Année universitaire 2014-2015

Session 1 - Semestre 6
Licence 3 mention Economie et Mathématiques
Licence 3 mention Economie et Mathématiques parcours Magistère 1ère année

EPREUVE : PROBABILITES
Date de l’épreuve : 28/04/2015
Durée de l’épreuve : 1h30
Liste des documents autorisés : aucun
Liste des matériels autorisés : aucun
Nombre de pages : 2

Exercice 1. Pour (x, y) ∈ R2 , on définit la fonction f par

αy 3
f (x, y) = 1D (x, y),
x5
√
avec D = {(x, y) ∈ R2 | x ≥ 1, 0 ≤ y ≤ x} et α > 0.
1. Calculer α pour que f soit une densité.
2. Calculer la densité marginale de X
3. Calculer la densité conditionnelle de Y sachant X = x pour x ≥ 1.
4. Calculer E[Y | X].
5. (*) Calculer la densité marginale de Y .

Exercice 2. Soient X, Y deux variables indépendantes de loi uniformes sur [0, 1].

1. Calculer la loi du vecteur aléatoire (X, XY ).

2. La variable XY admet-elle une densité ? Si oui, la calculer.

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Exercice 3. Soient X, Y deux variables réelles. Si X est de carré intégrable, on définit la variance
conditionnelle de X sachant Y par

Var(X | Y ) := E[X 2 | Y ] − (E[X | Y ])2 .

1. Montrer que
Var(X) = Var(E[X | Y ]) + E[Var(X | Y )].
2. On suppose de plus que (X, Y ) est un vecteur gaussien et que Var(Y ) > 0.
(a) Montrer qu’il existe une constante c ∈ R telle que Z = X − cY soit indépendante de Y .
(b) Calculer Var(X | Y ) (on donnera une expression en fonction des espérances, variances
et covariance des variables X, Y ).

Exercice 4. Soit (Xn )n≥1 une suite de variables réelles i.i.d. telle que X1 suit une loi uniforme
sur [0, 1]. Montrer que la suite (Zn )n≥1 définie par
n
!
X 1
Zn = ln(n) − ln ,
i=1 1 + Xi

converge presque sûrement vers une variable que l’on déterminera.

Exercice 5. (*) Soit (Xn )n≥1 une suite de variables indépendantes telles que pour tout n ≥ 1, il
existe pn ∈ [0, 1] tel que P(Xn = 0) = 1 − pn et P(Xn = 1) = pn . Donner une condition nécessaire
et suffisante sur la suite (pn )n≥1 pour que la suite (Xn )n≥1 converge presque sûrement vers 0.
(Indication : utiliser le Lemme de Borel-Cantelli)

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