatives y compris la constante (𝑒 étant le vecteur dont toutes les
composantes sont égales à 1).
25 0 0 0,04 0 0
(𝑋 ′ 𝑋) = ( 0 25 ′ −1
−15) , (𝑋 𝑋) = ( 0 0,4 0,6) 𝑒𝑡 𝑌 ′ 𝑌 = ∑ 𝑦𝑡2 = 1687
0 −15 10 0 0,6 1
𝑦𝑡 = 8 + 𝑥𝑡 – 𝑧𝑡 + 𝜀̂𝑡
Partie 1 :
25 0 0 8 200 ∑ 𝑦𝑡
′
1) 𝑋 𝑌 = (𝑋 ′ 𝑋)𝛽̂ = ( 0 25 −15) ( 1 ) = ( 40 ) = (∑ 𝑥𝑡 𝑦𝑡 )
0 −15 10 −1 −25 ∑ 𝑧𝑡 𝑦𝑡
200
2) T=25, 𝑥̅ = 𝑧̅ = 0 𝑒𝑡 𝑦̅ = =8
25
∑ 𝑥𝑡 𝑧𝑡 −15
3) 𝜌𝑥𝑧 = = = −0,9486
√∑ 𝑥𝑡2 ∑ 𝑧𝑡2 √25×10
Partie 2 :
𝑦𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑥𝑡 + 𝑢𝑡 (1)
∑ 𝑥𝑡 𝑦𝑡 40
𝑏̂ = = = 1,6 𝑒𝑡 𝑎̂ = 𝑦̅ = 8
∑ 𝑥𝑡2 25
1
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3) Détermination du R² et de 𝜎̂ 2 .
𝑆𝐶𝐸 𝑆𝐶𝑅
𝑅2 = =1− = 0,7356
𝑆𝐶𝑇 𝑆𝐶𝑇
𝑆𝐶𝑅 23
𝜎̂ 2 = = =1
𝑇 − 2 25 − 2
2
̂
𝜎 1
𝜎̂𝑏̂2 = = = 0,04 𝑒𝑡 𝜎̂𝑏̂ = √0,04 = 0,2
∑ 𝑥𝑡2 25
𝐻0 : 𝑏 = 0 𝑏̂
{ , 𝑡𝑐 = |𝜎̂ | = 8 > 𝑡5% (23) = 2,0687 → 𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑒 𝐻1 , x est une variable
𝐻1 : 𝐵 ≠ 0 ̂
𝑏
pertinente.
(𝑥26 − 𝑥̅)2
1 1 𝑥226 1 12
̂ 2𝑒𝑝
𝜎
2
= 𝜎̂ (1 + + 2
̂ (1 + +
=𝜎 ) = 1. (1 + + ) = 1,08
𝑇 ∑(𝑥𝑡 − 𝑥̅ )2 𝑇 ∑ 𝑥𝑡2 25 25
Partie 3 :
1) Détermination des
200
𝑆𝐶𝐸 = 𝛽 ′ 𝑋 ′ 𝑌 − 𝑇𝑦̅ 2 = (8,1, −1) ( 40 ) − 25 × 82 = 65.
−25
𝑆𝐶𝑅 = 𝑆𝐶𝑇 − 𝑆𝐶𝐸 = 87 − 65 = 22
𝑆𝐶𝐸 𝑆𝐶𝑅 65
𝑅 2 = 𝑆𝐶𝑇 = 1 − 𝑆𝐶𝑇 = 87 = 0,7471
𝑆𝐶𝑅 22
𝜎̂ 2 = = =1
𝑇−3 22
2
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𝐻0 : 𝑏 = 0 𝑏̂ 1
{ , 𝑡𝑐 = |̂ | = | | = 1,581 < 𝑡5% (22) = 2,0739 → 𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑒 𝐻0
𝐻1 : 𝑏 ≠ 0 𝜎 ̂
𝑏 0,6324
x n’a pas d’effet sur y.
𝐻 :𝑐 = 0 𝑐̂ −1
{ 0 , 𝑡𝑐 = |𝜎̂ | = | 1 | = 1 < 𝑡5% (22) = 2,0739 → 𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑒 𝐻0
𝐻1 : 𝑐 ≠ 0 𝑐̂
𝑏̂ + 𝑐̂ − 0,1 1 − 1 − 0,1
𝑡𝑐 = || || = | | = 0,062 < 𝑡5% (22) → 𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑒 𝐻0
√0,4 + 1 + 2 × 0,6
2 2
̂ (𝑏̂, 𝑐̂ )
√𝜎̂𝑏̂ + 𝜎̂𝑐̂ + 2𝑐𝑜𝑣
𝑇−𝐾 𝑅2 22 0,7471
𝐹𝑐 = . 1−𝑅² = . 1−0,7471 = 32,5 > ℱ5% (2,22) = 3,44 → 𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑒 𝐻1
𝑘 2
Le modèle est globalement significatif.
Pour cela, on n’a pas intérêt à introduire z simultanément avec x dans le modèle.
Partie 4 :
1) Sachant que ∑(𝜀̂𝑡 − 𝜀̂𝑡−1 )2 = 21, y -a-t-il auto corrélation d'ordre 1 des erreurs ?
Donner une estimation de ρ. En effet,
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𝐷𝑊
𝜌̂ = (1 − ) = 0,5227
2
2) Test de l'hétéroscédasticité des erreurs :
𝐻 : 𝐴𝑏𝑠𝑐𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑′ ℎé𝑡é𝑟𝑜𝑠𝑐é𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡é
{ 0
𝐻1 : 𝑃𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑 ′ ℎé𝑡é𝑟𝑜𝑠𝑐é𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡é
Test de Gauldfeld-Quandt :
𝑆𝐶𝑅2 11
𝐹𝑐 = = = 1,222 ≤ ℱ5% (8,8) = 3,44 → 𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑒 𝐻0
𝑆𝐶𝑅1 9
Exercice :
2)
• Test de différence au niveau de la constante :
𝐻0 : 𝑎1 = 𝑎2 𝐻 :𝛽 = 0 𝛽̂1 −9,2976
{ ⇔ { 0 1 , 𝑡𝑐 = | | = | | = 4,5416 > 𝑡5% (26)
𝐻1 : 𝑎1 ≠ 𝑎2 𝐻1 : 𝛽1 ≠ 0 𝜎̂𝛽̂1 2,0472
= 2,055 → 𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑒 𝐻1
Il y a une différence significative au niveau de la constante des modèles des deux régions.
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𝐻 : 𝑏 = 𝑏2 𝐻 :𝛽 = 0 𝛽̂3 0,0021
{ 0 1 ⇔ { 0 3 , 𝑡𝑐 = | | = | | = 0,525 ≤ 𝑡5% (26) = 2,055
𝐻1 : 𝑏1 ≠ 𝑏2 𝐻1 : 𝛽3 ≠ 0 𝜎̂𝛽̂3 0,004
→ 𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑒 𝐻0
Il n’y a pas de différence au niveau de la pente : la quantité vendue affecte le prix de vente de
la même façon dans les deux régions.