Lespace de probabilits (,A,P )

1 Introduction
Le calcul des probabilits est la science qui modlise les phnomnes alatoires. Une modlisation implique donc certainement une simplication des phnomnes, mais cette simplication conduit une quantication, donc la possibilit de faire des calculs et prdire. Le jet dun d, le tirage du Loto pourraient tre analyss par les lois de la mcanique, mais ce serait trop compliqu pour tre utile. La modlisation du calcul des probabilits a t invente par A. N. Kolmogorov dans un livre paru en 1933. Cette modlisation est faite partir de 3 objets (,A,P ) que nous allons dcrire.

Lespace des observables .

Nous conviendrons que effectuer une exprience, cest slectionner par un procd quelconque un lment dans un ensemble : jeter un d revient slectionner un lment de = {1,2,3,4,5,6}; jeter ensemble deux ds rouge et vert revient slectionner un lment de lensemble = {1,2,3,4,5,6} des couples ordonns (i,j) avec 1 i 6 et 1 j 6 (ici a 36 points). Plus dlicat: jeter ensemble deux ds indiscernables revient slectionner un lment de lensemble des couples (i,j) avec 1 1 i j 6 (ici a 6+ 2 65 = 21 points). Observer la dure de vie dune ampoule de 100 watts revient slectionner un lment de = [0, + [. Mesurer la dure de vie de 12 ampoules de 100 watts est slectionner un lment de = [0, + [12 . Cet ensemble est appel lespace des observables. On dit aussi dans la littrature lespace chantillon, lespace des vnements - lmentaires, lexprimental ou encore lvnementiel. Ses points sont appels observables ou vnements-lmentaires. Il est trs important quil soit clairement dni. On peut sexercer dnir dans les 2 cas suivants : jeter 12 fois de suite la mme pice de monnaie, jeter en mme temps 12 pices de monnaie identiques (on admet que la pice tombe sur pile ou sur face, et jamais sur la tranche).

La tribu des vnements A.

Les questions quon se pose sur le rsultat dune exprience sont systmatiquement du type suivant: on choisit un sous ensemble A de lespace dobservables et on se demande: le rsultat de lexprience va-t-il tomber dans A ou non? Les parties de pour lesquelles on se pose ce genre de question sont appeles des vnements. Un des premiers points dlicats de la thorie est que on ne va pas toujours considrer tous les sous ensembles de comme des vnements. Dans lexemple de la lampe de 100 watts, il parait inintressant de se demander si sa dure de vie, mesure en heures, est un nombre irrationnel, et intressant de se demander si elle tombe dans lintervalle

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[300,400]. Lide de Kolmogorov est que lensemble A des vnements a une structure de tribu: Dnition Soit un ensemble et soit A une partie de P(). A a une structure de tribu si il satisfait aux trois axiomes: 1. Si A A, alors son complmentaire Ac = \ A est aussi dans A. 2. Si on a une suite nie ou dnombrable A1 , . . . ,An , . . . dlments de A, alors leur runion n1 An est aussi dans A. 3. Lensemble vide est dans A. Un lment de A est appel un vnement. Tirons quelques consquences de ces axiomes. Proposition 1.1 Soit A une tribu de parties de lensemble . Alors A. De plus, si on a une suite nie ou dnombrable A1 , . . . ,An , . . . dlments de A, alors leur intersection n1 An est aussi dans A. Dmonstration En appliquant les axiomes 1 et 3, on a le premier rsultat. Pour le second, il suft de se rappeler que le complmentaire dune runion nie ou innie densembles est lintersection des complmentaires ("Loi de Morgan"). Donc An = (
n1 n1

Ac )c , n

et le deuxime membre de cette galit est donc dans A : on applique successivement laxiome 1, puis 2, puis 1 nouveau.

Le langage de la thorie des ensembles permet des calculs systmatiques sur les vnements. Toutefois, il faut savoir que le langage courant, que nous utilisons dans une premire tape pour dcrire des vnements a sa traduction ensembliste. Voici un petit dictionnaire : Ensemble : vnement certain Ensemble vide: vnement impossible A B: A ou B sont raliss ("ou" non exclusif) A B: A et B sont raliss A et B sont disjoints: les vnements A et B sont incompatibles Ac = \ A: vnement contraire de A.

Le fait que on ne sorte pas de la famille des vnements intressants considrer en prenant une intersection ou une runion dvnements est raisonnable si ceux ci sont en 2 G Letac

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nombre ni. Le fait de se permettre ceci galement quand on en a une innit est plus subtil: les mathmatiques ne maniant que des ensembles nis sont lmentaires mais les rsultats exacts auquels elles conduisent sont trop compliqus pour tre utilisables. Le passage linni est le passage de lalgbre lanalyse, donc des approximations maniables et de puissantes techniques issues du calcul diffrentiel et intgral. Quant au fait que dans ce passage linni, on se limite une innit dnombrable dvnements, cest un point technique quon ne justiera que dans un cours de 3 me anne duniversit. Rappelons quun ensemble E avec une innit dlments est dit dnombrable si il existe une bijection entre E et lensemble N des entiers positifs: lensemble Q des nombres rationnels est dnombrable, le segment [0,1] ne lest pas, comme nous lavons vu en premire anne. Finalement, ce point dlicat: "on ne considre pas ncessairement tout sous ensemble A de comme un lment de la tribu A des vnements" ne jouera pas un grand rle dans la suite. Typiquement, nous envisagerons deux cas particuliers importants: Le cas o lui mme est dnombrable, et nous prendrons comme tribu A la famille P() de tous les sous ensembles de . Le cas o est la droite relle IR. Nous prendrons alors pour tribu A la tribu B (dite tribu de Borel, dont les lments sont appels des borliens) qui est la plus petite tribu qui contient tous les intervalles de IR. On peut laborieusement dmontrer que B = P(I toutefois, une description R); complte des lments de B nest pas possible, et en fait pas trs utile en pratique: les seuls borliens que nous aurons manipuler seront les intervalles (attention, I ou une demi droite sont aussi des intervalles) ou des runions nies, ou plus R rarement, dnombrables, dintervalles. Ce ne sont pas les seuls espaces de probabilit utiliss: on verra le schma Succs Echec la section 2 et le cas = IR ou IRn plus tard. Dnition La plus petite tribu qui contient les ouverts de R muni de sa topologie canonique est appele tribu de Borel. Les lments de cette tribu sont appels les borliens de R .

La probabilit P

Dnition Etant donns un espace dobservables et une tribu dvnements A forme de certains sous ensembles de , une probabilit P est une application de A dans [0,1] , donc un procd qui associe tout vnement A un nombre P (A) compris entre 0 et 1 appel probabilit de A, et qui satisfait aux axiomes suivants L vnement certain est de probabilit 1: P () = 1. Axiome dadditivit dnombrable: pour toute suite A1 ,A2 , . . . ,An . . . dvnements de A qui sont de plus deux deux disjoints, cest dire tels que Ak Aj =

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si k = j, alors la srie

P (Ak )
k=1

converge et a pour somme P ( k1 Ak ). Le triplet (,A,P ) est alors appel un espace de probabilit. Voici quelques consquences immdiates des axiomes. Thorme 1.2 Soit (,A,P ) un espace de probabilit. Alors 1. P () = 0. 2. Si A1 ,A2 , . . . ,An dans A sont deux deux disjoints, alors P (A1 An ) = P (A1 ) + + P (An ); en particulier P (Ac ) = 1 P (A). 3. Si A et B sont dans A et si A B alors P (A) P (B).

Dmonstration 1) Laxiome dadditivit dnombrable est appliquable la suite constante dnie par An = , qui est effectivement forme dvnements deux deux disjoints. La srie dont le terme gnral P () est constant ne peut converger que si ce terme gnral est 0. 2) Sa premire partie se dmontre en appliquant laxiome dadditivit dnombrable A1 ,A2 , . . . ,An continue par = An+1 = An+2 = , et en utilisant le 1). Appliquer a n = 2, A1 = A et A2 = A fournit 1 = P () = P (A) + P (Ac ) en utilisant le premier axiome dune probabilit. 3) On crit B = A (B \ A) comme runion de deux ensembles disjoints (notez que B\A = BA est bien dans A), et on applique le 2): P (B) = P (A)+P (B\A) P (A). Thorme 1.3 Soit (,A,P ) un espace de probabilit. Alors 1. Si A et B sont dans A, mais ne sont pas ncessairement disjoints, alors P (A B) = P (A) + P (B) P (A B). Si les A1 ,A2 , . . . ,An dans A ne sont pas ncessairement deux deux disjoints, alors P (A1 An ) P (A1 ) + + P (An ). 2. Continuits croissante et dcroissante: Soit une suite B1 ,B2 , . . . ,Bn . . . dvnements de A qui soit ou bien croissante (cest dire que pour tout n 1 on a Bn Bn+1 ) ou bien dcroissante (cest dire que pour tout n 1 on a Bn Bn+1 ). Alors, dans le cas croissant:
n+

lim P (Bn ) = P (
n1

Bn );

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et dans le cas dcroissant:

n+

lim P (Bn ) = P (
n1

Bn ).

3. Sous additivit dnombrable: Soit une suite B1 ,B2 , . . . ,Bn . . . dvnements de A. Alors ou bien la srie k=1 P (Bk ) diverge; ou bien elle converge et dans ce cas sa somme est P ( n1 Bn ).

Dmonstration 1. On crit comme dans la dmonstration prcdente: P (B) = P (A B) + P (B \ A), P (A) = P (A B) + P (A \ B), puis on crit A B = (A B) (B \ A) (A \ B) comme runion de trois ensembles deux deux disjoints et on applique le 2): P (A B) = P (A B) + P (B \ A) + P (A \ B) = P (AB)+(P (B)P (AB))+(P (A)P (AB)) = P (A)+P (B)P (AB); Pour terminer le 1) on dmontre le rsultat par rcurrence sur n. Cest trivial pour n = 1. Si cest dmontr pour n, appliquons la premire partie de ce 1) A = A1 An et B = An+1 . On obtient, laide de lhypothse de rcurrence
n

P (AB) = P (A)+P (B)P (AB) P (A)+P (B) (

k=1

P (Ak ))+P (An+1 ).

2. Dans le cas croissant, posons A1 = B1 et, pour n 2, An = Bn \ Bn1 . Les A1 ,A2 , . . . ,An . . . sont alors deux deux disjoints. La srie k=1 P (Ak ) est donc convergente. Daprs la partie 2) de la proposition prcdente, on a
n

P (Bn ) = P (A1 An ) =
k=1

P (Ak )

Passons la limite dans lgalit ci dessus; on obtient

n+

lim P (Bn ) =
k=1

P (Ak ).

Or daprs laxiome dadditivit dnombrable, le second membre est P ( k1 Ak ), qui est aussi par dnition des An gal P ( n1 Bn ). Dans le cas dcroissant, on se ramne au cas prcdent par passage au complmentaires, laide de la loi de Morgan: le complmentaire dune union est lintersection des complmentaires:
c c lim P (Bn ) = 1 lim P (Bn ) = 1 P (n1 Bn ) = 1 (1 P (n1 Bn )) =

P (n1 Bn ). 5 G Letac

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3. La suite dvnements dnie par Cn = B1 Bn est croissante et on peut lui appliquer le 2). En utilisant aussi la sous additivit nie on a donc

P(
n1

Bn ) = lim P (Cn ) lim (P (B1 ) + + P (Bn )) =

n+ n+ k=1

P (Bk ).

Exercices sur la section 1. 1. Soit A,B,C trois vnements dun espace de probabilit. Montrer laide du Th. 1.2 ) que P (A B C) = P (A) + P (B) + P (C) P (A B) P (B C) P (C A) + P (A B C). Etablir une formule de ce genre pour une runion de 4 vnements. 2. Soit A une tribu dvnements sur , et soit f une fonction positive sur A ayant les proprits suivantes: f () = 1, f (A B) = f (A) + f (B) si A et B sont des vnements disjoints et , si (Bn ) est une suite dcroissante de A telle que n1 Bn = alors lim f (Bn ) = 0.
n+

Montrer qualors f est une probabilit. Mthode: si (An ) est une suite dvnements deux deux disjoints, considrer Bn = kn+1 Ak .

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