NOM :

PRENOM :
SERIE TD :

L3 Partiel de TD : Économétrie
Lundi 29 Novembre 2021– Durée :

1H30

Aucun document autorisé

Pas de machines programmables

Les résultats : Arrondir à 3 chiffres après la virgule

Le risque de première espèce lorsqu’il n’est pas précisé est de : p = 5%

VOUS DEVEZ COMPOSER DIRECTEMENT SUR LE SUJET

Un institut de statistique désire étudier la relation entre le prix du pétrole (Yt), la consommation
des énergies renouvelables destinée au secteur du transport (X1t) et la consommation des
énergies renouvelables destinée au secteur de l’électricité (X2t).
On dispose de données mensuelles sur la période de Janvier 1990 à Décembre 2020. Vous
disposez des informations suivantes :

On donne par ailleurs :

∑12:2020 2
𝑡=01:1990(𝑒𝑡+1 − 𝑒𝑡 ) =15408,33027

1
 372 19699,938 4794,873
(X′X)= (19699,938 1861213,93815 326307,875768)
4794,873 326307,875768 70628,514719

0,033929 0,000235 −0,003391

-1
(X′X) = ( 0,000235 4,459546 𝐸 − 06 −0,000037)
−0,003391 −0,000037 0,000413

16226,07
(X′ Y) = (1211593,25462)
226165,50523

2
1) Estimer les paramètres du modèle.

3
2) Tester la significativité des paramètres du modèle. Interpréter.

4
3) Donner un intervalle de confiance de σ𝜖 ² sachant que :

𝛘2𝑝 (369) =317.2112219

2

2
𝛘1− 𝑝 (369) = 423,6303781
2

5
4) Construire le tableau de l’analyse de la variance.

6
5) Tester la normalité des résidus sachant que : Skewness2= 0,1214013743 et Kurtosis
= 4.170757. Conclure.

7
6) Tester l’autocorrélation des résidus. Conclure.

8
9
7) Tester l’homoscédasticité des résidus. Conclure.

10
8) Tester la colinéarité à partir du test des valeurs propres.

11