Département des Sciences Économiques Session Universitaire : 2020/2021

Master : EEPP (TN & TA) Session : Automne-Hiver

Responsable de la matière : Amale LAHLOU
Module : Algèbre Linéaire et Optimisation

Contrôle de Rattrapage
Durée : 2 heures

 Le corrigé sera disponible sur les plateformes Google Classroom & Moodle.

Exercice 1 : Soit un modèle macroéconomique donné comme suit :

𝐶(𝑡) = (1 − 𝑠)𝑌(𝑡) 0<𝑠<1

(𝑆é𝑐𝑜 ) {𝐾(𝑡) = 𝑘𝑌(𝑡) 𝑘>0
𝐼(𝑡) = 𝐾̇ (𝑡) + 𝜇𝐾(𝑡) + 𝐴𝑒 𝛼𝑡 𝜇 ≥ 0, 𝛼 > 0 et 𝐴 < 0

À l’instant 𝑡 on désigne par :

Y(𝑡) : Le flux de production C(𝑡) : La consommation

I(𝑡) : L’investissement K(𝑡) : Le stock de capital

L’équilibre macroéconomique n’est réalisé que si la production Y(𝑡) à l’instant t est la somme
de la consommation C(𝑡) et de l’investissement I(𝑡) au même instant, soit :

Y(𝑡) = C(𝑡) + I(𝑡) (𝐸𝑒𝑞 )

En développant (𝐸𝑒𝑞 ), l’équation d’équilibre macroéconomique, le système (𝑆é𝑐𝑜 ) génère une

équation en la production Y(𝑡) qui est une équation différentielle linéaire à coefficients
constants du 1er ordre et avec second membre, notée (𝐸𝐷1 ).

1. Écrire (𝐸𝐷1 ), l’équation d’équilibre macroéconomique du système (𝑆é𝑐𝑜 ) ;

2. Donner une solution générale du l’équation homogène associée à (𝐸𝐷1 ) ;
3. Donner une solution particulière de l’équation complète (𝐸𝐷1 );
4. En déduire la solution générale de l’équation complète (𝐸𝐷1 ). On suppose que le flux
de production initial est Y(0) = 𝑌0 ∈ ℝ∗+ ;
5. Pour 𝜇 = 0,1 ; 𝑘 = 2 et 𝑠 = 0,3 :
a. Écrire l’équation (𝐸𝐷1 ) ;
b. Étudier l’évolution de Y(𝑡) au cours du temps telle que 𝑌0 (20 α − 1) + 10A = 0.

Réponse 1 :

1. L’équilibre macroéconomique est réalisé par l’équation : Y(𝑡) = C(𝑡) + I(𝑡). Ainsi,

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𝑌(𝑡) = 𝐶(𝑡) + 𝐼(𝑡) ⟺ 𝑌(𝑡) = (1 − 𝑠)𝑌(𝑡) + 𝐾̇ (𝑡) + μ𝐾(𝑡) + 𝐴𝑒 α𝑡

⟺ 𝑌(𝑡) = (1 − 𝑠)𝑌(𝑡) + 𝑘𝑌̇(𝑡) + μ𝑘𝑌(𝑡) + 𝐴𝑒 α𝑡
⟺ 𝑘𝑌̇(𝑡) − (1 − 1 + 𝑠 − μ𝑘)𝑌(𝑡) = −𝐴𝑒 α𝑡

D’où,

𝑠 − μ𝑘 −𝐴 α𝑡
𝑌̇(𝑡) − ( ) Y(𝑡) = 𝑒                                       (𝐸𝐷1 )
𝑘 𝑘

C’est une équation différentielle linéaire à coefficients constants du 1er ordre et avec second
−𝐴
membre 𝑓(𝑡) = 𝑒 α𝑡  .
𝑘

2. L’équation homogène associée à l’équation (𝐸𝐷1 ) est :

𝑠 − μ𝑘
𝑌̇(𝑡) − ( ) Y(𝑡) = 0
𝑘

Une solution générale de l’équation homogène associée à (𝐸𝐷1 ) est :

𝑠−μ𝑘
YH (𝑡) = C0 𝑒 ( 𝑘 )𝑡 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝐶0 = 𝐶𝑠𝑡𝑒
3. Une solution particulière de l’équation complète est donnée sous la forme 𝑌𝑝 (𝑡) = β𝑒 α𝑡 .
On remplace dans l’équation complète :
𝑠 − μ𝑘 −𝐴 α𝑡 𝑠 − μ𝑘 −𝐴 α𝑡
𝑌̇(𝑡) − ( ) Y(𝑡) = 𝑒 ⟹ βα𝑒 α𝑡 − ( ) β𝑒 α𝑡 = 𝑒
𝑘 𝑘 𝑘 𝑘
𝑠 − μ𝑘 −𝐴
⟹ β (α − ( )) =
𝑘 𝑘
−𝐴
⟹ β=
𝑘α − (𝑠 − μ𝑘)
𝐴
⟹ β=
𝑠 − 𝑘(α + μ)
Soit donc,
𝐴
𝑌𝑝 (𝑡) = β𝑒 α𝑡 =𝑒 α𝑡
𝑠 − 𝑘(α + μ)
4. Déterminons la solution générale de l’équation complète. Soit :

𝑠−μ𝑘 𝐴
Y(𝑡) = 𝑌𝐻 (𝑡) + 𝑌𝑝 (𝑡) = 𝐶0  𝑒 ( )𝑡
𝑘 + 𝑒 α𝑡
𝑠 − 𝑘(α + μ)

Puisque le flux de production initial est Y(0) = 𝑌0 ∈ ℝ∗+ , on peut calculer 𝐶0 :

(
𝑠−μ𝑘
)0 𝐴 𝐴
Y(0) = 𝐶0  𝑒 𝑘 + 𝑒 α0 ⟹ 𝑌0 = 𝐶0 +
𝑠 − 𝑘(α + μ) 𝑠 − 𝑘(α + μ)

D’où,

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𝐴
𝐶0 = 𝑌0 −
𝑠 − 𝑘(α + μ)

Ainsi,

𝐴 𝑠−μ𝑘 𝐴
𝑌(𝑡) = (𝑌0 − )  𝑒 ( 𝑘 )𝑡 + 𝑒 α𝑡
𝑠 − 𝑘(α + μ) 𝑠 − 𝑘(α + μ)

5. Pour μ = 0,1 ; 𝑘 = 2 et s = 0,3.

a. Écrivons l’équation (𝐸𝐷1 ) ;
𝐴 𝑠−μ𝑘 𝐴
𝑌(𝑡) = (𝑌0 − )  𝑒 ( 𝑘 )𝑡 + 𝑒 α𝑡
𝑠 − 𝑘(α + μ) 𝑠 − 𝑘(α + μ)
𝐴 0,3−0,1(2) 𝐴
( )𝑡
𝑌(𝑡) = (𝑌0 − )  𝑒 2 + 𝑒 α𝑡
0,3 − 2(α + 0,1) 0,3 − 2(α + 0,1)
𝐴 𝑡 𝐴
𝑌(𝑡) = (𝑌0 − )  𝑒 20 + 𝑒 α𝑡
0,1 − 2α 0,1 − 2α
10 𝐴 𝑡 10 𝐴
𝑌(𝑡) = (𝑌0 + )  𝑒 20 − 𝑒 α𝑡
20 α − 1 20 α − 1
b. Étudions l’évolution de Y(𝑡) au cours du temps sachant que 𝑌0 (20 α − 1) + 10A = 0.

On a d’après question 5.a. :

10 𝐴 𝑡 10 𝐴
Y(𝑡) = (𝑌0 + )  𝑒 20 − 𝑒 α𝑡
20 α − 1 20 α − 1
10 𝐴 10 𝐴
Comme 𝑌0 = − 20 α−1, alors Y(𝑡) = − 20α−1 𝑒 α𝑡   et pour t assez grand Y(𝑡) tend vers ∞.

Exercice 2 : On note s(𝑡) le taux de change variable endogène à la date t. Soit l’équation
différentielle d’ordre 2 avec second membre constant :

𝑠̈ (𝑡) + (2 − 𝑐α) 𝑠̇ (𝑡) + s(𝑡) = 𝑠̅                                            (𝐸𝐷2 )

Avec 𝑠̅ = Cste > 0, 0 < c < 1 , α > 0 tel que cα > 4.

1. Donner une solution particulière 𝑠𝑒 de l’équation complète (𝐸𝐷2 ) ;

2. Donner une solution générale de l’équation complète (𝐸𝐷2 ) ;
3. Quel est le comportement asymptotique de la solution ?
4. Retrouver le résultat de la question 3 en appliquant le théorème de ROUTH ?

Réponse 2 :

1. Une solution particulière 𝑠𝑒 de l’équation complète (𝐸𝐷2 ) est une constante puisque le
second membre est constant 0 + 0 + 𝑠𝑒 = 𝑠̅ > 0
2. L’équation homogène associée à (𝐸𝐷2 ) est :

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𝑠̈ (𝑡) + (2 − 𝑐α)𝑠̇ (𝑡) + s(𝑡) = 0                                  (𝐸𝐷2 )𝐻

Le polynôme caractéristique associé à (𝐸𝐷2 )𝐻 :

𝑟 2 − (2 − 𝑐α)r + 1 = 0                                           (𝐸𝐷2 )𝑐𝑎𝑟

Le discriminant est donné par : Δ = (2 − 𝑐α)2 − 4 = cα(𝑐α − 4),

Et comme cα > 4, alors Δ > 0, il existe donc deux racines réelles distinctes :
𝑐α − 2 − √Δ 𝑐α − 2 + √Δ
𝑟1 =        et     𝑟2 =  
2 2
Ainsi, une solution générale de l’équation complète est :
𝑠(𝑡) = 𝑎𝑒 𝑟1𝑡 + 𝑏𝑒 𝑟2𝑡 + 𝑠̅ 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ
3. Comme Δ > 0, Alors, divergence régulière.
4. On a :

(𝐸𝐷2 )𝑐𝑎𝑟      𝑟 2 + (2 − 𝑐α)r + 1 = 0  ⟺ 𝑎0 𝑟 2 + 𝑎1 r + 𝑎2 = 0  

Soit la matrice carrée d’ordre 2 :

𝑎 0 2 − 𝑐α 0
( 1 )=( )
𝑎0 𝑎2 1 1
Il faut calculer les 2 mineurs associés :
• Δ1 = |𝑎1 | = |2 − 𝑐α| = 2 − cα
𝑎 0 2 − 𝑐α 0
• Δ2 =   | 1 |=| | = 2 − cα
𝑎0 𝑎2 1 1
Pour que s(𝑡) converge vers l’équilibre 𝑠̅ (pour toutes conditions initiales), il faut et il suffit
que Δ1 > 0 et Δ2 > 0 ; si et seulement si, 2 − cα > 0; si et seulement si cα < 2.
Selon l’exercice, c𝛼 > 4, donc divergence.

Exercice 4 :

On note 𝑠𝑡 le taux de change variable endogène à la date 𝑡 . Soit l’équation récurrente linéaire
d’ordre 2 avec second membre constant :

𝑠𝑡+2 − 4 𝑠𝑡+1 + 4 𝑠𝑡 = 𝑠̅ (𝐸𝑅 2 )

Avec 𝑠̅ = 𝐶𝑠𝑡𝑒 > 0.

1. Donner une solution générale de l’équation complète (𝐸𝑅 2 ) ;

2. La solution 𝑠̅ est-elle un équilibre stable ?

Réponse 4 :

1. Une solution particulière 𝑠𝑒 de l’équation complète (𝐸𝑅 2 ) est une constante puisque le
second membre est constant 𝑠𝑒 − 4 𝑠𝑒 + 4 𝑠𝑒 = 𝑠̅ ⟹ 𝑠𝑒 = 𝑠̅
L’équation homogène associée à (𝐸𝑅 2 ) est :
𝑠𝑡+2 − 4 𝑠𝑡+1 + 4 𝑠𝑡 = 0                                   (𝐸𝑅 2 )𝐻

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Le polynôme caractéristique associé à (𝐸𝑅 2 )𝐻 :

𝑟 2 − 4𝑟 + 4 = 0                                           (𝐸𝑅 2 )𝑐𝑎𝑟

Le discriminant est donné par : Δ = (−4)2 − 4(4) = 0.

Il existe donc une racine réelle double :
4
𝑟1 = = 2   
2
Ainsi, une solution générale de l’équation complète est :
𝑠𝑡 = (𝑎 + 𝑏𝑡)2𝑡 + 𝑠̅ 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ
2. Comme 𝑠𝑡 = (𝑎 + 𝑏𝑡)2𝑡 + 𝑠̅, alors l’équilibre est instable.

Exercice 4 : Soit la matrice réelle symétrique d’ordre 3 donnée par :

0 2 2
𝐴 = (2 0 −2)
2 −2 0

1. Montrer que la matrice A est diagonalisable dans ℝ et peut s’écrire sous forme 𝐴 =
𝑃𝐷𝑃−1 où 𝑃 est une matrice inversible et 𝐷 une matrice diagonale. Les deux matrices
𝑃 et 𝐷 sont à déterminer ;
2. En appliquant la procédure de GRAM SCHMIDT, déterminer la matrice orthogonale 𝑄
telle que 𝐴 = 𝑄𝐷𝑄 𝑇 .

Réponse 4 :

1. La matrice A est symétrique donc diagonalisable dans ℝ . On déterminera une matrice 𝐷

diagonale et une matrice 𝑃 inversible telle que 𝐴 = 𝑃𝐷𝑃 −1 .
On détermine et on factorise le polynôme caractéristique de 𝐴. Soit 𝑃𝐴 le polynôme
caractéristique de A, on a
−𝜆 2 2
−𝜆 −2 2 −2 2 −𝜆
𝑃𝐴 (𝜆) = det(𝐴 − 𝜆𝐼3 ) = | 2 −𝜆 −2| = −𝜆 | | − 2| | + 2| |
−2 −𝜆 2 −𝜆 2 −2
2 −2 −𝜆
= −𝜆(𝜆2 − 4) − 2(−2𝜆 + 4) + 2(−4 + 2𝜆)
= −𝜆(𝜆 − 2)(𝜆 + 2) + 8(𝜆 − 2) = (𝜆 − 2)[−𝜆(𝜆 + 2) + 8]
= (𝜆 − 2)(−𝜆2 − 2𝜆 + 8) = −(𝜆 − 2)(𝜆2 + 2𝜆 − 8)

On calcule le discriminant de l’équation 𝜆2 + 2𝜆 − 8 = 0

Δ′ = 1 + 8 = 32 et donc 𝑥1 = 2 et 𝑥2 = −4. Ainsi,

𝑃𝐴 (𝜆) = −(𝜆 − 2)(𝜆 − 2)(𝜆 + 4) = −(𝜆 − 2)2 (𝜆 + 4)

Ainsi, le polynôme 𝑃𝐴 admet deux racines réelle distinctes, l’une double et l’autre simple. donc
la matrice 𝐴 admet une valeur propres simple, 𝜆1 = −4, et une valeur propres double 𝜆2 =
λ3 = 2.

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Déterminons les sous-espaces propres associés aux valeurs propres. Notons :

𝐸𝜆1 = 𝐸−4 = {𝑋 = (𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 ) ∈ ℝ3 /(𝐴 + 4𝐼3 )𝑋 = 03 }

On résout alors le système :
4𝑥1 + 2𝑥2 + 2𝑥3 = 0 𝑥1 = −𝑥3
{2𝑥1 + 4𝑥2 − 2𝑥3 = 0 ⟹ {𝑥2 = 𝑥3
2𝑥1 − 2𝑥2 + 4𝑥3 = 0 𝑥3 ∈ ℝ
Le sous-espace propre 𝐸𝜆1 associé à la valeur propre (−4) est une droite vectorielle,
𝐸𝜆1 = {𝑥3 (−1,1,1) ∶ 𝑥3 ∈ ℝ } = 〈(−1,1,1)〉
dont un vecteur directeur est 𝑣1 = (−1,1,1).
Notons
𝐸𝜆2 = 𝐸2 = {𝑋 = (𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 ) ∈ ℝ3 /(𝐴 − 2𝐼3 )𝑋 = 03 }
On résout alors le système :
−2𝑥1 + 2𝑥2 + 2𝑥3 = 0
𝑥 ,𝑥 ∈ ℝ
{2𝑥1 − 2𝑥2 − 2𝑥3 = 0 ⟹ { 2 3
𝑥1 = 𝑥2 + 𝑥3
2𝑥1 − 2𝑥2 − 2𝑥3 = 0
Le sous-espace propre 𝐸𝜆2 associé à la valeur propre 2 est le plan vectoriel, d’équation 𝑥1 =
𝑥2 + 𝑥3
𝐸𝜆2 = {𝑥2 (1,1,0) + 𝑥3 (1,0,1) ∶ 𝑥2 , 𝑥3 ∈ ℝ } = 〈(1,1,0), (1,0,1) 〉
dont une base est donnée, par exemple par les vecteurs 𝑣2 = (1,1,0) et 𝑣3 = (1,0,1).

Les dimensions des sous-espaces propres sont égales aux multiplicités des valeurs propres
correspondantes, par conséquent, l’espace ℝ3 admet une base de vecteurs propres et la matrice
𝐴 est diagonalisable. Soit, 𝐵 = {(−1,1,1); (1, 1,0); (1,0,1)} est une base de ℝ3 .

Notons 𝑃 la matrice de passage,

−1 1 1
𝑃 = ( 1 1 0)
1 0 1

et, 𝐷 la matrice diagonale,

−4 0 0
𝐷 = ( 0 2 0)
0 0 2

On a la relation 𝐴 = 𝑃𝐷𝑃−1 .

0 2 2 −1 1 1 −4 0 0 −1 1 1 −1
𝐴 = (2 0 −2) = ( 1 1 0) ( 0 2 0) ( 1 1 0)
2 −2 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1

2. Déterminons une base orthonormée de ℝ3 à partir de 𝐵 en appliquant la procédure de GRAM

SCHMIDT

𝑣 ′1 = 𝑣1 = (−1,1,1) ; ‖𝑣 ′1 ‖ = √(−1)2 + 12 + 12 = √3 ;

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1 1 −1 1 1
𝑣"1 = ′
𝑣 ′1 = (−1,1,1) = ( , , )
‖𝑣 1 ‖ √3 √3 √3 √3

𝑣 ′ 2 = 𝑣2 − ⟨𝑣2 , 𝑣"1 ⟩ 𝑣"1

−1 1 1 −1 1 1
𝑣 ′ 2 = (1, 1,0) − ⟨(1, 1,0), ( , , )⟩ ( , , ) = (1, 1,0)
√3 √3 √3 √3 √3 √3

Ainsi, 𝑣 ′ 2 = (1, 1,0) ; ‖𝑣 ′ 2 ‖ = √12 + 12 = √2

1 1 1 1
𝑣"2 = ′
𝑣′2 = (1, 1,0) = ( , , 0)
‖𝑣 2 ‖ √2 √2 √2

𝑣 ′ 3 = 𝑣3 − ⟨𝑣3 , 𝑣"1 ⟩ 𝑣"1 − ⟨𝑣3 , 𝑣"2 ⟩ 𝑣"2

−1 1 1 −1 1 1 1 1 1 1
𝑣 ′ 3 = (1,0,1) − ⟨(1,0,1), ( , , )⟩ ( , , ) − ⟨(1,0,1), ( , , 0)⟩ ( , , 0)
√3 √3 √3 √3 √3 √3 √2 √2 √2 √2

−1 1 1 1 1 1
Or, ⟨(1,0,1), ( , , )⟩ = 0 𝑒𝑡 ⟨(1,0,1), ( , , 0)⟩ =
√3 √3 √3 √2 √2 √2

1 1 1 1 1 1 1
𝑣 ′ 3 = (1,0,1) − ( , , 0) = (1,0,1) − ( , , 0) = ( , − , 1)
√2 √2 √2 2 2 2 2

1 2 1 2 √3 √6
‖𝑣 ′ √ 2
3 ‖ = ( ) + (− ) + 1 = =
2 2 √2 2

1 ′
2 1 1 1 1 2
𝑣"3 = 𝑣 3 = ( , − , 1) = ( , − , )
‖𝑣 ′ 3 ‖ √6 2 2 √6 √6 √6

Ainsi, on a la relation 𝐴 = 𝑄𝐷𝑄 𝑇 :

−1 1 1
√3 √2 √6
1 1 −1
𝑄=
√3 √2 √6
1 2
0
( √3 √6 )
𝑇
−1 1 1 −1 1 1
√3 √2 √6 √3 √2 √6
0 2 2 1 1 −1 −4 0 0 1 1 −1
𝐴 = (2 0 −2) = ( 0 2 0)
2 −2 0 √3 √2 √6 0 0 2 √3 √2 √6
1 2 1 2
0 0
( √3 √6 ) ( √3 √6 )

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