Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Proba Continue3
Proba Continue3
Si X peut prendre toutes les valeurs réelles, on parle d’une variable continue.
Définition 1 (Densité de probabilité sur R) On appelle densité de probabilité sur R, toute fonction f :
R → R telle que :
– ∀x ∈ R; f (x) ≥ 0.
∫
– R f (t)dt = 1
∫
Si E ⊆ R, P (X ∈ E) = E f (x)dx.
donc, si X est une variable continue, la loi de probabilité de X ,c’est-à-dire
∫ x
P (X = x) = f (t)dt = 0∀x ∈ X(Ω) ⊆ R
x
1
2
– Variance : V (X) = (a−b)
12
– Notation X ∼ U(a, b)
Dans ce cas :
– F (x) = (1 − e−λx )1[0,∞[
– E(X) = λ1
– V (X) = λ12
– Notation X ∼ E(λ)
On utilisera le résultat :
X −m
Si X ∼ N (m, σ) alors Y = ∼ N (0, 1)
σ
2
On utilisera alors : FX (x) = FY ( x−mσ ) et aussi FY (−x) = 1 − FY (x) pour calculer la valeur de la fonction de
répartition de la variable suivant une loi normale X ∼ N (m, σ) à partir de la table des valeurs de la loi normale
centrée réduite.