INSTITUT SUPERIEUR D’ECONOMIE ET DE MANAGEMENT

Université Nice-Sophia-Antipolis

ANNEE UNIVERSITAIRE 2019 – 2020

1ère SESSION – 1er SEMESTRE

FILIERE : Economie-Gestion Année d'Etude : L3

Intitulé précis de la matière (conforme au Régime des Examens) : Econométrie

Durée : 2h00 Groupe :

Nom de l'Enseignant auteur du sujet : LAFFINEUR Catherine

Type d’épreuve :

SUJET

Matériels autorisés : Calculatrice non programmable

Documents autorisés : NON
Si OUI, lesquels :

Campus Universitaire Saint Jean D’Angely

24 Avenue des Diables Bleus - 06357 NICE Cedex 04 - Tél. : 04. 92. 00. 12. 22.
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PARTIE I - Questions de cours (5 points, 30 minutes)

a- Expliquez le problème d’endogénéité. Ce problème affecte-t-il le biais ou l’efficacité de

l’estimateur ? Identifiez quel(s) indicateur(s) peuvent être utilisés pour corriger ce
problème. (2 points)

b- Soit un modèle linéaire de la forme y=𝑏 + 𝑏 𝑥 + 𝑢 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑖 = 1, … , 𝑁. Donnez un

estimateur BLUE pour 𝑏 et 𝑏 en prenant soin de les démontrer. (2 points)

c- Donnez l’expression de l’estimateur des MCG. Montrez que l’estimateur est sans biais
et déterminez sa variance. (2 points)

PARTIE II- Exercices (15 points, 1h30 minutes)

Les exercices suivants sont sous forme de questions à choix multiples. Chaque bonne réponse
vaut 1 point.

Exercice 1- Interprétation des résultats :

On s’intéresse aux déterminants de la croissance de la population des pays. Pour cela nous
disposons d’une base de données en coupe instantanée sur 68 pays. Nous régressons la
croissance de la population (popgrowth) en fonction de 2 variables :

- Lexp : l’espérance de vie à la naissance

- Develope : une variable qui vaut 1 si le pays est un pays développé et 0 sinon

Les résultats sont reportés dans le tableau suivant (modèle 1):

Question 1 : Quelle est la nature de la variable develope et la nature des données

a) Les données sont en coupe et la variable est en panel
b) Les données sont en coupe et la variable est dichotomique
c) Les données sont en panel et la variable est continue
d) Les données sont continues et la variable est dichotomique

Question 2 : Quels sont les coefficients significatifs au seuil de 5%

a) Aucun
b) Tous
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c) Lexp
d) Develope

Question 3- Comment interpréter le coefficient associé à la variable lexp ?

a) Une augmentation de 1% de l’espérance de vie à la naissance réduit la croissance de
5.8%
b) Une augmentation de 1% de l’espérance de vie à la naissance réduit la croissance de
0.058 euros
c) Une augmentation d’une année d’espérance de vie à la naissance réduit la
croissance de 0.058 euros
d) Une augmentation d’une année d’espérance de vie réduit la croissance de 5.8%

L’effet de l’espérance de vie sur la croissance peut être différent pour un pays développé et un
pays en développement. Pour différencier l’effet, nous ajoutons une variable d’interaction qui
prend la forme suivante : interac=develope*lexp. Le résultat est le suivant (modèle 2) :

Question 4- Comment interpréter le coefficient associé à la variable d’interaction

a) En moyenne, une augmentation de l’espérance de vie à un effet positif pour les
pays développé
b) En moyenne, une augmentation de l’espérance de vie à un effet positif pour les pays
en développement
c) En moyenne, une augmentation de l’espérance de vie à un effet négatif pour les pays
développé
d) Il n’y a pas de différence significative entre les pays développés et les pays en
développement

Question 5- Entre le modèle 1 (sans variable d’interaction) et le modèle 2 (avec variable

d’interaction) quel est le meilleur modèle
a) Le modèle 1 parce la F-stat est plus grande
b) Le modèle 1 parce que le degré de liberté est plus grand
c) Le modèle 1 parce que le R2 est plus élevé
d) Le modèle 2 parce que le R2 est plus élevé

Question 6- Quel est le degré de liberté du modèle 2

a) 67
b) 66
c) 65
d) 64
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Exercice 2- Exercice sur le modèle linéaire simple

On considère un modèle linéaire à une variables explicative. Les données dont nous disposons
sont les suivantes :

Y X
12 1
10 2
8 6
6 7

Question 7- Quelles sont les valeurs des coefficients estimés ?

a. 10.67 ; - 0.987
b. 12.38 ; -0.846
c. 11.65 ; -0.897
d. -12.38 ; 0.789

Question 8- Quelle est la valeur du coefficient de détermination de ce modèle linéaire

simple ?

a. 0.6789
b. 0.5678
c. 0.9876
d. 0.9308

Question 9- Quelle est la valeur du t de Student de la variable explicative ?

a- -5.19
b- -7.13
c- -9.12
d- -11.16

Question 10- Que pouvez-vous conclure de cette variable explicative ?

a- Le coefficient de la variable est significatif au seuil de 5%
b- Le coefficient de la variable n’est pas significatif au seuil de 5%
c- Le coefficient de corrélation est significatif au seuil de 5%
d- Le coefficient de détermination est significatif au seuil de 5%

Exercice 3- Le modèle linéaire multiple

L’estimation d’un modèle linéaire par les MCO sur une série de données d’entreprises nous
donne les résultats suivants :
𝑦 = 2.2 + 0.104𝑥 + 3.4𝑥 + 0.34𝑥 pour i=1,…,104
𝜎 = 3.4 𝜎 = 0.0005 𝜎 = 2.2 𝜎 = 0.15
SCE=112.5 et SCR=19.5

Question 11- Quels sont les coefficients significatifs au seuil de 5%

a- Tous
b- 𝑏 , 𝑏 et 𝑏
c- 𝑏 et 𝑏
d- 𝒃𝟏 , et 𝒃𝟑

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Question 12- Quelle est la valeur du R² ?

a- 0.80
b- 0.85
c- 0.92
d- 0.95

Question 13- Quelle est la valeur de la statistique de Fisher ?

a- 134
b- 267
c- 656
d- 578

Exercice 4- Violation des hypothèses Gauss-Markov

Question 14 : Que signifie une variance du terme d’erreur différente pour chaque
individu ?

a. Qu’il existe une dépendance entre deux termes d’erreur

b. Qu’il n’existe pas de dépendance entre deux termes d’erreur
c. Qu’il existe une réaction différente des individus aux chocs
d. Qu’il existe une réaction similaire des individus aux chocs

Question 15- Que signifie une covariance du terme d’erreur nulle pour deux individus
différents ?

a. Qu’il existe une dépendance entre deux termes d’erreur

b. Qu’il n’existe pas de dépendance entre deux termes d’erreur
c. Qu’il existe une réaction différente des individus aux chocs
d. Qu’il existe une réaction similaire des individus aux chocs

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