1.

Spécification du modèle et définition des variables :

Log EMPt =β0 +β1 log Yt+β2 logPOP ACt+β3 log TXOVt +β4 D2011 + β5 SM+ β6 tpf/tph +εt
2. Définition des variables et sources des données :
Tableau 1. Définition des variables et sources des données :

0,31988469
Variables Définition Source
EMP Population active occupée INS
Y PIB réel constant par habitant Banque mondiale (WDI)
POP AC Population active INS
TPF Taux de participation féminine dans la WDI
population active féminine totale
TPH Taux de participation masculine dans la WDI
population active masculine totale
NMAE Nombre moyen des années d’étude INS
SM Le salaire mensuel minimum
interprofessionnel garanti
TXOV Taux d’ouverture =(export+import)/Y Calculé par l’auteur

Tableau 2. Ordre d’intégration des variables :

I(0) I(1) Résultats
EMP N’est pas stationnaire Stationnaire Ordre1
Ecartype Y stationnaire Stationnaire Ordre 0
POP AC N’est pas stationnaire Stationnaire Ordre1
TXOV Stationnaire Stationnaire Ordre0
SM N’est pas stationnaire Stationnaire Ordre1
TPF N’est pas stationnaire Stationnaire Ordre 1
NMAE N’est pas stationnaire Stationnaire Ordre 1
TPH N’est pas stationnaire s Stationnaire Ordre1

Tableau3. Test de pesaran :

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1)

Asymptotic:
n=1000
F-statistic 17.12238 10% 1.92 2.89
k 7 5% 2.17 3.21
2.5% 2.43 3.51
1% 2.73 3.9

Finite
Sample:
Actual Sample Size 27 n=35
10% 2.196 3.37
5% 2.597 3.907
 1% 3.599 5.23

Finite
Sample:
n=30
10% 2.277 3.498
5% 2.73 4.163
1% 3.864 5.694

Tableau4. Résultats d’estimation à court terme :

ARDL Error Correction Regression

Dependent Variable: D(LOG_EMP)
Selected Model: ARDL(2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0)
Case 2: Restricted Constant and No Trend
Date: 03/15/24 Time: 15:25
Sample: 1975 2025
Included observations: 27

ECM Regression
Case 2: Restricted Constant and No Trend

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LOG_EMP(-1)) -0.398106 0.053471 -7.445238 0.0007

D(LOG_Y) 0.058226 0.018868 3.085996 0.0273
D(LOG_Y(-1)) -0.052257 0.021072 -2.479883 0.0558
D(LOG_POP_AC) -1.209100 0.078270 -15.44790 0.0000
D(LOG_POP_AC(-1)) -0.208684 0.029188 -7.149633 0.0008
D(LOG_SM) -0.093945 0.010511 -8.937893 0.0003
D(LOG_SM(-1)) 0.060241 0.009906 6.081461 0.0017
D(TAUX_OV) 0.086703 0.005951 14.57026 0.0000
D(TAUX_OV(-1)) -0.108163 0.008246 -13.11757 0.0000
D(D2011) -0.014953 0.002767 -5.404970 0.0029
D(D2011(-1)) -0.017531 0.002191 -8.002157 0.0005
D(TPF_TPH) 0.896788 0.099554 9.008037 0.0003
D(TPF_TPH(-1)) -0.629734 0.107221 -5.873231 0.0020
CointEq(-1)* -0.580155 0.028984 -20.01658 0.0000

R-squared 0.995385 Mean dependent var 0.018557

Adjusted R-squared 0.990771 S.D. dependent var 0.014852
S.E. of regression 0.001427 Akaike info criterion -9.960658
Sum squared resid 2.65E-05 Schwarz criterion -9.288743
Log likelihood 148.4689 Hannan-Quinn criter. -9.760862
Durbin-Watson stat 2.074364

* p-value incompatible with t-Bounds distribution.

Tableau5. Résultats d’estimation à long terme :

Levels Equation
Case 2: Restricted Constant and No Trend

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LOG_Y 0.517995 0.100453 5.156593 0.0036

LOG_POP_AC -0.670699 0.156086 -4.296968 0.0077
LOG_SM -0.270313 0.063609 -4.249616 0.0081
TAUX_OV 0.250256 0.089543 2.794796 0.0382
D2011 -0.009634 0.028270 -0.340802 0.7471
TPF_TPH 4.448694 1.054789 4.217615 0.0083
NMA 0.111727 0.023070 4.843043 0.0047
 C 8.917374 0.898948 9.919790 0.0002

EC = LOG_EMP - (0.5180*LOG_Y -0.6707*LOG_POP_AC -0.2703

*LOG_SM + 0.2503*TAUX_OV -0.0096*D2011 + 4.4487*TPF_TPH +
0.1117*NMA + 8.9174)

Tableau6. Test d’autocorrélation :

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic 1.590491 Prob. F(2,3) 0.3381

Obs*R-squared 13.89529 Prob. Chi-Square(2) 0.0010

tableau7.test d’hétéroscédasticité :

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic 5.359869 Prob. F(21,5) 0.0355

Obs*R-squared 25.85162 Prob. Chi-Square(21) 0.2122
Scaled explained SS 0.858790 Prob. Chi-Square(21) 1.0000

Test de stabilité :
Graph1. Test de CUSUM :
Graph2. Test de CUSUM des carrées :