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Exercice 1 :
A)
1 1 9380 362
𝑎̂ = 𝑦̅ − 𝑏̂𝑥̅ = ∑ 𝑦𝑡 − 𝑏̂ ∑ 𝑥𝑡 = − 12,787 = 316,74
𝑇 𝑇 15 15
2) Le coefficient de détermination 𝑅 2 ?
𝑆𝐶𝐸 613762,516
𝑅2 = = = 0,978
𝑆𝐶𝑇 626973,33
3) l’estimation 𝜎̂ 2 de ² est :
1 𝑥̅ 2 1 582.417
𝜎̂𝑎2̂ 2
= 𝜎̂ ( + 2
) = 1016,216 ( + ) = 225,42
𝑇 ∑(𝑥𝑡 − 𝑥̅ ) 15 3753,73
𝜎̂ 2 1016,216
𝜎̂𝑏̂2 = 2
= = 0,27 ⇒ 𝜎̂𝑏̂ = 0,52
∑(𝑥𝑡 − 𝑥̅ ) 3753,73
B)
𝐼(𝑏) = 𝑏̂ ± 𝑡. 𝜎̂𝑏̂ = [12,787 − 2,16 .0,52 ; 12,787 + 2,16 .0,52] = [11,66 ; 13,91]
1
IHEC Carthage TD d'Économétrie Ezzeddine DELHOUMI
𝐻 :𝑏 = 0
{ 0
𝐻1 : 𝑏 ≠ 0
0 ∉ 𝐼(𝑏) ⇒ 𝑂𝑛 𝑟𝑒𝑗𝑒𝑡𝑡𝑒 𝐻0
𝐻 :𝑏 ≤ 0
{ 0
𝐻1 : 𝑏 > 0
𝑏̂ 12,787
𝑡𝑐 = | |=| | = 24,59 > 𝑡(13) = 1,77 ⇒ 𝑂𝑛 𝑟𝑒𝑗𝑒𝑡𝑡𝑒 𝐻0
𝜎̂𝑏̂ 0,52
𝑃
𝑦48 = 𝑎̂ + 𝑏̂. 48 = 316,74 + 12,787 × 48 = 930,516
2 2
1 (48 − 𝑥̅ )2
𝜎̂𝑒𝑝 = 𝜎̂ (1 + + ) = 1238,175 ⇒ 𝜎̂𝑒𝑝 = 35,187
𝑇 ∑(𝑥𝑡 − 𝑥̅ )2
𝑃
𝐼(𝑦48 ) = 𝑦48 ± 𝑡. 𝜎̂𝑒𝑝 = [854,510 ; 1006.521]
Exercice 2 :
On a estimé le modèle suivant par la méthode des MCO:
∆𝒚𝒕 = 𝒂 + 𝒃∆𝒙𝒕 + 𝒖𝒕
2
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Exercice 3:
L’analyse d’une série temporelle de 12 ans concernant la demande
d’habillement 𝑦 en fonction du revenu 𝑥 des ménages a conduit à :
̂𝑡 ) = 0,65 + 1,1 Log(𝑥𝑡 )
Log(𝑦
(0,11) (0,07)
Réponse:
𝐻 :𝑏 = 1
{ 0
𝐻1 : 𝑏 ≠ 1
𝑏̂ − 1 1,1 − 1
𝑡𝑐 = | |=| | = 1,428 ≤ 𝑡5% (10) = 2,22 ⇒ on accepte 𝐻0
𝜎̂𝑏̂ 0,07
Exercice 4:
Le modèle d’importation suivant a été établi à partir d’une chronique de 10 années :
(11,96) (0,009)
𝐻0 : 𝑏 = 0
1) {
𝐻1 : 𝑏 ≠ 0
𝑏̂ 0,252
𝑡𝑐 = | | = | | = 28 > 𝑡1% (8) = 3,35 ⇒ on rejette 𝐻0
𝜎̂𝑏̂ 0,009
𝐻 : 𝑏 = 0,23
2) { 0
𝐻1 : 𝑏 ≠ 0,23
3
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Exercice 5:
On considère le modèle suivant :
𝑥̅ = 3 , 𝑦̅ = 25 et SCR = 1300,5
[12,66 ; 47,34 ]
𝑝
1) La prévision ponctuelle 𝑦21 de 𝑦21 :
𝑝
L'intervalle de prévision de 𝑦21 est 𝑦21 ± 𝑡. 𝜎̂𝑒𝑝 alors
𝑝 𝑝
𝑝 𝑝 𝑝 𝑝 (𝑦21 +𝑡.𝜎
̂𝑒𝑝 )+(𝑦21 −𝑡.𝜎
̂𝑒𝑝 )
(𝑦21 + 𝑡. 𝜎̂𝑒𝑝 ) + (𝑦21 − 𝑡. 𝜎̂𝑒𝑝 ) = 2. 𝑦21 ⇔ 𝑦21 = =
2
47,34+12,66
= 30
2
2) Déterminons 𝑎̂ 𝑒𝑡 𝑏̂ les estimateurs de a et b.
On a:
(1) 𝑎̂ = 𝑦̅ − 𝑏̂𝑥̅ ⇔ 𝑎̂ + 𝑏̂ 𝑥̅ = 𝑦̅ 𝑒𝑡
𝑝 𝑝
(2) 𝑦21 = 𝑎̂ + 𝑏̂𝑥21 ⇔ 𝑎̂ + 𝑏̂𝑥21 = 𝑦21
On aura un système de 2 équations à 2 inconnus.
̂ 𝑎̂ = 40
{𝑎̂ + 3𝑏 = 25 ⇒ { ̂
̂
𝑎̂ + 2𝑏 = 30 𝑏 = −5
3) l’écart type estimé 𝜎̂𝑒𝑝 de l’erreur de prévision:
on a:
𝑝
𝑝 𝑦21 −12,66 30−12,66
𝑦21 − 𝑡. 𝜎̂𝑒𝑝 = 12,66 ⇔ 𝜎̂𝑒𝑝 = = = 10
𝑡 1,734
2
⇔ 𝜎̂𝑒𝑝 = 100
4) l’écart type estimé 𝜎̂𝑏̂ de 𝑏̂.
̂2
𝜎 𝑆𝐶𝑅 1300,5
On a: 𝜎̂𝑏̂2 = ∑(𝑥 2
, avec 𝜎̂ 2 = 𝑇−2 = = 72.25 et
𝑡 −𝑥̅ ) 18
2
1 (𝑥21 − 𝑥̅ )2 (𝑥21 − 𝑥̅ )2
𝜎̂𝑒𝑝 = 𝜎̂ 2 (1 + + ) ⇔ ∑(𝑥𝑡 − 𝑥̅ ) 2
= 2
𝑇 ∑(𝑥𝑡 − 𝑥̅ )2 𝜎̂𝑒𝑝 1
( 2 − 1 − T)
𝜎̂
4
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∑(𝑥𝑡 − 𝑥̅ )2 = 2,993 ≃ 3
72,25
𝜎̂𝑏̂2 = = 24,08 ⇔ 𝜎̂𝑏̂ = √24,08 = 4,907
3
Exercice 6:
̅) 𝟐 ,
On pose 𝒎𝒙𝒙 = ∑(𝒙𝒕 − 𝒙 ̅)𝟐 et 𝒎𝒙𝒚 = ∑(𝑥𝑡 − 𝑥̅ ) (𝑦𝑡 − 𝑦̅)
𝒎𝒚𝒚 = ∑(𝒚𝒕 − 𝒚
𝑚
1) Montrons que . 𝑅 2 = 𝛽̂ 2 𝑚 𝑥𝑥 , En effet,
𝑦𝑦
= 𝛽̂ 2 ∑(𝑥𝑡 − 𝑥̅ )2 = 𝑆𝐶𝐸
𝑆𝐶𝐸 𝛽̂ 2 ∑(𝑥𝑡 − 𝑥̅ )2 𝒎𝒙𝒙
𝑅2 = = 𝟐
= 𝛽̂ 2
𝑆𝐶𝑇 ∑(𝒚𝒕 − 𝒚̅) 𝒎𝒚𝒚
𝐼(𝛽) = 𝛽̂ ± 𝑡. 𝜎̂𝛽̂
Prenons le cas où 𝛽̂ = 6
2
𝑆𝐶𝑅 𝑆𝐶𝑇(1 − 𝑅 2 ) 𝒎𝒚𝒚 (1 − 𝑅 2 ) 800(1 − 0,9)
𝜎̂ = = = = =4
𝑇−2 𝑇−2 𝑇−2 22 − 2
𝜎̂ 2 4
𝜎̂𝛽̂2 = = = 0,2 ⇔ 𝜎̂𝛽̂ = √0,2 = 0,447
𝒎𝒙𝒙 20
5
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𝐻0 : 𝛽 = 6,5
{
𝐻1 : 𝛽 > 6,5
𝛽̂ − 6,5 6 − 6,5
𝑡𝑐 = | |=| | = 1,118 < 𝑡10% (20) = 1,724 ⇒ 𝑂𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑒 𝐻0
𝜎̂𝛽̂ 0,447
2 2
1 (𝑥23 − 𝑥̅ )2 1 (2 − 3)2
𝜎̂𝑒𝑝 = 𝜎̂ (1 + + ) = 4 (1 + + ) = 4,381
𝑇 𝒎𝒙𝒙 22 20
Exercice 7 :
On considère le modèle suivant :
𝑦𝑡 = 𝑏𝑥𝑡 + 𝑢𝑡
∑ 𝑥𝑡 𝑦𝑡
𝑏̂ =
∑ 𝑥𝑡2
2) En réalité le vrai modèle est 𝑦𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑥𝑡 + 𝑒𝑡 où 𝑒𝑡 vérifie les hypothèses
classique des MCO.
2-a) Montrons que 𝑏̂ est biaisé. En effet,
∑ 𝑥𝑡 𝑦𝑡 ∑ 𝑥𝑡 (𝑎 + 𝑏𝑥𝑡 + 𝑒𝑡 ) 𝑎 ∑ 𝑥𝑡 ∑ 𝑥𝑡 𝑒𝑡
𝑏̂ = = = + 𝑏 +
∑ 𝑥𝑡2 ∑ 𝑥𝑡2 ∑ 𝑥𝑡2 ∑ 𝑥𝑡2
𝑎 ∑ 𝑥𝑡
𝐸(𝑏̂) = 𝑏 +
∑ 𝑥𝑡2
𝑎 ∑ 𝑥𝑡
𝑏̂ est biaisé du biais = ∑ 𝑥𝑡2
2-b) la condition nécessaire et suffisante pour que 𝑏̂ soit sans biais est:
𝑎 ∑ 𝑥𝑡 = 0 ⇔ 𝑎 = 0 𝑜𝑢 ∑ 𝑥𝑡 = 0