E.N.I.T.

Unité Pédagogique de Mathématiques Appliquées

Examen – Analyse Numérique 1 Session de Rattrapage
Classes : 1ère année: GC–GE–GHE–GI–GM–MIndS–Info–Tel. Durée 1h30
02 pages Documents non autorisés

Exercice 1. Soit A = (aij )1≤i,j≤n une matrice carrée de taille n et b un vecteur de IRn . On se
propose de résoudre le système (S): Ax = b.
1. On suppose que la matrice A est telle que:
n
X
|ajj | > |aij |, ∀ j = 1...n
i=1
i6=j

(On dit que à diagonale strictement dominante par colonnes. AT est dans ce cas à
diagonale strictement dominante).

(a) La matrice A est - elle inversible ?

(b) Soient (x(k) )k∈N la suite générée par la méthode itérative de Jacobi pour la résolution
du système (S) et r(k) = b − Ax(k) l’erreur à l’itération k de cette méthode. Vérifier
qu’on a r(k+1) = Cr(k) pour, C = In − AD−1 , où In désigne la matrice unité de taille
n et D la matrice diagonale représentant la diagonale de A
Xn
(c) Calculer les coefficients de la matrice C puis kCk1 = max |cij |.
1≤j≤n
i=1
(d) En déduire que la méthode de Jacobi est convergente pour résoudre le système (S).
 
α 0 −1
2. Soit, pour α et β deux paramètres réels non nuls, la matrice A =  −1 1 0  et soit
1 0 β
3
un vecteur b ∈ IR .

(a) Pour quelles valeurs de paramètres réels α et β la matrice A est à diagonale

strictement dominante par colonnes ?
(b) Lorsque α = 4 et β = −2, la méthode de Jacobi est - elle convergente pour résoudre le
système (S) ?
(c) Dans toute la suite on prendra α = 1 et β un réel non nul. Pour quelles valeurs de
paramètres réels β la matrice A est-elle inversible ?
(d) Pour β ∈ IR∗ telle que la matrice A est inversible. Ecrire les méthode de Jacobi en
explicitant la matrice d’itération de Jacobi J.
(e) Calculer ρ(J).
(f) Etudier suivant le paramètre β la convergence de la méthode de Jacobi pour résoudre
(S).
(g) Calculer L1 , la matrice d’itération de la méthode de Gauss-Seidel puis calculer ρ(L1 ).
(h) Etudier suivant le paramètre β la convergence de la méthode de Gauss-Seidel pour
résoudre (S).
 (i) Quelle est la relation entre ρ(J) et ρ(L1 ) ?
(j) Pour toutes les valeurs de β où les deux méthodes de Jacobi et de Gauss-Seidel
convergent pour résoudre (S), quelle est la méthode la plus rapide ?

1
 
2
Exercice 2. Soit la matrice colonne C =  0 
1
2
et soit la matrice B = CC T et A la matrice donnée par A = I3 + B, où C T désigne la matrice
ligne transposée de C et I3 est la matrice unité de taille 3.

1. Montrer que kBk2 ≤ kCk22 < 1, avec k.k2 désigne la norme matricielle subordonnée associée
à la norme vectorielle euclidienne.

2. Montrer que la matrice A est symétrique définie positive.

3. Soit le problème de minimisation

min J(x),
x∈IR3
 
1 2 2 2
pour J(x) := 5 (x1 + x2 ) + 4 x2 + 2 x1 x3 − 4 (x1 + x3 ) .
8
(a) Calculer La matrice A.
(b) Montrer que J(x) = 12 (Ax, x) − (b, x), où le vecteur b ∈ IR3 est à déterminer.
(c) Montrer que x̄ est un minimum de J sur IR3 si et seulement si x̄ est solution de
système Ax = b.

Afin de calculer x̄ le minimum de J sur IR3 , on considère la méthode itérative suivante:

x(k+1) = −Bx(k) + b, x(0) ∈ IR3 . (1)

(d) Montrer que si la suite (x(k) ) est convergente, sa limite est solution de système Ax = b.
(e) Montrer que la méthode (1) est convergente pour calculer x̄.