A propos du scalping

Profil de trader – LE SCALPER

Outils et techniques de scalping L’information est un outil clé
Le scalping consiste en la réalisation de nombreux trades. Chaque trade a un petit objectif de profit. Dans la
mesure où le profit global est constitué d’une accumulation de petits profits, chaque perte se doit d’être
petite aussi. Les scalpers tolèrent un ratio rendement / risque de 1 ( c’est-à-dire que pour gagner 1, ils sont Visualisation des informations
prêts à risquer 1). La combinaison d'un tel faible ratio rendement / risque et de petits profits par trade
implique que le taux de réussite d'un scalper (son % de trades rentables) doit être sensiblement supérieur à
50% afin de générer un bon profit.
Placement d’ordres
Les scalpers argumentent le fait que le scalping a un risque limité. Ils ne gardent les positions que sur un très
court laps de temps et un petit mouvement de marché est toujours plus probable qu’un grand. Les scalpers
peuvent généralement trader à tout moment. Ils n’ont pas à attendre un signal donné par une stratégie de
trading. Gestion d’ordres
Le scalping est le style de trading qui se rapproche le plus de la tenue de marché. Une façon simple
d'imaginer un scalper au travail est un trader qui tente d'acheter au prix bid et essaie de vendre
immédiatement au prix ask. Son profit est le spread.
Analyse de marché
Cet exemple montre le carnet d’ordres de l'EuroStoxx 50 future. Le prix bid est 3554
(le cours le plus haut que les acheteurs sont prêts à payer). Au total, ils veulent
acheter 335 lots à ce prix. Le prix ask est 3555 (le cours le plus bas auxquels les
vendeurs sont prêts à vendre). Au total, les vendeurs sont prêts à vendre 66 lots à ce T-line Scalping
prix. Un scalper peut essayer d'acheter au prix bid (3554) et de vendre
immédiatement au prix ask (3555). Son profit dans ce cas est de 10 €.
Les scalpers préfèrent trader les futures. Les futures sont tradés sur un marché via le carnet d’ordres. Cela KPL Scalping
donne au scalper deux avantages principaux:

1. Le scalper peut voir à chaque niveau de prix le nombre de traders de futures qui sont prêts à acheter et à
vendre. Quand un ordre est exécuté, le marché montre le prix et la quantité en temps réel. Vous Liens utiles
trouverez plus d’éléments sur le rôle essentiel de cette information plus tard dans cet e-book.
2. Les futures sont tradés par le biais d’un carnet d’ordres dans lequel les acheteurs et les vendeurs placent
leurs ordres. Dans l'exemple ci-dessus le bid-ask dans le carnet d’ordres est de 3554-3555. Un scalper qui
entre une limite d'achat à 3554 pourrait être exécuté (si un vendeur décide de vendre à 3554) sans
mouvement du bid-ask. Le même scalper qui entre un ordre limite de vente à 3555 pourrait être exécuté
(si un acheteur décide d'acheter à 3555) sans mouvement du bid-ask. Dans le cas d’instruments over-the-
counter (OTC) tels que les CFD et le Forex, cela est impossible. Pour être en mesure d'acheter, le bid-ask
doit descendre d’abord à 3553-3554. Ensuite, pour pouvoir vendre à nouveau, le bid-ask doit grimper à Open an account
3555-3556.
Outils: l’information A propos du scalping

Compte tenu de la particularité du scalping (beaucoup de lots, entrée et sortie rapide dans une étroite
fourchette de prix ...), les scalpers ne peuvent pas réussir sans les bons outils. Les scalpers ont besoin de:
1. L’information (incluant un flux de données de qualité).
L’information est un outil clé
2. Des outils de gestion d’ordre (pour placer des ordres rapidement et précisément ET pour modifier des
ordres).
3. Des outils d'analyse de marché (pour trouver les niveaux de prix autour desquels le scalper peut être Visualisation des informations
actif).
Les scalpers ont besoin d’informations
Le scalper doit avoir raison. Il ne peut pas se permettre de nombreux trades perdants. Son objectif est un petit
Placement d’ordres
profit. Il doit donc clôturer sa position quand il fait une petite perte. Afin d’avoir raison du premier coup il a
besoin d'outils qui donnent des informations sur un possible mouvement de prix. Les informations importantes
sont fournies par le carnet d’ordres et l’onglet Time&Sales. Le carnet d’ordres présente les intentions d’achat
et de vente des traders . Le Time&Sales montre les ordres exécutés. Gestion d’ordres
Time&Sales information:
Information Carnet 1 2 3 1. Prix d’exécution: le prix
d’ordres: auquel un ordre a été
1. Prix Bid : 1,1244. Le cours exécuté.
le plus haut auquel les 2. Volume: le nombre de Analyse de marché
acheteurs sont prêts à contrats futures tradés à ce
acheter. prix.
2. Prix Ask: 1,1245. Le cours 3. Heure: heure à laquelle
le plus bas auquel les l’ordre a été exécuté. T-line Scalping
vendeurs sont prêts à 4. Vert: le premier ordre
vendre. excuté au prix ask.
4 3. Bid volumes. Le nombre 5. Rouge: le premier ordre
de contrats futures que les exécuté au prix bid. Des
acheteurs sont prêts à ordres exécutés
KPL Scalping
5
2 acheter à chaque niveau de consécutivment sont noirs.
1 prix.
4. Ask volumes. Le nombre Notez que les acheteurs
de contrats futures que les 5 achètent au prix ask (vert). Liens utiles
3 vendeurs sont prêts à D’abord à 1,1245, puis à
vendre à chaque niveau de 1,1246, poussant le marché
prix. au-dessus de1,1245. Mais les
5. Quantité et prix du vendeurs commencent à
4
dernier ordre exécuté: 1 vendre au bid (rouge). Cela
future @ 1,1245. Signifie... influe le marché et le prix ask
Un acheteur était prêt à descendra éventuellement à
payer le prix demandé le 1,1243. Un scalper peut
plus cher au lieu d'attendre travailler avec ces chiffres
qu’un vendeur vende à dans le sens de la tendance du Open an account
1,1244. marché du jour.
Les informations fournies dans le carnet d’ordres et dans le Time&Sales devraient aussi être disponibles dans A propos du scalping
un format visuel dans les graphiques.
Cet histogramme Cet histogramme représente
représente le carnet les ordres exécutés à chaque
d’ordres. Les barres niveau de prix. Les ordres
L’information est un outil clé
1
1 horizontales rouges (1) sont exécutés au prix ask sont
le nombre de contrats jaunes (1). Les ordres exécutés
futures que les vendeurs au prix bid sont oranges (2).
offrent à chaque niveau de La plupart des volumes ont Visualisation des informations
prix. Les barres horizontales été tradés entre 11.500 et
vertes (2) sont le nombre de 11.530. Dans cette période
contrats futures que les plus de trades ont été
acheteurs offrent à chaque éxécutés au cours bid Placement d’ordres
niveau de prix. 2 (acheteurs passifs). Le marché
est néanmoins monté.
Actuellement, dans la tranche
2
haute des prix, on voit
essentiellement des trades au
Gestion d’ordres
prix ask (acheteurs actifs).
Dans le bas, autour de 11.440
on voit uniquement des
trades au prix bid (acheteurs Analyse de marché
passifs). Les traders n’étaient

Cet histogramme est le même T-line Scalping

que celui ci-dessus, mais un
peu plus tard le même jour. Le
marché a monté, mais est
resté dans un canal pour les
12 dernières bougies
KPL Scalping
aboutissant à un équilibre
entre les ordres exécutés au
bid et au ask.
Les graphiques en ticks sont un outil populaire des scalpers. Ils représentent le time&sales sous la forme Liens utiles
d’un graphique. Chaque barre représente un nombre fixe de trades. Ainsi, plus il y a de trades et plus il y
aura de barres. Cela permet aux traders de voir les accélérations et les ralentissements. Les scalpers utilisent
entre 5 et 144 ticks par barre en fonction de la vitesse du marché. 89 est souvent utilisé lors de marchés
actifs tandis que 21 lors de marchés calmes. Les barres range et renko sont également importantes.
Attention aux futures traders
Chaque outil et tableau d'information repose sur les données de marché fournies par votre
courtier. Certains courtiers proposent gratuitement des cotations toutes les ½ secondes. Pour les
traders journaliers et les scalpers, des données fournies toutes les ½ secondes sont inutiles.
Sélectionnez un broker qui fournit les données de Patsystems ou CQG. Open an account
 A propos du scalping
Outils: placement et gestion d’ordre
Les scalpers ont besoin d'outils leur permettant de placer des ordres rapidement et avec une grande L’information est un outil clé
précision. L’objectif est seulement placé à quelques points. Leur(s) ordre(s) de clôture sera (-ont) placé(s)
automatiquement si la position est ouverte. Ils tradent autour du bid-ask et seront exécutés immédiatement
si les ordres ne sont pas placés au bon niveau. Dès que la position est ouverte, sa taille, son cours moyen et
son bénéfice (ou sa perte), seront visibles dans le carnet d’ordres et le graphique. Visualisation des informations
Placement d’ordres
Pour placer de nouveaux ordres rapidement et avec précision, les scalpers ont besoin d’outils comme:
Les ordres via le graphique:
Les ordres via le carnet Les scalpers qui préfèrent Placement d’ordres
d’ordres: avoir uniquement un
1. Informations sur une graphique ouvert, peuvent
position. passer des ordres de la même
2. Flat: place un ordre au manière que via le carnet Gestion d’ordres
marché pour clôturer une d’ordres.La colonne verte est
1 9’ position ouverte. pour placer tous les types
3. Inverser: place un ordre d'ordres d'achat. La colonne
7 au marché pour passer rouge est pour placer tous les
d’une position long à une types d'ordres de vente.
Analyse de marché
position short (ou vice
versa).
4. Auto Ask: place un ordre
8 de vente limite qui suit le T-line Scalping
8’ prix ask!
5. Auto Bid: place un ordre Les ordres brackets
2 d’achat limite qui suit le prix automatisés:
bid! Dès qu’un scalper ouvre sa
3
7’ 6. Supprimer tout: supprime position, il a besoin d'une
KPL Scalping
4 tous les ordres en cours. plateforme qui place
5 7. Clic-droit pour placer un automatiquement son ordre
9 achat stop à 1,1252. stop et sa limite.
6 7’. Clic-droit pour placer un Cette plateforme doit offrir (a) Liens utiles
ordre de vente stop à le plus de possibilités pour
1.1238. calculer les stops et les
8. Clic-gauche pour placer un limites (par exemple, des
ordre d’achat au marché . stops calculés
8’. Clic-gauche pour placer automatiquement sur base
un ordre de vente au de la volatilité ou des stops
marché . qui ferment la position après
9. Clic-gauche pour placer un un court laps de temps) et (b)
ordre de vente limite à la possibilité de fermer à
1.1255. différents niveaux de prix . Open an account
La gestion d’ordres actifs et de positions ouvertes . A propos du scalping
Une fois que l’ordre a été placé un scalper doit être en mesure de modifier son ordre rapidement,
efficacement et avec une précision chirurgicale. La modification d’un ordre doit être faite en une étape et
avec une instruction. Les boutons tactiques pour gérer un ordre qui ouvre une position. Ce L’information est un outil clé
scalper a placé un ordre limite d'achat au plus bas de la tendance. Les
boutons tactiques lui permettent de:
1. AutoAsk: placer son ordre limite à un niveau toujours égal au prix ask
(comme il est un acheteur, il sera exécuté immédiatement).
2. AutoBid: placer son ordre limite à un niveau toujours égal au prix bid
Visualisation des informations
1
(populaire chez les scalpeurs puisque moins cher que d’acheter au ask).
3
3. Ask: placer son ordre limite au prix ask actuel (comme il est
5 acheteur, il est susceptible d’être exécuté immédiatement).
7 4. Bid: placer son ordre limite au prix bid actuel. Placement d’ordres
5. Ask - 1: placer son ordre limite au prix ask - 1 tick.
8 6. Bid + 1 : placer son ordre limite au prix bid + 1 tick.
6 7. +1 Tick: augmenter son ordre limite d’1 tick.
4 8. -1 Tick: réduire son ordre limite d’1 tick. Gestion d’ordres
2

Les boutons tactiques pour gérer un ordre qui ferme une position. Ce
scalper a une position ouverte et un ordre de vente stop pour la Analyse de marché
clôturer. Les boutons tactiques lui permettent de:
1. BrkEven: placer son stop au prix break-even.
2. AvgPrice: placer son stop au prix moyen (le prix moyen si il achète
1 des positions à différents prix). T-line Scalping
3. Bid - 1: placer son niveau de stop au prix bid - 1 tick.
2
4. +1 Tick: augmenter son niveau de stop d’1 tick.
3 5. -1 Tick: diminuer son niveau de stop d’1 tick.
4 6. Trail: modifier son ordre stop fixe en un ordre stop trailing.
7. Linéaire: modifier son ordre stop fixe en un ordre stop linéaire. KPL Scalping
5 8. Per HiLo: modifier son ordre stop fixe en un ordre stop période high-
6 low .
7
8
Liens utiles

Modification d’ordres via le graphique: dès qu’un ordre a été placé, le scalper doit être en
mesure de cliquer sur l'ordre dans le graphique et faire simplement glisser à un autre niveau de
prix.

Open an account
 A propos du scalping
Outils: analyse de marché
Les scalpers se fient à des informations relatives aux volumes et aux niveaux de prix. Ils souhaitent savoir à quels niveaux de L’information est un outil clé
prix de nombreux participants achètent (ou vendent). À un niveau où les acheteurs achètent, le risque est plus élevé que le
marché se déplace à la hausse afin qu’ils prennent leur petit bénéfice. Deux outils que les scalpers peuvent utiliser sont les
Key Price Levels (KPL) et LiveStatistics. Remarque: les daytraders et les swing traders peuvent également utiliser ces
outils.
Visualisation des informations
KPL contient une grande quantité d'informations relatives aux ordres exécutés.
Les niveaux de prix clés de la veille sont projetés dans le graphique de prix du jour.

Placement d’ordres

Gestion d’ordres

LiveStatistics permet aux investisseurs de définir un événement de marché basé

sur différents paramètres. LiveStatistics permettra d'identifier en temps réel la Analyse de marché
fréquence des événements similaires qui se sont produits dans le passé. Tous ces
événements passés sont analysés en temps réel. Basées sur l'évolution des prix
des événements passés, des estimations de prix du marché actuel sont affichées
dans le graphique. En bref …
T-line Scalping
• L'utilisateur définit un évènement basé sur un ensemble de paramètres (forme,
intervalle de trading ...).
• LiveStatistics identifie les évènements similaires dans le passé.
• LiveStatistics affiche des estimations de prix du marché actuel dans le KPL Scalping
graphique .

Cet exemple illustre une question classique de trader : ce gap va-t-il se clôturer ou
non? Les estimations fondées sur des données statistiques semblent avoir une Liens utiles
tendance haussière. La vraie évolution du prix de marché est affichée à côté des
estimations LiveStatistics . Le gap a en effet clôturé plus tard dans la journée.

Open an account
Techniques pour les scalpers
A propos du scalping

Une bonne technique de scalping se doit d’être précise (il n'y a pas le temps de penser), simple (de préférence
visuelle) et rapide (de petits profits nécessitent de nombreux trades). Le nombre de transactions perdantes L’information est un outil clé
doit être minime. Il existe de nombreuses techniques de scalping. Deux exemples sont donnés dans cet e-
book: T-Line scalping et KPL scalping.
T-Line scalping
Cette technique de scalping peut être maitrisée par la plupart des traders. Ellepeut être appliquée n’importe
Visualisation des informations
quand et sur n’importe quel instrument (forex, indices, matières premières ...).
Le scalping T-Line utilise un graphique Heikin-Ashi.
Vous pouvez afficher le tableau en 5, 8, 13 ou 21
5 ticks. La technique intègre un filtre constitué Placement d’ordres
d'une moyenne mobile exponentielle sur 8-
périodes et une moyenne mobile sur 20 périodes.
Lorsque le EMA8 clôture au-dessus de la MA20 le
fond du graphique est vert. Lorsque le EMA8 Gestion d’ordres
clôture au-dessus de la MA20 le fond du
1 2 graphique est rouge.
3
Quand ouvrir une position? Lorsque la première
barre Heikin-Ashi clôture au-dessus de la EMA8
Analyse de marché
dans une zone verte, le scalper entre en position
6 avec deux ou quatre (plus risqués) lots (par
exemple, quatre contrats futures EUR / USD).
Inversement, lorsque la première bougie Heikin- T-Line scalping
Ashi clôture en dessous du EMA8 dans une
4 nouvelle zone rouge, le scalper ouvre une position
7 short à la vente de deux ou quatre lots. Le scalper
peut travailler dans les deux sens ou, de KPL Scalping
préférence, dans le sens de la tendance
journalière.
1. Barres Heikin-Ashi en unité de temps 8 ticks.
2. Moyenne mobile exponentielle sur 8-périodes (EMA8). Quand clôturer une position? Cette stratégie
3. Moyenne mobile sur 20-périodes (MA20). utilise deux (ou quatre) différentes limites et un
Liens utiles
4. Si la première barre Heikin-Ashi a fermé au-dessus de la EMA8 dans une stop. Ces ordres doivent être entrés
zone verte = achat de 4 lots (ou 2, moins risqué). automatiquement (manuellement serait trop
5. Position actuelle: long 4 EuroFX futures. lent). Les objectifs et stop sont basés sur une
6. Les 4 ordres limites basés sur “average true range” (ATR). mesure de la volatilité appelée Average True
7.L’ordre stop, également basé sur l’ATR, limite le risque à 150$ dans ce cas. Range (ATR) calculée sur 8 périodes. Les limites
sont en 2x, 3x, respectivement (et aussi 5x et 8x
Les deux premières limites ont été atteintes . La moitié ATR pour le trader qui a acheté quatre lots). Le
de la position a été clôturée. Certains traders vont à stop est en 3x ATR. Certains traders avec quatre
présent faire glisser leur stop jusqu’au prix d’entrée. lots mettront leur stop à leur niveau d'entrée
lorsque les deux premières limites seront Open an account
atteintes.
 A propos du scalping
KPL scalping
Le début de ce livre électronique a détaillé les sources d’information utilisées par les scalpers. Ces sources
d’information peuvent être combinées de façons multiples, ce qui permet au scalper de voir les fluctuations du
marché. KPL scalping utilise la ligne d’équilibre des niveaux de prix clés comme point d’ancrage. La technique L’information est un outil clé
utilise en parallèle d’autres sources d’information tels que le time&sales, l’histogramme et le tick charts.

Le marché ouvre (1) sous le niveau d’équilibre du

marché du jour précédent (2). Ainsi, le scalper Visualisation des informations
utilise l’équilibre comme ligne de résistance. Il
vendra à découvert lorsque le prix du marché
rebondira à la hausse sur la ligne pour
redescendre ensuite (3). Le scalper doit être Placement d’ordres
attentif car le marché pourrait croiser à la hausse
la ligne d’équilibre (comme dans cet exemple).
2
4 Une fois que la ligne a été définitivement
3
5 dépassée, le scalper peut utiliser la ligne comme
1 ligne de support. Il achètera lorsque le marché Gestion d’ordres
rebondira sous la ligne (4). Si la ligne d’équilibre
est définitivement croisée à la baisse, il pourra
l’utiliser à nouveau comme ligne de résistance (5).
Analyse de marché

T-line Scalping

KPL scalping

1. Ouverture du marché. Liens utiles

2. Niveau d’équilibre du marché de la veille projeté aujourd’hui.
3. Résistance de la ligne d’équilibre.
4. Support sur la ligne d’équilibre.
5. Résistance de la ligne d’équilibre.

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