Intitulé de la matière : Probabilités et statistiques – Optionnelle

Semestre : 5

Unité d’enseignement : UE Méthodologique 5

Enseignant responsable de la matière: Zehani N

Chapitre 4 : Fonctions caractéristiques

Zehani. N Chapitre 4 : Fonctions caractéristiques

Chapitre 4 : Fonctions caractéristiques

1. Fonction caractéristique d’une variable aléatoire réelle discrète

Définition

Soit X une variable aléatoire discrète définie sur l’espace de probabilité , F , p , de
support D X et de fonction de masse p X . On appelle fonction caractéristique d’une variable
aléatoire réelle X , la fonction  X de la variable réelle t définie par :

 X (t )  E e itX .

Où, i est le nombre complexe qui vérifie i 2  1 .

* Si D X est finie (i.e. D X  x1 , x 2 ,  , x n  ), la fonction caractéristique  X est définie par :

n
ix j t
 X (t )   e p X (x j ) .
j 1

* Si D X est dénombrable infini (i.e. D X  x1 , x 2 ,  , x n , ), la fonction caractéristique  X

est définie par :

ix j t
 X (t )   e p X (x j )
j 1

Remarque La fonction caractéristique d’une variable aléatoire discrète est toujours définie
sur R .

Exemple
1
Soit X la variable aléatoire qui prend les valeurs  1 et  1 avec une probabilité .
2
La fonction caractéristique de X est donnée par :

 X (t )   e itx P( X  x)
x
it ( 1)
e P( X  1)  e it (1) P( X  1)
1 1
 e it    e it  
2 2
e it  e it

2

1
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2. Fonction caractéristique d’une variable aléatoire réelle continue

Définition Soit X une v.a réelle absolument continue de support D X et de fonction de

densité f X . On appelle fonction caractéristique de la v.a X la fonction réelle  X dénie par :


 X (t )   e itx f ( x)dx   e itx f ( x)dx
 DX

Remarque La fonction caractéristique  X d’une variable aléatoire continue est bien définie
pour tout t  R .

3. Propriétés

Soit X une v.a réelle absolument continue de fonction caractéristique  X . Alors

i.  ( 0)  1 .

En effet, pour X discrète :  X (0)   P( X  x)  1 .

x X (  )

et pour X continue:  X (0)   f ( x)dx  1


ii. Si Y  aX  b; a , b  R,
Y (t )   X (at )e itb
En effet :
 Y (t )  E e itY 
 
 E e it ( aX b )
 E e e 
itaX itb

 e itb E e  itaX

 e itb X (at )
4. Théorème 1
Soient X 1 ,, X n n variables aléatoires indépendantes alors :
 X  X (t )   X     X
1 n 1 n

En effet,
X 1  X n

(t )  E e it ( X 1  X n ) 
 n itX 
 E  e j 
 j 1 
n
 E e   itX j

j 1
n
   X j (t )
j 1

2
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itX j
Car si X j sont indépendantes alors e le sont aussi.
La réciproque est fausse, on peut avoir :  X 1  X 2 (t )   X 1 (t )   X 2 (t ) sans que X 1 et X 2
soient indépendantes.
Remarque La fonction caractéristique d’une variable aléatoire X discrète (resp. continue)
caractérise sa loi de probabilité c’est-à-dire si on connait la fonction caractéristique  X
d’une variable aléatoire X , on connait sa loi p X (resp. f X ). Autrement dit, si deux variables
aléatoires ont même fonction caractéristique, elles ont même loi.

Le Théorème suivant montre cette remarque dans le cas où X une v.a réelle
absolument continue de support D X et de fonction de densité f X :
5. Théorème Si  X est la fonction caractéristique d’une variable aléatoire X et si
 X est intégrable sur R i.e.



 X ( x)dx <  ,

alors la v.a X admet une densité de probabilité définie par :


1  itx
f X ( x)  e  X (t )dt x  R .
2 

Exemple

t
Si X est une v.a réelle absolument continue de fonction caractéristique  X  e . Montrer
que sa fonction de densité est définie par :

1
f X ( x)  , x  R.

 1 x 2 
En effet,

3
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
1  itx
f X ( x)  e  X (t )dt
2 

1  itx t

2 e

e dt

0 
1   itx  (  t ) 
 e e dt   e itx e  (  t ) dt 
2    0 
1  e 1 ix t 0  e  1 ix t


   
2  1  ix    1  ix  0 
1  1 1 
 
2  1  ix  1  ix 


1  1  ix   1  ix  

2  1  ix 1  ix  
1


 1 x 2 

4
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Série de TD
« Fonctions caractéristiques »

Exercice 1

1. Soit X la variable aléatoire dont la probabilité est :

 p, x 1
P( X  x)  
1  p x  0

Calculer la fonction caractéristique de X .

n
2. Soit la variable aléatoire Y   X i .
i 1

Déterminer fonction caractéristique de Y .

Exercice 2

Soit X la variable aléatoire dont la probabilité est :

x
P( X  x)  e 
x!

Calculer la fonction caractéristique de X .

Exercice 3

Soit X la variable aléatoire continue de fonction de densité donnée par:

 1
 , x  a, b
f ( x)   b  a
0 sinon

Calculer la fonction caractéristique de X .

Exercice 4

Donner la fonction caractéristique de X tel que X est une variable aléatoire continue dont
la fonction de densité est donnée par:

f ( x)  e x , x  0