République du Congo

Université Marien N’Gouabi

.Institut International Polytechnique et Commerce.
(2i)

Classe : L2 Année scolaire : 2023-2024

Formateur : Bardin BAHOUAYILA Cours : Probabilité

TRAVAUX DIRIGES 2
Exercice 1 :
On réalise une expérience où X est le nombre de défauts que l’on trouve dans 10 produits choisis au hasard.
En calculant l’espérance mathématique, on obtient une valeur de 3. Interprétez cette valeur.

Exercice 2 :
Il est démontré, lors des résultats d’une étude dans deux localités, qu’il y a un lien entre le nombre de boîte
de lait vendu en une semaine (X) et le nombre de clients reçu (Y). La relation entre les deux variables est :
𝑌𝑖 = (𝑋𝑖 − 3)2 + 𝑋𝑖 − 5 Pour la localité 1
𝑌𝑖 = 2𝑋𝑖2 − 3𝑋𝑖 + 4 Pour la localité 2
Déterminer l’espérance mathématique de Y dans chacune des localités, en fonction de l’espérance
mathématique de X et de la variance de X.

Exercice 3 :

Soit X1, X2, …, Xn un échantillon d’une variable aléatoire discrète de loi définie pour 𝑥𝜖ℕ par
𝜃𝑥
𝑃(𝑋 = 𝑥) = ; 𝜃>0
(1 + 𝜃)𝑥+1
On donne 𝐸(𝑋) = 𝜃 et 𝐸[𝑋(𝑋 − 1)] = 2𝜃 2 . Calculer :
Calculer 𝑉(𝑋) : la variance de X.

Exercice 4 :
Une variable aléatoire X suit une loi de densité f définie par :
𝑘(𝑥−𝜃)
𝑓(𝑥) = { 𝑒 ; 𝑥 > 𝜃, 𝜃 > 0 𝑒𝑡 𝑘 < 0
0 ; 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛
1- Déterminer la valeur de k pour que f soit belle et bien une fonction de densité.
2- Calculer la variance de X, nommée par V(X), et son écart-type.
3- Déterminer la probabilité 𝑃(𝑋 ≤ 2).
4- Déterminer la probabilité 𝑃(𝑋 ≥ 1)
5- Déterminer la probabilité 𝑃(1 ≤ 𝑋 ≤ 2).
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 Exercice 5 :
On lance quatre fois un dé normal de six faces. On s’intéresse à faire un jeu où il est dit qu’à chaque fois
qu’on a le côté 2, on gagne 100F. Au cas contraire, on perd 50F. Déterminer, lors de ce jeu, la probabilité :
1- De gagner 100F
2- De perdre 50F.
Exercice 6 :

La probabilité p de défaillance d’un stock est de 1% par mois.

1- Montrer que le nombre de défaillance au cours de 100 mois est une variable aléatoire suivant une loi
particulière ; quelle est cette loi et justifier votre réponse
2- Déterminer les probabilités suivantes : il n’y a aucune défaillance, il y a au moins deux défaillances.
3- Si on approxime la loi précédente par la loi de poisson, déterminer les mêmes probabilités en utilisant
la nouvelle loi (vérifier les conditions d’application)1.
4- Si on approxime la loi précédente par la loi normale, déterminer les mêmes probabilités en utilisant
la nouvelle loi (vérifier les conditions d’application)2.
Exercice 7 :
Les étudiants de 2i admettent que le nombre de matières non validés au cours d’une année académique
chez un étudiant à 2i suit une loi de Poisson de paramètre λ=5.
On choisit un étudiant au hasard à la fin de la rentrée académique.
Calculer la probabilité des évènements suivants :
1- L’étudiant a validé toutes les matières
2- Il y a au moins deux matières non validées
3- Il y a deux ou trois matières non validées
4- Le nombre de matières non validées est compris l'entre 4 et 6.

Exercice 8 :
On fait une étude auprès des ménages mariés et on remarque que dans la plupart de ces foyers, les deux
parents travaillent.
En s’intéressant aux salaires des deux personnes, on remarque que le salaire des hommes suit une loi normale
de moyenne 400 (En milliers de FCFA) et de variance 9 FCFA. Par contre celui des femmes suit la loi
normale de moyenne 300 (En milliers de FCFA) et d’écart-type 4 FCFA. Quelle est la probabilité que le
salaire total soit inférieur à 800 ?

Exercice 9 :
Soit une variable X suivant une loi normale de moyenne 3 et de variance 4.
A- Calculer :
1. 𝑃(𝑋 ≤ 5)
2. 𝑃(𝑋 > 1)
3. 𝑃(3 ≤ 𝑋 ≤ 7)
4. 𝑃(∑9𝑖=1 𝑥𝑖 ≤ 15)
𝑥𝑖 −3 2
5. 𝑃 [( ) ≤ 1,074]
2

1 Si n ≥ 30, p ≤ 0,1 et n p < 15

2
Si n ≥ 30, np > 5 et n(1 − p) > 5
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 𝑥𝑖 −3 2
6. 𝐸 [∑5𝑖=1 ( ) ]
2
𝑋1 +𝑋2
7. 𝐸 [ ]
3
8. 𝑉(∑9𝑖=1 𝑥𝑖 )
B- Déterminer a tel que
1. 𝑃(𝑋 ≤ 𝑎) = 0,05
2. 𝑃(𝑋 > 𝑎) = 0,871
3. 𝑃(∑9𝑖=1 𝑥𝑖 ≤ 𝑎 ) = 0,12
𝑥𝑖 −3 2
4. 𝑃 [( ) ≤ 1,074]
2
𝑥𝑖 −3 2
5. 𝑃 [∑5𝑖=1 ( ) ≤ 𝑎] = 0,9
2

Exercice 10 :
Si X suit la loi normale 4 et 3
Si Y suit la loi de Student de 10 dégré de liberté
Si Z suit la loi de Khi-deux de 5 dégré de liberté
Si K suit la loi de Fisher de 11 et 20 dégrés de liberté
Déterminer
a) P(X<=7) ; P(X>10) ; P(Y<=3,169) ; P(Y>0 ,7) ; P(Z<=3) ; P(K<=2,31)
b) m telle que P(X<=m)=0,151 ; P(X>m) =0,8 ; P(Y<=m)=0,02 ; P(Y>m)=0,4 ; P(Z<=m)=0,9 ;
P(K<=m)=0,01

Exercice 11 :
Soit X une variable aléatoire absolument continue de densité de probabilité 𝒇 définie par :
0 𝑠𝑖 𝑥 ≤ 0
𝑓(𝑥) = {1 −𝑥
𝑥𝑒 ( 2 )
𝑠𝑖 𝑥 > 0
4
+∞
1- En connaissant que ∫0 (𝑢𝑘 𝑒 −𝑢 )𝑑𝑢 = 𝑘!, déterminer 𝐸(𝑋 𝑘 ), l’espérance mathématique de 𝑋 𝑘 .
2- En déduire l’espérance mathématique et la variance de X.

Exercice 12 :
Soit X1, X2, …, Xn des variables aléatoires indépendantes et de même loi que X telle que
1 1
𝐸(𝑋) = 𝜃 et 𝑉(𝑋) = 𝜃2 .
1 1 1
On pose 𝑌 = ∑𝑛𝑖=1[(𝑋𝑖 )2 ] − 𝑋̅ avec 𝑋̅ = ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖 et 𝑌̅ = ∑𝑛𝑖=1 𝑌𝑖
𝑛 𝑛 𝑛
1- Calculer E[X(X-1)+3]
2- Calculer E(𝑌̅)

Exercice 13 :
1
On veut modéliser le poids des travailleurs d’une entreprise par une loi gamma 𝛾(2, 𝜃) de densité 𝒇(𝒙) =
𝒙
𝒙𝜽−𝟐 𝒆(−𝜽) ; 𝒙 > 0 et 𝜽 > 0.
Pour le faire, vous voulez estimer le paramètre à partir d'un échantillon X1, X2, …, Xn de n personnes.
1. Vérifiez que f est bien une densité de probabilité.

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 1
2. En estimant la valeur de 𝜃, vous obtenez 𝜃̂𝑛 = 2𝑛 ∑𝑛𝑖=1(𝑋𝑖 ).
Sachant que 𝐸𝜃 [𝑋] = 2𝜃, calculer𝐸(𝜃̂𝑛 ).
3. Vous vous interrogez sur la performance de votre estimateur. On vous donne
𝑉𝑎𝑟𝜃 [𝑋] = 2𝜃 2 . Calculer la variance de 𝜃̂𝑛 .

Exercice 14 :
𝟏
𝟏
Soient X1, X2, X3, …., Xn des variables i.i.d de densité 𝒇(𝒙, 𝜽) = 𝜽 𝒆−𝜽𝒙 , 𝒙 > 0 𝑒𝑡 𝜃 > 0
1- Vérifier que cette fonction est belle et bien une fonction de densité ;
2- Calculer l’espérance mathématique de X, notée E(X) et sa variance, notée V(X).

Exercice 15 :

Le signal des appareils fabriqués par l’entreprise « MISSO MIKATE » est représenté par une variable
aléatoire continue X suivant une loi dont la fonction de densité est
𝒙
𝜶
𝒇(𝒙, 𝜶, 𝜽) = 𝜽 𝒙(𝜶−𝟏) 𝒆(−𝜽) avec𝒙 > 0, 𝛼 > 0 𝑒𝑡 𝜃 > 0.
On donne 𝑬(𝑿𝟐 ) = 𝟐𝜽𝟐 et 𝑽(𝑿) = 𝜽𝟐 .
1- Calculer l’espérance mathématique de X, notée E(X) ;
1
2- Calculer 𝐸(𝑋̅𝑛 ) et 𝑉(𝑋̅𝑛 ), avec 𝑋̅𝑛 = ∑𝑛𝑖=1(𝑋𝑖 )
𝑛

Exercice 16 :
Vérifier si les fonctions suivantes sont des fonctions de densité et déterminer leurs variances :
𝒇(𝒙) = 𝜽𝒆𝜽(𝜶−𝒙) ; avec 𝑥 ≥ 𝛼 et 𝜃 > 0.
𝒇(𝒙) = 𝜃𝑥 −1−𝜃 𝟙(𝑥 ≥ 1), où 𝜃 > 1
1 (1 −1)
𝑓(𝑥) = { 𝜃 𝑥 ; 0 ≤ 𝑥 ≤ 1 𝑜ù 𝜃 > 1
𝜃

0; 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛
2
𝑓(𝑦) = √𝑒 −𝑦
2𝑥
𝑓(𝑥) = 2 ; 𝑥𝜖[0, 𝜃]
𝜃
𝜃−1
𝑓(𝑥) = { 𝑥 𝜃 ; 𝑥 ≥ 1 𝑒𝑡 𝜃 > 3
0; 𝑥<1
𝟏
𝒇(𝒙) = { 𝜽 𝒔𝒊 𝟎 ≤ 𝒙 ≤ 𝜽
𝟎 𝒔𝒊𝒏𝒐𝒏
𝟏 (−𝒙)
𝒇(𝒙) = 𝜽 𝒆 𝜽 ; 𝒙 > 0 et 𝜽 > 0
𝟏 − 𝟏 ( 𝒙 )𝟐
𝒇(𝒙, 𝜽) = 𝒆 𝟐 𝜽
𝜽
𝟏 𝟏
(𝒙−𝜷)𝟐
𝒇(𝒙, 𝜷, 𝜽) = 𝒆−𝟐𝜽
√𝟐𝝅𝜽

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