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MQG – Exercices – Série 7

1. Grâce à son expérience, l'acheteur d'un grand magasin de sports estime que le nombre de
bicyclettes à 10 vitesses qui seront vendues l'année suivante se situera entre 40 et 90, avec la
distribution suivante :
Demande x i Probabilité p i
40 0,05
50 0,15
60 0,41
70 0,34
80 0,04
90 0,01

a) Quelle est la demande espérée ? Quel est l'écart-type ?

b) Si l'acheteur commande 60 bicyclettes pour l’année, quelle est la probabilité qu'elles soient
toutes vendues ? Quelle est la probabilité qu'il reste des invendus ?
c) Pour être à peu près sûr (à 95 %) d'avoir assez de bicyclettes en stock, combien doit-il en
commander ?

2. Supposons que, dans une entreprise, les prévisions de ventes journalières d'une denrée (en
tonnes) sont données par une variable aléatoire continue X dont la fonction de densité est :
2x si 0  x  1
f(x) = 
0 ailleurs
La marge sur coûts variables est de 3000 € par tonne et les coûts fixes journaliers sont de 1000 €.
a) Représenter graphiquement la fonction de densité et calculer la probabilité que la quantité
vendue durant une journée dépasse une demi-tonne.
b) Calculer la médiane des ventes journalières. Interpréter la valeur obtenue.
c) Calculer l'espérance et l’écart-type des ventes journalières.
d) Déduire de c) l'espérance et l’écart-type du profit journalier Y.

3. Un petit collège comporte 10 couples d’enseignants. Le revenu annuel (en milliers de dollars)
des hommes et des femmes est le suivant :

Couple Hommes Femmes

Richard 20 15
Smith 30 35
Peat 30 25
Steinberg 20 25
Anderson 20 25
Roberts 30 15
Carney 40 25
Davis 30 25
Bob 40 35
Ford 40 25
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On extrait au hasard un couple pour représenter le collège dans une étude portant sur les frais
de personnel. Soient X et Y les variables aléatoires « Revenu masculin » et « Revenu féminin »
respectivement.
a) Donner la distribution de probabilité conjointe de (X, Y) sous la forme d’un tableau à double
entrée.
b) Calculer l’espérance et la variance de X et celles de Y.
c) Calculer la covariance de X et Y.
d) Soit W= 0,6X + 0,8Y le revenu global du couple après impôts. Calculer son espérance et sa
variance.

4. Une rame de métro relie deux municipalités voisines M1 et M2. On suppose que le temps requis
en minutes pour parcourir le trajet entre la station M1 et la station M2 (de M1 à M2 et de M2 à
M1) est distribué uniformément sur l'intervalle 8, 12.
a) Donner et représenter la fonction de densité de la variable aléatoire X "temps requis pour
parcourir le trajet entre M1 et M2".
b) Quelle est la durée moyenne du trajet ?
c) Calculer la variance et l'écart-type de la variable aléatoire X.

5. Pour chacune des distributions conjointes : − déterminer si X et Y sont indépendantes,

− calculer cov(X, Y) .

a) Y 1 2 b) Y 1 2 3
X X
0 0,06 0,04 0 1/8 0 0
1 0,30 0,20 1 0 2/8 1/8
2 0,24 0,16 2 0 2/8 1/8
3 1/8 0 0

6. Supposons que le temps (en heures) nécessaire à un ouvrier pour accomplir une certaine tâche
est une variable aléatoire dont la fonction de densité est donnée par :
− 3x 2 + 4 x si 0  x  1
f (x) = 
0 ailleurs

a) Quelle est la probabilité qu'un ouvrier ait terminé la tâche en moins d'une demi-heure ?
b) Calculer le temps moyen mis par les ouvriers pour accomplir la tâche.

7. On considère les variables aléatoires X et Y. On sait que :

 x = 100 ,  2x = 400 ,  y = 150 ,  2y = 900 , cov(X, Y) = −300
Calculer :
a) le coefficient de corrélation de X et Y
b) l'espérance et la variance de 5X – 3Y
c) l'espérance et la variance de X + 4Y
d) l'espérance et la variance de 2Y – 100
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8. Calculer la médiane, l’espérance et l’écart-type de la variable aléatoire X dont la fonction de

densité est :
x/2 si 0  x  2
f(x) = 
0 ailleurs

9. Pour essayer de savoir un peu à quoi selon eux tient le bonheur, on a demandé en 1971 à des
Américains de se classer eux-mêmes en fonction de "l'indice de bonheur" suivant : H = 0
(malheureux), H = 1 (moyennement heureux) ou H = 2 (très heureux). En même temps, on a relevé
pour chaque individu, le revenu annuel du ménage X (en milliers de $). Les fréquences relatives
des différentes combinaisons de H et de X se présentaient en gros comme ci-dessous.
Distribution conjointe de H (bonheur) et X (revenu) :

H 0 1 2
X
2,5 0,03 0,12 0,07
7,5 0,02 0,13 0,11
12,5 0,01 0,13 0,14
17,5 0,01 0,09 0,14

a) On ne considère que les personnes ayant un revenu X = 2,5. Quelle est la distribution de H pour
ces personnes ? Quelle est la valeur moyenne de H pour ces personnes ? Cette valeur sera notée
E(HX = 2,5).
b) Calculer E(HX) pour les différentes valeurs de X.
c) Calculer l’espérance et la variance de X et de H.
d) Calculer la covariance  XH et la corrélation  XH .

10. Soit X, la demande pour un certain produit pendant la semaine 1 avec la loi de probabilité
suivante :

xi pi
20 0,2
30 0,5
40 0,3

Supposons que la demande Y pour ce même produit durant la semaine 2 a la même loi de
probabilité. On suppose également que les demandes pour ce produit pour deux semaines
consécutives sont indépendantes.
a) Calculer l'espérance et la variance de la demande X.
b) Déterminer la loi de probabilité conjointe de X et Y (tableau à double entrée).
c) Déterminer la loi de probabilité de T = X + Y (la loi de la demande pendant une quinzaine).
d) Calculer l'espérance et la variance de la demande pour une quinzaine.
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MQG – Série 7 – Solutions

1. a) E(X) = 62 Var(X) = 90  = 9,4868

b) P(toutes vendues) = P(X  60) = 0,8 P(il reste des invendus) = P(X < 60) = 0,2
c) 70

2. a) P(X > 0,5) = 0,75

b) M = 0,7071 tonne
c) E (X) = 2 / 3 tonne σX = 0,2357 tonne
d) Y = 3000X − 1000
E(Y) = 3000.E(X) − 1000 = 1000 € σY = 3000.σX = 707,1 €

3. a) Y 15 25 35
X
20 0,1 0,2
30 0,1 0,2 0,1
40 0,2 0,1

b) E(X) = 30 Var(X) = 60 E(Y) = 25 Var(Y) = 40

c) cov(X,Y) = 20
d) E(W) = 38 Var(W) = 66,4

1/4 si 8  x  12
4. a) f(x) = 
0 ailleurs
b) E(X) = 10 minutes
c) Var(X) = 1,33  = 1,15 minute

5. a) X et Y sont indépendantes  cov(X, Y) = 0

b) X et Y ne sont pas indépendantes, cov(X, Y) = 0

0,5
6. a) P(X < 0,5) =  f(x) dx = 0,375
0
1
b) E(X) =  x f(x) dx = 0,5833 heure
0

7. a) (X,Y) = −0,5
b) E(5X − 3Y) = 50 Var(5X − 3Y) = 27100
c) E(X + 4Y) = 700 Var(X + 4Y) = 12400
d) E(2Y− 100) = 200 Var(2Y− 100) = 3600

8. Médiane = (2)1/2 = 1,4142

E(X) = 4/3 Var(X) = 2/9  = 0,4714
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9. a)
H Probabilité
0 0,03/0,22
1 0,12/0,22
2 0,07/0,22
1
E(H X = 2,5) = 1,182
b) E(H X = 7,5) = 1,346 E(H X = 12,5) = 1,464 E(H X = 17,5) = 1,542
c) E(X) = 10,2 Var(X) = 29,21 E(H) = 1,39 Var(H) = 0,3779
d) cov(X, H) = 0,697 ( X, H ) = 0,2097

10. a) E(X) = 31 Var(X) = 49

b) Y 20 30 40
X
20 0,04 0,10 0,06
30 0,10 0,25 0,15
40 0,06 0,15 0,09

c) ti 40 50 60 70 80
P (T = t i ) 0,04 0,20 0,37 0,30 0,09

d) E(T) = 62 Var(T) = 98