Méthodes Econométriques : Semestre 6

Département Sciences Economiques et Gestion

TD 1
Questions du cours
1) Qu’est ce que l’économétrie ?

2) Quels sont les objectifs de l’économétrie ?

3) Quelle est la différence entre un modèle économique et un modèle économétrique ?

4) Pourquoi l’ajout du terme dans un modèle économétrique ?

5) Quel est le principe de la nouvelle méthodologie économétrique ?

6) A quoi sert la régression linéaire ? et quelle est la différence entre une régression linéaire
simple et une régression linéaire multiple ?

Exercice 1
Soit le modèle suivant : = + +

∑ ( )( ) ∑
1) Sachant que : = montrer que : =
∑ ( )² ∑

2) Etant données les quantités suivantes :

∑ = 362 ; ∑ = 12490 ; ∑ = 938 ; ∑ = 64926 ; ∑ = 27437

a) Donner la droite de régression de X en fonction de Y.

b) Donner la droite de régression de Y en fonction de X.

Exercice 2
La table ci-dessous présente les résultats de deux épreuves A et B passées par douze personnes :

Epreuve A 3 4 6 7 9 10 9 11 12 13 15 4
Epreuve B 8 9 10 13 15 14 13 16 13 19 6 19

1) Représenter le nuage de point.

2) Déterminer la droite de régression.
3) Calculer le coefficient de détermination. Commenter.
4) Proposer une solution et recalculer le coefficient de détermination.

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Département Sciences Economiques et Gestion

Problème :
La table de données contient les résultats du sondage d'une agence de voyage qui souhaite améliorer
les stratégies de recommandation de ses clients.

1) Représenter le nuage des points. Commenter.

N Age (X) Dépenses (Y)
2) Donner le modèle économétrique correspondant à ces 1 49 95
variables. 2 15 104
3 43 91
3) Estimer les coefficients du modèle.
4 45 98
2
4) Calculer le R . Commenter 5 40 94
6 35 107
5) Comment peut-on améliorer le modèle ?. Autrement
7 42 96
dit, quelle est la stratégie à suivre par l’agence de
8 38 108
voyage ?
9 46 98

6) Donner le modèle proposé. 10 30 108

11 52 101
a) Calculer les coefficients du modèle proposé. 12 55 89
13 42 96
b) Calculer la variance de l’erreur .
14 25 105
c) Tester la significativité des paramètres ( = 5%). 15 35 107
16 35 106
d) Calculer le coefficient de détermination.
17 35 105
Commenter.
18 27 105
e) Tester la significativité globale de la régression 19 48 97
( = 5%). 20 37 109
21 45 94
f) Donner l’intervalle de confiance des coeficients de
22 19 103
la régression, de la variance de l’erreur et de la
23 57 103
droite de régression.
24 55 94
g) Quelle est la prévision des dépenses d’un nouveau 25 34 108
client ayant 50 ans ? Et celui qui a 25 ans ? 26 39 108

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Département Sciences Economiques et Gestion

TD 2
Questions de cours
1) Quelle est la différence entre le coefficient de détermination R² et la statistique F ? .................................
............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2) Pourquoi le calcul de R² ajusté dans le cas d’une régression linéaire multiple ? .......................................
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Exercice
Soit la table de données ci-dessous :
1) Tracer le nuage de points. Commenter.
99 Age (X) Dépenses (Y)
98
40 94
97
42 96
96
Dépenses

95 42 96
94 43 91
93 45 94
92
45 98
91
46 98
90
0 10 20 30 40 50 60 48 97
Age
49 95

Commentaire : ....................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

v 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,05 12,706 4,303 3,182 2,776 2,571 2,447 2,365 2,306 2,262 2,228

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2) Compléter le tableau suivant et calculer les différentes quantités :

Age (X) Dépenses (Y) - -

40 94
42 96
42 96
43 91
45 98
45 94
46 98
48 97
49 95

Formule Application numérique

Commentaire : ...................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

R²

Commentaire : ...................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Commentaire : ...................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

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Département Sciences Economiques et Gestion

TD 3
Questions de cours
1) A quoi sert l’économétrie ?

2) Vrai ou Faux (Corriger l’erreur si l’expression est fausse) :

a. Un modèle économique est un modèle économétrique qui intègre une variable aléatoire appelée
perturbation, bruit ou erreur.

b. La perturbation est définie comme une variable observable.

c. Un modèle économique est l'expression mathématique simplifiée d'une certaine théorie

économique.

d. Les paramètres des modèles économétriques sont connus.

3) Citer les propriétés des estimateurs des MCO.

Exercice 1
Soit la table de données suivante :

Rendement (x) 16 18 23 24 28 29 26 31 32 34

Engrais (y) 20 24 28 22 32 28 32 36 41 41

1) Tracer le nuage de points. Commenter.

2) Donner le modèle économétrique correspondant.

3) Estimer les coefficients du modèle. Déduire la ligne de la régression.

4) Calculer la variance de l’erreur .

5) Calculer le coefficient de détermination. Commenter.

6) Est-ce que la variable X est une variable explicative de Y ? Justifier.

7) Donner l’intervalle de confiance des paramètres de la régression.

8) Quelle est la quantité d’engrais nécessaire pour avoir un rendement qui est égal à 40 ?

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Exercice 2

Soit le modèle linéaire multiple suivant : = + + +

N Y X1 X2
1 12 2 45
1) Mettre le modèle sous forme matricielle en précisant les
2 14 1 43
dimensions de chaque matrice.
3 10 3 43

2) Etant donnée la matrice (X X) : 4 16 6 47

5 14 7 42
12,461 -0,315 -0,264
-0,315 0,0232 0,005 6 19 8 41
-0,264 0,005 0,006 7 21 8 32
8 19 5 33
Estimer les paramètres du modèle.

Annexe : Table de Student

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