Séance 3

Calcul intégral
Intégrales dépendant d’un paramètre
Soient (X , T , µ) un espace mesuré, et I un intervalle de R borné ou non. On considère
f : I ×X → R
(t, x) → f (t, x)
Théorème
(Théorème de continuité sous l’intégrale) On suppose que :
i) L’application x ↔ f (t, x) est mesurable pour tout t ∈ I ,
ii) Pour presque tout x ∈ X , l’application t ↔ f (t, x) est continue en t0 ∈ I ,
iii) Il existe g ∈ L1 telle que pour tout t ∈ I : | f (t, x) |≤ g (x) pp
Pr. MESSAOUD ( Ecole Hassania des Travaux Publics Département Mathématique

Intégrale de Lebesgue
Informatique Géomatique ) 2020-2021 1 / 11
Calcul intégral
Soient (X , T , µ) un espace mesuré, et I un intervalle de R borné ou non. On considère
f : I ×X → R
(t, x) → f (t, x)
Théorème
(Théorème de continuité sous l’intégrale) On suppose que :
i) L’application x ↔ f (t, x) est mesurable pour tout t ∈ I ,
ii) Pour presque tout x ∈ X , l’application t ↔ f (t, x) est continue en t0 ∈ I ,
iii) Il existe g ∈ L1 telle que pour tout t ∈ I : | f (t, x) |≤ g (x) pp
Alors, pour tout t ∈ I , la fonction x ↔ f (t, x) est intégrable et la fonction F définie par
R
F (t) = X f (t, x) dµ(x) est continue en t0
La notation dµ(x) signifie que la mesure porte sur l’ensemble dont la variable est x

Calcul intégral
Preuve
- x →f (t, x) est intégrable car | f (t, x) |≤ g (x) pp et g ∈ L1

Calcul intégral
Preuve
Z
F (t) = f (t, x) dµ(x)
X
- Pour montrer la continuité de F en t0 , on considère la suite tn ∈ I / tn → t0 . Montrons que
lim F (tn ) = F (t0 )

n→+∞

Calcul intégral
Preuve
Z
F (t) = f (t, x) dµ(x)
X
lim F (tn ) = F (t0 )

n→+∞
lim tn = t0 ⇒ lim f (tn , x) = f (t0 , x) pp
n→+∞ n→+∞
x ↔ f (tn , x) est mesurable
x ↔ f (t0 , x) est mesurable

Calcul intégral
Preuve
Z
F (t) = f (t, x) dµ(x)
X
lim F (tn ) = F (t0 )

n→+∞
n→+∞ n→+∞
Il existe g ∈ L1 : | f (tn , x) |≤ g (x) pp

Calcul intégral
Preuve
Z
F (t) = f (t, x) dµ(x)
X
lim F (tn ) = F (t0 )

n→+∞
n→+∞ n→+∞
Il existe g ∈ L1 : | f (tn , x) |≤ g (x) pp
D’après le théorème de la convergence dominée (version 2) :

R R R
F (t0 ) = X f (t0 , x)dµ(x) = X lim f (tn , x)dµ(x) = lim X f (tn , x)dµ(x) = lim F (tn )
n→+∞ n→+∞ n→+∞
D’où la continuité de F en t0
Calcul intégral
Théorème
(Théorème de dérivation sous l’intégrale) Soit I un intervalle ouvert de R. On suppose que
i) L’application x ↔ f (t, x) est intégrable pour tout t ∈ I ,

∂f
ii) Pour presque tout x ∈ X , ∂t
(t, x) existe,
∂f
iii) Il existe g ∈ L1 telle que pour tout t ∈ I on a | ∂t
(t, x) |≤ g (x) pp sur X

Calcul intégral
Théorème
(Théorème de dérivation sous l’intégrale) Soit I un intervalle ouvert de R. On suppose que
i) L’application x ↔ f (t, x) est intégrable pour tout t ∈ I ,

∂f
ii) Pour presque tout x ∈ X , ∂t
(t, x) existe,
∂f
iii) Il existe g ∈ L1 telle que pour tout t ∈ I on a | ∂t
∂f
Alors, pour tout t ∈ I , la fonction x ↔ (t, x) est intégrable, la fonction F définie par
∂t
R
F (t) = X f (t, x) dµ(x) est dérivable et on a
Z
∂f
F 0 (t) = (t, x) dµ(x)
X ∂t

Calcul intégral
Preuve
(Théorème de dérivation sous l’intégrale)
- Soit tn ∈ I : lim tn = t. Alors

n→+∞
f (tn , x) − f (t, x) ∂f
lim = (t, x)
n→+∞ tn − t ∂t
∂f
Alors x ↔ ∂t
(t, x) est mesurable
∂f
Il existe g ∈ L1 telle que pour tout t ∈ I on a | ∂t
∂f
⇒x ↔ ∂t
(t, x) est intégrable

Calcul intégral
Preuve
R
Montrons que la fonction F définie par F (t) = X f (t, x) dµ(x) est dérivable.
F (tn ) − F (t) f (tn , x) − f (t, x)

Z
tn ∈ I , lim tn = t ⇒ F 0 (t) = lim = lim dµ(x)
n→+∞ n→+∞ tn − t n→+∞ X tn − t

Calcul intégral
Preuve
R
F (tn ) − F (t) f (tn , x) − f (t, x)

Z
n→+∞ n→+∞ tn − t n→+∞ X tn − t
Montrer que :
Z
∂f
F 0 (t) = (t, x) dµ(x) < ∞
X ∂t

Calcul intégral
Preuve
R
F (tn ) − F (t) f (tn , x) − f (t, x)

Z
n→+∞ n→+∞ tn − t n→+∞ X tn − t

Calcul intégral
Preuve
R
F (tn ) − F (t) f (tn , x) − f (t, x)

Z
n→+∞ n→+∞ tn − t n→+∞ X tn − t
f (tn ,x)−f (t,x)
On a x ↔ tn −t
est mesurable.

Calcul intégral
Preuve
R
F (tn ) − F (t) f (tn , x) − f (t, x)

Z
n→+∞ n→+∞ tn − t n→+∞ X tn − t
f (tn ,x)−f (t,x)
On a x ↔ tn −t
est mesurable.
D’autre part, t ↔ f (t, x) est dérivable sur I , en utilisant le théorème des accroissements finis,
∃c ∈ I :
f (tn , x) − f (t, x) ∂f ∂f
| |=| (c, x) |≤ sup | (t, x) |≤ g (x) ∈ L1
tn − t ∂t t∈I ∂t

Calcul intégral
Preuve
R
F (tn ) − F (t) f (tn , x) − f (t, x)

Z
n→+∞ n→+∞ tn − t n→+∞ X tn − t
f (tn ,x)−f (t,x)
On a x ↔ tn −t
est mesurable.
∃c ∈ I :
f (tn , x) − f (t, x) ∂f ∂f
| |=| (c, x) |≤ sup | (t, x) |≤ g (x) ∈ L1
f (tn , x) − f (t, x) f (tn , x) − f (t, x)

Z Z
F 0 (t) = lim dµ(x) = lim dµ(x)
n→+∞ X tn − t X n→+∞ tn − t
Z
∂f
= (t, x)dµ(x)
X ∂t

Calcul intégral
Preuve
R
F (tn ) − F (t) f (tn , x) − f (t, x)

Z
n→+∞ n→+∞ tn − t n→+∞ X tn − t
f (tn ,x)−f (t,x)
On a x ↔ tn −t
est mesurable.
∃c ∈ I :
f (tn , x) − f (t, x) ∂f ∂f
| |=| (c, x) |≤ sup | (t, x) |≤ g (x) ∈ L1
f (tn , x) − f (t, x) f (tn , x) − f (t, x)

Z Z
F 0 (t) = lim dµ(x) = lim dµ(x)
n→+∞ X tn − t X n→+∞ tn − t
Z Z
∂f ∂f
= (t, x)dµ(x) ⇒ F 0 (t) = (t, x) dµ(x) < ∞
X ∂t X ∂t

Calcul intégral
Théorème de Fubini
Théorème
Soient f : R2 ↔ R une fonction mesurable et E × F un ensemble mesurable de R2
(i) Si f est positive sur E × F alors on a :

Z Z Z Z Z
f (x, y )dxdy = dx f (x, y )dy = dy f (x, y )dx (1)
E ×F E F F E

Calcul intégral
Théorème

Z Z Z Z Z
E ×F E F F E
(ii) f ∈ L1 (E × F ) ⇔
R R R R
E dx F | f (x, y ) | dy ou F dy E | f (x, y ) | dx est finie

Calcul intégral
Théorème

Z Z Z Z Z
E ×F E F F E
(ii) f ∈ L1 (E × F ) ⇔
R R R R
E dx F | f (x, y ) | dy ou F dy E | f (x, y ) | dx est finie
(iii) Si f ∈ L1 (E × F ) alors on a les égalités (1) :

Z Z Z Z Z
f (x, y )dxdy = dx f (x, y )dy = dy f (x, y )dx
E ×F E F F E

Calcul intégral
Remarque
L’aspect pratique à retenir est que l’on peut calculer une intégrale double en choisissant l’ordre
d’intégrabilité que l’on veut, pourvu que l’une au moins des intégrales itérées en module existe.

Calcul intégral
Exemple
Soit la fonction f : [0, 1] × [0, 1] → R+ défnie par :
(x, y ) → e −(x+y ) 1B , B = {(x, y ) ∈ [0, 1] × [0, 1]/x + y ≤ 1}
Calculer l’intégrale :
Z Z
f (x, y )dλ(x, y ) = e −(x+y ) 1B dxdy
[0,1]×[0,1] [0,1]×[0,1]

Calcul intégral
Exemple
Soit la fonction f : [0, 1] × [0, 1] → R+ défnie par :
(x, y ) → e −(x+y ) 1B , B = {(x, y ) ∈ [0, 1] × [0, 1]/x + y ≤ 1}
Calculer l’intégrale :
Z Z
f (x, y )dλ(x, y ) = e −(x+y ) 1B dxdy
[0,1]×[0,1] [0,1]×[0,1]
La fonction φ : [0, 1] × [0, 1] → R+ tel que φ(x, y ) = x + y est mesurable (elle est continue) ⇒
{(x, y ) ∈ [0, 1] × [0, 1]/x + y ≤ α} est mesurable (∀α ∈ R)
⇒ B = {(x, y ) ∈ [0, 1] × [0, 1]/x + y ≤ 1} est mesurable
⇒ 1B est mesurable
⇒ e −(x+y ) 1B est mesurable

Calcul intégral
Exemple
B = {(x, y ) ∈ [0, 1] × [0, 1]/x + y ≤ 1}

Z Z 1 Z 1 Z 1
f ≥0⇒ f (x, y )dλ(x, y ) = e −(x+y ) 1B dxdy = e −y ( e −x 1B dx)dy
[0,1]×[0,1] 0 0 0

Calcul intégral
Exemple
B = {(x, y ) ∈ [0, 1] × [0, 1]/x + y ≤ 1}

Z Z 1 Z 1 Z 1
f ≥0⇒ f (x, y )dλ(x, y ) = e −(x+y ) 1B dxdy = e −y ( e −x 1B dx)dy
[0,1]×[0,1] 0 0 0
Z 1 Z (1−y ) Z 1 Z 1
= e −y ( e −x dx)dy = e −y (1 − e −(1−y ) )dy = (e −y − e −1 )dy
0 0 0 0
= [−e −y − e −1 y ]10 = 1 − 2e −1

Calcul intégral
Changement de variables
Soient X et Y deux domaines de Rn et φ : Y ↔ X une fonction bijective telle que φ et φ−1
soient de classe C 1 . On note Jφ (y ) la matrice jacobienne de φ au point y . On note

∂φi
Jφ (y ) = ∂yj
(y )
1≤i,j≤n
Où pour i ∈ {1, 2, · · · , n}, φi est la i eme application coordonnée de φ

Calcul intégral
Changement de variables
Soient X et Y deux domaines de Rn et φ : Y ↔ X une fonction bijective telle que φ et φ−1
soient de classe C 1 . On note Jφ (y ) la matrice jacobienne de φ au point y . On note

∂φi
Jφ (y ) = ∂yj
(y )
1≤i,j≤n
Où pour i ∈ {1, 2, · · · , n}, φi est la i eme application coordonnée de φ
Théorème
Une fonction f est intégrable sur X si et seulement si f (φ(y )) | detJφ (y ) | est intégrable sur Y et
on a :
Z Z
f (x)dx = f (φ(y )) | detJφ (y ) | dy
X Y


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Intégrales dépendant d’un paramètre

Soient (X , T , µ) un espace mesuré, et I un intervalle de R borné ou non. On considère

i) L’application x ↔ f (t, x) est mesurable pour tout t ∈ I ,

ii) Pour presque tout x ∈ X , l’application t ↔ f (t, x) est continue en t0 ∈ I ,

iii) Il existe g ∈ L1 telle que pour tout t ∈ I : | f (t, x) |≤ g (x) pp

Pr. MESSAOUD ( Ecole Hassania des Travaux Publics Département Mathématique

Soient (X , T , µ) un espace mesuré, et I un intervalle de R borné ou non. On considère

i) L’application x ↔ f (t, x) est mesurable pour tout t ∈ I ,

ii) Pour presque tout x ∈ X , l’application t ↔ f (t, x) est continue en t0 ∈ I ,

iii) Il existe g ∈ L1 telle que pour tout t ∈ I : | f (t, x) |≤ g (x) pp

Pr. MESSAOUD ( Ecole Hassania des Travaux Publics Département Mathématique

Pr. MESSAOUD ( Ecole Hassania des Travaux Publics Département Mathématique

- Pour montrer la continuité de F en t0 , on considère la suite tn ∈ I / tn → t0 . Montrons que

lim F (tn ) = F (t0 )

Pr. MESSAOUD ( Ecole Hassania des Travaux Publics Département Mathématique

- Pour montrer la continuité de F en t0 , on considère la suite tn ∈ I / tn → t0 . Montrons que

lim F (tn ) = F (t0 )

x ↔ f (t0 , x) est mesurable

Pr. MESSAOUD ( Ecole Hassania des Travaux Publics Département Mathématique

- Pour montrer la continuité de F en t0 , on considère la suite tn ∈ I / tn → t0 . Montrons que

lim F (tn ) = F (t0 )

x ↔ f (t0 , x) est mesurable

Il existe g ∈ L1 : | f (tn , x) |≤ g (x) pp

Pr. MESSAOUD ( Ecole Hassania des Travaux Publics Département Mathématique

- Pour montrer la continuité de F en t0 , on considère la suite tn ∈ I / tn → t0 . Montrons que

lim F (tn ) = F (t0 )

x ↔ f (t0 , x) est mesurable

Il existe g ∈ L1 : | f (tn , x) |≤ g (x) pp

D’après le théorème de la convergence dominée (version 2) :

i) L’application x ↔ f (t, x) est intégrable pour tout t ∈ I ,

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i) L’application x ↔ f (t, x) est intégrable pour tout t ∈ I ,

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- Soit tn ∈ I : lim tn = t. Alors

Pr. MESSAOUD ( Ecole Hassania des Travaux Publics Département Mathématique

F (tn ) − F (t) f (tn , x) − f (t, x)

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F (tn ) − F (t) f (tn , x) − f (t, x)

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F (tn ) − F (t) f (tn , x) − f (t, x)

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F (tn ) − F (t) f (tn , x) − f (t, x)

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F (tn ) − F (t) f (tn , x) − f (t, x)

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F (tn ) − F (t) f (tn , x) − f (t, x)

f (tn , x) − f (t, x) f (tn , x) − f (t, x)

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(i) Si f est positive sur E × F alors on a :

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(i) Si f est positive sur E × F alors on a :

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(i) Si f est positive sur E × F alors on a :

(iii) Si f ∈ L1 (E × F ) alors on a les égalités (1) :

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Pr. MESSAOUD ( Ecole Hassania des Travaux Publics Département Mathématique

(x, y ) → e −(x+y ) 1B , B = {(x, y ) ∈ [0, 1] × [0, 1]/x + y ≤ 1}

Pr. MESSAOUD ( Ecole Hassania des Travaux Publics Département Mathématique

(x, y ) → e −(x+y ) 1B , B = {(x, y ) ∈ [0, 1] × [0, 1]/x + y ≤ 1}

{(x, y ) ∈ [0, 1] × [0, 1]/x + y ≤ α} est mesurable (∀α ∈ R)