30/06/2020 Examen : relecture de tentative

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Commencé le mardi 30 juin 2020, 10:30

État Terminé
Terminé le mardi 30 juin 2020, 11:34
Temps mis 1 heure 3 min
Note Pas encore évalué

Question 1
Quelle est la Fonction de R qui permet de sélectionner le meilleur modèle de régression linéaire ?
Partiellement
correct
Veuillez choisir au moins une réponse :
Note de 0,50 sur
1,00 a. drop

b. select

c. BestReg

d. step  Vrai

drop
step

a. Vrai
b. Faux
c. Faux
d. Vrai

Les réponses correctes sont : drop, step

Question 2
Pour un même niveau de confiance, quel est le plus large des deux intervalles ?
Correct

Note de 0,50 sur Veuillez choisir une réponse :

0,50
a. Ic (E x (Y ))

b. aucune relation

c. Ip (Y )
 Vrai

I p (Y )

a. Faux
b. Faux
c. Vrai

La réponse correcte est : Ip (Y )

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Question 3
L’erreur d’un modèle de regression lineaire multiple :
Incorrect

Note de 0,00 sur

Veuillez choisir au moins une réponse :
1,00
a. introduit les effets inobservables sur la variable explicative

b. comprend les erreurs de mesure sur les variables dépendantes  Faux

c. mesure l’effet observé des variables explicatives

d. mesure la variabilite des coefficients du modèle

introduit les effets inobservables sur la variable explicative

a. Vrai
b. Faux
c. Faux
d. Faux

La réponse correcte est : introduit les effets inobservables sur la variable explicative

Question 4
Le modèle de régression linéaire multiple
Correct

Note de 0,50 sur

Veuillez choisir au moins une réponse :
0,50
a. comprend une seule variable explicative

b. est linéaire dans les coefficients  Vrai

c. est linéaire dans les variables explicatives

d. ne comprend pas de constante

est linéaire dans les paramètres

a. Faux
b. Vrai
c. Faux
d. Faux

La réponse correcte est : est linéaire dans les coefficients

Question 5
Pour un modèle de régression linéaire multiple La matrice X(X ′ X)−1 X ′ :
Correct

Note de 1,00 sur Veuillez choisir au moins une réponse :

1,00
a. est inversible

b. effectue une projection sur le plan engendré par les variables explicatives  Vrai

c. effectue une projection sur le vecteur de la variable dépendante

d. effectue une projection sur le plan orthogonal à celui engendré par les variables explicatives

effectue une projection sur le plan engendré par les variables explicatives

a. Faux
b. Vrai
c. Faux
d. Faux

La réponse correcte est : effectue une projection sur le plan engendré par les variables explicatives

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Question 6
Il y a absence de multicolinéarité parfaite dans le modèle Y = Xα + W si :
Correct

Note de 1,00 sur

Veuillez choisir au moins une réponse :
1,00
a. rang(X) = n × p

b. rang(X) = p + 1

 Vrai
c. n > p

d. rang(X) ≤ p

rang(X) = p + 1

a. Faux
b. Vrai
c. Faux
d. Faux

La réponse correcte est : rang(X) = p + 1

Question 7
Il y a exogénéité des variables dépendantes si
Correct

Note de 0,50 sur Veuillez choisir au moins une réponse :

0,50
a. E (Wi ) = 0

b. E (Wi |X) = 0

 Vrai
c. E (X|Wi ) = 0

d. E (Wi |Y ) = 0

E (Wi |X) = 0

a. Faux
b. Vrai
c. Faux
d. Faux

La réponse correcte est : E (Wi |X) = 0

Question 8
Pour 160 observations, si l’estimation de la variance des erreurs d’un modèle de régression linéaire simple est de 0.8 et
Correct
que la somme des carrés totale est égale à 267, quelle est alors la valeur du coefficient de détermination ?
Note de 1,00 sur
1,00
Réponse : 0.5265 

0.5266

La réponse correcte est : 0,5266

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Question 9
Le facteur d’inflation de la variance est :
Correct

Note de 0,50 sur Veuillez choisir au moins une réponse :

0,50
a. une variable d’un modèle d’explication des prix

b. une mesure de la multicolinéarité 

c. une mesure de la qualité de la régression

d. un test de multicolinéarité

une mesure de la multicolinéarité

La réponse correcte est : une mesure de la multicolinéarité

Question 10
La variance conditionnelle de l’estimateur des M C O pour un modele de regression lineaire multiple est :
Correct

Note de 0,50 sur Veuillez choisir au moins une réponse :

0,50
a. V (α̂|X) 2 ′ −1
= σ (X X)

 VRAI
b. V (α̂|X) 2 ′ −1
= σ (XX )

c. V (α̂|X) = σ
2
^ (X X)
′ −1

d. V (α̂|X) = σ
2
(XX )
′

2 ′ −1
V (α̂|X) = σ (X X)

a. VRAI
b. FAUX
c. FAUX
d. FAUX

La réponse correcte est : V (α̂|X) 2 ′ −1

= σ (X X)

Question 11
Plus le R2 d’un modèle de régression linéaire multiple est grand, plus la statistique F de significativité globale est
Correct
grande.
Note de 0,50 sur
0,50
Veuillez choisir une réponse :
a. VRAI 

b. FAUX

VRAI

La réponse correcte est : VRAI

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Question 12
Avec 278 observations et 5 variables explicatives, nous voulons tester H0 : α2 = α3 = α4 = 0 . Quelle va être la loi de
Incorrect
la statistique de test ?
Note de -0,17
sur 0,50
Veuillez choisir une réponse :
a. F(5 , 272)

b. F(2 , 273)
 Faux

c. F(3 , 272)

d. F(2 , 272)

F(3 , 272)

a. Faux
b. Faux
c. Vrai
d. Faux

La réponse correcte est : F(3 , 272)

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Question 13
Pour 106 individus,considerons les resultats de regression suivants ou en regresse Y sur les trois variables X1 , X2 et X3
Partiellement
::
correct
Estimate Std. Error
Note de 0,67 sur
2,00
(Intercept) -0.03692167 0.06468457
X1 0.34957556 0.19049850
X2 0.27560817 0.19715710
X3 0.27538556 0.06636543

On donne de plus la variance estimee du modele =0.4175351, le vecteur X ′ Y =( -11.8695083, 81.9797765, 77.0186864,
45.2074162) et la moyenne de Y : ȳ = -0.1119765

Calculer :

a. la statistique de student du coefficient α2 1.3980 

b. la p_value correspondant au coefficient α2 

c. le coefficient de determination 

##
## Call:
## lm(formula = Y ~ X1 + X2 + X3, data = rdata)
##
## Residuals:
## Min 1Q Median 3Q Max
## -1.2528 -0.4761 0.0109 0.4044 1.8791
##
## Coefficients:
## Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -0.03692 0.06468 -0.571 0.5694
## X1 0.34958 0.19050 1.835 0.0694 .
## X2 0.27561 0.19716 1.398 0.1652
## X3 0.27539 0.06637 4.150 6.92e-05 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.6462 on 102 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.5906, Adjusted R-squared: 0.5786
## F-statistic: 49.05 on 3 and 102 DF, p-value: < 2.2e-16

## [1] "i est egal a 2"

## [1] 1.397912

## [1] 0.1651723

## [1] 0.5906215

## (Intercept) X1 X2 X3
## -0.03692167 0.34957556 0.27560817 0.27538556

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## (Intercept) X1 X2 X3
## 1 1 1.63269019 1.55789938 -0.680194903
## 2 1 -0.67676757 -1.01615254 -0.202043708
## 3 1 -1.41063892 -1.70695205 -1.106125147
## 4 1 0.58077824 0.66634907 1.482786853
## 5 1 -0.81185692 -0.99024801 1.535536257
## 6 1 -0.30946784 -0.59404422 -0.521821020
## 7 1 -1.07411558 -1.26477030 0.856614948
## 8 1 2.36945746 2.07833545 0.922784523
## 9 1 -1.07147746 -0.89112496 0.245330046
## 10 1 -0.27156822 -0.16637905 0.722781285
## 11 1 -0.22009673 -0.08126458 0.410880124
## 12 1 -0.47767754 -1.14806068 0.402764987
## 13 1 1.53025250 1.20484600 2.582454715
## 14 1 -1.91746707 -1.60034099 -1.734862569
## 15 1 0.39052308 0.62010065 -0.389483110
## 16 1 0.07041915 -0.05780851 1.034479632
## 17 1 -0.23819375 0.01774073 1.471669686
## 18 1 0.46271347 0.61616973 0.923329758
## 19 1 0.54773010 0.36278860 -0.281353237
## 20 1 0.53149051 0.55074894 1.089005847
## 21 1 -0.35196977 -0.60839451 0.064857632
## 22 1 1.12461552 0.70326200 0.260600864
## 23 1 -0.69525719 -0.30980702 -1.003001616
## 24 1 -0.39519368 -1.25158375 -0.173265637
## 25 1 -0.63123157 -0.81351008 -0.427872330
## 26 1 -2.01943027 -1.80222851 -0.325979368
## 27 1 2.05467983 1.75436249 1.181426068
## 28 1 1.32505117 1.45080943 0.480483974
## 29 1 -0.39363457 0.14477127 -0.037803717
## 30 1 -1.20559099 -1.55605548 1.072378054
## 31 1 -1.14709087 -1.30038833 -0.117500445
## 32 1 -0.12846708 -0.21015686 0.467091790
## 33 1 -1.12458936 -1.30520362 0.050451953
## 34 1 0.81527599 0.78839857 2.531026846
## 35 1 -1.05269547 -0.72075864 -0.380492550
## 36 1 0.24969502 0.05272862 -0.426853893
## 37 1 -0.60598565 -1.28175845 0.773496855
## 38 1 -0.49635862 -0.33605583 -0.844603371
## 39 1 -0.89064100 -0.52064146 -0.359883430
## 40 1 1.32584467 0.94269960 -0.004943988
## 41 1 1.66892091 1.30157106 2.314340852
## 42 1 -0.76129581 -0.60237529 -0.594463661
## 43 1 2.29952646 1.91613293 -0.127856332
## 44 1 -0.30690004 -0.13750006 -0.555720816
## 45 1 -2.79779972 -2.72309911 -1.115079393
## 46 1 -1.23325570 -1.32244447 -1.189889074
## 47 1 1.07620490 0.71452289 1.164688266
## 48 1 0.22546324 -0.10791159 -0.518100731
## 49 1 0.11812405 0.16581524 -0.930500874
## 50 1 1.04447116 0.35932747 1.024905798
## 51 1 0.16508790 -0.23331732 2.365090078
## 52 1 1.54702660 1.89478822 0.890282882
## 53 1 -2.86893217 -2.51084181 -0.434797150
## 54 1 1.69624310 1.62784192 -0.986361148
## 55 1 -0.37126248 -0.46838092 -1.068487377
## 56 1 1.90623089 1.86227233 -0.485029994
## 57 1 -0.58560880 -0.54957797 -0.753209569
## 58 1 0.82883508 0.77414467 1.455570818
## 59 1 0.97918625 1.14075071 1.006267886
## 60 1 -0.14846458 0.11594790 0.896094578
## 61 1 -0.50690656 -0.27084634 -0.478137219
## 62 1 0.86873113 0.96320234 -1.601380707
## 63 1 -2.32988477 -2.48769158 0.472285348
## 64 1 0.46284117 0.60600606 -0.319440801
## 65 1 0.91295356 1.01394454 0.130949508
## 66 1 0.65229776 0.34878469 0.240570670
## 67 1 -1.25725598 -1.14373131 -1.284695250
## 68 1 0.11544728 -0.96159443 1.189790220
## 69 1 -0.50953055 -0.24033216 1.643527871
## 70 1 -0.83039902 -0.78427714 0.470284824
## 71 1 0.08032572 0.31969048 -1.122574554
## 72 1 -0.31597855 0.32785438 1.412637365
## 73 1 1.34774845 1.24656489 1.797084953
## 74 1 0.17181472 -0.66647227 -0.450273813
## 75 1 -0.72262115 -0.54635342 -1.983129075
## 76 1 -1.33545278 -0.76805578 -0.390456548
## 77 1 -1.84895662 -1.61031306 0.044068618
## 78 1 -2.07396865 -1.85249325 1.108159323

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30/06/2020 Examen : relecture de tentative

## 79 1 0.30106379 0.36087337 0.375496465

## 80 1 0.23034876 0.86096728 -0.607789127
## 81 1 -0.29818648 -0.31329595 -1.644816065
## 82 1 0.48283330 0.04218038 -0.959774203
## 83 1 -0.01552216 -0.34542193 -1.062276053
## 84 1 -0.43091226 -0.24086533 -0.207159355
## 85 1 -1.42204402 -1.19101168 0.030304154
## 86 1 -0.24183287 -0.17294449 -0.315748661
## 87 1 0.71694848 0.47170733 0.228378249
## 88 1 -1.59739542 -1.77298165 -0.906662666
## 89 1 -0.61702856 -0.82744386 1.121999278
## 90 1 -0.10280497 -0.23480479 -0.380425240
## 91 1 -0.84702553 -0.22164126 -0.477615406
## 92 1 -1.00688794 -0.38879439 0.769648619
## 93 1 0.39208179 0.30484011 0.114158109
## 94 1 -0.65241425 -0.58575948 0.001012339
## 95 1 -0.65790127 -0.04881436 0.650118332
## 96 1 -1.26209872 -1.14163266 -0.059933441
## 97 1 0.17243422 0.22019257 -0.848634837
## 98 1 -0.51808660 -1.08129826 1.388448437
## 99 1 -0.09506174 -0.16203009 -0.877641978
## 100 1 0.25239530 0.53721557 2.071512956
## 101 1 -1.20328609 -0.99189845 -1.362431488
## 102 1 1.40478955 1.27372768 -0.913132576
## 103 1 -0.35538385 -0.64249693 1.234703450
## 104 1 -0.99196556 -0.93899953 -0.659124584
## 105 1 -0.05774969 -0.53058830 0.214880470
## 106 1 -1.06441146 -0.52428942 0.257926103
## attr(,"assign")
## [1] 0 1 2 3

## [,1]
## [1,] 0.6054876

a. 1.3979
b. 0.1652
c. 0.5906215

Question 14
En utilisant les données du fichier LM2_R.csv , regresser Y sur les trois variables X1 , X2 et X3 en utilisant le loiciel R, puis
Partiellement
répondre aux questions suivantes :
correct

Note de 0,60 sur Le meilleur modele selectionne est

3,00
a. (Intercept) X1 X3 
b. Pour le meilleur modele selectionne et pour les nouvelles donnees suivantes X1= 3.64 , X2= 3.98 , X3= 3.26, la
borne inferieure de l’intervalle de confiance de la moyenne conditionelle de Y est 3.1261 

c. Pour le meilleur modele selectionne et pour les nouvelles donnees suivantes X1= 3.64 , X2= 3.98 , X3= 3.26, la
borne superieure de l’intervalle de prevision de Y est 4.5069 

d. Calculer, pour le modele selectionne, le critère d’information d’Akaike -66.16 

e. Calculer, pour le modele selectionne, le critère bayésien de Schwarz 

0000010
2.3193

4.33

111.7898

120.2983

elearning.fsjes.usmba.ac.ma/mod/quiz/review.php?attempt=1027&cmid=4186 8/10
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Question 15
Considérons le modèle de regression où on régresse Y sur les trois variables X1 , X2 et X3 .
Correct
Si l’ellipse de confiance pour le couple (α1 , α2 ) contient (0 , 0) :
Note de 1,00 sur
1,00
Veuillez choisir une réponse :
a. α1 = α2

b. α1 ≠ α2

c. α1 et α2 ne sont pas significativement differents de zero



001

La réponse correcte est : α1 et α2 ne sont pas significativement differents de zero

Question 16
En utilisant les données du fichier LM4_R.csv , regresser Y sur les trois variables X1 , X2 et X3 en utilisant le loiciel R, puis
Incorrect
répondre a la question suivante :
Note de 0,00 sur
2,00 la valeur de la statistique de Fisher du test contraint α3 = α2 est :

Réponse : 0.001098 

require(car)
rhs <- 0
hm <-c(0,0,0,0)
hm[i+1]=1 ;hm[j+1]=-1
(LH <-linearHypothesis(reg,hm,rhs))

## Linear hypothesis test

##
## Hypothesis:
## - X2 + X3 = 0
##
## Model 1: restricted model
## Model 2: Y ~ X1 + X2 + X3
##
## Res.Df RSS Df Sum of Sq F Pr(>F)
## 1 73 34.031
## 2 72 33.139 1 0.89143 1.9368 0.1683

fmt(LH$F[2],4)

## [1] "1.9368"

La réponse correcte est : 1,9368

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30/06/2020 Examen : relecture de tentative

Question 17
Considerons les resultats de regression suivants, ou en regresse Y sur les trois variables X1 , X2 et X3 :
Terminer
summary(reg3)
Noté sur 3,50

##
## Call:
## lm(formula = Y ~ X1 + X2 + X3, data = rdata)
##
## Residuals:
## Min 1Q Median 3Q Max
## -1.18480 -0.36410 0.02462 0.35682 1.37212
##
## Coefficients:
## Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -0.16502 0.08638 -1.911 0.0621 .
## X1 1.04971 0.35586 2.950 0.0049 **
## X2 -0.46940 0.37470 -1.253 0.2164
## X3 0.23568 0.10926 2.157 0.0360 *
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.5929 on 48 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.5572, Adjusted R-squared: 0.5295
## F-statistic: 20.13 on 3 and 48 DF, p-value: 1.377e-08

Decrire comment la variable Y depend des variables explicatives X1, X2 et X3.

X1, X3sont significatives car leurs p-value est inférieur à 5%

 X2 n'est pas significative avec une pvalue=0.2164

pour x1 donc si x1 augmente d'une unité, Y va augmenter de 1.04971  étant toutes les choses égales par ailleurs 
pour X2 si x2 diminue d'une unité, Y va augmenter de -0.46940
avec toutes les choses égales par ailleurs

pour X2 si x2 diminue d'une unité, Y va augmenter de -0.46940

avec toutes les choses égales par ailleurs

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