Sup’Galilée Année 2020/2021

MACS1

Analyse numérique - TD6 & TD7

Méthodes directes pour la résolution des systèmes linéaires
TM : Travail à la Maison

1 Méthode de Gauss et factorisation LU

Exercice 1 : un exemple
Soient α, β, γ P R. On considère le système linéaire suivant d’inconnues x1 , x2 , x3 :
$
& x1 ` 2x2 ´ 3x3 “ α
2x1 ` 6x2 ´ 5x3 “ β (1)
x1 ´ 2x2 ` 7x3 “ γ
%

x “ b , avec A P M3 pRq, x P R3 , et b P R3 , que l’on explicitera.

1. Écrire le système (1) sous la forme Ax
2. Est-ce que le système (1) admet une unique solution pour tout α, β, γ P R ?
3. Montrer que A admet une unique factorisation LU.
Dans la suite on choisit α “ 1, β “ ´1 et γ “ 2 et on va résoudre le système Ax
x “ b de plusieurs façons :
(a) Résoudre le système (1) par l’algorithme de Gauss sans pivot.
(b) Calculer la factorisation LU de A puis résoudre le système (1) en utilisant cette factorisation LU.
(c) Résoudre le système (1) par l’algorithme de Gauss avec pivot partiel.
(d) Calculer la factorisation L̄Ū de PA (où P est la matrice produit des matrices de permutations effectuées dans
l’algorithme de Gauss avec pivot partiel), puis résoudre le système (1) en utilisant cette factorisation.

Exercice 2 : généralités
Soit A P Mn pRq une matrice inversible admettant une factorisation LU où L est une matrice triangulaire inférieure à diagonale
unité et U est une matrice triangulaire supérieure.
1. Montrer que si la factorisation LU existe alors elle est unique.
2. Décrire une méthode permettant de calculer explicitement les coefficients des matrices L et U.
3. (algo) Ecrire une fonction FactLU permettant de calculer les matrices L et U. Quel est le coût de cette méthode ?
(on évaluera le nombre d’opérations élémentaires)
4. Soit A P Mn pRq une matrice inversible. Est-il toujours possible de décomposer A sous la forme A “ LU où L est une
matrice triangulaire inférieure à diagonale unité et U est une matrice triangulaire supérieure ?
5. (algo) Soit A P Mn pRq une matrice inversible admettant une factorisation LU. Expliquer comment résoudre le système
Ax “ b en utilisant cette factorisation et écrire l’algorithme (fonction ResFactLU) correspondant. Calculer le coût de
cet algorithme.

Exercice 3 : sous matrices principales (TM)

Soit A P Mn pRq. Soit m P v1, nw. On appelle Am P Mm pRq la matrice carrée obtenue en prenant les m premières lignes et
les m premières colonnes de A. Les matrices pAm qmPv1,nw sont appelées sous-matrices principales de A.
1. Montrer que si A admet une factorisation LU, alors les sous matrices principales de A sont inversibles.
2. On suppose que les sous matrices principales de A sont inversibles. Montrer que A admet alors une factorisation LU.
Indication : on montrera le résultat par récurrence sur k, 1 ď k ď n ´ 1, où k est l’indice correspondant à une étape de
la méthode vue en cours, permettant d’aboutir (pour k “ n ´ 1) à l’écriture A “ LU. On montrera que l’on peut bien
pkq
faire chaque étape, c’est-à-dire que akk ‰ 0.)

Exercice 4 : matrices particulières

1. Soit A P Mn pCq une matrice hermitienne définie positive. Montrer que A admet une factorisation LU.
2. Soit A P Mn pRq à diagonale strictement dominante. Déduire du TD2 ex. 6 que A admet une factorisation LU.

1
2 Factorisation de Cholesky (pour les matrices symétriques)
Exercice 5
1. Soit A P Mn pRq une matrice symétrique inversible admettant une factorisation LU où L P Mn pRq est une matrice
triangulaire inférieure à diagonale unité et U P Mn pRq est une matrice triangulaire supérieure (notons que L P Mn pRq
et U P Mn pRq par construction). Montrer que A admet une unique factorisation A “ LDLt où L est une matrice
triangulaire inférieure à diagonale unité et D est une matrice diagonale inversible.
2. Montrer qu’une matrice A P Mn pRq admet une factorisation A “ LDLt où L est une matrice triangulaire inférieure
à diagonale unité et D est une matrice diagonale dont tous les coefficients diagonaux sont strictement positifs si et
seulement si A est symétrique définie positive. Montrer que cette factorisation est unique.
3. En déduire que A admet une unique factorisation de Cholesky A “ BBt où B est une matrice triangulaire dont les
coefficients diagonaux sont strictement positifs si et seulement si A est matrice symétrique définie positive.
4. On suppose A symétrique définie positive. Décrire une méthode permettant de calculer explicitement les coefficients de
la matrice B précédente.
5. (algo) Ecrire la fonction Cholesky permettant de calculer la matrice B de la méthode précédente. Quel est le coût
de la méthode ?

3 Factorisation QR (TM)
Exercice 6
Soit A P Mn pCq une matrice inversible. Pour tout i P v1, nw, on note a i “ A:,i ses n vecteurs colonnes. En utilisant le
procédé de Gram-schmidt sur la base taa1 , a 2 , ¨ ¨ ¨ , a n u, montrer qu’il existe une matrice Q unitaire et une matrice triangulaire
supérieure R à coffcients diagonaux strictement positifs telles que A “ QR.